• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:产经新闻
  • 6:财经海外
  • 7:观点·专栏
  • 8:公 司
  • 9:公司纵深
  • 10:公司前沿
  • 11:公司·融资
  • 12:上证零距离
  • A1:市 场
  • A2:市场·新闻
  • A3:市场·机构
  • A4:市场·动向
  • A5:市场·资金
  • A6:市场·期货
  • A7:市场·观察
  • A8:市场·调查
  • B1:披 露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • 富国天时货币市场基金2011年第二季度报告
  • 富国天合稳健优选股票型证券投资基金2011年第二季度报告
  • 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2011年第二季度报告
  •  
    2011年7月19日   按日期查找
    B63版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B63版:信息披露
    富国天时货币市场基金2011年第二季度报告
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金2011年第二季度报告
    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2011年第二季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    富国天合稳健优选股票型证券投资基金2011年第二季度报告
    2011-07-19       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2011年4月1日起至2011年6月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:过去三个月指2011年4月1日-2011年6月30日

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:截止日期为2011年6月30日。

    本基金于2006年11月15日成立,建仓期6个月,从2006年11月15日至2007年5月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1公平交易制度的执行情况

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    4.3.3异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度居民消费品价格指数持续5%以上,央行多次动用紧缩货币政策,严控新增信贷规模,经济增速温和回落。A股市场出现了较为剧烈的结构调整,消费类和金融服务类行业表现较好,IT大类、有色金属等行业表现较差。基金本季度股票投资维持高仓位,增加了医药、机械、金属等行业配置比例,降低了食品饮料、金融行业配置比例,股票投资组合的弹性有所增加。

    展望三季度,经济增速经过2季度幅度较为温和的回落后,3季度将是筑底逐步回升的过程,通胀较大可能在下半年波动下降,海外经济增长势头开始显现疲态,欧债恶化是风险。政策若有微调的话,可能发生在财政领域,保障房和基础设施投资建设将有所加快。行业配置方面,我们看好金融大类、周期性消费品和部分估值风险释放的成长股. 本基金在积极灵活的行业资产配置之外,将继续努力寻找好行业的优势公司,其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

    我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,为基金净值增长而尽力!

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金净值增长率为0.13%,业绩比较基准收益率为-4.44%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

    5.8.3其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国天合稳健优选股票型证券投资基金的文件

    2、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同

    3、富国天合稳健优选股票型证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国天合稳健优选股票型证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层

    7.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2011年07月19日

    基金简称富国天合稳健股票
    基金主代码100026
    交易代码前端交易代码:100026

    后端交易代码:100027

    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年11月15日
    报告期末基金份额总额(单位:份)3,664,410,652.21
    投资目标本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。
    投资策略本基金诉求“三重优化”概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。
    业绩比较基准中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%
    风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人招商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2011年04月01日-2011年06月30日)
    1.本期已实现收益109,687,315.51
    2.本期利润5,866,665.62
    3.加权平均基金份额本期利润0.0016
    4.期末基金资产净值3,438,612,917.93
    5.期末基金份额净值0.9384

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.13%0.93%-4.44%0.87%4.57%0.06%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    尚鹏岳本基金基金经理兼任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理2011-01-129年硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理;2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理;2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,222,167,913.6193.14
     其中:股票3,222,167,913.6193.14
    2固定收益投资182,150,327.005.27
     其中:债券182,150,327.005.27
     资产支持证券
    3金融衍生品投资
    4买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计17,493,647.490.51
    6其他资产37,689,480.671.09
    7合计3,459,501,368.77100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业4,911.500.00
    B采掘业43,254.920.00
    C制造业1,719,518,978.3050.01
    C0食品、饮料103,747,880.093.02
    C1纺织、服装、皮毛240,329,326.566.99
    C2木材、家具
    C3造纸、印刷21,571.200.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料493,730,997.9114.36
    C5电子31,040.540.00
    C6金属、非金属335,570,257.349.76
    C7机械、设备、仪表341,424,560.219.93
    C8医药、生物制品204,663,344.455.95
    C99其他制造业
    D电力、煤气及水的生产和供应业621.720.00
    E建筑业
    F交通运输、仓储业6,108.920.00
    G信息技术业490,418,902.5514.26
    H批发和零售贸易344,559,490.1210.02
    I金融、保险业392,356,281.3311.41
    J房地产业275,257,729.108.00
    K社会服务业299.640.00
    L传播与文化产业1,179.360.00
    M综合类156.150.00
     合计3,222,167,913.6193.71

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600588用友软件14,399,830297,500,487.808.65
    2600570恒生电子12,168,898180,586,446.325.25
    3000792盐湖股份3,006,251177,368,809.005.16
    4000581威孚高科4,533,884174,781,228.205.08
    5002215诺 普 信10,076,346160,717,718.704.67
    6600585海螺水泥5,508,090152,904,578.404.45
    7600208新湖中宝23,000,000143,290,000.004.17
    8601166兴业银行10,345,829139,461,774.924.06
    9600859王府井3,269,932130,699,182.043.80
    10600141兴发集团6,075,645126,737,954.703.69

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券117,942,580.003.43
    2央行票据
    3金融债券49,704,000.001.45
     其中:政策性金融债49,704,000.001.45
    4企业债券
    5企业短期融资券
    6中期票据
    7可转债14,503,747.000.42
    8其他
    9合计182,150,327.005.30

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    101011021国债⑽1,000,00099,820,000.002.90
    208022208国开22400,00039,728,000.001.16
    301011221国债⑿181,68018,122,580.000.53
    410031110进出11100,0009,976,000.000.29
    5113001中行转债85,1608,991,192.800.26

    序号名称金额(元)
    1存出保证金1,535,612.30
    2应收证券清算款32,439,351.40
    3应收股利63.01
    4应收利息3,284,994.15
    5应收申购款429,459.81
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计37,689,480.67

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债8,991,192.800.26
    2113002工行转债3,554.100.00

    报告期期初基金份额总额3,770,227,703.93
    报告期期间基金总申购份额30,966,783.74
    减:报告期期间基金总赎回份额136,783,835.46
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额3,664,410,652.21

      富国天合稳健优选股票型证券投资基金

      2011年第二季度报告

      2011年06月30日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 报告送出日期: 2011年07月19日