(上接B21版)

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,835,902.47
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,381,059.86
5	应收申购款	393,450.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,610,413.14

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金合同生效以来的业绩如下：

项目	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	超额收益率
2004年5月21日 至2004年12月31日	-3.71%	-15.96%	12.25%
2005年度	3.39%	-9.00%	12.39%
2006年度	130.03%	103.69%	26.34%
2007年度	120.24%	156.31%	-36.07%
2008年度	-57.57%	-61.03%	3.46%
2009年度	81.13%	99.36%	-18.23%
2010年度	6.02%	-3.13%	9.15%
2011年1月1日 至2011年3月31日	0.02%	2.35%	-2.33%
自成立至2011年3月31日	310.98%	207.50%	103.48%

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、费用种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）证券交易费用；

（4）基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）与基金相关的会计师费和律师费；

（7）基金的资金汇划费用；

（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述（一）项1中（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的其它规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

（1）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。

（2）投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过净申购金额的1.5%，具体费率如下：

申购金额	申购费率
100万以内	1.5%
满100万不满500万	1.2%
满500万不满1000万	0.6%
满1000万以上	0.2%

（3）投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如下：

持有期	申购费率
一年以内	1.8%
满一年不满二年	1.0%
满二年不满三年	0.5%
满三年以后	0

2、赎回费

本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎回金额的0.5%。赎回费率表如下：

持有期	赎回费率
一年以内	0.5%
满一年不满两年	0.3%
满两年不满三年	0.1%
满三年后	0

本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为登记注册费和其他手续费。

3、转换费

本基金可以与基金管理人所管理的长盛中信全债指数增强型债券投资基金之间进行转换。

基金转换费由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取。赎回费的25%归入转出基金资产。

转入基金申购补差费按转入基金与转出基金申购费率的差额收取。转换金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金申购费率的，补差费率为转入基金申购费率和转出基金申购费率差额，转换金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金申购费率的，补差费率为零。

基金转换金额及费用计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费

补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）

转入金额＝转换金额－补差费

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。

4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

(一)、在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

(二)、在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。

(三)、在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。

(四)、在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构和会计师事务所的有关信息。

(五)、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。

(六)、在“十、基金业绩”中，更新了基金的业绩表现数据。

(七)、在“十四、基金的费用与税收”中，更新了基金有关转换费的描述。

(八)、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关内容。

(九)、在“二十二、其它应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于2011年4月26日签署。

长盛基金管理有限公司

二〇一一年六月二十一日