(上接B39版)
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
大成创新基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年6月12日至2011年3月31日）
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注：按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至本报告期本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例要求。
十四、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的资金汇划费用；
（7）按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以从基金资产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，该项费用按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，即本基金的年管理费率为1.5%。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管人应于次月首日起10个工作日内按照基金管理人指令从基金财产中一次性支付。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，该项费用按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提，即本基金的年托管费率为0.25%。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管人应于次月首日起10个工作日内按照基金管理人指令从基金财产中一次性支付。
（3）上述“1、基金费用的种类”第3至7项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
集中申购期申购费率与日常申购费率一致。
（1）场外申购费率
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投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例确认方式对有效申购金额进行部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算。
（2）场内申购费率
深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外集中申购费率设定投资者的场内集中申购费率。
（3）本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，在投资者申购基金份额时缴纳，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（4）基金申购份额的计算
净申购金额＝申购金额÷(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值
申购份额、净申购金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的损失由基金财产承担。
2、赎回费用
（1）场外赎回费率
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通过跨市场转登记由场内转至场外的基金份额，其持有期限自转登记至场外的份额确认日起计算。
（2）场内赎回费率
场内赎回费率为固定比例0.5%。
（3）赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。
（4）基金赎回金额的计算
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的损失由基金财产承担。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
基金份额净值的计算公式
T基金份额净值＝T日基金资产净值÷T日发行在外的基金份额总数
基金份额净值保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）费率的调整
基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率和基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。
将来法律法规许可的情况下，本基金可以依法提取业绩报酬和/或业绩风险准备金。
基金管理人最迟应于新的费率或收费模式实施前2日在至少一种指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。
（五）基金税收
本基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2011年1月26日公布的《大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2010年第2期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4、根据最新数据，更新了“十三、基金的投资”的“（十一）投资组合报告部分。
5、根据最新数据，更新了“十四、基金的业绩”部分。
6、根据相关公告，对“二十七、其他应披露的事项”进行了更新，补充了2010年12月13日至2011年6月12日发布的公告。
7、根据最新情况，更新了“二十八、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二○一一年七月二十七日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 10,677,952.59 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,191,734.68 |
| 5 | 应收申购款 | 70,128.62 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,939,815.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 379,498,102.50 | 3.48 | 重大事项停牌 |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2007.6.12－2007.12.31 | 25.71% | 1.89% | 24.67% | 1.51% | 1.04% | 0.38% |
| 2008.1.1－2008.12.31 | -57.77% | 2.18% | -49.72% | 2.13% | -8.05% | 0.05% |
| 2009.1.1－2009.12.31 | 68.75% | 1.80% | 61.77% | 1.44% | 6.98% | 0.36% |
| 2010.1.1—2010.12.31 | 4.44% | 1.40% | -7.82% | 1.11% | 12.26% | 0.29% |
| 2011.1.1－2011.03.31 | -2.94% | 1.28% | 2.43% | 0.96% | -5.37% | 0.32% |
| 2007.6.12－2011.3.31 | -9.19% | 1.81% | -4.25% | 1.58% | -4.94% | 0.23% |
| 申购金额M | 费率 |
| M＜50万 | 1.50% |
| 50万≤M＜200万 | 1.00% |
| 200万≤M＜500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 1年以内（不含1年） | 0.50% |
| 1年到2年（不含2年） | 0.25% |
| 2年（含2年）以上 | 0 |