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    中海量化策略股票型证券投资基金2011年第一季度报告
    2011-04-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注1:本期指2011年1月1日至2011年3月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    中海量化策略股票型证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2009年6月24日至2011年3月31日)

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

    注2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为进一步完善公平交易管理,防范和杜绝不规范交易行为,保护基金份额持有人的合法权益,公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

    公司通过制定《中海基金研究报告质量考评制度》,树立了研究导向的投资文化,强调投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。

    对于场内交易,公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,规定多基金指令处理原则是:时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡,通过公司已有交易软件进行控制,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易,通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

    本报告期,不同投资组合的交易得到公平对待,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    1月,由于市场担心CPI持续走高从而触发了对政策持续紧缩的预期,大盘几乎单边下跌,中小盘股票下跌猛烈。2月,由于发布的CPI低于预期且政策面资金面相对宽松,市场整体呈现上行趋势。3月,大盘总体震荡上行,在上行至3000点附近时,市场受到加息预期的影响出现回调,在日本大地震发生后,市场进一步下挫,随后在央行宣布提高准备金后,市场解读为利空出尽,并企稳反弹。

    1季度,量化基金依照稳健的投资策略,取得了相对较好的成效。1月底,量化基金依据模型提示,进行了适度加仓。2月,量化基金在大盘数次冲高受阻时,基于量化模型提示的信号,量化基金进行了适度减仓。3月,量化基金在大盘冲刺3000关口时,依据模型提示进行了适度减仓。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2011年3月31日,本基金份额净值1.093元(累计净值1.130元)。报告期内本基金净值增长率为2.17%,低于业绩比较基准0.47个百分点。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望后市,依据市场的普遍预期,二季度末通胀水平将会得到逐渐的控制,经济将会逐步企稳回升,具有明显估值优势的品种以及年报季报能够超预期的稳定成长股将会有表现。量化基金将积极把握二季度的各种机会。我们将继续优化我们的数量化模型,结合大类资产配置模型,量化行业配置模型,量化风格轮动模型和数量化选股模型,积极运作,以期在二季度较好的把握市场给我们创造的各类机会。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他各项资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准募集中海量化策略股票型证券投资基金的文件

    2、中海量化策略股票型证券投资基金基金合同

    3、中海量化策略股票型证券投资基金托管协议

    4、中海量化策略股票型证券投资基金财务报表及报表附注

    5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

    7.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

    咨询电话:(021)38789788或400-888-9788

    公司网址:http://www.zhfund.com

    中海基金管理有限公司

    二〇一一年四月二十一日

    基金简称中海量化策略股票
    基金主代码398041
    交易代码398041
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2009年6月24日
    报告期末基金份额总额675,262,113.55份
    投资目标根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略股票投资:本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略,施行一级股票库初选、二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数量化。

    债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。

    业绩比较基准沪深300指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%
    风险收益特征本基金属股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。

    本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

    基金管理人中海基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)
    1.本期已实现收益26,787,114.89
    2.本期利润4,554,075.81
    3.加权平均基金份额本期利润0.0070
    4.期末基金资产净值738,048,647.15
    5.期末基金份额净值1.093

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去3个月2.17%1.29%2.64%1.09%-0.47%0.20%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    李延刚本公司副总经理、本基金基金经理2009-6-24-10李延刚先生,加拿大国籍。南京大学学士,加拿大西蒙弗雷泽大学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监,伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月进入本公司工作,历任投资管理部副总经理、投研中心总经理。2009年4月至今任本公司副总经理。2008年1月至2009年6月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2008年4月至2009年6月任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理, 2009年6月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资563,553,461.4868.47
     其中:股票563,553,461.4868.47
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计253,000,445.9430.74
    6其他各项资产6,534,504.030.79
    7合计823,088,411.45100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业9,493,639.981.29
    B采掘业26,998,524.503.66
    C制造业286,490,460.5438.82
    C0食品、饮料32,251,051.574.37
    C1纺织、服装、皮毛6,044,311.200.82
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷3,277,260.000.44
    C4石油、化学、塑胶、塑料38,646,543.355.24
    C5电子9,156,447.371.24
    C6金属、非金属67,852,890.809.19
    C7机械、设备、仪表100,713,675.3113.65
    C8医药、生物制品28,548,280.943.87
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业12,220,574.721.66
    E建筑业35,769,929.894.85
    F交通运输、仓储业31,266,823.364.24
    G信息技术业7,468,783.041.01
    H批发和零售贸易55,549,178.507.53
    I金融、保险业58,837,376.127.97
    J房地产业16,907,385.002.29
    K社会服务业17,931,285.832.43
    L传播与文化产业4,619,500.000.63
    M综合类--
     合计563,553,461.4876.36

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600502安徽水利1,928,38134,730,141.814.71
    2600303曙光股份1,405,33028,809,265.003.90
    3600456宝钛股份840,60026,731,080.003.62
    4600589广东榕泰2,529,18026,075,845.803.53
    5601601中国太保1,127,44724,939,127.643.38
    6000780平庄能源1,246,40018,858,032.002.56
    7601169北京银行1,438,40017,217,648.002.33
    8601688华泰证券1,193,17616,680,600.482.26
    9600009上海机场1,168,52915,845,253.242.15
    10002091江苏国泰609,36815,843,568.002.15

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,054,781.02
    2应收证券清算款3,661,191.36
    3应收股利-
    4应收利息48,104.29
    5应收申购款770,427.36
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计6,534,504.03

    本报告期期初基金份额总额551,646,704.85
    本报告期基金总申购份额283,175,752.74
    减:本报告期基金总赎回份额159,560,344.04
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额675,262,113.55

      中海量化策略股票型证券投资基金

      2011年第一季度报告

      2011年3月31日

      基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年四月二十一日