(上接B15版)

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	27,419,420.00	0.34
2	央行票据
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	27,419,420.00	0.34

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	010112	21国债⑿	161,480	16,160,918.40	0.20
2	010110	21国债⑽	112,540	11,258,501.60	0.14

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

截止本报告期末，本基金未持有权证。

8、 投资组合报告附注

8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	6,807,955.03
2	应收证券清算款	4,484,704.88
3	应收股利	2,821,500.00
4	应收利息	531,992.81
5	应收申购款	537,789.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,183,942.30

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截止本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

截止本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2010年12月31日）

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自2007 年4 月10 日（合同生效日）起至2007 年12月31 日止	73.04%	1.77%	52.40%	1.84%	20.64%	-0.07%
自2008 年1 月1 日起至2008 年12月31 日止	-57.68%	2.59%	-52.65%	2.53%	-5.03%	0.06%
自2009年1 月1 日起至2009 年12月31 日止	84.31%	1.66%	76.94%	1.74%	7.37%	-0.08%
自2010年1 月1 日起至2010 年12月31 日止	1.69%	1.33%	7.41%	1.37%	-5.72%	-0.04%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

（1）投资者选择交纳前端申购费，申购费按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M<500万	1.00%
M≥500万	每笔1000元

（2）投资者选择交纳后端申购费，申购费率按持有时间递减，申购费率见下表：

持有期限Y	后端申购费率
Y<1年	1.80%
1年≤Y＜2年	1.50%
2年≤Y＜3年	1.20%
3年≤Y＜4年	1.00%
4年≤Y＜5年	0.50%
Y≥5年	0.00

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。

（3）本基金的申购费用不列入基金资产。

2、赎回费用

（1）在基金开放日常申购、赎回以后，赎回费率如下：

持有期Y	赎回费率
Y＜1年	0.50%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。

对于投资者在基金退市前持有的基金份额及集中申购所得基金份额，持有期自基金开放日常申购、赎回之日起计算。赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

（2）为尽可能保证原份额持有人享有份额补偿，对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以内申请赎回的，赎回基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以后申请赎回的基金份额，赎回确认时，按照先进先出原则进行处理。

3、转换费用

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0

转入金额＝转出金额—基金转换申购补差费

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

其中：

转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

注1：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

注2：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

1、基金财产拨划支付的银行费用；

2、基金合同生效后的信息披露费用；

3、基金份额持有人大会费用；

4、基金合同生效后的会计师费和律师费；

5、基金的证券交易费用；

6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用中第1至7项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不从基金财产中支付。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日的3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

（六）基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人的部分信息。
四、基金托管人	更新了最新一期托管人的基本情况。
五、相关服务机构	更新了“（二）注册登记机构”的相关信息； 更新了“（四）会计师事务所和经办注册会计师”的相关信息。
九、基金份额的申购、赎回与转换	更新了“（一）日常申购、赎回与转换的场所”中的直销机构和代销机构的信息。
十一、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十三、对基金份额持有人的服务	更新了“（六）基金电子交易服务”的相关信息； 更新了“（八）预约交易”的部分信息。
二十四、其他应披露事项	披露了自2010年10月12日至2011年4月10日期间本基金的公告信息。 增加了基金份额的确权提示。

华安基金管理有限公司

二○一一年五月二十五日