（上接26版）
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8. 投资组合报告附注
（1）2011年5月27日，宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》，中国证监会决定对五粮液给予警告，并处以60万元罚款。
本基金投资于“五粮液(000858)”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。
(3) 其他资产构成
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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2011年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
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图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年12月8日至2011年6月30日）
注1：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费率表如下：
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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
基金招募说明书及相应公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
（2）基金赎回费
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费，25%归基金财产。赎回费率表如下：
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如果基金份额持有人在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期内，连续地持有部分嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额，直到投资转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金基金份额，那么这部分基金份额在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期内的持有期，将被累加进入该部分基金份额在本基金的持有期内。
（3）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
（4）转换费
①基金转换开始日及时间
基金转换的开始办理时间：2008年7月28日。
投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务
②适用基金范围
嘉实优质企业股票型证券投资基金与嘉实旗下其他16只基金间互转，16只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金。
③基金转换费用
(a) 嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B类转换为嘉实优质企业股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率
计算公式如下：
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
(b) 嘉实优质企业股票型证券投资基金与嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金之间互转；嘉实优质企业股票型证券投资基金转出转至嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B。采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额 ＝ 净转入金额 / E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券除外），根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。
注：自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自2011年1月7日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2007年11月23日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加烟台银行、浙江稠州商业银行、高华证券3家代销机构，并更新了代销机构的相关信息。
5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分：列示了2007年12月8日至2007年12月31日、2008年度、2009年、2010年、2011年上半年基金业绩。
7.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了2010年12月8日至2011年6月8日本基金临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2011年8月8日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 21,500,000 | 505,250,000.00 | 7.95 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,600,000 | 340,208,000.00 | 5.35 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 12,000,000 | 333,120,000.00 | 5.24 |
| 4 | 600031 | 三一重工 | 17,999,817 | 324,716,698.68 | 5.11 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,500,691 | 309,478,510.66 | 4.87 |
| 6 | 002241 | 歌尔声学 | 9,500,000 | 241,110,000.00 | 3.79 |
| 7 | 002422 | 科伦药业 | 3,600,000 | 212,400,000.00 | 3.34 |
| 8 | 000157 | 中联重科 | 12,905,485 | 198,486,359.30 | 3.12 |
| 9 | 601699 | 潞安环能 | 6,000,000 | 196,860,000.00 | 3.10 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 4,000,000 | 142,880,000.00 | 2.25 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 332,036,000.00 | 5.22 |
| 3 | 金融债券 | 49,735,000.00 | 0.78 |
| 其中：政策性金融债 | 49,735,000.00 | 0.78 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 183,455,725.90 | 2.89 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 565,226,725.90 | 8.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 1,090,500 | 117,610,425.00 | 1.85 |
| 2 | 1101016 | 11央行票据16 | 1,000,000 | 96,600,000.00 | 1.52 |
| 3 | 1101019 | 11央行票据19 | 800,000 | 79,448,000.00 | 1.25 |
| 4 | 1101018 | 11央行票据18 | 700,000 | 67,613,000.00 | 1.06 |
| 5 | 1001080 | 10央行票据80 | 500,000 | 48,825,000.00 | 0.77 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,090,880.81 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 2,520,000.00 |
| 4 | 应收利息 | 4,397,681.87 |
| 5 | 应收申购款 | 9,329,966.74 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 18,338,529.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 45,785,100.90 | 0.72 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 20,060,200.00 | 0.32 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准 收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2007-12-8至2007-12-31 | 2.90% | 1.32% | 5.63% | 1.63% | -2.73% | -0.31% |
| 2008年 | -47.72% | 2.11% | -63.70% | 2.89% | 15.98% | -0.78% |
| 2009年 | 52.79% | 1.63% | 90.74% | 1.95% | -37.95% | -0.32% |
| 2010年 | 23.24% | 1.36% | -11.66% | 1.50% | 34.90% | -0.14% |
| 2011年上半年 | -4.94% | 1.14% | -2.43% | 1.17% | -2.51% | -0.03% |
| 申购金额 | 申购费率 |
| 50万元以下 | 1.5% |
| 50万元（含）－200万元 | 1.2% |
| 200万元（含）—500万元 | 0.8% |
| 500万元（含）以上 | 每笔1000元 |
| 持有期 | 赎回费率 |
| ＜365天 | 0.5% |
| 365天≤M＜730天 | 0.25% |
| ≥730天 | 0 |