基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2011年7月13日
公告日期：2011年7月8日
一、重要声明与提示
《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人交通银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2011年4月25日《证券时报》及博时基金管理有限公司网站（www.bosera.com）上公告的《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：深F200
2、二级市场交易代码：159908
3、基金申购赎回简称：深F200
4、申购赎回代码：159908
5、标的指数简称：深证基本面200指数
6、标的指数代码：399703
7、2011年7月6日基金份额总额：403,229,029.00份
8、2011年7月6日基金份额净值：1.0039元
9、本次上市交易份额：403,229,029.00份
10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
11、上市交易日期：2011年7月13日
12、基金管理人：博时基金管理有限公司
13、基金托管人：交通银行股份有限公司
14、申购赎回代理券商：
（1）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话：0731-85832343
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
（2）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
电话：0755-82026511
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.cjis.cn
（3）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn
（4）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
客户服务电话：4008888123
网址：http://www.xyzq.com.cn
（5）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：4008888993
网址：http://www.dxzq.net.cn
（6）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服务电话：95575
网址：http://www.gf.com.cn
（7）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：顾伟国
联系人：李洋
电话：010-66568047
传真：010-66568536
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn
（8）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com
（9）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87278701
传真：0591-87841150
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
网址：http://www.gfhfzq.com.cn
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2011年4月6日证监许可[2011]498号。
2、基金合同生效日：2011年6月10日。
3、基金运作方式：交易型开放式。
4、基金合同期限：不定期。
5、发售日期：2011年5月3日至2011年6月3日。其中，网下现金发售和网上现金发售的日期为2011年5月3日至2011年6月3日，网下股票发售的日期为2011年5月30日至2011年6月3日。
6、发售价格：人民币1.00元。
7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8、发售机构：
（1）网下现金发售直销机构
博时基金管理有限公司
（2）网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰联合、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、江海证券、中投证券、中信建投、安信证券、银泰证券、瑞银证券、中航证券、天源证券等（排序不分先后）。
（3）办理网下现金与网下股票认购的证券公司：中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、天源证券经纪有限公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司等（排序不分先后）。
9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
10、募集资金总额及入账情况
本基金于2011年5月3日起公开募集，基金募集工作已于2011年6月3日顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的募集金额总额为403,229,029.00元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计49,050.00元人民币。募集资金已于2011年6月10日划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为8,507户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计403,229,029.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人博时基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
11、本基金募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2011年6月10日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2011】207号
2、上市交易日期：2011年7月13日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金二级市场交易简称：深F200
5、二级市场交易代码：159908
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6、本次上市交易份额：403,229,029.00份
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2011年7月6日，本基金份额持有人户数为8507户，平均每户持有的基金份额为47399.67份。
（二）持有人结构
截至2011年7月6日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为107,804,258.00份，占基金总份额的26.74%；个人投资者持有的基金份额为295,424,771.00份，占基金总份额的73.26%。
（三）截至2011年7月6日，前十名基金份额持有人情况
■
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：博时基金管理有限公司
2、法定代表人：杨鶤
3、总裁：肖风
4、注册资本：壹亿元人民币
5、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
6、设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]26号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号
8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
9、股权结构：招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6%；璟安实业有限公司，持有股份6%；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6%；丰益实业发展有限公司，持有股份6%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
10、内部组织结构及职能：
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域、客户服务中心和电子商务部，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务；客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作；电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作；渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海、机构理财部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作；券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司和郑州分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳和郑州人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有境外子公司：博时基金（国际）有限公司。
11、人员情况：
截止2011年5月31日，博时公司总人数338人，其中64%以上的员工具有硕士以上学历。
12、信息披露负责人：孙麒清
电话：0755-83169999
13、基金管理业务情况简介：
截至2011年5月31日，博时基金管理有限公司旗下共管理22只开放式基金和2只封闭式基金。旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金和裕隆证券投资基金。开放式基金有博时价值增长证券投资基金、博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金（LOF）、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时创业成长股票型证券投资基金、博时大中华亚太精选股票证券投资基金、博时宏观回报债券型证券投资基金、博时行业轮动股票型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、博时抗通胀增强回报证券投资基金、博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）。
14、本基金基金经理
王政先生，博士。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年8月起先后在美国的道琼斯公司、彭博公司、巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部总经理、ETF及量化投资组投资总监兼博时上证超大盘ETF及联接基金基金经理、博时大中华亚太精选股票基金基金经理、博时深证基本面200ETF及联接基金经理。
（二）基金托管人
1、基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：562.59亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-32169999
2、主要人员情况
截至2011年5月末，交通银行资产托管部共有员工124人，平均年龄32岁，员工全部拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有中高级职称。
3、基金托管业务经营情况
截止2011年3月末，交通银行共托管证券投资基金52只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模超过七千亿元。
（三）验资机构
机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
电话： 021-61238888
传真： 021-61238800
经办注册会计师：汪棣、张鸿
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金2011年7月6日资产负债表如下：
■
八、基金投资组合
截止到2011年7月6日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
■
（二）按行业分类的股票投资组合
■
（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
（四）按券种分类的债券投资组合
本基金2011年7月6日未持有债券。
（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金2011年7月6日未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他各项资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金2011年7月6日未持有债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
基金管理人于2011年7月6日发布了《博时基金管理有限公司关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告》，本基金场内简称由原“F200ETF”变更为“深F200”，本基金基金全称、基金代码不变。以上变更事项对本基金份额持有人利益无不利影响。
基金管理人于2011年6月30日发布了《关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金跟踪指数成份股调整的公告》，根据深圳证券交易所和中证指数有限公司2011年6月28日发布的《关于调整深证基本面指数系列样本股的公告》和《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定，博时基金管理有限公司所管理的深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159908）跟踪指数成份股于2011年7月1日进行相应的调整。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。
十二、基金份额申购、赎回
（一）申购和赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。
目前，本基金申购赎回代理券商的名单如下：方正证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司。若深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购赎回的，本基金管理人将另行公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、申购、赎回的开始时间
自 2011年7月13日起，本基金开始办理申购、赎回。
2、开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。
投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
3、申购和赎回的清算交收与登记
投资者T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（五）申购与赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为150万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前3个工作日于中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（六）申购、赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例）
其中，“最新价格”的确定原则包括但不限于：
①该证券正常交易时，采用最新成交价；
②该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格；
③该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
④该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素），或采用公允价值。
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
3）替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
（3）必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和）
其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和）
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
T日申购赎回清单的格式举例如下：
■
■
注：招商地产（000024）属于关联公司股票，禁止投资。
（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资者的申购申请；
（2）证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购；
（4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（5）基金管理人有正当理由认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；
（6）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述（1）、（2）、（3）、（4）项情形时，基金管理人应根据有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所在交易时间内非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理赎回；
（4）发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况；
（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案并予以公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
（九）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
（十）联接基金的投资
本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。
（十一）基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务
基金的登记结算机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
十三、备查文件目录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。
（一）中国证监会核准本基金募集的文件
（二）《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
博时基金管理有限公司
二○一一年七月八日
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、登记结算机构、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
（9）法律法规、基金合同规定的其它权利。
2、基金份额持有人的义务：
（1）遵守法律法规和基金合同；
（2）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同规定的费用；
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（4）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法利益的活动；
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；
（7）法律法规及基金合同规定的其他义务。
（二）基金管理人的权利、义务
1、基金管理人的权利：
（1）依法募集基金，办理基金备案手续；
（2）自基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同独立管理基金财产；
（3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则；
（4）根据法律法规和基金合同的规定获得基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他收入；
（5）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，决定本基金的相关费率结构和收费方式；
（6）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；
（7）依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人；
（8）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查；
（9）更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并按照基金合同规定对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；
（10）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；
（11）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资融券；
（12）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益的分配方案；
（13）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利；
（14）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（15）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；
（16）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（17）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；
（18）法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。
2、基金管理人的义务：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务；
（6）配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的登记结算或委托其他机构代理该项业务；
（7）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立，对所管理的不同基金和受托资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（8）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（9）接受基金托管人依法进行的监督；
（10）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按照有关规定计算并公告基金份额净值，确定基金份额申购、赎回的对价；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前，应予以保密，不得向他人泄露；
（13）按基金合同确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回等申请，及时、足额支付赎回和分红款项；
（15）不谋求对上市公司的控股和直接管理；
（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会，或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（18）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
（19）编制基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告；
（20）确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料，能在规定时间内发出；保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（21）组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（22）面临解散、依法被撤销、被依法宣告破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（23）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（24）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿，追偿过程中所产生的有关费用应列入基金费用，从基金资产中列支；
（25）不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动；
（26）公平对待所管理的不同基金和受托资产，防止在不同基金和受托资产间进行有损本基金基金份额持有人的利益的资源分配；
（27）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（28）执行生效的基金份额持有人大会决议；
（29）基金合同规定的其他义务。
（三）基金托管人的权利和义务
1、基金托管人的权利：
（1）依据法律法规和基金合同的规定保管基金财产；
（2）依照基金合同的约定获得基金托管费；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的，不予执行并向中国证监会报告；
（4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人，如认为基金管理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会，以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益；
（7）法律法规、基金合同规定的其它权利。
2、基金托管人的义务
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金和受托资产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金、受托资产之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不以基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）按规定保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
（7）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（8）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；
（9）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回对价；
（10）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（11）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（12）按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存基金的会计账册、报表和记录等15年以上；
（13）根据有关法律法规，建立并保存基金份额持有人名册；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
（17）按照规定监督基金管理人的投资运作；
（18）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿，追偿过程中所产生的有关费用应列入基金费用，从基金资产中列支；
（21）因违反基金合同导致基金财产的损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除；
（22）不从事任何有损基金及基金合同其他当事人利益的活动；
（23）本基金合同所规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人共同组成。本基金的基金份额持有人享有平等的表决权，每一基金份额具有一票表决权。
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（二）有以下事由情形之一时，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应召开基金份额持有人大会：
1、终止基金合同；
2、转换基金运作方式；
3、更换基金托管人；
4、更换基金管理人；
5、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；
6、本基金与其它基金的合并；
7、变更基金类别；
8、变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
9、变更基金份额持有人大会程序；
10、终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
11、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
12、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。
（三）以下情况不需召开基金份额持有人大会：
1、调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；
(下转B38版)
| 序号 | 基金份额持有人名称 | 持有份额 | 占基金总份额的比例（%） |
| 1 | 中投证券-中行-中投汇盈基金优选集合资产管理计划 | 30,003,750 | 7.44% |
| 2 | 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 20,000,833 | 4.96% |
| 3 | 兴业证券股份有限公司 | 18,000,750 | 4.46% |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 14,504,011 | 3.60% |
| 5 | 海通证券股份有限公司 | 10,000,416 | 2.48% |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 6,000,250 | 1.49% |
| 7 | 梁乐义 | 4,000,166 | 0.99% |
| 8 | 叶冬梅 | 3,000,291 | 0.74% |
| 9 | 长沙合盛科技投资有限公司 | 2,000,250 | 0.50% |
| 10 | 张清娥 | 2,000,194 | 0.50% |
| 资 产 | 2011年7月6日 | 负债和所有者权益 | 2011年7月6日 |
| 余 额 | 余 额 | ||
| 资 产 : | 负债: | ||
| 银行存款 | 794,528.78 | 短期借款 | |
| 结算备付金 | 54,886,027.40 | 交易性金融负债 | |
| 存出保证金 | 250,000.00 | 衍生金融负债 | |
| 交易性金融资产 | 49,260,893.38 | 卖出回购金融资产款 | |
| 其中：股票投资 | 49,260,893.38 | 应付证券清算款 | 40,313,545.04 |
| 债券投资 | 应付赎回款 | ||
| 资产支持证券投资 | 应付管理人报酬 | 33,236.74 | |
| 基金投资 | 应付托管费 | 6,647.34 | |
| 衍生金融资产 | 应付销售服务费 | ||
| 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 应付交易费用 | 24,728.66 |
| 应收证券清算款 | 140,012,540.30 | 应付税费 | |
| 应收利息 | 245,997.81 | 应付利息 | |
| 应收股利 | 应付利润 | ||
| 应收申购款 | 其他负债 | 287,844.06 | |
| 其他资产 | 30.00 | 负债合计 | 40,666,001.84 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 403,229,029.00 | ||
| 未分配利润 | 1,554,986.83 | ||
| 所有者权益合计 | 404,784,015.83 | ||
| 资产合计: | 445,450,017.67 | 负债与持有人权益总计： | 445,450,017.67 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 49,260,893.38 | 11.06 |
| 其中：股票 | 49,260,893.38 | 11.06 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 44.90 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,680,556.18 | 12.50 |
| 6 | 其他各项资产 | 140,508,568.11 | 31.54 |
| 7 | 合计 | 445,450,017.67 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 200,314.00 | 0.05 |
| B | 采掘业 | 1,679,030.00 | 0.41 |
| C | 制造业 | 30,269,857.64 | 7.48 |
| C0 | 食品、饮料 | 2,726,238.40 | 0.67 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 492,786.00 | 0.12 |
| C2 | 木材、家具 | 178,799.00 | 0.04 |
| C3 | 造纸、印刷 | 708,510.00 | 0.18 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3,472,559.54 | 0.86 |
| C5 | 电子 | 1,366,106.20 | 0.34 |
| C6 | 金属、非金属 | 10,776,904.10 | 2.66 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 9,046,097.70 | 2.23 |
| C8 | 医药、生物制品 | 1,335,442.70 | 0.33 |
| C99 | 其他制造业 | 166,414.00 | 0.04 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,826,393.88 | 0.45 |
| E | 建筑业 | 264,451.00 | 0.07 |
| F | 交通运输、仓储业 | 978,702.00 | 0.24 |
| G | 信息技术业 | 1,625,768.00 | 0.40 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,369,271.00 | 0.59 |
| I | 金融、保险业 | 3,534,137.04 | 0.87 |
| J | 房地产业 | 5,309,736.82 | 1.31 |
| K | 社会服务业 | 581,375.00 | 0.14 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 621,857.00 | 0.15 |
| 合计 | 49,260,893.38 | 12.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 337,501 | 2,976,758.82 | 0.74 |
| 2 | 000709 | 河北钢铁 | 383,800 | 1,792,346.00 | 0.44 |
| 3 | 000898 | 鞍钢股份 | 226,100 | 1,569,134.00 | 0.39 |
| 4 | 000825 | 太钢不锈 | 273,700 | 1,434,188.00 | 0.35 |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 66,000 | 1,137,840.00 | 0.28 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 47,500 | 1,100,575.00 | 0.27 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 79,200 | 1,039,104.00 | 0.26 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 32,000 | 911,040.00 | 0.23 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 48,629 | 889,910.70 | 0.22 |
| 10 | 000402 | 金 融 街 | 109,300 | 798,983.00 | 0.20 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 140,012,540.30 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 245,997.81 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 30.00 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 140,508,568.11 |
| 基本信息 | ||||||
| 最新公告日期 | 2011年7月4日 | |||||
| 基金名称 | 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 | |||||
| 基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 | |||||
| 一级市场基金代码 | 159908 | |||||
| T－1日信息内容 | ||||||
| 现金差额（单位：元） | -12,782.00 | |||||
| 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） | 1,500,000.00 | |||||
| 基金份额净值（单位：元） | 1.0000 | |||||
| T日信息内容 | ||||||
| 预估现金部分（单位：元） | -12,782.00 | |||||
| 可以现金替代比例上限 | 40% | |||||
| 是否需要公布IOPV | 是 | |||||
| 最小申购赎回单位（单位：份） | 1,500,000 | |||||
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 | |||||
| T日成份股信息内容 | ||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代 标志 | 现金替代 溢比价率 | 固定替代 金额 | |
| 000001 | 深发展A | 2000 | 允许 | 21% | ||
| 000002 | 万科A | 10000 | 允许 | 21% | ||
| 000006 | 深振业A | 600 | 允许 | 21% | ||
| 000009 | 中国宝安 | 300 | 允许 | 21% | ||
| 000012 | 南 玻A | 800 | 允许 | 21% | ||
| 000016 | 深康佳A | 1300 | 允许 | 21% | ||
| 000021 | 长城开发 | 1200 | 允许 | 21% | ||
| 000022 | 深赤湾A | 300 | 允许 | 21% | ||
| 000024 | 招商地产 | 必须 | ||||
| 000027 | 深圳能源 | 1700 | 允许 | 21% | ||
| 000028 | 一致药业 | 100 | 允许 | 21% | ||
| 000031 | 中粮地产 | 500 | 允许 | 21% | ||
| 000039 | 中集集团 | 1000 | 允许 | 21% | ||
| 000042 | 深长城 | 100 | 允许 | 21% | ||
| 000046 | 泛海建设 | 600 | 允许 | 21% | ||
| 000059 | 辽通化工 | 400 | 允许 | 21% | ||
| 000060 | 中金岭南 | 800 | 允许 | 21% | ||
| 000061 | 农 产 品 | 200 | 允许 | 21% | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 1000 | 允许 | 21% | ||
| 000066 | 长城电脑 | 1200 | 允许 | 21% | ||
| 000069 | 华侨城A | 1900 | 允许 | 21% | ||
| 000088 | 盐田港 | 1200 | 允许 | 21% | ||
| 000089 | 深圳机场 | 1000 | 允许 | 21% | ||
| 000090 | 深 天 健 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000100 | TCL集团 | 5500 | 允许 | 21% | |
| 000157 | 中联重科 | 1300 | 允许 | 21% | |
| 000301 | 东方市场 | 800 | 允许 | 21% | |
| 000338 | 潍柴动力 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000401 | 冀东水泥 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000402 | 金 融 街 | 3400 | 允许 | 21% | |
| 000410 | 沈阳机床 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000417 | 合肥百货 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000418 | 小天鹅A | 100 | 允许 | 21% | |
| 000422 | 湖北宜化 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000425 | 徐工机械 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2100 | 允许 | 21% | |
| 000501 | 鄂武商A | 200 | 允许 | 21% | |
| 000527 | 美的电器 | 1500 | 允许 | 21% | |
| 000528 | 柳工 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000531 | 穗恒运A | 200 | 允许 | 21% | |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 21% | |
| 000539 | 粤电力A | 1900 | 允许 | 21% | |
| 000541 | 佛山照明 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000543 | 皖能电力 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000550 | 江铃汽车 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000554 | 泰山石油 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000559 | 万向钱潮 | 700 | 允许 | 21% | |
| 000562 | 宏源证券 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000572 | 海马汽车 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000581 | 威孚高科 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000589 | 黔轮胎A | 600 | 允许 | 21% | |
| 000597 | 东北制药 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000601 | 韶能股份 | 1000 | 允许 | 21% | |
| 000612 | 焦作万方 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000616 | 亿城股份 | 1400 | 允许 | 21% | |
| 000619 | 海螺型材 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000623 | 吉林敖东 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000625 | 长安汽车 | 1100 | 允许 | 21% | |
| 000630 | 铜陵有色 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000637 | 茂化实华 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000651 | 格力电器 | 1500 | 允许 | 21% | |
| 000659 | 珠海中富 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000666 | 经纬纺机 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000667 | 名流置业 | 1300 | 允许 | 21% | |
| 000680 | 山推股份 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000683 | 远兴能源 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000685 | 中山公用 | 100 | 允许 | 21% | |
| 000686 | 东北证券 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000690 | 宝新能源 | 900 | 允许 | 21% | |
| 000698 | 沈阳化工 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000701 | 厦门信达 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000708 | 大冶特钢 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000709 | 河北钢铁 | 11900 | 允许 | 21% | |
| 000717 | 韶钢松山 | 3000 | 允许 | 21% | |
| 000718 | 苏宁环球 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000725 | 京东方A | 2900 | 允许 | 21% | |
| 000726 | 鲁 泰A | 600 | 允许 | 21% | |
| 000728 | 国元证券 | 1100 | 允许 | 21% | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000731 | 四川美丰 | 800 | 允许 | 21% | |
| 000755 | 山西三维 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000758 | 中色股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 000759 | 中百集团 | 700 | 必须 | 8624 | |
| 000767 | 漳泽电力 | 500 | 必须 | 2780 | |
| 000768 | 西飞国际 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000776 | 广发证券 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000778 | 新兴铸管 | 1600 | 允许 | 21% | |
| 000780 | 平庄能源 | 100 | 允许 | 21% | |
| 000783 | 长江证券 | 1400 | 允许 | 21% | |
| 000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000792 | 盐湖股份 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000793 | 华闻传媒 | 600 | 必须 | 3396 | |
| 000800 | 一汽轿车 | 1300 | 允许 | 21% | |
| 000807 | 云铝股份 | 700 | 允许 | 21% | |
| 000822 | 山东海化 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000823 | 超声电子 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000825 | 太钢不锈 | 8500 | 允许 | 21% | |
| 000829 | 天音控股 | 700 | 允许 | 21% | |
| 000830 | 鲁西化工 | 700 | 允许 | 21% | |
| 000839 | 中信国安 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000850 | 华茂股份 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000852 | 江钻股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 000858 | 五 粮 液 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000860 | 顺鑫农业 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000869 | 张 裕A | 100 | 允许 | 21% | |
| 000876 | 新 希 望 | 200 | 必须 | 3990 | |
| 000877 | 天山股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 000878 | 云南铜业 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000883 | 湖北能源 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 7000 | 允许 | 21% | |
| 000900 | 现代投资 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000903 | 云内动力 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000905 | 厦门港务 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000910 | 大亚科技 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000911 | 南宁糖业 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000912 | 泸 天 化 | 800 | 允许 | 21% | |
| 000918 | 嘉凯城 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000919 | 金陵药业 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000926 | 福星股份 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000927 | 一汽夏利 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4900 | 允许 | 21% | |
| 000933 | 神火股份 | 800 | 允许 | 21% | |
| 000936 | 华 西 村 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000937 | 冀中能源 | 400 | 允许 | 21% | |
| 000939 | 凯迪电力 | 300 | 允许 | 21% | |
| 000950 | 建峰化工 | 200 | 必须 | 1556 | |
| 000951 | 中国重汽 | 600 | 允许 | 21% | |
| 000960 | 锡业股份 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000961 | 中南建设 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000966 | 长源电力 | 500 | 允许 | 21% | |
| 000968 | 煤气化 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000969 | 安泰科技 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000983 | 西山煤电 | 900 | 允许 | 21% | |
| 000987 | 广州友谊 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000989 | 九 芝 堂 | 200 | 允许 | 21% | |
| 000999 | 华润三九 | 200 | 允许 | 21% | |
| 001696 | 宗申动力 | 700 | 允许 | 21% | |
| 002001 | 新和成 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002003 | 伟星股份 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002007 | 华兰生物 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002011 | 盾安环境 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002024 | 苏宁电器 | 2500 | 允许 | 21% | |
| 002028 | 思源电气 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002032 | 苏泊尔 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002048 | 宁波华翔 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002050 | 三花股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002051 | 中工国际 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002056 | 横店东磁 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002062 | 宏润建设 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002069 | 獐子岛 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002078 | 太阳纸业 | 400 | 允许 | 21% | |
| 002082 | 栋梁新材 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002083 | 孚日股份 | 500 | 允许 | 21% | |
| 002092 | 中泰化学 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002106 | 莱宝高科 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002110 | 三钢闽光 | 400 | 允许 | 21% | |
| 002122 | 天马股份 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002128 | 露天煤业 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002142 | 宁波银行 | 1000 | 允许 | 21% | |
| 002146 | 荣盛发展 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002152 | 广电运通 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002155 | 辰州矿业 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002191 | 劲嘉股份 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002194 | 武汉凡谷 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002202 | 金风科技 | 900 | 允许 | 21% | |
| 002203 | 海亮股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002233 | 塔牌集团 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002242 | 九阳股份 | 300 | 允许 | 21% | |
| 002244 | 滨江集团 | 400 | 允许 | 21% | |
| 002249 | 大洋电机 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002251 | 步步高 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002254 | 烟台氨纶 | 200 | 允许 | 21% | |
| 002267 | 陕天然气 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002269 | 美邦服饰 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002304 | 洋河股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002311 | 海大集团 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002336 | 人人乐 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002342 | 巨力索具 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002385 | 大北农 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002386 | 天原集团 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002399 | 海普瑞 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002415 | 海康威视 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002416 | 爱施德 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002419 | 天虹商场 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002422 | 科伦药业 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002430 | 杭氧股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002440 | 闰土股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002444 | 巨星科技 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002461 | 珠江啤酒 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002463 | 沪电股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002470 | 金正大 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002489 | 浙江永强 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002493 | 荣盛石化 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002498 | 汉缆股份 | 100 | 允许 | 21% | |
| 002500 | 山西证券 | 100 | 允许 | 21% | |
| 300003 | 乐普医疗 | 100 | 允许 | 21% |