广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告

2011-04-21 来源：上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年8月18日至2011年3月31日）

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注：1、本基金合同于2010年8月18日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年1季度成熟市场和新兴市场表现迥异。受益于低通胀、宽松货币政策、QE2的继续进行、良好的经济恢复和企业盈利增长，美国股市表现亮丽；欧洲股市也相对表现较好。美欧市场本季度稳步上扬、市场波动性下降，而新兴市场普遍面对高通胀带来的紧缩压力，其中中国、印度、南韩等都延续2010下半年之提高银行存款准备金率或加息或两者兼有的紧缩政策。总体上，相对成熟市场，新兴市场的表现相对较弱，波动比较大。同时在1季度，日本发生9级地震引发海啸和核泄漏，中东、非洲等一些国家出现政局动荡对市场形成较大的短期冲击事件。在发达经济体继续释放流动性和前述事件的共同影响下，全球大宗商品、原油和农产品等大幅上扬，不少商品价格已经接近甚至超越金融危机之前的价位。在内外部需求都正常的情形下，中国经济在2011年1季度保持稳健增长的步伐，中国A股市场表现相对出色，本季度沪深300指数上涨3.04%，上证指数涨幅4.27%，深证成份指数0.84%。

本报告期间韩国综合指数涨幅2.72 %，马来西亚吉隆坡指数涨幅1.73%，印度孟买Senses30指数涨幅-5.19%，纳斯达克综合指数涨幅4.83%，标普500指数涨幅5.42%，美国道琼斯工业平均指数涨幅6.41%，新加坡海峡指数-2.64%，台湾加权指数-3.22%，澳大利亚涨幅1.95%；巴西涨幅-1.04%。

广发亚太精选2011年1季度在国家区域配置方面，我们主要配置于香港、韩国、澳大利亚和印度市场。在行业配置方面，我们更加关注上游资源类、科技类以及新能源类，并适当增加一些业绩增长明确的周期类股票。同时鉴于市场波动大，我们降低了中小型股票的配置。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

报告期，本基金净值下跌0.48%，比较基准增长0.87%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球经济总体保持稳定增长，日本大地震造成重大灾难，但是其灾后重建也给全球经济增加新的需求。全球各区域市场在短期快速大幅下跌之后，渐渐收复失地，同时不少市场创出灾难之后的新高。市场面临的主要风险依旧在于应对通胀和控制通胀预期之紧缩政策。结合全球经济增长的内在动力和紧缩政策预期来判断，我们对后市看法谨慎乐观。我们将继续关注上游资源，新能源、以及调整至合理估值以下的消费类股票。同时，日本地震影响日本及全球的一些产业链之供应，我们将关注其相应替代供应链的机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括印度和中国在美国上市的ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

■

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

4.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》;

5.《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

7.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一一年四月二十一日

基金简称广发亚太精选股票
基金主代码 270023
交易代码 270023
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年8月18日
报告期末基金份额总额 181,262,909.37份
投资目标通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略（五）币种配置和外汇管理
本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要，基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求，以及应对申购赎回的需要，对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。
业绩比较基准摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index）。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称渣打银行（香港）有限公司

主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)
1.本期已实现收益 10,704,062.07
2.本期利润 -1,163,775.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060
4.期末基金资产净值 185,974,674.19
5.期末基金份额净值 1.026

阶段净值增
长率①
净值增长率标准差
②
业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -0.48% 0.89% 0.87% 0.96% -1.35% -0.07%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
YongHua Pan（潘永华）本基金的基金经理 2010-10-29 - 15 男，美国籍，金融学博士，持有中国证券业执业证书，曾任职于美国雷曼兄弟公司（纽约），巴克莱投资银行（纽约），法国巴黎银行（纽约），BASSINI PLAYFAIR WRIGHT（纽约）和SAC资产管理公司（纽约），从事证券研究、交易和投资工作，2009年5月起任广发基金管理有限公司国际业务部总经理，2010年10月29日起任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理。

序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 143,584,541.80 76.50
其中：普通股 103,845,716.22 55.33
存托凭证 39,738,825.58 21.17
2 基金投资 5,905,131.57 3.15
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 0.00 0.00
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 0.00 0.00
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,916,576.25 20.20
8 其他各项资产 279,863.14 0.15
9 合计 187,686,112.76 100.00

国家（地区）公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 53,616,982.45 28.83
美国 39,738,825.58 21.37
澳大利亚 28,586,909.80 15.37
韩国 18,701,919.12 10.06
新加坡 2,449,755.98 1.32
印度尼西亚 490,148.87 0.26

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
能源 8,254,050.00 4.44
材料 40,365,536.27 21.70
工业 14,355,306.61 7.72
非必须消费品 13,115,001.08 7.05
必须消费品 7,006,547.37 3.77
保健 14,565,759.44 7.83
金融 14,642,647.16 7.87
信息技术 27,429,432.22 14.75
电信服务 3,850,261.65 2.07
公用事业 - -
合计 143,584,541.80 77.21

序号证券代码公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
所在证
券市场
所属国家
（地区)
数量
（股）
公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
1 TTM US TATA MOTORS LTD-SPON ADR 塔塔汽车有限公司纽约证券交易所美国 71,000 12,936,367.28 6.96
2 RDY US DOCTOR REDDY'S LAB-ADR - 纽约证券交易所美国 38,000 9,293,041.36 5.00
3 883 HK CNOOC LTD 中国海洋石油有限公司香港证券交易所中国香港 500,000 8,254,050.00 4.44
4 YGE US YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR 英利绿色能源控股有限公司纽约证券交易所美国 94,000 7,950,290.64 4.27
5 011170 KS HONAM PETROCHEMICAL CORP 湖南石油化学公司韩国证券交易所韩国 3,100 7,179,598.08 3.86
6 OZL AU OZ MINERALS LTD OZ矿产有限公司澳大利亚证券交易所澳大利亚 646,700 6,993,450.87 3.76
7 1044 HK HENGAN INTL GROUP CO LTD 恒安国际集团有限公司香港证券交易所中国香港 120,000 5,831,739.00 3.14
8 1361 HK 361 DEGREES INTERNATIONAL 361度国际有限公司香港证券交易所中国香港 1,400,000 5,718,877.50 3.08
9 RIO AU RIO TINTO LTD 力拓有限公司澳大利亚证券交易所澳大利亚 9,800 5,631,106.77 3.03
10 MQG AU MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司澳大利亚证券交易所澳大利亚 21,300 5,285,531.54 2.84

序号衍生品类别衍生品名称公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（%）
1 权证 XIWAW1 HK 0.00 0.00
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值
（人民币元）
占基金资产净值比例(%)
1 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金契约型开放式 StateStreet Global Advisors（道富环球投资管理公司） 4,000,687.50 2.15
2 ISHARES MSCI MALAYSIA ETF基金契约型开放式 BlackRock Fund Advisors（贝莱德基金顾问公司） 658,498.59 0.35
3 ISHARES MSCI THAILAND INVSTB ETF基金契约型开放式 BlackRock Fund Advisors（贝莱德基金顾问公司） 657,049.63 0.35
4 MARKET VECTORS INDONESIA IND ETF基金契约型开放式 Van Eck Associates Corp 588,895.85 0.32
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -

序号名称金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 228,072.42
4 应收利息 1,110.27
5 应收申购款 50,680.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 279,863.14

本报告期期初基金份额总额 227,944,763.35
本报告期基金总申购份额 1,185,621.09
减：本报告期基金总赎回份额 47,867,475.07
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 181,262,909.37

广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金

2011年3月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十一日

2011年第一季度报告

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