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    国联安德盛小盘精选证券投资基金2011年第二季度报告
    2011-07-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

    2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    国联安德盛小盘精选证券投资基金

    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2004年4月12日至2011年6月30日)

    注:1、本基金业绩比较基准为(天相小盘股指数×60%+天相中盘股指数×40%)×60%+上证国债指数×40%;

    2、本基金基金合同于2004年4月12日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

    2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

    本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块;自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析;定期对投资流程进行独立稽核等。

    本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    截止至本报告期末,本基金管理人旗下共有14只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2011年第二季度,A股市场整体呈下跌趋势,仅在季初和季末略有上涨,上证指数单季跌幅为5.7%。但市场风格与第一季度相比又略有转变,除了创业板等小市值高市盈率板块依旧表现很差外,一些消费股因业绩确定性高而表现较好,此外水泥板块则依旧表现良好。

    本基金在仓位上略有下降,但依然保持着较高的仓位。在行业配置上,本基金主要按照第二季度初的投资思路,重点配置在低估值的金融地产类和高景气且估值不高的一些行业个股上,同时适当配置一些跌幅较大的消费股。但个别消费股表现不佳,一定程度上影响了本基金的投资业绩。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    本报告期内,本基金的份额净值增长率为-7.03%,同期业绩比较基准收益率为-4.02%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他各项资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、 中国证监会批准国联安德盛小盘精选证券投资基金设立的文件

    2、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》

    3、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》

    4、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金托管协议》

    5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

    6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

    7、 中国证监会要求的其他文件

    7.2 存放地点

    上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

    7.3 查阅方式

    网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

    国联安基金管理有限公司

    二〇一一年七月十九日

    基金简称国联安小盘精选混合
    基金主代码257010
    交易代码257010
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年4月12日
    报告期末基金份额总额2,481,658,028.96份
    投资目标本基金是一只积极成长型股票基金,专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,在严格的风险控制机制下,采用积极主动的投资策略,通过多角度、多层次的基本面研究,充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会,并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益,从而实现投资者资产的长期增值。
    投资策略本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说,对于本基金的投资重点——小盘股而言,将采取自下而上的方式,综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股,并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理,即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控,并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例,达到控制基金风险的目的。总之,本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来,从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。
    业绩比较基准(天相小盘股指数×60%+天相中盘股指数×40%)×60%+上证国债指数×40%
    风险收益特征本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为主,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
    基金管理人国联安基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
    1.本期已实现收益-97,814,815.38
    2.本期利润-162,820,830.25
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0650
    4.期末基金资产净值2,098,264,951.84
    5.期末基金份额净值0.846

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去3个月-7.03%0.89%-4.02%0.76%-3.01%0.13%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    邹新进本基金基金经理、研究部副总监2010-3-6-7年(自2004年起)邹新进先生,硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现任研究部副总监,2010年3月起担任本基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,420,842,770.7567.36
     其中:股票1,420,842,770.7567.36
    2固定收益投资554,167,839.6026.27
     其中:债券554,167,839.6026.27
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产50,000,000.002.37
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计54,530,322.392.59
    6其他各项资产29,698,318.291.41
    7合计2,109,239,251.03100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业0.000.00
    B采掘业0.000.00
    C制造业694,007,127.0033.08
    C0食品、饮料142,672,215.206.80
    C1纺织、服装、皮毛0.000.00
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷14,960,000.000.71
    C4石油、化学、塑胶、塑料13,210,000.000.63
    C5电子0.000.00
    C6金属、非金属208,919,926.009.96
    C7机械、设备、仪表314,244,985.8014.98
    C8医药、生物制品0.000.00
    C99其他制造业0.000.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00
    E建筑业0.000.00
    F交通运输、仓储业245,379,317.5211.69
    G信息技术业0.000.00
    H批发和零售贸易81,942,672.003.91
    I金融、保险业121,195,000.005.78
    J房地产业160,875,776.857.67
    K社会服务业26,380,000.001.26
    L传播与文化产业0.000.00
    M综合类91,062,877.384.34
     合计1,420,842,770.7567.72

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600176中国玻纤6,913,300208,919,926.009.96
    2600066宇通客车7,000,000161,980,000.007.72
    3600157永泰能源5,508,94691,062,877.384.34
    4600383金地集团13,000,00083,330,000.003.97
    5000880潍柴重机4,289,42082,528,440.803.93
    6600029南方航空10,500,00082,320,000.003.92
    7600631百联股份5,506,90081,942,672.003.91
    8000729燕京啤酒4,649,92078,909,142.403.76
    9600173卧龙地产14,333,78577,545,776.853.70
    10300171东富龙1,705,05069,736,545.003.32

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券69,853,000.003.33
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券147,209,899.207.02
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债337,104,940.4016.07
    8其他--
    9合计554,167,839.6026.41

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债1,793,380189,345,060.409.02
    2110015石化转债750,00080,887,500.003.85
    3110012海运转债562,00066,872,380.003.19
    412601108石化债505,81045,583,597.202.17
    501011021国债⑽400,00039,928,000.001.90

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,440,273.87
    2应收证券清算款23,657,436.74
    3应收股利-
    4应收利息3,595,270.33
    5应收申购款5,336.00
    6其他应收款1.35
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计29,698,318.29

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债189,345,060.409.02

    报告期期初基金份额总额2,549,048,154.83
    报告期期间基金总申购份额3,595,861.74
    减:报告期期间基金总赎回份额70,985,987.61
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额2,481,658,028.96

      国联安德盛小盘精选证券投资基金

      2011年第二季度报告

      2011年6月30日

      基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月十九日