§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:过去三个月指2011年4月1日-2011年6月30日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1.截止日期为2011年6月30日。
2.本基金于2010年5月12日成立,建仓期自2010年5月12日至2010年11月11日共6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度居民消费品价格指数持续5%以上,央行多次动用紧缩货币政策,严控新增信贷规模,经济增速温和回落。A股市场出现了较为剧烈的结构调整,消费类和金融服务类行业表现较好,IT大类、有色金属等行业表现较差。基金本季度股票投资维持高仓位,基金资产组合配置变化不大,小幅增加了金融保险行业配置比例,小幅降低了食品饮料、石化配置比例。本季度基金重仓的IT大类行业表现不佳,基金净值增长受到一定的影响,我们将继续加大跟踪力度,同时在组合的行业轮动投资方面增加灵活度。
展望三季度,经济增速经过2季度幅度较为温和的回落后,3季度将是筑底逐步回升的过程。通胀较大可能在下半年波动下降,海外经济增长势头开始显现疲态,欧债恶化是风险。政策若有微调的话,更可能发生在财政领域,保障房和基础设施投资建设将有所加快。行业配置方面,我们看好金融大类、周期性消费品和部分估值风险释放的成长股.
我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,不辜负持有人的信任和重托!
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金净值增长率为-4.42%,业绩比较基准收益率为-4.32%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的文件
2、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同
3、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2011年07月19日
基金简称 | 富国通胀通缩主题股票 |
基金主代码 | 100039 |
交易代码 | 前端交易代码:100039 后端交易代码:- |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年05月12日 |
报告期末基金份额总额(单位:份) | 293,114,783.21 |
投资目标 | 本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应的受益资产,力 求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投资回报。 |
投资策略 | 本基金采用“自上而下”资产配置、行业配置与“自下而上”个券精选相结 合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力争获取较高的超额收益。 |
业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的 证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年04月01日-2011年06月30日) |
1.本期已实现收益 | -562,893.32 |
2.本期利润 | -14,580,577.73 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0487 |
4.期末基金资产净值 | 297,670,774.03 |
5.期末基金份额净值 | 1.016 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -4.42% | 1.03% | -4.32% | 0.88% | -0.10% | 0.15% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
宋小龙 | 本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理、权益投资总监。 | 2010-05-12 | - | 13年 | 硕士,曾任北京北大青鸟有限责任公司项目经理;1999年任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员,2006年11月至2008年11月任汉鼎基金经理;2008年11月至2010年1月任富国天鼎基金经理;2007年6月至今任富国天瑞基金经理;2010年5月起兼任富国通胀通缩主题股票基金经理;兼任权益投资总监。具有基金从业资格,中国国籍。 |
尚鹏岳 | 本基金基金经理兼任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理 | 2010-10-14 | - | 9年 | 硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理;2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理;2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理;2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 279,823,243.19 | 92.74 |
其中:股票 | 279,823,243.19 | 92.74 | |
2 | 固定收益投资 | 13,495,675.50 | 4.47 |
其中:债券 | 13,495,675.50 | 4.47 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,742,597.78 | 1.24 |
6 | 其他资产 | 4,674,727.07 | 1.55 |
7 | 合计 | 301,736,243.54 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 164,286,963.51 | 55.19 |
C0 | 食品、饮料 | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 3,942,400.00 | 1.32 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 77,098,347.05 | 25.90 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 21,793,704.95 | 7.32 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 45,963,968.97 | 15.44 |
C8 | 医药、生物制品 | 15,488,542.54 | 5.20 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 48,791,469.64 | 16.39 |
H | 批发和零售贸易 | 41,017,631.00 | 13.78 |
I | 金融、保险业 | 18,887,019.04 | 6.34 |
J | 房地产业 | 6,840,160.00 | 2.30 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 279,823,243.19 | 94.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600588 | 用友软件 | 1,355,050 | 27,995,333.00 | 9.40 |
2 | 002215 | 诺 普 信 | 1,681,539 | 26,820,547.05 | 9.01 |
3 | 000581 | 威孚高科 | 650,000 | 25,057,500.00 | 8.42 |
4 | 600859 | 王府井 | 579,000 | 23,142,630.00 | 7.77 |
5 | 000792 | 盐湖股份 | 370,000 | 21,830,000.00 | 7.33 |
6 | 600486 | 扬农化工 | 800,000 | 17,392,000.00 | 5.84 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 1,075,806 | 15,964,961.04 | 5.36 |
8 | 000401 | 冀东水泥 | 590,000 | 14,744,100.00 | 4.95 |
9 | 000759 | 中百集团 | 1,069,900 | 11,758,201.00 | 3.95 |
10 | 600141 | 兴发集团 | 530,000 | 11,055,800.00 | 3.71 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 13,461,262.50 | 4.52 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | 34,413.00 | 0.01 |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 13,495,675.50 | 4.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010112 | 21国债⑿ | 134,950 | 13,461,262.50 | 4.52 |
2 | 110016 | 川投转债 | 300 | 34,413.00 | 0.01 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 337,832.77 |
2 | 应收证券清算款 | 3,814,561.12 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 276,412.49 |
5 | 应收申购款 | 192,393.50 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | 53,527.19 |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 4,674,727.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 000759 | 中百集团 | 11,758,201.00 | 3.95 | 筹划重大事项 |
报告期期初基金份额总额 | 304,117,944.13 |
报告期期间基金总申购份额 | 17,537,103.64 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 28,540,264.56 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 293,114,783.21 |
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
2011年第二季度报告
2011年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2011年07月19日