（上接B10版）
客服电话： 4008-888-788 、10108998
网址： http://www.ebscn.com
17）平安证券有限责任公司
注册地址： 广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人： 杨宇翔
客服电话： 400-8866-338
联系人： 郑舒丽
公司网址： www.pa18.com.
3.网下现金发售直销机构
名称： 中银基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
法定代表人： 贾建平
电话： （021）38834999
传真： （021）68872488
联系人： 徐琳
4.网下现金发售和网下股票发售代理机构
1） 齐鲁证券有限公司
地址： 济南市经七路86号
法定代表人： 李玮
客服电话： 95538
联系人： 王霖
公司网站： www.qlzq.com.cn
2） 中信万通证券有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
法定代表人: 张智河
联系人: 丁韶燕
客服电话: （0532）96577
网址: www.zxwt.com.cn
3） 中信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
客服电话： 010-84588888或拨打各城市营业网点咨询电话
网站： www.cs.ecitic.com
4） 安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 张勤
客服电话： 4008001001，020-96210
网址： http://www.essences.com.cn
5） 招商证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人： 宫少林
客服电话： 95565
联系人： 黄健
公司网站： www.newone.com.cn
6） 广发证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
法定代表人： 王志伟
联系人： 黄岚
客服电话： 961133 或致电各地营业网点
公司网站： www.gf.com.cn
7） 国都证券有限责任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
客服电话： 400 818 8118
网址： www.guodu.com
8） 信达证券股份有限公司
地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
客服电话： 400-800-8899
网址： http://www.cindasc.com
9） 光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨
客服电话： 4008-888-788 、10108998
网址： http://www.ebscn.com
10） 国元证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人： 凤良志
客服电话： 4008-888-777
网址： http://www.gyzq.com.cn
11） 兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人： 兰荣
客服电话： 4008888123
联系人： 谢高得
联系电话： （021）68419393-1259
公司网址： www.xyzq.com.cn
12） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区商城路618号
法定代表人： 万建华
联系人： 芮敏祺
客服电话： 400-8888-666
网址： www.gtja.com
13） 申银万国证券股份有限公司
注册地址： 上海市常熟路171号
法定代表人： 丁国荣
客服电话： 0086-21-962505
联系人： 邓寒冰
网址： www.sw2000.com.cn
14） 华宝证券有限责任公司
地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦23 楼
法定代表人： 陈林
联系人: 刘闻川
客服电话： 4008209898；021－38929908
网址： www.cnhbstock.com
15） 天风证券有限责任公司
地址： 湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人： 余磊
联系人： 陈璐
客服电话： 028-86711410
网址： www.tfzq.com
16） 华安证券有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人： 李工
客服电话： 0551-96518
联系人： 甘霖
公司网址： www.hazq.com.cn
17） 宏源证券股份有限公司
地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人： 冯戎
联系人： 李巍
客服电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
18） 渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人： 杜庆平
联系人： 王兆权
客服电话： 4006515988
网址： www.ewww.com.cn
19） 东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市自由大路1138号
法定代表人： 矫正中
客服电话： 0431-85096710
联系人： 潘锴
公司网址： www.nesc.cn
20） 平安证券有限责任公司
注册地址： 广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人： 杨宇翔
客服电话： 400-8866-338
联系人： 郑舒丽
公司网址： www.pa18.com.
21） 中信建投证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人: 张佑君
联系人: 权唐
客服电话: 4008888108
网址: www.csc108.com
22） 东海证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人： 朱科敏
联系人： 李涛
客服电话： 4008888588
网址： www.longone.com.cn
23） 中国银河证券股份有限公司
办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人： 顾伟国
客服电话： 4008-888-888
联系人： 田薇
公司网站： www.chinastock.com.cn
5.网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
(二) 登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话：010-59378839
传真：010-59378907
(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：秦悦民
经办律师：吕红、黎明
(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：杨绍信
电话： 021-23238888
传真：021-23238800
联系人：汪棣
经办注册会计师：汪棣、金毅
六、 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经2011年2月23日中国证监会证监许可【2011】269号文件核准。
（一）基金的基本情况
基金类型：股票型
基金运作方式：交易型开放式指数基金
标的指数：上证国有企业100指数
存续期间：不定期
（二）募集方式
投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
（三）募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告以及当地发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。
（四）募集对象
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（五）最高募集规模
本基金不设募集规模上限，具体控制措施见发售公告。
（六）基金份额初始面值、认购价格
1. 本基金份额的初始面值为人民币1.00元；
2. 本基金按初始面值发售。
（七）投资人对基金份额的认购
1. 认购时间安排
自基金份额发售之日起不超过3个月。
本基金自2011年5月16日起至2011年6月10日止通过销售机构公开发售（详见基金份额发售公告）。其中，网下现金发售期间为2011年5月16日至2011年6月10日，网上现金发售日期为2011年6月8日至2011年6月10日，通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为2011年6月8日至2011年6月10日。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
2. 认购开户
投资人认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户。
(1)如投资人需新开立证券账户，则应注意：
①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立A股账户。
②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
(2)如投资人已开立证券账户，则应注意：
①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
(3)使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。
3. 基金份额的认购费用、认购价格
（1）认购价格：本基金份额的认购价格为1.00元/份。
（2）认购费用：
本基金的认购采用份额认购的原则。基金管理人办理网下现金认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
■
4．网上现金认购
（1）认购时间：2011年6月8日至2011年6月10日上午9：30-11:30和下午1:00-3:00。
（2）通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
认购佣金＝认购份额×佣金比率
认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率)
认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
例：某投资人到某发售代理机构网点认购1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为1%，则需准备的资金金额计算如下：
认购佣金＝1,000×1%＝10 元
认购金额＝1,000×(1+1%)＝1,010 元
即投资人需准备1,010 元资金，方可认购到1,000 份本基金基金份额。
（3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1，000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
（4）认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
（5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。
（6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
5．网下现金认购
（1）认购时间：2011年5月16日至2011年6月10日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。
（2）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：
通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：
认购费用＝认购份额×认购费率
认购金额＝认购份额×(1＋认购费率)
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。
例：某投资人到本公司直销网点认购100,000 份基金份额，认购费率为1%，假定认购金额产生的利息为10 元，则需准备的资金金额计算如下：
认购费用＝100,000×1%＝1,000 元
认购金额＝100,000×(1+1%)＝101,000 元
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份
即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000 份，需准备101,000 元资金, 假定该笔认购金额产生利息10 元，则投资人可得到100,010 份本基金份额。
（3）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
（4）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1，000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)，超过部分须为1万份的整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
（5）认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
（6）清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购资金的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购资金及其利息划往基金募集专户。其中，认购资金利息将折算为基金份额归投资人所有，利息转份额以基金管理人的记录为准。
T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。
（7）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
6．网下股票认购
（1）认购时间：通过发售代理机构进行网下股票认购的时间为2011年6月8日至2011年6月10日。具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
（2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍，用以认购的股票必须是上证国有企业100指数成份股和已公告的备选成份股（具体见基金份额发售公告）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
（3）认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
（4）特殊情形
1)已公告的将被调出上证国有企业100指数的成份股不得用于认购本基金。
2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
（5）清算交收
每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据有效认购数量计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。
（6）认购佣金和净认购份额的计算公式为：
投资人的认购份额＝■（第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效认购股数）/1.00
认购佣金根据发售代理机构情况可以以现金方式或以基金份额的方式收取。
其中：
1) i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只数，如投资人仅提交了1只股票的申请，则n=1,n≦100。
2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人仍获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整：
a.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
b.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+送股比例）
c.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例）/（1+配股比例）
d.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例）/（1+送股比例+配股比例）
e.除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息）/（1+送股比例）
f.除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例-每股现金股利或股息）/（1+配股比例）
g.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价(配股比例-每股现金股利或股息）/（1+送股比例+配股比例）
3)“有效认购股数”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中：
a.对于经公告限制认购规模的个股，如果投资人申报的个股认购数量总额大于下述公式计算的■，基金管理人有权对投资人的认购申报数量进行部分确认：
■
Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
b.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
7．募集期利息和股票的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息将折算为基金份额，归投资人所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产。进行网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将不折算为基金份额，但计入基金财产；投资人以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资人所有。
七、 基金合同的生效
（一）基金备案的条件
1. 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
1. 基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2. 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。
3. 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、 基金份额折算和变更登记
(一) 基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。
基金建仓期结束后，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
(二) 基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
(三) 基金份额折算的方法
1. 基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。
2. T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。
3. 假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：
■ ,以四舍五入的方法保留小数点后8位。
4. 基金管理人根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额保留到整数位(小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产)，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
5. 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
6. 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理，计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。
7. T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
8. 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取截位法保留至整数位，由此产生的误差归入基金资产。
9. 基金份额折算的举例
假设某投资人在基金份额折算前持有本基金基金份额5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为5,678,123,456.78元，折算前的基金份额总额为5,132,123,000份，当日标的指数收盘值为1,234.56，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1：1000，则折算比例和该投资人折算后的基金份额为：
(1) 折算比例＝（5,678,123,456.78/5,132,123,000）/(1.234.56/1000)＝0.89618067
(2) 该投资人折算后的基金份额＝5,000×0. 89618067＝4,480
九、 基金份额的上市交易
（一）基金上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
1. 基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；
2. 基金份额持有人不少于1,000人；
3. 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
（三）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1. 不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；
2. 基金合同终止；
3. 基金份额持有人大会决定终止上市；
4. 基金合同约定的终止上市的其他情形；
5. 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。
（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
十、 基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。
本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3日在指定媒体公告。
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所开放交易的时间，即上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前至少2日在指定媒体公告。
（三）申购与赎回的原则
1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
2.本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3.申购、赎回申请提交后不得撤销。
4.申购、赎回应遵守《业务实施细则》的规定。
5.基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（四）申购与赎回的程序
1. 申购和赎回的申请方式
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2. 申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3. 申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额和组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于T+1日和T+2日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（五）申购和赎回的数额限制
1. 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为100万份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。
2. 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1. 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代以及投资人应收或应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代以及投资人应收或应付的现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2. 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3. T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4. 申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
1. 申购、赎回清单的内容
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2. 组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3. 现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
(1) 现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
(2) 可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“证券参考价格”的确定原则为：
（i）该证券正常交易时，采用最新成交价；
（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；
（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
④替代限制
为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
(3) 必须现金替代
适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
4. 预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）
其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的"T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值"需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5. 现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6. 申购、赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 2009-7-21
基金名称 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 中银基金管理有限公司
一级市场基金代码 510271
2009年7月20日信息内容
现金差额（单位:元） -440.06
最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）1,253,200.94
基金份额净值（单位:元） ￥1.253
2009年7月21日信息内容
预估现金部分（单位:元） 275.94
现金替代比例上限 20%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购、赎回的允许情况 允许申购赎回
成份股信息内容
■
■
■
（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请；
2、因特殊原因（如上海证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
4、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回；
5、因上海证券交易所、登记结算机构等的异常情况无法正常办理申购、赎回；
6、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单；
7、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
(九) 转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
(十)基金的非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
（十一）基金认购、申购和赎回等业务的代理
本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。
基金管理人和代销机构应严格按照法律法规和《基金合同》的规定办理本基金的认购、申购和赎回等业务。
十一、 基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资理念
指数化投资具有低成本、管理透明、多样化以及分散化程度高等优点，能稳定地获得市场平均回报。上证国有企业100指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性，通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，有助于投资者获得与国民经济及股票市场同步增长的收益。
(三) 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
（四）投资策略
本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1％之内，年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1． 决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2． 管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。
3． 管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。
（1）研究。基金管理人依托其自身的研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等研究性工作，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策。基金管理人定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建。基金经理采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。
（4）交易执行。基金管理人的中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合跟踪误差进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。
(五) 投资组合管理
1．投资组合的构建
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。
（1）确定目标组合。基金管理人采取完全复制法，根据基准指数中各成份股的权重，确定目标组合的构成。
（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。
（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，在计划建仓时间内将发行结束时的组合匀速调整为目标组合，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
2．投资组合的日常管理
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。
（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑T日将发生的上市公司变动等情况，制作T日基金申购赎回清单并予以公告。
3．定期投资组合管理
（1）每月
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。每月末，基金经理对投资操作、投资组合业绩和跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。
（2）每半年
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(六) 标的指数和业绩比较基准
本基金跟踪的标的指数为上证国有企业100指数。上证国有企业100指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数成份股由50只上证央企50指数成份股和50只上证地方国企50指数成份股组成，以综合反映上海市场国有企业上市公司股票的整体表现。
本基金的业绩比较基准为：上证国有企业100指数。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当程序后变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。
(七) 风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证国有企业100指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。
(八) 投资限制
1. 投资组合限制
依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，应符合以下投资比例限制：
(1) 基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(2)基金合同关于投资范围、资产配置比例等约定；
(3)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；
(4)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(5)法律法规规定的其他投资比例限制。
如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。
基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金投资资产配置比例符合基金合同的有关约定。
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动或标的指数成份股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。
2. 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
(九) 基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；
2. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3. 有利于基金财产的安全与增值；
4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（十）基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
十二、 基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、 基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1. 证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
(2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
(3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2. 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
(1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
(2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（下转B12版）
| 认购费率 | 认购份额 | 费率 |
| M<50万 | 1% | |
| 50万≤M<100万 | 0.5% | |
| M≥100万 | 每笔1000元 |
| 证券代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 |
| 600009 | 上海机场 | 600 | 允许 | 10% | |
| 600010 | 包钢股份 | 1600 | 允许 | 10% | |
| 600015 | 华夏银行 | 2000 | 允许 | 10% | |
| 600019 | 宝钢股份 | 8600 | 允许 | 10% | |
| 600026 | 中海发展 | 1000 | 允许 | 10% | |
| 600030 | 中信证券 | 4900 | 允许 | 10% | |
| 600036 | 招商银行 | 100 | 必须 | 1414 | |
| 600037 | 歌华有线 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600058 | 五矿发展 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600096 | 云天化 | 200 | 允许 | 10% | |
| 600123 | 兰花科创 | 300 | 允许 | 10% | |
| 600188 | 兖州煤业 | 300 | 允许 | 10% | |
| 600309 | 烟台万华 | 800 | 允许 | 10% | |
| 600320 | 振华重工 | 1400 | 允许 | 10% | |
| 600325 | 华发股份 | 400 | 允许 | 10% | |
| 600348 | 国阳新能 | 1200 | 允许 | 10% | |
| 600362 | 江西铜业 | 200 | 允许 | 10% | |
| 600369 | 西南证券 | 200 | 允许 | 10% | |
| 600395 | 盘江股份 | 200 | 允许 | 10% | |
| 600432 | 吉恩镍业 | 400 | 允许 | 10% | |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600508 | 上海能源 | 300 | 允许 | 10% | |
| 600528 | 中铁二局 | 700 | 允许 | 10% | |
| 600547 | 山东黄金 | 300 | 允许 | 10% | |
| 600585 | 海螺水泥 | 1300 | 允许 | 10% | |
| 600642 | 申能股份 | 1400 | 允许 | 10% | |
| 600663 | 陆家嘴 | 700 | 允许 | 10% | |
| 600808 | 马钢股份 | 3000 | 允许 | 10% | |
| 600832 | 东方明珠 | 1600 | 允许 | 10% | |
| 600837 | 海通证券 | 2400 | 允许 | 10% |
| 600875 | 东方电气 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600879 | 航天电子 | 300 | 允许 | 10% | |
| 600900 | 长江电力 | 4000 | 允许 | 10% | |
| 600999 | 招商证券 | 300 | 允许 | 10% | |
| 601001 | 大同煤业 | 400 | 允许 | 10% | |
| 601107 | 四川成渝 | 300 | 允许 | 10% | |
| 601111 | 中国国航 | 3800 | 允许 | 10% | |
| 601166 | 兴业银行 | 2900 | 允许 | 10% | |
| 601168 | 西部矿业 | 1200 | 允许 | 10% | |
| 601299 | 中国北车 | 1600 | 允许 | 10% | |
| 601328 | 交通银行 | 14500 | 允许 | 10% | |
| 601398 | 工商银行 | 208800 | 允许 | 10% | |
| 601600 | 中国铝业 | 2300 | 允许 | 10% | |
| 601601 | 中国太保 | 1500 | 允许 | 10% | |
| 601618 | 中国中冶 | 2400 | 允许 | 10% | |
| 601666 | 平煤股份 | 900 | 允许 | 10% | |
| 601668 | 中国建筑 | 5800 | 允许 | 10% | |
| 601699 | 潞安环能 | 600 | 允许 | 10% | |
| 601766 | 中国南车 | 1900 | 允许 | 10% | |
| 601918 | 国投新集 | 500 | 允许 | 10% | |
| 601919 | 中国远洋 | 1100 | 允许 | 10% | |
| 601988 | 中国银行 | 100 | 必须 | 355 | |
| 601989 | 中国重工 | 1000 | 允许 | 10% | |
| 601991 | 大唐发电 | 4400 | 允许 | 10% | |
| 600739 | 辽宁成大 | 400 | 允许 | 10% | |
| 600018 | 上港集团 | 10200 | 允许 | 10% | |
| 601899 | 紫金矿业 | 3600 | 允许 | 10% | |
| 600795 | 国电电力 | 6100 | 允许 | 10% | |
| 600895 | 张江高科 | 700 | 允许 | 10% | |
| 600048 | 保利地产 | 2200 | 允许 | 10% | |
| 601788 | 光大证券 | 300 | 允许 | 10% |
| 600997 | 开滦股份 | 400 | 允许 | 10% | |
| 601088 | 中国神华 | 1600 | 允许 | 10% | |
| 600717 | 天津港 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600674 | 川投能源 | 300 | 允许 | 10% | |
| 600150 | 中国船舶 | 100 | 允许 | 10% | |
| 601390 | 中国中铁 | 2500 | 允许 | 10% | |
| 601998 | 中信银行 | 13000 | 允许 | 10% | |
| 600111 | 包钢稀土 | 300 | 允许 | 10% | |
| 601628 | 中国人寿 | 10200 | 允许 | 10% | |
| 601958 | 金钼股份 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600000 | 浦发银行 | 14100 | 允许 | 10% | |
| 600022 | 济南钢铁 | 1500 | 允许 | 10% | |
| 601186 | 中国铁建 | 1500 | 允许 | 10% | |
| 601939 | 建设银行 | 4400 | 允许 | 10% | |
| 600383 | 金地集团 | 2200 | 允许 | 10% | |
| 600104 | 上海汽车 | 4100 | 允许 | 10% | |
| 601588 | 北辰实业 | 1300 | 允许 | 10% | |
| 601727 | 上海电气 | 1400 | 允许 | 10% | |
| 601808 | 中海油服 | 300 | 允许 | 10% | |
| 601866 | 中海集运 | 1200 | 允许 | 10% | |
| 600881 | 亚泰集团 | 900 | 允许 | 10% | |
| 600675 | 中华企业 | 600 | 允许 | 10% | |
| 600519 | 贵州茅台 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600050 | 中国联通 | 10300 | 允许 | 10% | |
| 600028 | 中国石化 | 34100 | 允许 | 10% | |
| 600428 | 中远航运 | 600 | 允许 | 10% | |
| 600011 | 华能国际 | 1800 | 允许 | 10% | |
| 601857 | 中国石油 | 1900 | 允许 | 10% | |
| 600649 | 城投控股 | 600 | 允许 | 10% | |
| 600550 | 天威保变 | 300 | 允许 | 10% | |
| 601009 | 南京银行 | 1200 | 允许 | 10% | |
| 600583 | 海油工程 | 1900 | 允许 | 10% | |
| 600068 | 葛洲坝 | 1200 | 允许 | 10% | |
| 600005 | 武钢股份 | 1900 | 允许 | 10% | |
| 601898 | 中煤能源 | 900 | 允许 | 10% | |
| 600748 | 上实发展 | 500 | 允许 | 10% | |
| 600269 | 赣粤高速 | 1100 | 允许 | 10% | |
| 600029 | 南方航空 | 800 | 允许 | 10% | |
| 600489 | 中金黄金 | 300 | 允许 | 10% |