（上接B11版）
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。2010年度，中国银行被被Global Finance（《环球金融》）评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Euromoney（《欧洲货币》）评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被The Asset（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Finance Asia（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工110余人,其中，90%以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。
（三）证券投资基金托管情况
截止2011年3月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、工银全球股票(QDII)、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII）、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）等107只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。
最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、网下现金发售机构：嘉实基金管理有限公司
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
公司网址：www.jsfund.cn
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
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（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
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（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
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（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
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（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
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2、网下股票发售代理机构：
详见基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构
投资者可直接通过以下具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。
本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。
基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。
(二)登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
联系人：丁志勇
电话：（0755）25941405
传真：（0755）25987132
(三)律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所、办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19层
联系电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
负责人：韩炯
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海卢湾区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联 系 人：陈宇
经办注册会计师：汪棣、陈宇
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2011年6月9日《关于核准深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2011]906号）核准募集。
(一)基金运作方式和类型
1、基金的类别：股票型
2、基金的运作方式：交易型开放式
(二)基金存续期
不定期
(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象
1、募集期限：本基金的募集期限不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、募集方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购；
网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行的认购；
网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。
3、募集场所：
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。
4、募集对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(四)募集目标
本基金不设定发售规模上限。
(五)基金的认购份额面值、认购价格
本基金每份基金份额初始面值为1.00元，按初始面值发售。
(六)认购开户
1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。
(1)已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
(2)尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
2、账户使用注意事项
(1)如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资者需要参与网下股票认购或本基金的申购、赎回，则应持有并使用深圳A股账户。
(2)已通过二级市场购买过嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF)、嘉实基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）、嘉实多利分级债券型证券投资基金分级份额（包含嘉实多利优先份额及嘉实多利进取份额）的投资者，其所持有的深圳A股账户或证券投资基金账户可用于认购本基金。
(3) 已购买过由嘉实基金管理有限公司其他开放式基金的投资者，其所持有的嘉实基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
(七)认购费用
认购费用由投资者承担,不高于1%,认购费率如下表所示：
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基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。
(八)网上现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
3、认购申请：投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下：
认购金额＝认购价格 ×认购份额×(1＋佣金比率)
认购佣金＝认购价格 ×认购份额×佣金比率
利息折算的份额＝利息/认购价格
网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
(九)网下现金认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告。
2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额和利息折算的份额的计算如下：
认购金额＝认购价格 ×认购份额×（1＋认购费率）
认购费用＝认购价格 ×认购份额×认购费率
利息折算的份额＝利息/认购价格
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T＋1日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。
(十)网下股票认购
1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
2、认购限额：
以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是深证基本面120指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
3、认购手续：
(1)开立并使用深圳A股账户。
(2)在深圳A股账户中具备足够的符合要求的深证基本面120指数成份股和已公告的备选成份股。
(3)投资者填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。
4、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
5、特殊情形
(1)已公告的将被调出深证基本面120指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
6、清算交收：网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终(T日为本基金发售期最后一日)，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
7、认购份额的计算公式：
投资者的认购份额＝∑(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00
其中，
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i＝1,i≤120。
(2)“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：
①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)
③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)
④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）
⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
公式：
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qmax ： 限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
p j q j ：除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积；
w ：该股按均价计算的其在网下股票认购日深证基本面120指数中的权重，(认购期间如有深证基本面120指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深证基本面120指数编制规则计算调整后的深证基本面120指数构成权重,并以其作为计算依据)；
p ：该股在网下股票认购日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。
②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法冻结或执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
(十一)募集资金利息与募集股票权益的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。
基金网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
(十二)募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结,并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效的条件
基金募集期限届满具备下列条件的,或基金募集期限内具备下列条件且基金管理人决定停止基金发售的，基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续：
1.基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元；
2.基金份额持有人的人数不少于200人。
基金募集期限结束，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。
(二)基金募集失败
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。
(三)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或证券监管部门另有规定的,从其规定办理。
八、基金份额的交易
(一)基金上市
《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2 亿元人民币；
2、基金份额持有人不少于1,000 人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发布基金份额上市交易公告书。
(二)基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》及其他有关规定。
(三)暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。
(四)终止上市交易
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。
若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以基本面120指数为标的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，确定是否选取其他合适的指数作为标的指数。
(五)基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2.基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
九、基金份额的申购、赎回
(一)申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购与赎回的开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购；具体赎回业务办理时间在赎回开始公告中规定。
基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(三)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为100万份, 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。
(四)申购和赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的相关规定。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。
(五)申购和赎回的程序
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者必须根据申购、赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(六)申购、赎回的对价、费用
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(七)申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。
（1)现金替代分为3种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2)可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金率)
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T＋2日)内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构,登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算：T＋2日后2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
(3)必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和)
其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息
■
T-1日信息内容
■
T日信息内容
■
组合信息内容
■
说明：此表仅为示意。
(八) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
在如下情况下，基金管理人可以拒绝或者暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请；
2、因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市）,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单；
5、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；
7、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一（第6点除外）且基金管理人决定拒绝或暂停基金份额持有人的申购、赎回申请时，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在拒绝或暂停申购、赎回购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。
（九）基金的份额折算
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
1、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
2、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
3、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
十、基金的非交易过户等其他业务
登记结算机构可依据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
十一、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
(三)投资理念
本基金以拟合、跟踪深证基本面120指数为原则，通过被动式指数化投资方法，力求为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。
(四)投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指
数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当指数投资的方法，以降低投资成本、控制投资风险。
（4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
(五)投资组合管理
1、投资组合的建立
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标。这些情形包括：1）由于标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化，而由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交易成本；2）个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合；3）成份股派发现金股息而基金未进行收益分配可能导致基金组合与指数产生偏离；4）相关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金无法及时买入成份股；5）其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。
基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
（1）确定目标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3）逐步调整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为(如：股本变化、分红、停牌、复牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5）组合调整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案，确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）以T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，设计T日申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
每半年根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来跟踪误差。
4、投资绩效评估
风险管理部门每日提供投资绩效评估报告，基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况，分析跟踪误差的产生原因。
(六)标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：深证基本面120指数。
深证基本面120指数在深圳证券交易所上市公司中，以 4 个基本面指标来衡量上市公司的经济规模，并选取其中最大的120 家公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数不仅具有良好的基本面、市场代表性和流动性，且打破了样本股价格与其权重之间的联系，使得基本面经济规模大的股票可以获得较高的权重，并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象，因此可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较基准和投资分析工具，适合作为本基金的标的指数。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。
(七)风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(八)禁止行为
依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
对于因上述5、6项情形导致无法投资的标的指数成份股的，基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本基金的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为。
(九)投资限制
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）基金资产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（3） 本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；
（4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；
（5）法律法规和基金合同规定的其他限制。
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本基金的投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整投资限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十二、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金资产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金资产账户独立。
(四)基金资产的保管与处分
1、本基金资产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金资产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金资产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金资产不属于其清算范围。
4、基金资产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金资产的债权债务，不得相互抵销。非因基金资产本身承担的债务，不得对基金资产强制执行。
5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金资产不得被处分。
十四、基金资产估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并为基金份额提供计价依据。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所持有的金融资产和金融负债。
（四）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
（3）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值办法
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值：
（1）配股权证的估值
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
（2）认沽/认购权证的估值
从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以约定形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（六）暂停估值的情形（下转B14版）
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 | ||
| 电话 | （010）65215588 | 传真 | （010）65215577 |
| 联系人 | 赵虹 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 | ||
| 电话 | （021）38789658 | 传真 | （021）68880023 |
| 联系人 | 吴冬梅 | ||
| 办公地址 | 成都市人民南路一段86号城市之心30H | ||
| 电话 | （028）86202100 | 传真 | （028）86202100 |
| 联系人 | 胡清泉 | ||
| 办公地址 | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼 | ||
| 电话 | （0755）25870686 | 传真 | （0755）25870663 |
| 联系人 | 周炜 | ||
| 办公地址 | 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 | ||
| 电话 | （0532）66777766 | 传真 | （0532）66777676 |
| 联系人 | 曹涌 | ||
| 办公地址 | 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 | ||
| 电话 | （0571）87759328 | 传真 | （0571）87759331 |
| 联系人 | 徐莉莉 | ||
| 办公地址 | 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 | ||
| 电话 | （0591）88013673 | 传真 | （0591）88013670 |
| 联系人 | 吴冬梅 | ||
| 办公地址 | 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 | ||
| 电话 | （025）66671118 | 传真 | （025）66671100 |
| 联系人 | 施镜葵 | ||
| 办公地址 | 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室 | ||
| 电话 | （020）87555163 | 传真 | （020）81552120 |
| 联系人 | 陈涤 | ||
| 认购份额 | 认购费率 |
| 50万份以下 | 1.0% |
| 50万份以上(含50万份)－100万份以下 | 0.5% |
| 100万份以上(含100万份) | 每笔1000元 |
| 最新公告日期： | 20110622 |
| 基金名称： | 深F120 |
| 基金管理公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159910 |
| 标的指数代码： | 399702 |
| 现金差额： | 28316.60元 |
| 最小申购、赎回单位资产净值： | 4218470.60元 |
| 基金份额净值（单位：元）： | 4.2185元 |
| 预估现金差额： | -4793.40元 |
| 可以现金替代比例上限： | 20.00% |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位： | 1000000份 |
| 最小申购赎回单位现金红利： | 0.00元 |
| 申购赎回组合证券只数： | 120只 |
| 是否开放申购： | 允许 |
| 是否开放赎回： | 允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替 代标志 | 现金替代保证金率 | 固定替代金额 |
| 000001 | 深发展A | 5,600 | 允许 | 20.00% | |
| 000002 | 万科A | 35,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000012 | 南玻A | 2,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000016 | 深康佳A | 3,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000021 | 长城开发 | 2,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000024 | 招商地产 | 1,700 | 允许 | 20.00% | |
| 000027 | 深圳能源 | 4,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000031 | 中粮地产 | 1,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000039 | 中集集团 | 5,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000046 | 泛海建设 | 1,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000059 | 辽通化工 | 1,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000060 | 中金岭南 | 3,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000066 | 长城电脑 | 1,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000069 | 华侨城A | 5,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000088 | 盐田港 | 5,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000089 | 深圳机场 | 2,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000100 | TCL集团 | 36,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000155 | 川化股份 | 1,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000157 | 中联重科 | 4,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000402 | 金融街 | 8,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000422 | 湖北宜化 | 2,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 500 | 允许 | 20.00% | |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000429 | 粤高速A | 2,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 6,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000501 | 鄂武商A | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 000527 | 美的电器 | 6,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000528 | 柳工 | 2,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000531 | 穗恒运A | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 20.00% | |
| 000539 | 粤电力A | 5,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000541 | 佛山照明 | 1,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000543 | 皖能电力 | 1,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000550 | 江铃汽车 | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 000559 | 万向钱潮 | 1,600 | 允许 | 20.00% | |
| 000562 | 宏源证券 | 1,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000581 | 威孚高科 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000600 | 建投能源 | 1,600 | 允许 | 20.00% | |
| 000612 | 焦作万方 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000625 | 长安汽车 | 3,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000651 | 格力电器 | 6,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000652 | 泰达股份 | 必须 | 14592.000 | ||
| 000667 | 名流置业 | 3,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000680 | 山推股份 | 1,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000686 | 东北证券 | 400 | 允许 | 20.00% | |
| 000690 | 宝新能源 | 2,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000698 | 沈阳化工 | 1,700 | 允许 | 20.00% | |
| 000708 | 大冶特钢 | 1,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000709 | 河北钢铁 | 37,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000717 | 韶钢松山 | 10,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000725 | 京东方A | 10,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000726 | 鲁泰A | 2,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000728 | 国元证券 | 2,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000731 | 四川美丰 | 2,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000758 | 中色股份 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000759 | 中百集团 | 必须 | 25872.000 | ||
| 000761 | 本钢板材 | 1,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000767 | 漳泽电力 | 3,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000768 | 西飞国际 | 1,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000778 | 新兴铸管 | 7,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000783 | 长江证券 | 3,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000800 | 一汽轿车 | 2,700 | 允许 | 20.00% | |
| 000807 | 云铝股份 | 3,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000822 | 山东海化 | 3,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000825 | 太钢不锈 | 23,900 | 允许 | 20.00% | |
| 000828 | 东莞控股 | 1,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000829 | 天音控股 | 1,400 | 允许 | 20.00% | |
| 000830 | 鲁西化工 | 4,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000839 | 中信国安 | 1,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000858 | 五粮液 | 2,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 700 | 允许 | 20.00% | |
| 000869 | 张裕A | 200 | 允许 | 20.00% | |
| 000876 | 新希望 | 1,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000878 | 云南铜业 | 1,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000895 | 双汇发展 | 900 | 允许 | 20.00% | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 19,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000900 | 现代投资 | 1,800 | 允许 | 20.00% | |
| 000903 | 云内动力 | 2,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000910 | 大亚科技 | 1,500 | 允许 | 20.00% | |
| 000911 | 南宁糖业 | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 000912 | 泸天化 | 3,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000916 | 华北高速 | 3,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000919 | 金陵药业 | 1,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000926 | 福星股份 | 2,200 | 允许 | 20.00% | |
| 000927 | 一汽夏利 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 18,600 | 允许 | 20.00% | |
| 000933 | 神火股份 | 3,300 | 允许 | 20.00% | |
| 000937 | 冀中能源 | 1,700 | 允许 | 20.00% | |
| 000951 | 中国重汽 | 1,600 | 允许 | 20.00% | |
| 000959 | 首钢股份 | 必须 | 71162.000 | ||
| 000960 | 锡业股份 | 1,000 | 允许 | 20.00% | |
| 000963 | 华东医药 | 500 | 允许 | 20.00% | |
| 000968 | 煤气化 | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 000983 | 西山煤电 | 3,100 | 允许 | 20.00% | |
| 000987 | 广州友谊 | 400 | 允许 | 20.00% | |
| 000999 | 华润三九 | 500 | 允许 | 20.00% | |
| 002001 | 新和成 | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 002024 | 苏宁电器 | 7,200 | 允许 | 20.00% | |
| 002028 | 思源电气 | 400 | 允许 | 20.00% | |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 002083 | 孚日股份 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,300 | 允许 | 20.00% | |
| 002122 | 天马股份 | 800 | 允许 | 20.00% | |
| 002128 | 露天煤业 | 700 | 允许 | 20.00% | |
| 002142 | 宁波银行 | 2,900 | 允许 | 20.00% | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1,100 | 允许 | 20.00% | |
| 002194 | 武汉凡谷 | 400 | 允许 | 20.00% | |
| 002202 | 金风科技 | 1,300 | 允许 | 20.00% | |
| 002242 | 九阳股份 | 600 | 允许 | 20.00% | |
| 002244 | 滨江集团 | 700 | 允许 | 20.00% | |
| 002269 | 美邦服饰 | 300 | 允许 | 20.00% | |
| 002304 | 洋河股份 | 100 | 允许 | 20.00% |