§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年12月23日至2011年6月30日)
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注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票、广发核心精选股票、广发聚瑞股票、广发行业领先股票。报告期内,本投资组合与广发小盘成长股票、广发核心精选股票、广发聚瑞股票、广发行业领先股票的净值增长率差异均未超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度政治经济形势基本延续一季度格局,西方发达国家仍为经济复苏努力,希腊等欧洲四小猪在主权债务危机中越陷越深,与此相反的是欧美特别是美国股市表现出色,基本回到08年发生危机时的水平。然而,与一季度相比,国内二季度有较大变化,主要体现在通胀受食品价格影响CPI不断攀升,六月份已经达到6.4%的水平,管理层被迫通过连续提高银行存款准备金率和加息来抑制通胀。另外,始于去年第四季度的补库存周期在本季度快速转变成去库存周期。消费领域,汽车等销售增速也快速回落。国内经济增长速度下滑明显。受上述因素影响,国内二季度市场整体是处于调整的格局。相对而言,毛利率高的行业如上游的能源和建材、下游的品牌消费品由于它们受通胀影响小,股价表现出色。
报告期内,本基金在权益类配置比重方面采取了适度灵活态度,在结构调整方面,降低通胀受害的中游制造业比重,增持了上游煤炭、建材,下游食品饮料等配置,结构调整给本基金带来了一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值增长0.32%,比较基准增长-4.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计三季度国内通胀仍然维持高位,但由于基数原因,CPI会有一定程度的回落。延续一年半的总量紧缩政策可能走到了尽头,调控基调会定为结构性、阶段性的平衡。美国紧缩之日便是我国放松之时,当然国内阶段性实质性放松还不会看到,只是原来通货膨胀高企导致的国内高压紧缩政策可能进入观察,给国内经济和证券市场喘气的机会。下半年,国内经济在保障房和水力投资推动下仍能维持较高增长。证券市场方面,下半年乐观因素比上半年多,但应保持谨慎乐观态度,目前并不存在牛市的前提基础,整体策略以稳健为主。本基金认为:基于未来通胀维持一个比较高位置的判断,寻找盈利朝上的行业,即那些能够转嫁成本、增长较为确定、有定价能力、绝对回报高的企业,如上游的资源型企业和下游的品牌消费品,投资风险收益可能匹配较佳。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一一年七月十九日
基金简称 | 广发聚丰股票 | |
基金主代码 | 270005 | |
交易代码 | 270005 | 270015 |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2005年12月23日 | |
报告期末基金份额总额 | 30,856,622,683.89份 | |
投资目标 | 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。 | |
投资策略 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适度均衡配置,构建股票投资组合。 | |
业绩比较基准 | 80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数 | |
风险收益特征 | 较高风险,较高收益。 | |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 77,821,076.78 |
2.本期利润 | 81,370,287.16 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0026 |
4.期末基金资产净值 | 24,349,014,235.92 |
5.期末基金份额净值 | 0.7891 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.32% | 1.04% | -4.96% | 0.90% | 5.28% | 0.14% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
易阳方 | 本基金的基金经理;投资总监 | 2005-12-23 | - | 14 | 男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,1997年1月至2002年11月任职于广发证券公司,2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员,2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理,2005年5月至2011年1月5日任广发基金管理有限公司投资管理部总经理,2005年12月23日起任广发聚丰股票基金的基金经理,2006年9月至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理,2008年4月17日起任广发基金管理有限公司投资总监。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 22,326,743,306.09 | 91.33 |
其中:股票 | 22,326,743,306.09 | 91.33 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 98,400,249.20 | 0.40 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,792,297,546.02 | 7.33 |
6 | 其他各项资产 | 228,936,323.89 | 0.94 |
7 | 合计 | 24,446,377,425.20 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 6,130,878.00 | 0.03 |
B | 采掘业 | 3,757,896,920.46 | 15.43 |
C | 制造业 | 13,102,728,495.49 | 53.81 |
C0 | 食品、饮料 | 3,593,775,379.18 | 14.76 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 114,270,868.86 | 0.47 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,965,616,208.74 | 12.18 |
C5 | 电子 | 169,065,957.32 | 0.69 |
C6 | 金属、非金属 | 2,231,909,526.10 | 9.17 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 978,976,765.69 | 4.02 |
C8 | 医药、生物制品 | 3,029,822,829.84 | 12.44 |
C99 | 其他制造业 | 19,290,959.76 | 0.08 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 29,886,269.00 | 0.12 |
E | 建筑业 | 265,917,813.00 | 1.09 |
F | 交通运输、仓储业 | 88,147,564.00 | 0.36 |
G | 信息技术业 | 855,611,028.07 | 3.51 |
H | 批发和零售贸易 | 2,236,704,367.12 | 9.19 |
I | 金融、保险业 | 1,476,060,000.00 | 6.06 |
J | 房地产业 | 249,892,815.71 | 1.03 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 257,767,155.24 | 1.06 |
合计 | 22,326,743,306.09 | 91.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601699 | 潞安环能 | 65,110,091 | 2,136,262,085.71 | 8.77 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9,270,000 | 1,971,080,100.00 | 8.10 |
3 | 000792 | 盐湖股份 | 30,588,362 | 1,804,713,358.00 | 7.41 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 109,500,000 | 1,476,060,000.00 | 6.06 |
5 | 002024 | 苏宁电器 | 90,330,130 | 1,157,128,965.30 | 4.75 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 23,833,820 | 1,075,381,958.40 | 4.42 |
7 | 600123 | 兰花科创 | 25,062,042 | 1,047,092,114.76 | 4.30 |
8 | 600252 | 中恒集团 | 52,330,878 | 973,877,639.58 | 4.00 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 32,524,068 | 902,868,127.68 | 3.71 |
10 | 002422 | 科伦药业 | 12,438,803 | 733,889,377.00 | 3.01 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 11,908,023.87 |
2 | 应收证券清算款 | 181,401,265.01 |
3 | 应收股利 | 28,429,643.26 |
4 | 应收利息 | 366,043.55 |
5 | 应收申购款 | 6,831,348.20 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 228,936,323.89 |
本报告期期初基金份额总额 | 31,598,683,406.69 |
本报告期基金总申购份额 | 409,679,794.39 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 1,151,740,517.19 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 30,856,622,683.89 |
广发聚丰股票型证券投资基金
2011年第二季度报告
2011年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月十九日