§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年8月18日至2011年6月30日)
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注:1、本基金合同于2010年8月18日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
监察稽核部风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;监察稽核部稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年2季度全球市场波动较大,主要受欧洲国债危机、美国经济因为日本地震海啸冲击拖累使得本季度数据不及预期的影响;同时,中国继续其紧缩政策也对市场形成压制。本季度,中国依然面临通胀高企的压力,央行持续其紧缩的货币政策,中国经济温和放缓。和中国一样,新兴市场国家也普遍面对通胀的压力而持续紧缩货币和财政政策。本季度,希腊可能面临债务重组破产引发欧债骨牌效应危机的叫声甚嚣尘上,全球市场为此风声鹤唳,最终在德法的共同援助、希腊本国出台新的财政紧缩和资产处理计划的共同作用下,希腊获得新的借款而得以暂时瓦解危机;受欧债事件影响,全球市场在二季度大落大起。美国经济2季度总体不如人意,市场波动大,尤其是中资概念股,普遍受到做空的狙击。
本报告期间韩国综合指数下跌0.29 %,马来西亚吉隆坡指数涨幅2.20%,印度孟买Senses30指数下跌3.08%,纳斯达克综合指数下跌0.27%,标普500指数下跌0.39%,美国道琼斯工业平均指数涨幅0.77%,新加坡海峡指数上涨0.47%,台湾加权指数下跌0.35%,澳大利亚综合指数下跌4.75%;巴西下跌9.01%。而中国市场方面,在2季度,上证指数下跌5.67%;深证成指下跌3.6%。
和一季度类似,广发亚太精选2011年2季度在国家区域配置方面,主要配置于香港、韩国、澳大利亚和印度市场。在行业配置方面,重点配置资源和消费类。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值下跌2.92%,比较基准下跌2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计未来全球经济总体保持稳定增长,增速比市场年初预期的略低。中国经济硬着陆的风险不大,有望继续温和放缓。全球市场有望继续保持区间震荡,我们对后市看法维持谨慎乐观。我们将继续重点关注上游资源,新能源、以及消费类股票。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括印度和中国在美国上市的ADR。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》;
5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一一年七月十九日
基金简称 | 广发亚太精选股票 |
基金主代码 | 270023 |
交易代码 | 270023 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2010年8月18日 |
报告期末基金份额总额 | 174,950,340.50份 |
投资目标 | 通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。 |
投资策略 | (五)币种配置和外汇管理 本基金人民币与其他外币的转换目的是为了满足股票投资清算和应对赎回的需要,基金管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求,以及应对申购赎回的需要,对货币资产在港币、美元、日元、韩币、澳元、欧元、英镑、新币、人民币等币种之间进行配置。 |
业绩比较基准 | 摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return Index)。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外资产托管人英文名称 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
境外资产托管人中文名称 | 渣打银行(香港)有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) |
1.本期已实现收益 | -7,995,380.35 |
2.本期利润 | -4,766,220.70 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0277 |
4.期末基金资产净值 | 174,314,729.43 |
5.期末基金份额净值 | 0.996 |
阶段 | 净值增 长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -2.92% | 0.93% | -2.26% | 1.00% | -0.66% | -0.07% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
YongHua Pan(潘永华) | 本基金的基金经理、公司总经理助理 | 2010-10-29 | - | 15 | 男,美国籍,金融学博士,持有中国证券业执业证书,曾任职于美国雷曼兄弟公司(纽约),巴克莱投资银行(纽约),法国巴黎银行(纽约),BASSINI PLAYFAIR WRIGHT(纽约)和SAC资产管理公司(纽约),从事证券研究、交易和投资工作,2009年5月起任广发基金管理有限公司国际业务部总经理,2010年10月29日起任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理,2011年1月6日起任广发基金管理有限公司总经理助理。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 128,164,456.75 | 73.15 |
其中:普通股 | 116,893,641.15 | 66.72 | |
存托凭证 | 11,270,815.60 | 6.43 | |
2 | 基金投资 | 16,620,213.63 | 9.49 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,094,468.78 | 17.18 |
8 | 其他各项资产 | 326,676.51 | 0.19 |
9 | 合计 | 175,205,815.67 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 69,705,670.64 | 39.99 |
美国 | 11,270,815.60 | 6.47 |
澳大利亚 | 19,076,368.66 | 10.94 |
韩国 | 25,166,323.13 | 14.44 |
新加坡 | 2,381,776.54 | 1.37 |
印度尼西亚 | 563,502.18 | 0.32 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
能源 | 10,176,533.94 | 5.84 |
材料 | 44,312,750.34 | 25.42 |
工业 | 4,702,474.92 | 2.70 |
非必须消费品 | 20,526,716.82 | 11.78 |
必须消费品 | 10,303,802.49 | 5.91 |
保健 | 8,592,130.53 | 4.93 |
金融 | 17,108,851.96 | 9.81 |
信息技术 | 7,909,698.37 | 4.54 |
电信服务 | 2,095,682.40 | 1.20 |
公用事业 | 2,435,814.98 | 1.40 |
合计 | 128,164,456.75 | 73.53 |
序号 | 证券代码 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 所在证 券市场 | 所属国家 (地区) | 数量 (股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | RDY US | DOCTOR REDDY''S LAB-ADR | - | 纽约证券交易所 | 美国 | 38,000 | 8,442,461.06 | 4.84 |
2 | 051910 KS | LG CHEM LTD | LG化学有限公司 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 2,000 | 5,915,783.09 | 3.39 |
3 | RIO AU | RIO TINTO LTD | 力拓有限公司 | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 9,800 | 5,635,485.14 | 3.23 |
4 | 011780 KS | KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO | -- | 韩国证券交易所 | 韩国 | 3,600 | 5,127,820.17 | 2.94 |
5 | NCM AU | NEWCREST MINING LTD | 纽克雷斯特矿业有限公司 | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 19,436 | 5,078,586.94 | 2.91 |
6 | 1044 HK | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 恒安国际 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 80,000 | 4,643,766.08 | 2.66 |
7 | 691 HK | CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP | 中国山水水泥集团 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 600,000 | 4,485,758.28 | 2.57 |
8 | LYC AU | LYNAS CORP LTD | - | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚证券交易所 | 310,000 | 4,253,107.43 | 2.44 |
9 | 012330 KS | HYUNDAI MOBIS | 现代精工 | 韩国证券交易所 | 韩国 | 1,700 | 4,121,652.15 | 2.36 |
10 | 883 HK | CNOOC LTD | 中国海洋石油有限公司 | 香港证券交易所 | 中国香港 | 260,000 | 3,926,576.99 | 2.25 |
序号 | 衍生品类别 | 衍生品名称 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 权证 | XIWAW1 HK | 0.00 | 0.00 |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | ISHARES MSCI MALAYSIA | ETF基金 | 契约型开放式 | BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司) | 4,627,867.05 | 2.65 |
2 | MARKET VECTORS INDONESIA IND | ETF基金 | 契约型开放式 | Van Eck Associates Corp | 3,725,311.82 | 2.14 |
3 | HANG SENG H-SHARE INDEX ETF | ETF基金 | 契约型开放式 | Hang Seng Investment Management Limited(恒生投资管理有限公司) | 3,155,997.90 | 1.81 |
4 | TRACKER FUND OF HONG KONG | ETF基金 | 契约型开放式 | StateStreet Global Advisors(道富环球投资管理公司) | 2,850,377.55 | 1.64 |
5 | ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 I | ETF基金 | 契约型开放式 | BlackRock Fund Advisors(贝莱德基金顾问公司) | 2,260,659.31 | 1.30 |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 302,519.43 |
4 | 应收利息 | 1,998.11 |
5 | 应收申购款 | 22,158.97 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 326,676.51 |
本报告期期初基金份额总额 | 181,262,909.37 |
本报告期基金总申购份额 | 10,951,221.33 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 17,263,790.20 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 174,950,340.50 |
广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金
2011年第二季度报告
2011年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月十九日