中证指数有限公司将于2011年7月26日正式发布沪深300富国130/30多空策略指数。该指数在编制中首次采用杠杆用以描述多空策略的风险收益特征。该指数基日为2005年12月31日，基点为1000点。编制方案及其它更多信息请见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

  中证指数有限公司

  2011年7月4日

  沪深300富国130/30多空策略指数编制方案

  一、指数名称及代码

  ●指数全称：沪深300富国130/30多空策略指数

  ●指数简称：富国多空；

  ●英文名称：CSI 300 Fullgoal 130/30 Long-Short Index；

  ●英文简称：Fullgoal Long-Short；

  ●指数代码：H11121（全收益指数代码：H01121）。

  二、指数基日与基点

  该指数以2005年12月31日为基日，以该日所有样本股的调整市值为基期，基点为1000点。

  三、样本空间

  样本空间：同沪深300指数的样本空间。

  四、样本选取及加权方法

  根据量化投资策略，从样本空间中选取不固定数目的样本股，并分配个股权重。其中，入选样本分为多头组合与空头组合两部分，多头组合的权重总和等于正130%，空头组合的权重总和等于负30%，即所有样本的权重总和仍保持正100%。

  五、指数计算

  指数计算公式为：

  ■

  其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。该指数根据上述样本加权方法设置样本股的权重因子。权重因子的取值介于1和-1之间。

  六、指数修正

  同沪深300指数。

  七、样本股调整

  该指数每月调整一次样本股，样本股调整实施时间为每月的第一个交易日。当样本股公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。

  八、权重因子调整

  权重因子每月随样本股定期调整而调整一次，调整实施时间为每月的第一个交易日。当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，决定是否对权重因子进行临时调整。