(上接B14版)

八、基金投资组合

截止到2011年5月31日，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的投资组合如下：

8.1 期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产 的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	1,678,300,000.00	56.33
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	376,175,628.92	12.63
6	其他资产	925,063,560.16	31.05
7	合计	2,979,539,189.08	100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金截至2011年5月31日未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金截至2011年5月31日未持有股票。

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金截至2011年5月31日未持有债券。

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金截至2011年5月31日未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金截至2011年5月31日未持有资产支持证券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金截至2011年5月31日未持有权证。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

8.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	923,448,967.34
3	应收股利	-
4	应收利息	399,407.47
5	应收申购款	-

6	其他应收款	965,185.35
7	其他	-
8	合计	925,063,560.16

8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金截至2011年5月31日未持有处于转股期的可转换债券。

8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金截至2011年5月31日前十名股票中不存在流通受限情况。

九、重大事件揭示

截至2011年5月31日，本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件，但应以正本为准。

（一）中国证监会《关于核准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金募集的批复》；

（二）《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》；

（三）《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》；

（四）《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》；

（五）关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金募集之法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

建信基金管理有限责任公司

二○一一年六月二日