(上接27版)
f、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
g、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
h、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
i、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
j、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
k、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金资产净值计算方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
2、基金资产净值公告方式
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1）基金份额持有人大会决定终止的；
2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3）《基金合同》约定的其他情形；
4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
7）对基金财产进行分配；
（5）基金财产清算的期限为6个月。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限保存。
（八）争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
七、基金财务状况
深圳证券交易所在兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）募集期间至上市交易公告书公告前未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费用收取认购费。
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）截止2011年6月30日资产负债表（未经审计）如下：
单位：人民币元
| 资 产 | 本期末（2011年6月30日） |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 104,433,523.61 |
| 结算备付金 | 21,251,561.01 |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 950,060,890.76 |
| 其中：股票投资 | 850,590,890.76 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 99,470,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | 830,001,415.00 |
| 应收证券清算款 | 126,980,951.32 |
| 应收利息 | 2,193,477.65 |
| 应收股利 | 692,993.39 |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 2,035,614,812.74 |
| 负债和所有者权益 | 本期末（2011年6月30日） |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,479,969.10 |
| 应付托管费 | 413,328.17 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 701,479.89 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 565,533.46 |
| 负债合计 | 4,160,310.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2,022,398,091.00 |
| 未分配利润 | 9,056,411.12 |
| 所有者权益合计 | 2,031,454,502.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,035,614,812.74 |
八、基金投资组合
截止到2011年6月30日，兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）的投资组合如下：
（一）期末（2011年6月30日）基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 850,590,890.76 | 41.79% |
| 其中：股票 | 850,590,890.76 | 41.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 99,470,000.00 | 4.89% |
| 其中：债券 | 99,470,000.00 | 4.89% | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 830,001,415.00 | 40.77% |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,685,084.62 | 6.17% |
| 6 | 其他资产 | 129,867,422.36 | 6.38% |
| 7 | 合计 | 2,035,614,812.74 | 100.00% |
注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。
（二）期末（2011年6月30日）按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 37,463,323.36 | 1.84% |
| C | 制造业 | 635,859,501.68 | 31.29% |
| C0 | 食品、饮料 | 240,123,781.77 | 11.82% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 10,253,061.00 | 0.50% |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 28,217,261.96 | 1.39% |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 165,237,218.42 | 8.13% |
| C8 | 医药、生物制品 | 191,951,828.53 | 9.45% |
| C99 | 其他制造业 | 76,350.00 | 0.00% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 40,351,613.22 | 1.99% |
| G | 信息技术业 | 44,636,049.62 | 2.20% |
| H | 批发和零售贸易 | 16,344,314.56 | 0.80% |
| I | 金融、保险业 | 75,936,088.32 | 3.74% |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 850,590,890.76 | 41.87% |
注：由于四舍五入的原因，“占基金资产净值的比例”分项之和与合计可能有尾差。
（三）期末（2011年6月30日）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
| 序号 | 股票 代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000858 | 五 粮 液 | 2,589,772 | 92,506,655.84 | 4.55% |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 1,304,278 | 86,173,647.46 | 4.24% |
| 3 | 002073 | 软控股份 | 3,343,768 | 68,881,620.80 | 3.39% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 288,969 | 61,443,478.47 | 3.02% |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 1,071,681 | 61,171,551.48 | 3.01% |
| 6 | 002038 | 双鹭药业 | 1,456,559 | 54,985,102.25 | 2.71% |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 5,000,000 | 28,650,000.00 | 1.41% |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 749,781 | 25,447,567.14 | 1.25% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 500,000 | 24,135,000.00 | 1.19% |
| 10 | 600991 | 广汽长丰 | 1,398,224 | 21,952,116.80 | 1.08% |
（四）期末（2011年6月30日）按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 99,470,000.00 | 4.90% |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 4 | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 5 | 企业债券 | - | - |
| 6 | 企业短期融资券 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合计 | 99,470,000.00 | 4.90% |
（五）期末（2011年6月30日）债券投资前五名明细
| 序号 | 债券 代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110139 | 11央票39 | 1,000,000 | 99,470,000.00 | 4.90% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 126,980,951.32 |
| 3 | 应收股利 | 692,993.39 |
| 4 | 应收利息 | 2,193,477.65 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 129,867,422.36 |
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止2011年6月30日，本基金未持有的处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截止2011年6月30日，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
6、本基金本期未（2011年6月30日）投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
九、重大事件揭示
兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同已于2011 年5月6日正式生效，基金管理人已于2011年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
本基金备查文件包括下列文件：
（一）中国证监会核准基金募集的文件；
（二）兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同；
（三）兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）托管协议；
（四）兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）招募说明书；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅。
兴业全球基金管理有限公司
2011年7月4日