§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至2011年6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2011年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金由同德证券投资基金转型而来,转型日为2007年10月25日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2季度,世界经济在复苏中出现反复,欧债危机愈演愈烈,中东北非政局继续动荡,美国经济复苏步伐放缓,全球投资者对世界经济状况担忧加剧。中国通胀继续走高,保障房开工建设不断延后,抑制通胀成为今年政府的主要任务,继续紧缩的货币政策使得投资者对经济和证券市场走势趋于谨慎。
本基金认为,随着紧缩政策的持续,其效应将逐步显现,PMI已经连续回落,固定资产投资和工业增加值增速放缓,可以预见下半年通胀将逐步回落,过度担忧已没有必要,部分行业业绩可能会超出市场预期,机构性的机会更加突出,增加仓位能更好地获取这个阶段的反弹收益。2季度本基金继续增持能受益于政策预期放松的周期类板块,如煤炭、有色板块以及调整充分的成长性公司等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9433元,本报告期份额净值增长率为-3.29%,同期业绩比较基准增长率为-4.28%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一个季度,从国际经济格局来看,美联储担心经济增长放缓,失业率高企,继续维持宽松政策的可能性较大;欧洲方面在主权国债务危机的阴影下,加息预期有所降低。随着希腊债务危机的缓解,外围市场给全球经济造成进一步的负面影响也将减弱,这将有利于提升A股投资者乃至全球投资者的信心,有利于市场中期向上的趋势展开。
从国内形势看,上半年各类紧缩政策密集出台,下半年政府更可能进入经济观察期。虽然紧缩的惯性仍将持续,不过力度有望缓和,无论是小幅加息、上调准备金等,还是其他行政措施,都不会再像上半年那样给市场造成更大冲击。
我们看好以下阶段性投资主题:首先是关注周期股估值修复主题,这些行业在继续景气的背景下,业绩有望带来惊喜,估值将进一步抬升;其次受益于政策支持的行业,譬如保障房供应链主题;此外,新兴产业中成长性主题也值得关注。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注:本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据西山煤电股份有限公司2011年4月6日公告的《山西西山煤电股份有限公司关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告的公告》显示,公司在公司治理、独立性、内部控制的建立和执行、信息披露、对外担保、财务核算等六方面的问题,被监管部门要求进行整改,并出具了整改报告。本基金做出以下说明:
1、基于相关研究,本基金判断,随着经济的复苏,下游钢铁、水泥、化工等行业的开工量逐渐加大,冶金煤在未来会出现持续紧张的局面,同时由于冶金煤的稀缺性,国家提出对冶金煤的保护性开采政策,这也加剧了冶金煤长期偏紧的供需格局。作为冶金煤储量最大、最优质的龙头企业,西山煤电的资源价值应该得到资本市场的溢价。同时公司未来有继续收购集团优质资产最终完成整体上市的可能,无论从内生性还是外延式都具备投资价值。
2、对于该公司被监管部门要求整改的事件,本基金经过认真调研,做出如下判断:在中国证监会山西监管局对该公司进行了现场检查并下发了《关于对山西西山煤电股份有限公司的责令改正决定书》之后,该公司立即组织相关人员进行认真学习,对照现场检查发现的问题制定了切实可行的整改措施,于2011年4月6日就整改报告进行了公告,截至本公告签署之日,公司已经着手落实整改措施。因此,我们审慎地将西山煤电在配置上作为组合的阶段性投资品种。
3、今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述情况外,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复;
2、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
基金简称 | 长盛同德主题股票 |
基金主代码 | 519039 |
交易代码 | 519039 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年10月25日 |
报告期末基金份额总额 | 7,865,967,461.16份 |
投资目标 | 本基金为股票型证券投资基金,投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下,挖掘中国经济持续增长的动力之所在,选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司,分享中国经济高速增长的成果;在严格控制投资风险的前提下,努力保持基金资产的稳定增值。 |
投资策略 | 本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置;根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标,结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价,动态的寻找行业与个股的最佳结合点。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准:沪深300指数×80%+上证国债指数×20% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金,属于较高风险、较高回报的基金产品。 |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) |
1.本期已实现收益 | 177,283,292.95 |
2.本期利润 | -254,597,035.58 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0321 |
4.期末基金资产净值 | 7,419,589,294.80 |
5.期末基金份额净值 | 0.9433 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.29% | 0.98% | -4.28% | 0.88% | 0.99% | 0.10% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
邓永明 | 本基金基金经理,长盛动态精选证券投资基金基金经理,投资管理部副总监。 | 2010年8月12日 | — | 12年 | 男,1971年7月出生,中国国籍。毕业于山西农业大学,获学士学位。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任投资管理部副总监,长盛动态精选证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理。 |
王雪松 | 本基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,社保组合组合经理。 | 2009年8月24日 | — | 9年 | 男,1968年10月出生,中国国籍。北京大学硕士。历任巨田证券有限公司研究员、新世纪基金管理公司研究员。2007年8月加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理助理,行业研究员,现任社保组合组合经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 6,863,911,233.31 | 92.22 |
其中:股票 | 6,863,911,233.31 | 92.22 | |
2 | 固定收益投资 | 163,170,532.50 | 2.19 |
其中:债券 | 163,170,532.50 | 2.19 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 409,722,430.45 | 5.50 |
6 | 其他资产 | 6,479,559.16 | 0.09 |
7 | 合计 | 7,443,283,755.42 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 85,326,108.00 | 1.15 |
B | 采掘业 | 1,292,757,238.38 | 17.42 |
C | 制造业 | 3,711,392,957.18 | 50.02 |
C0 | 食品、饮料 | 654,711,968.71 | 8.82 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 919,835,768.46 | 12.40 |
C5 | 电子 | 117,841,110.66 | 1.59 |
C6 | 金属、非金属 | 465,764,199.72 | 6.28 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 914,414,306.45 | 12.32 |
C8 | 医药、生物制品 | 638,825,603.18 | 8.61 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 59,105,943.54 | 0.80 |
E | 建筑业 | 233,941,800.62 | 3.15 |
F | 交通运输、仓储业 | 146,550,436.64 | 1.98 |
G | 信息技术业 | 217,875,632.10 | 2.94 |
H | 批发和零售贸易 | 172,366,668.07 | 2.32 |
I | 金融、保险业 | 789,189,271.04 | 10.64 |
J | 房地产业 | 124,208,770.39 | 1.67 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | 31,196,407.35 | 0.42 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 6,863,911,233.31 | 92.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000937 | 冀中能源 | 17,003,664 | 431,042,882.40 | 5.81 |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 6,010,881 | 354,641,979.00 | 4.78 |
3 | 000581 | 威孚高科 | 8,651,564 | 333,517,792.20 | 4.50 |
4 | 600309 | 烟台万华 | 13,000,152 | 243,232,843.92 | 3.28 |
5 | 601088 | 中国神华 | 7,510,729 | 226,373,372.06 | 3.05 |
6 | 600123 | 兰花科创 | 5,211,766 | 217,747,583.48 | 2.93 |
7 | 601989 | 中国重工 | 14,782,536 | 203,851,171.44 | 2.75 |
8 | 000983 | 西山煤电 | 7,509,881 | 181,739,120.20 | 2.45 |
9 | 600582 | 天地科技 | 8,201,803 | 181,587,918.42 | 2.45 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 845,000 | 179,672,350.00 | 2.42 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 163,170,532.50 | 2.20 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 163,170,532.50 | 2.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 115003 | 中兴债1 | 881,995 | 82,466,532.50 | 1.11 |
2 | 088039 | 08兵器装备债 | 800,000 | 80,704,000.00 | 1.09 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,514,005.71 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 986,594.28 |
4 | 应收利息 | 2,862,751.17 |
5 | 应收申购款 | 86,208.00 |
6 | 其他应收款 | 30,000.00 |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 6,479,559.16 |
报告期期初基金份额总额 | 8,115,039,544.45 |
报告期期间基金总申购份额 | 35,087,474.43 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 284,159,557.72 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 7,865,967,461.16 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
2011年第二季度报告
2011年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月19日