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    富国天时货币市场基金2011年第一季度报告
    2011-04-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2011年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1.主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    3.2.基金净值表现

    3.2.1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    (1)A级

    (2)B级

    注:过去三个月指2011年01月01日-2011年03月31日

    3.2.2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    (1)自基金合同生效以来富国天时货币市场A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    注:截止日期为2011年3月31日。本基金于2006年6月5日成立,建仓期6个月,从2006年6月5日至2006年12月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    (2)自基金分级以来富国天时货币市场B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    注:起始日期为2006年11月29日,截止日期为2011年3月31日。

    §4 管理人报告

    4.1.基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2.报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3.公平交易专项说明

    4.3.1.公平交易制度的执行情况

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

    4.3.2.本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合

    4.3.3.异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    4.4.报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1.报告期内基金投资策略和运作分析

    2011年一季度国内经济出现过热迹象,CPI指数维持在较高位置,为控制年初的信贷投放和抑制通胀预期,央行在一季度连续三次提高存款准备金率并加息一次。再加上年末因素的季节性影响,导致银行间资金面持续紧张,直至春节后才开始缓解。受这些因素冲击,回购利率和央票、短融等短期品种收益率均上行。

    本季度,基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理,在利率上行的环境中,兼顾基金资产的安全性、流动性和收益性。本季度基金资产收益主要来源是投资短期融资券的骑乘和票息收益,以及由于流动性紧张带来的较高回购利息收入。基金管理人也积极把握了节后资金缓解的投资机会,进行金融债和央票等的波段操作,提高了组合收益.在积极把握交易性机会的同时,基金管理人也通过严密的资金安排,保证组合的流动性管理需要。

    4.4.2.报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金净值收益率A级0.6382%、B级0.6972%,同期业绩比较基准收益率为A级0.0957%、B级0.0957%。

    §5 投资组合报告

    5.1.报告期末基金资产组合情况

    5.2.报告期债券回购融资情况

    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    注:本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况

    5.3.基金投资组合平均剩余期限

    5.3.1.投资组合平均剩余期限基本情况

    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

    注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

    5.3.2.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

    5.4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

    5.6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

    注:以上数据按工作日统计

    5.7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.8.投资组合报告附注

    5.8.1.基金计价方法说明。

    本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

    本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

    5.8.2.本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明

    本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

    5.8.3.声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.4.其他资产构成

    5.8.5.投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的来源,统一计入本期总赎回份额。

    §7 备查文件目录

    7.1.备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国天时货币市场基金的文件

    2、富国天时货币市场基金基金合同

    3、富国天时货币市场基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国天时货币市场基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2.存放地点

    上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

    7.3.查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2011年04月21日

    基金简称富国天时货币
    基金主代码100025
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年06月05日
    报告期末基金份额总额1,990,629,555.15
    投资目标在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国FIPS-MMF系统(Fixed Income Portfolio System-Money Market Fund)”,构建优质组合。

    在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和市场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。

    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税前)。
    风险收益特征本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    下属两级基金的简称富国天时货币A富国天时货币B
    下属两级基金的交易代码100025100028
    报告期末下属两级基金的份额总额544,545,751.031,446,083,804.12

    主要财务指标A级

    (2011年01月01日-2011年03月31日)

    B级

    (2011年01月01日-2011年03月31日)

    1.本期已实现收益1,902,740.235,894,015.10
    2.本期利润1,902,740.235,894,015.10
    3.期末基金资产净值544,545,751.031,446,083,804.12

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.6382%0.0043%0.0957%0.0001%0.5425%0.0042%

    阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.6972%0.0043%0.0957%0.0001%0.6015%0.0042%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    刁羽本基金基金经理兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理2010-06-235年博士,曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员,浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理,2009年6月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理,2010年6月至今任富国天时货币市场基金基金经理,2010年11月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1固定收益投资540,282,525.9624.65
     其中:债券540,282,525.9624.65
     资产支持证券
    2买入返售金融资产574,801,942.2026.22
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    3银行存款和结算备付金合计534,752,476.9624.40
    4其他资产542,170,840.0024.73
    5合计2,192,007,785.12100.00

    序号项目占基金资产净值的比例(%)
    1报告期内债券回购融资余额0.42
    其中:买断式回购融资
    序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
    2报告期末债券回购融资余额197,299,501.359.91
    其中:买断式回购融资

    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限87
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值113
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值33

    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    130天以内57.389.91
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    230天(含)—60天0.50
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    360天(含)—90天5.52
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债3.02
    490天(含)—180天3.01
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    5180天(含)—397天(含)16.60
     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    合计83.019.91

    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券29,997,496.141.51
    2央行票据29,841,069.701.50
    3金融债券50,029,552.672.51
     其中:政策性金融债50,029,552.672.51
    4企业债券19,983,727.931.00
    5企业短期融资券410,430,679.5220.62
    6其他
    7合计540,282,525.9627.14
    8剩余存续期超过397天的浮动利率债券60,050,816.403.02

    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    1118111311浙国贸CP01500,000.0050,191,890.532.52
    2118110711酒钢CP01500,000.0050,163,166.232.52
    3118112611中南方CP01500,000.0050,020,920.592.51
    4118112111英华CP01400,000.0040,004,787.632.01
    511021211国开12300,000.0030,069,174.691.51
    610001110附息国债11300,000.0029,997,496.141.51
    7110101311央行票据13300,000.0029,841,069.701.50
    8118112211五凌CP02200,000.0020,035,495.721.01
    9118113211渝机电CP01200,000.0020,030,300.321.01
    10118112711万华股CP02200,000.0020,028,474.021.01

    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
    报告期内偏离度的最高值0.0076%
    报告期内偏离度的最低值-0.1364%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0292%

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,649,494.83
    2应收证券清算款
    3应收利息3,076,218.90
    4应收申购款536,445,126.27
    5其他应收款
    6待摊费用
    7其他
    8合计542,170,840.00

    项目A级B级
    报告期期初基金份额总额219,310,845.031,075,516,164.78
    报告期期间基金总申购份额1,265,170,589.772,828,821,257.81
    减:报告期期间基金总赎回份额939,935,683.772,458,253,618.47
    报告期期末基金份额总额544,545,751.031,446,083,804.12

      富国天时货币市场基金

      2011年第一季度报告

      2011年3月31日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 2011年04月21日