(上接B27版)
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4.报告期内股票投资组合的重大变动
(1)累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元
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注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。(2)累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
(3)买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元
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注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。
5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细金额单位:人民币元
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7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)报告期末其他各项资产构成金额单位:人民币元
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(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
(6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
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(二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年4月6日至2010年12月31日)
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注:按基金合同规定,本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1.与基金运作相关费用列示
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的证券交易费用;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
(7)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的基金管理费按基金财产净值的0.75%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的0.75%年费率计提。计算方法如:
H=E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的基金托管费
本基金的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(3)本条第1款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用,包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支,其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。
(二)与基金销售等相关费用
本基金分为A类和B类两种收费模式,对应A类和B类两种不同的份额。
A类收费模式,即前端收费模式,指在本基金中,选择在认(申)购本基金时直接交纳认(申)购费,再以扣除认(申)购费后的净额作为认(申)购金额的收费模式。
B类收费模式,即后端收费模式,指在本基金中,选择在认(申)购时不交纳认(申)购费,以认(申)购总额直接作为认(申)购金额,但在赎回时交纳认(申)购费的收费模式。
本基金因不同的收费模式而有两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额是选择A类收费方式(前端收费模式)的基金份额;B类基金份额是选择B类收费方式(后端收费模式)的基金份额。
本基金将来若增加新的收费模式,对应地,可能会增加新的基金份额种类,并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。
此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为,均同样适用。
投资者在认(申)购本基金时,每笔认(申)购只能选择A类或B类之一种。
1.基金申购(基金合同生效后购买本基金)
投资者申购本基金时只能从A类和B类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。
(1)A类收费模式:前端收费模式
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前端申购费用的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购费用在基金申购时从申购金额中扣除,不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
(2)B类收费模式:后端收费模式
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采用B类收费模式,投资者在申购时无须支付申购费用,但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下:
后端申购费用=赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
2.基金赎回(对A类基金份额和B类基金份额均适用)
本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率按持有期(T)递减,最高不超过总的赎回金额的0.5%,持有期超过2年赎回费率则为0。
赎回费率表如下:
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注:1年按照365天计算,2年按照730天计算,其余同。
赎回费用的计算方法如下:
赎回费用=赎回金额×赎回费率
本基金赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的25%,并应当归入基金财产。
3.基金转换
本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。
(三)费率调整
基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率,原则上须召开基金份额持有人大会审议,除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。
基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率,或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式,并没有增加现有投资者的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机关另有规定的除外。
基金管理人或其授权或认可的机构,在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下,有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。
费率的调整,最迟在调整生效前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家法律、法规履行其纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2010年11月23日公布的《大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书》(2010年第2期)进行了补充和更新,主要修改内容如下:
1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。
2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。
3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。
4.根据最新数据,更新了“八、基金的投资”部分。
5.根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。
6.根据最新资料,更新了“十二、基金资产评估”部分。
7.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”。
8.根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一一年六月十四日
18 | 600050 | 中国联通 | 13,218,436 | 70,718,632.60 | 0.83 |
19 | 600031 | 三一重工 | 3,251,191 | 70,323,261.33 | 0.82 |
20 | 000063 | 中兴通讯 | 2,555,875 | 69,775,387.50 | 0.82 |
21 | 000001 | 深发展A | 4,322,368 | 68,250,190.72 | 0.80 |
22 | 601899 | 紫金矿业 | 8,212,916 | 67,428,040.36 | 0.79 |
23 | 601857 | 中国石油 | 5,857,873 | 65,725,335.06 | 0.77 |
24 | 000983 | 西山煤电 | 2,442,591 | 65,192,753.79 | 0.76 |
25 | 601668 | 中国建筑 | 18,988,928 | 64,942,133.76 | 0.76 |
26 | 600089 | 特变电工 | 3,290,428 | 61,399,386.48 | 0.72 |
27 | 600362 | 江西铜业 | 1,347,226 | 60,854,198.42 | 0.71 |
28 | 600837 | 海通证券 | 6,295,216 | 60,685,882.24 | 0.71 |
29 | 600547 | 山东黄金 | 1,125,901 | 59,346,241.71 | 0.69 |
30 | 000651 | 格力电器 | 3,075,678 | 55,762,042.14 | 0.65 |
31 | 600111 | 包钢稀土 | 777,735 | 55,561,388.40 | 0.65 |
32 | 600348 | 国阳新能 | 1,930,658 | 55,371,271.44 | 0.65 |
33 | 600028 | 中国石化 | 6,685,448 | 53,884,710.88 | 0.63 |
34 | 000338 | 潍柴动力 | 1,012,524 | 53,025,881.88 | 0.62 |
35 | 600019 | 宝钢股份 | 8,190,524 | 52,337,448.36 | 0.61 |
36 | 000527 | 美的电器 | 3,005,820 | 52,301,268.00 | 0.61 |
37 | 600585 | 海螺水泥 | 1,712,445 | 50,825,367.60 | 0.59 |
38 | 601168 | 西部矿业 | 2,692,903 | 50,734,292.52 | 0.59 |
39 | 600015 | 华夏银行 | 4,642,170 | 50,599,653.00 | 0.59 |
40 | 600256 | 广汇股份 | 1,193,042 | 50,024,251.06 | 0.59 |
41 | 601628 | 中国人寿 | 2,338,453 | 49,809,048.90 | 0.58 |
42 | 000792 | 盐湖钾肥 | 728,908 | 48,282,865.92 | 0.57 |
43 | 601766 | 中国南车 | 6,303,976 | 47,595,018.80 | 0.56 |
44 | 601006 | 大秦铁路 | 6,046,023 | 47,279,899.86 | 0.55 |
45 | 002202 | 金风科技 | 2,114,049 | 47,143,292.70 | 0.55 |
46 | 600489 | 中金黄金 | 1,142,411 | 46,084,859.74 | 0.54 |
47 | 000568 | 泸州老窖 | 1,119,251 | 45,777,365.90 | 0.54 |
48 | 600048 | 保利地产 | 3,566,746 | 45,297,674.20 | 0.53 |
49 | 000423 | 东阿阿胶 | 863,984 | 44,149,582.40 | 0.52 |
50 | 600104 | 上海汽车 | 2,963,287 | 43,501,053.16 | 0.51 |
51 | 000157 | 中联重科 | 3,072,871 | 43,450,395.94 | 0.51 |
52 | 601699 | 潞安环能 | 717,733 | 42,805,596.12 | 0.50 |
53 | 600739 | 辽宁成大 | 1,409,182 | 42,444,561.84 | 0.50 |
54 | 000060 | 中金岭南 | 1,743,290 | 39,224,025.00 | 0.46 |
55 | 600415 | 小商品城 | 1,092,410 | 38,278,046.40 | 0.45 |
56 | 000425 | 徐工机械 | 666,003 | 38,095,371.60 | 0.45 |
57 | 600068 | 葛洲坝 | 3,262,202 | 37,841,543.20 | 0.44 |
58 | 600795 | 国电电力 | 12,337,957 | 37,754,148.42 | 0.44 |
59 | 601958 | 金钼股份 | 1,554,128 | 37,672,062.72 | 0.44 |
60 | 600518 | 康美药业 | 1,904,260 | 37,532,964.60 | 0.44 |
61 | 600875 | 东方电气 | 1,068,555 | 37,292,569.50 | 0.44 |
62 | 601989 | 中国重工 | 3,116,715 | 36,746,069.85 | 0.43 |
63 | 601299 | 中国北车 | 5,175,836 | 36,696,677.24 | 0.43 |
64 | 601988 | 中国银行 | 11,323,298 | 36,574,252.54 | 0.43 |
65 | 600690 | 青岛海尔 | 1,289,424 | 36,374,651.04 | 0.43 |
66 | 600383 | 金地集团 | 5,774,875 | 35,688,727.50 | 0.42 |
67 | 000630 | 铜陵有色 | 988,285 | 34,639,389.25 | 0.41 |
68 | 601390 | 中国中铁 | 7,995,469 | 34,620,380.77 | 0.41 |
69 | 601111 | 中国国航 | 2,519,305 | 34,464,092.40 | 0.40 |
70 | 601009 | 南京银行 | 3,455,433 | 34,347,004.02 | 0.40 |
71 | 601919 | 中国远洋 | 3,571,591 | 33,572,955.40 | 0.39 |
72 | 601186 | 中国铁建 | 4,775,200 | 32,375,856.00 | 0.38 |
73 | 000039 | 中集集团 | 1,404,928 | 32,299,294.72 | 0.38 |
74 | 601898 | 中煤能源 | 2,938,775 | 31,915,096.50 | 0.37 |
75 | 000895 | 双汇发展 | 363,527 | 31,626,849.00 | 0.37 |
76 | 601666 | 平煤股份 | 1,458,052 | 30,750,316.68 | 0.36 |
77 | 601618 | 中国中冶 | 7,821,690 | 30,582,807.90 | 0.36 |
78 | 601600 | 中国铝业 | 3,010,846 | 30,529,978.44 | 0.36 |
79 | 000069 | 华侨城A | 2,494,584 | 30,309,195.60 | 0.35 |
80 | 600100 | 同方股份 | 1,084,664 | 28,754,442.64 | 0.34 |
81 | 000009 | 中国宝安 | 1,649,774 | 27,666,709.98 | 0.32 |
82 | 600664 | 哈药股份 | 1,196,450 | 27,003,876.50 | 0.32 |
83 | 000538 | 云南白药 | 445,868 | 26,930,427.20 | 0.32 |
84 | 601607 | 上海医药 | 1,215,646 | 26,549,708.64 | 0.31 |
85 | 000878 | 云南铜业 | 953,970 | 26,234,175.00 | 0.31 |
86 | 600029 | 南方航空 | 2,678,593 | 26,089,495.82 | 0.31 |
87 | 600132 | 重庆啤酒 | 467,426 | 25,909,423.18 | 0.30 |
88 | 000402 | 金 融 街 | 3,888,068 | 25,700,129.48 | 0.30 |
89 | 600018 | 上港集团 | 6,622,345 | 25,231,134.45 | 0.30 |
90 | 600188 | 兖州煤业 | 887,665 | 25,200,809.35 | 0.29 |
91 | 000528 | 柳 工 | 680,407 | 25,175,059.00 | 0.29 |
92 | 600309 | 烟台万华 | 1,308,781 | 25,115,507.39 | 0.29 |
93 | 600011 | 华能国际 | 4,321,372 | 24,891,102.72 | 0.29 |
94 | 600655 | 豫园商城 | 1,846,137 | 24,830,542.65 | 0.29 |
95 | 000709 | 河北钢铁 | 6,624,551 | 24,709,575.23 | 0.29 |
96 | 600166 | 福田汽车 | 1,015,232 | 24,649,832.96 | 0.29 |
97 | 000933 | 神火股份 | 976,678 | 24,465,783.90 | 0.29 |
98 | 000768 | 西飞国际 | 1,988,953 | 24,145,889.42 | 0.28 |
99 | 600583 | 海油工程 | 2,953,631 | 23,924,411.10 | 0.28 |
100 | 600123 | 兰花科创 | 507,577 | 23,896,725.16 | 0.28 |
101 | 000623 | 吉林敖东 | 699,708 | 23,818,060.32 | 0.28 |
102 | 000783 | 长江证券 | 2,091,596 | 23,635,034.80 | 0.28 |
103 | 000825 | 太钢不锈 | 4,415,518 | 23,578,866.12 | 0.28 |
104 | 000012 | 南 玻A | 1,192,336 | 23,548,636.00 | 0.28 |
105 | 002142 | 宁波银行 | 1,852,031 | 22,965,184.40 | 0.27 |
106 | 000898 | 鞍钢股份 | 2,961,736 | 22,894,219.28 | 0.27 |
107 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,185,919 | 22,427,528.94 | 0.26 |
108 | 600694 | 大商股份 | 471,576 | 22,347,986.64 | 0.26 |
109 | 601001 | 大同煤业 | 1,037,896 | 21,806,194.96 | 0.26 |
110 | 600005 | 武钢股份 | 5,033,774 | 21,544,552.72 | 0.25 |
111 | 000969 | 安泰科技 | 927,750 | 21,505,245.00 | 0.25 |
112 | 601808 | 中海油服 | 841,767 | 21,498,729.18 | 0.25 |
113 | 000401 | 冀东水泥 | 906,216 | 21,413,884.08 | 0.25 |
114 | 000937 | 冀中能源 | 533,614 | 21,371,240.70 | 0.25 |
115 | 002007 | 华兰生物 | 436,977 | 21,145,317.03 | 0.25 |
116 | 600832 | 东方明珠 | 2,464,398 | 20,972,026.98 | 0.25 |
117 | 600881 | 亚泰集团 | 3,086,900 | 20,682,230.00 | 0.24 |
118 | 600550 | 天威保变 | 891,234 | 20,578,593.06 | 0.24 |
119 | 600999 | 招商证券 | 1,084,417 | 20,560,546.32 | 0.24 |
120 | 000960 | 锡业股份 | 624,233 | 20,412,419.10 | 0.24 |
121 | 600058 | 五矿发展 | 617,397 | 20,188,881.90 | 0.24 |
122 | 000800 | 一汽轿车 | 1,235,910 | 19,836,355.50 | 0.23 |
123 | 600600 | 青岛啤酒 | 558,658 | 19,374,259.44 | 0.23 |
124 | 600497 | 驰宏锌锗 | 753,263 | 19,351,326.47 | 0.23 |
125 | 600271 | 航天信息 | 698,591 | 19,218,238.41 | 0.22 |
126 | 600196 | 复星医药 | 1,425,328 | 19,199,168.16 | 0.22 |
127 | 600009 | 上海机场 | 1,546,900 | 19,166,091.00 | 0.22 |
128 | 600642 | 申能股份 | 2,504,209 | 19,107,114.67 | 0.22 |
129 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,603,169 | 18,805,172.37 | 0.22 |
130 | 600812 | 华北制药 | 1,192,385 | 18,732,368.35 | 0.22 |
131 | 600997 | 开滦股份 | 922,951 | 18,579,003.63 | 0.22 |
132 | 600320 | 振华重工 | 2,835,614 | 18,516,559.42 | 0.22 |
133 | 600177 | 雅戈尔 | 1,691,336 | 18,469,389.12 | 0.22 |
134 | 000729 | 燕京啤酒 | 968,746 | 18,396,486.54 | 0.22 |
135 | 601998 | 中信银行 | 3,409,772 | 17,901,303.00 | 0.21 |
136 | 600970 | 中材国际 | 439,571 | 17,894,935.41 | 0.21 |
137 | 600549 | 厦门钨业 | 374,985 | 17,845,536.15 | 0.21 |
138 | 000024 | 招商地产 | 1,106,180 | 17,643,571.00 | 0.21 |
139 | 002155 | 辰州矿业 | 479,387 | 17,219,581.04 | 0.20 |
140 | 000839 | 中信国安 | 1,428,710 | 17,115,945.80 | 0.20 |
141 | 000758 | 中色股份 | 540,520 | 17,048,000.80 | 0.20 |
142 | 600395 | 盘江股份 | 492,427 | 16,028,498.85 | 0.19 |
143 | 600143 | 金发科技 | 993,927 | 16,012,163.97 | 0.19 |
144 | 601866 | 中海集运 | 3,571,499 | 16,000,315.52 | 0.19 |
145 | 600741 | 华域汽车 | 1,562,839 | 15,956,586.19 | 0.19 |
146 | 600221 | 海南航空 | 1,769,964 | 15,876,577.08 | 0.19 |
147 | 000680 | 山推股份 | 863,374 | 15,704,773.06 | 0.18 |
148 | 002304 | 洋河股份 | 68,363 | 15,313,312.00 | 0.18 |
149 | 000422 | 湖北宜化 | 808,864 | 15,247,086.40 | 0.18 |
150 | 600125 | 铁龙物流 | 1,042,810 | 15,037,320.20 | 0.18 |
151 | 600811 | 东方集团 | 1,899,215 | 14,889,845.60 | 0.17 |
152 | 000999 | 华润三九 | 580,252 | 14,825,438.60 | 0.17 |
153 | 000562 | 宏源证券 | 884,069 | 14,799,315.06 | 0.17 |
154 | 600010 | 包钢股份 | 3,889,147 | 14,739,867.13 | 0.17 |
155 | 000778 | 新兴铸管 | 1,649,845 | 14,733,115.85 | 0.17 |
156 | 600169 | 太原重工 | 688,616 | 14,681,293.12 | 0.17 |
157 | 600062 | 双鹤药业 | 514,793 | 14,666,452.57 | 0.17 |
158 | 601333 | 广深铁路 | 4,225,503 | 14,577,985.35 | 0.17 |
159 | 600598 | 北大荒 | 1,095,189 | 14,489,350.47 | 0.17 |
160 | 000728 | 国元证券 | 1,174,513 | 14,399,529.38 | 0.17 |
161 | 600331 | 宏达股份 | 927,013 | 14,377,971.63 | 0.17 |
162 | 000061 | 农 产 品 | 813,582 | 14,327,179.02 | 0.17 |
163 | 600219 | 南山铝业 | 1,429,064 | 13,861,920.80 | 0.16 |
164 | 600649 | 城投控股 | 1,704,750 | 13,552,762.50 | 0.16 |
165 | 600601 | 方正科技 | 3,294,217 | 13,473,347.53 | 0.16 |
166 | 600631 | 百联股份 | 877,450 | 13,381,112.50 | 0.16 |
167 | 600216 | 浙江医药 | 405,278 | 13,199,904.46 | 0.15 |
168 | 600208 | 新湖中宝 | 2,199,345 | 13,196,070.00 | 0.15 |
169 | 600516 | 方大炭素 | 940,413 | 13,175,186.13 | 0.15 |
170 | 600153 | 建发股份 | 2,004,588 | 13,130,051.40 | 0.15 |
171 | 600809 | 山西汾酒 | 190,143 | 13,030,499.79 | 0.15 |
172 | 000100 | TCL 集团 | 3,793,064 | 13,010,209.52 | 0.15 |
173 | 600108 | 亚盛集团 | 1,977,093 | 13,009,271.94 | 0.15 |
174 | 600150 | 中国船舶 | 190,325 | 12,894,518.75 | 0.15 |
175 | 600085 | 同仁堂 | 371,611 | 12,738,825.08 | 0.15 |
176 | 600118 | 中国卫星 | 507,747 | 12,602,280.54 | 0.15 |
177 | 600432 | 吉恩镍业 | 487,626 | 12,473,473.08 | 0.15 |
178 | 000876 | 新 希 望 | 594,408 | 12,452,847.60 | 0.15 |
179 | 600635 | 大众公用 | 1,860,338 | 12,408,454.46 | 0.15 |
180 | 600879 | 航天电子 | 922,057 | 12,392,446.08 | 0.15 |
181 | 600508 | 上海能源 | 437,242 | 12,369,576.18 | 0.14 |
182 | 600595 | 中孚实业 | 895,606 | 12,359,362.80 | 0.14 |
183 | 000951 | 中国重汽 | 445,911 | 12,333,898.26 | 0.14 |
184 | 600808 | 马钢股份 | 3,612,569 | 12,318,860.29 | 0.14 |
185 | 600500 | 中化国际 | 1,027,000 | 12,169,950.00 | 0.14 |
186 | 601918 | 国投新集 | 842,469 | 11,836,689.45 | 0.14 |
187 | 600312 | 平高电气 | 867,841 | 11,828,672.83 | 0.14 |
188 | 000612 | 焦作万方 | 539,658 | 11,764,544.40 | 0.14 |
189 | 600688 | S上石化 | 1,383,574 | 11,732,707.52 | 0.14 |
190 | 600418 | 江淮汽车 | 1,102,781 | 11,722,562.03 | 0.14 |
191 | 601888 | 中国国旅 | 378,212 | 11,713,225.64 | 0.14 |
192 | 000021 | 长城开发 | 989,889 | 11,621,296.86 | 0.14 |
193 | 600037 | 歌华有线 | 914,720 | 11,434,000.00 | 0.13 |
194 | 000652 | 泰达股份 | 1,467,393 | 11,416,317.54 | 0.13 |
195 | 600096 | 云天化 | 426,782 | 11,399,347.22 | 0.13 |
196 | 600737 | 中粮屯河 | 712,732 | 11,296,802.20 | 0.13 |
197 | 600316 | 洪都航空 | 421,998 | 11,292,666.48 | 0.13 |
198 | 600066 | 宇通客车 | 534,920 | 11,249,367.60 | 0.13 |
199 | 600008 | 首创股份 | 1,670,570 | 11,242,936.10 | 0.13 |
200 | 600643 | 爱建股份 | 1,170,531 | 11,143,455.12 | 0.13 |
201 | 601688 | 华泰证券 | 794,028 | 10,894,064.16 | 0.13 |
202 | 002001 | 新 和 成 | 430,630 | 10,873,407.50 | 0.13 |
203 | 600588 | 用友软件 | 467,071 | 10,864,071.46 | 0.13 |
204 | 600779 | 水井坊 | 489,275 | 10,861,905.00 | 0.13 |
205 | 600596 | 新安股份 | 705,329 | 10,735,107.38 | 0.13 |
206 | 600839 | 四川长虹 | 2,849,408 | 10,542,809.60 | 0.12 |
207 | 600717 | 天津港 | 1,235,137 | 10,301,042.58 | 0.12 |
208 | 002122 | 天马股份 | 762,952 | 10,116,743.52 | 0.12 |
209 | 000807 | 云铝股份 | 841,567 | 10,048,309.98 | 0.12 |
210 | 000690 | 宝新能源 | 1,804,179 | 9,977,109.87 | 0.12 |
211 | 000059 | 辽通化工 | 859,340 | 9,959,750.60 | 0.12 |
212 | 002028 | 思源电气 | 376,324 | 9,886,031.48 | 0.12 |
213 | 601179 | 中国西电 | 1,249,560 | 9,871,524.00 | 0.12 |
214 | 002128 | 露天煤业 | 382,486 | 9,761,042.72 | 0.11 |
215 | 000725 | 京东方A | 3,083,745 | 9,744,634.20 | 0.11 |
216 | 600528 | 中铁二局 | 1,069,491 | 9,710,978.28 | 0.11 |
217 | 000718 | 苏宁环球 | 1,034,396 | 9,671,602.60 | 0.11 |
218 | 600895 | 张江高科 | 1,100,885 | 9,665,770.30 | 0.11 |
219 | 600663 | 陆家嘴 | 573,986 | 9,642,964.80 | 0.11 |
220 | 600210 | 紫江企业 | 1,660,864 | 9,599,793.92 | 0.11 |
221 | 600325 | 华发股份 | 939,028 | 9,521,743.92 | 0.11 |
222 | 000027 | 深圳能源 | 939,837 | 9,482,955.33 | 0.11 |
223 | 000897 | 津滨发展 | 1,802,250 | 9,389,722.50 | 0.11 |
224 | 000625 | 长安汽车 | 985,790 | 9,374,862.90 | 0.11 |
225 | 000968 | 煤 气 化 | 358,381 | 9,307,154.57 | 0.11 |
226 | 600183 | 生益科技 | 816,186 | 9,296,358.54 | 0.11 |
227 | 600269 | 赣粤高速 | 1,668,063 | 9,291,110.91 | 0.11 |
228 | 600675 | 中华企业 | 1,330,020 | 9,203,738.40 | 0.11 |
229 | 600220 | 江苏阳光 | 1,775,615 | 9,197,685.70 | 0.11 |
230 | 601727 | 上海电气 | 1,079,925 | 9,157,764.00 | 0.11 |
231 | 000488 | 晨鸣纸业 | 1,278,473 | 9,026,019.38 | 0.11 |
232 | 000780 | 平庄能源 | 571,937 | 8,767,794.21 | 0.10 |
233 | 600456 | 宝钛股份 | 323,171 | 8,757,934.10 | 0.10 |
234 | 600517 | 置信电气 | 527,346 | 8,743,396.68 | 0.10 |
235 | 600026 | 中海发展 | 899,278 | 8,633,068.80 | 0.10 |
236 | 600718 | 东软集团 | 535,505 | 8,589,500.20 | 0.10 |
237 | 600380 | 健康元 | 769,992 | 8,523,811.44 | 0.10 |
238 | 000900 | 现代投资 | 401,642 | 8,253,743.10 | 0.10 |
239 | 000686 | 东北证券 | 368,123 | 8,205,461.67 | 0.10 |
240 | 000031 | 中粮地产 | 1,309,245 | 8,156,596.35 | 0.10 |
241 | 600161 | 天坛生物 | 355,153 | 8,133,003.70 | 0.10 |
242 | 000959 | 首钢股份 | 1,836,456 | 8,117,135.52 | 0.10 |
243 | 601872 | 招商轮船 | 1,964,729 | 8,075,036.19 | 0.09 |
244 | 600428 | 中远航运 | 959,745 | 8,004,273.30 | 0.09 |
245 | 601588 | 北辰实业 | 2,269,295 | 7,942,532.50 | 0.09 |
246 | 601117 | 中国化学 | 1,342,908 | 7,762,008.24 | 0.09 |
247 | 600863 | 内蒙华电 | 809,111 | 7,670,372.28 | 0.09 |
248 | 000667 | 名流置业 | 2,532,444 | 7,622,656.44 | 0.09 |
249 | 600820 | 隧道股份 | 693,508 | 7,607,782.76 | 0.09 |
250 | 600251 | 冠农股份 | 265,272 | 7,541,682.96 | 0.09 |
251 | 600170 | 上海建工 | 514,155 | 7,501,521.45 | 0.09 |
252 | 600151 | 航天机电 | 558,125 | 7,339,343.75 | 0.09 |
253 | 600266 | 北京城建 | 594,676 | 7,260,993.96 | 0.08 |
254 | 600300 | 维维股份 | 1,198,443 | 7,070,813.70 | 0.08 |
255 | 600674 | 川投能源 | 477,303 | 7,035,446.22 | 0.08 |
256 | 600426 | 华鲁恒升 | 503,431 | 6,962,450.73 | 0.08 |
257 | 600611 | 大众交通 | 900,868 | 6,873,622.84 | 0.08 |
258 | 600087 | 长航油运 | 1,394,253 | 6,776,069.58 | 0.08 |
259 | 600804 | 鹏博士 | 777,921 | 6,744,575.07 | 0.08 |
260 | 600033 | 福建高速 | 1,883,316 | 6,685,771.80 | 0.08 |
261 | 600239 | 云南城投 | 356,468 | 6,619,610.76 | 0.08 |
262 | 600022 | 济南钢铁 | 1,855,109 | 6,585,636.95 | 0.08 |
263 | 601107 | 四川成渝 | 985,680 | 6,535,058.40 | 0.08 |
264 | 600816 | 安信信托 | 468,845 | 6,376,292.00 | 0.07 |
265 | 600369 | 西南证券 | 543,985 | 6,326,545.55 | 0.07 |
266 | 600109 | 国金证券 | 427,057 | 6,243,573.34 | 0.07 |
267 | 601991 | 大唐发电 | 1,016,630 | 6,191,276.70 | 0.07 |
268 | 600835 | 上海机电 | 573,922 | 6,077,833.98 | 0.07 |
269 | 000717 | 韶钢松山 | 1,608,531 | 6,048,076.56 | 0.07 |
270 | 600597 | 光明乳业 | 584,276 | 5,994,671.76 | 0.07 |
271 | 002244 | 滨江集团 | 530,690 | 5,986,183.20 | 0.07 |
272 | 000046 | 泛海建设 | 645,160 | 5,793,536.80 | 0.07 |
273 | 600886 | 国投电力 | 796,332 | 5,709,700.44 | 0.07 |
274 | 000932 | 华菱钢铁 | 1,473,621 | 5,408,189.07 | 0.06 |
275 | 600004 | 白云机场 | 603,834 | 5,325,815.88 | 0.06 |
276 | 600236 | 桂冠电力 | 1,207,046 | 5,311,002.40 | 0.06 |
277 | 600307 | 酒钢宏兴 | 556,358 | 5,257,583.10 | 0.06 |
278 | 000927 | 一汽夏利 | 638,926 | 5,207,246.90 | 0.06 |
279 | 000961 | 中南建设 | 448,892 | 5,130,835.56 | 0.06 |
280 | 600006 | 东风汽车 | 1,049,577 | 5,079,952.68 | 0.06 |
281 | 600376 | 首开股份 | 295,361 | 4,976,832.85 | 0.06 |
282 | 000089 | 深圳机场 | 899,541 | 4,974,461.73 | 0.06 |
283 | 601139 | 深圳燃气 | 373,595 | 4,636,313.95 | 0.05 |
284 | 600748 | 上实发展 | 574,402 | 4,635,424.14 | 0.05 |
285 | 600246 | 万通地产 | 767,785 | 4,445,475.15 | 0.05 |
286 | 600027 | 华电国际 | 1,321,647 | 4,308,569.22 | 0.05 |
287 | 600569 | 安阳钢铁 | 1,272,675 | 4,301,641.50 | 0.05 |
288 | 002242 | 九阳股份 | 282,216 | 4,252,995.12 | 0.05 |
289 | 601099 | 太平洋 | 376,797 | 4,092,015.42 | 0.05 |
290 | 600017 | 日照港 | 998,838 | 4,075,259.04 | 0.05 |
291 | 600350 | 山东高速 | 830,376 | 3,877,855.92 | 0.05 |
292 | 601003 | 柳钢股份 | 778,083 | 3,843,730.02 | 0.04 |
293 | 000685 | 中山公用 | 208,437 | 3,639,310.02 | 0.04 |
294 | 600657 | 信达地产 | 568,266 | 3,477,787.92 | 0.04 |
295 | 601877 | 正泰电器 | 127,806 | 3,060,953.70 | 0.04 |
296 | 600282 | 南钢股份 | 867,589 | 2,975,830.27 | 0.03 |
297 | 600102 | 莱钢股份 | 343,539 | 2,696,781.15 | 0.03 |
298 | 000631 | 顺发恒业 | 361,148 | 2,531,647.48 | 0.03 |
299 | 601801 | 皖新传媒 | 123,985 | 1,875,893.05 | 0.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 169,722,083.33 | 2.18 |
2 | 601328 | 交通银行 | 122,943,105.16 | 1.58 |
3 | 601318 | 中国平安 | 120,482,419.97 | 1.55 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 115,201,214.61 | 1.48 |
5 | 600016 | 民生银行 | 113,383,210.03 | 1.46 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 94,438,658.93 | 1.21 |
7 | 600030 | 中信证券 | 90,622,553.15 | 1.16 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 84,878,216.71 | 1.09 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 68,510,612.77 | 0.88 |
10 | 601601 | 中国太保 | 65,321,255.45 | 0.84 |
11 | 601088 | 中国神华 | 63,711,248.20 | 0.82 |
12 | 000002 | 万 科A | 60,769,795.59 | 0.78 |
13 | 601398 | 工商银行 | 51,470,631.65 | 0.66 |
14 | 601169 | 北京银行 | 46,653,607.16 | 0.60 |
15 | 601618 | 中国中冶 | 44,568,869.14 | 0.57 |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 41,708,451.81 | 0.54 |
17 | 000063 | 中兴通讯 | 41,556,559.78 | 0.53 |
18 | 600900 | 长江电力 | 41,010,041.46 | 0.53 |
19 | 600089 | 特变电工 | 40,245,695.10 | 0.52 |
20 | 600104 | 上海汽车 | 40,034,614.53 | 0.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 121,287,118.03 | 1.56 |
2 | 600016 | 民生银行 | 88,834,987.41 | 1.14 |
3 | 601328 | 交通银行 | 80,128,543.93 | 1.03 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 78,121,791.49 | 1.00 |
5 | 600030 | 中信证券 | 74,380,657.37 | 0.95 |
6 | 601318 | 中国平安 | 68,963,206.60 | 0.89 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 59,755,721.28 | 0.77 |
8 | 601088 | 中国神华 | 51,255,414.99 | 0.66 |
9 | 000002 | 万 科A | 50,089,116.74 | 0.64 |
10 | 601601 | 中国太保 | 49,164,376.40 | 0.63 |
11 | 601398 | 工商银行 | 36,295,283.89 | 0.47 |
12 | 601169 | 北京银行 | 36,016,024.07 | 0.46 |
13 | 600104 | 上海汽车 | 34,755,468.83 | 0.45 |
14 | 600519 | 贵州茅台 | 32,355,411.75 | 0.42 |
15 | 000858 | 五 粮 液 | 31,798,559.76 | 0.41 |
16 | 000001 | 深发展A | 31,257,804.17 | 0.40 |
17 | 600837 | 海通证券 | 31,220,739.01 | 0.40 |
18 | 000629 | *ST钒钛 | 30,444,817.43 | 0.39 |
19 | 600900 | 长江电力 | 30,369,715.21 | 0.39 |
20 | 002024 | 苏宁电器 | 28,976,229.74 | 0.37 |
买入股票成本(成交)总额 | 4,260,434,085.44 |
卖出股票收入(成交)总额 | 2,821,299,542.49 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | 0.00 |
2 | 央行票据 | - | 0.00 |
3 | 金融债券 | - | 0.00 |
其中:政策性金融债 | - | 0.00 | |
4 | 企业债券 | - | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | - | 0.00 |
6 | 可转债 | 2,757,762.77 | 0.03 |
7 | 其他 | - | 0.00 |
8 | 合计 | 2,757,762.77 | 0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110011 | 歌华转债 | 11,510 | 1,414,463.90 | 0.02 |
2 | 126729 | 燕京转债 | 9,957 | 1,343,298.87 | 0.02 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 566,195.63 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 95,412.01 |
5 | 应收申购款 | 1,512,605.80 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,174,213.44 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2006.04.06-2006.12.31 | 68.66% | 1.41% | 85.01% | 1.52% | -16.35% | -0.11% |
2007.01.01-2007.12.31 | 133.11% | 2.18% | 161.57% | 2.30% | -28.46% | -0.12% |
2008.01.01-2008.12.31 | -64.77% | 2.90% | -65.95% | 3.05% | 1.18% | -0.15% |
2009.01.01-2009.12.31 | 90.08% | 1.95% | 96.71% | 2.06% | -6.63% | -0.11% |
2010.01.01-2010.12.31 | -12.67% | 1.51% | -12.51% | 1.58% | -0.16% | -0.07% |
2006.04.06-2010.12.31 | 129.92% | 2.11% | 183.55% | 2.22% | -53.63% | -0.11% |
A类:前端收费模式 | 申购金额M | 前端申购费率 |
M<50万元 | 1.2% | |
50≤M<200万元 | 1.0% | |
200≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
B类:后端收费方式 | 持有期限T | 后端申购费率 |
T<1年 | 1.2% | |
1年≤T<2年 | 0.8% | |
2年≤T<3年 | 0.4% | |
T≥3年 | 0 |
赎回费率 | 持有期T | 适用的赎回费率 |
T<1年 | 0.5% | |
1≤T<2年 | 0.15% | |
T≥2年 | 0% |