(上接50版)

网址：www.swsc.com.cn

3、网上现金发售代理机构

本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理：国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰联合、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、江海证券、中投证券、中信建投、安信证券、银泰证券、瑞银证券、中航证券等（排序不分先后）

4、二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层

法定代表人：陈耀先

联系人：严峰

电话：（0755）25946013

传真：（0755）25987122

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人：王玲

电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

经办律师：靳庆军、宋萍萍

联系人：宋萍萍

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：薛竞、金毅

电话：021-23238888

传真：021- 23238800

联系人：金毅

四、基金的名称

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

基金类型：契约型

六、基金的运作方式

基金运作方式：开放式

七、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。

八、基金的投资范围

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股以跟踪标的指数，投资于标的指数成份股或备选成份股的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。

十一、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十二、基金的投资组合报告（截至2011年3月31日）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2011年7月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

2.2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（5.1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

注：2011年3月15日，媒体以《央视315特别行动：瘦肉精猪肉流入双汇公司》为题，报道济源双汇食品有限公司销售产品中含“瘦肉精”。由于济源双汇食品有限公司属于双汇发展正在实施的重大资产重组中的拟注入资产，双汇发展正就媒体所报道的内容向相关方进行核实。由于该事项存在不确定性，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，“双汇发展（000895）”于2011年3月16日上午9时30分起停牌。

“双汇发展（000895）”已于2011年4月19日发布相关公告并复牌。

（5.2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）自基金合同生效日（为2010年12月21日）至2011年3月31日基金合同生效以来完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

（二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

大成深证成长40ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年12月21日至2011年3月31日）

■

注：1、本基金合同于2010年12月21日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。

十四、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、基金上市费及年费；

9、基金收益分配中发生的费用；

10、基金的指数使用费；

11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、标的指数使用许可费

基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为0.03%。

H为每日应计提的基金标的指数使用许可费

E为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每年人民币30万元，即若不足人民币30万元则按照人民币30万元收取。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒体上刊登公告。

4、上述（一）中3到11项费用根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额列入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2010年11月18日公布的《深证成长40交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“重要提示”部分

2、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

3、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

4、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

5、根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。增加了（十二）“基金投资组合报告”。

6、根据最新数据，增加了“十、基金的业绩”部分。

7、根据最新资料，更新了“十二、基金的估值”部分。

8、根据最新公告，增加了“二十二、其他应披露的事项”部分，披露了2010年12月22日至2011年6月12日的公告。

9、根据最新情况，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二○一一年八月六日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,097,828,572.67	98.22
	其中：股票	1,097,828,572.67	98.22
2	固定收益投资	-	0.00
3	其中：债券	-	0.00
	资产支持证券	-	0.00
	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
	银行存款和结算备付金合计	19,371,253.97	1.73
6	其他资产	560,725.98	0.05
7	合计	1,117,760,552.62	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	-	0.00
C	制造业	772,059,435.02	69.23
C0	食品、饮料	246,216,672.96	22.08
C1	纺织、服装、皮毛	19,942,048.82	1.79
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	17,148,767.24	1.54
C5	电子	13,589,582.70	1.22
C6	金属、非金属	6,804,328.50	0.61
C7	机械、设备、仪表	288,480,511.09	25.87
C8	医药、生物制品	171,426,051.73	15.37
C99	其他制造业	8,451,471.98	0.76
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	10,874,047.90	0.98
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	134,974,867.50	12.10
H	批发和零售贸易	54,119,670.45	4.85
I	金融、保险业	39,465,196.40	3.54
J	房地产业	15,460,472.94	1.39
K	社会服务业	24,437,376.80	2.19
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	46,437,505.66	4.16
	合计	1,097,828,572.67	98.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五 粮 液	4,665,686	148,788,726.54	13.34
2	000063	中兴通讯	3,767,539	113,026,170.00	10.13
3	000527	美的电器	4,782,711	89,628,004.14	8.04
4	002202	金风科技	3,285,824	66,439,361.28	5.96
5	000895	双汇发展	838,681	65,366,797.14	5.86
6	000423	东阿阿胶	1,425,181	61,411,049.29	5.51
7	000009	中国宝安	2,552,914	46,437,505.66	4.16
8	000538	云南白药	729,681	40,716,199.80	3.65
9	002142	宁波银行	2,967,308	39,465,196.40	3.54
10	000581	威孚高科	967,862	38,240,227.62	3.43

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	556,534.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,191.35
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	560,725.98

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000895	双汇发展	65,366,797.14	5.86	重大事项

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2010.12.21-2010.12.31	0.50%	0.50%	-0.81%	1.53%	1.31%	-1.03%
2010.01.01-2011.03.31	-4.38%	1.08%	-5.21%	1.42%	0.83%	-0.34%
2010.12.21-2011.03.31	-3.90%	1.02%	-5.98%	1.42%	2.08%	-0.40%