（上接B9版）
本基金不设定募集规模上限。
（五）发售方式
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
基金份额发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果为准。
（六）募集场所
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方式见本招募说明书“相关服务机构”章节“基金份额发售机构”部分和本基金发售公告。
（七）基金份额面值和认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。
（八）认购开户
1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。
（1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。
（2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
2、账户使用注意事项
（1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。
（2）已购买过由汇添富基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的汇添富基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
（九）认购费用
认购费用由投资者承担，认购费率最高不超过认购份额的0.8%，认购费率如下表所示：
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基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.8%的标准收取一定的佣金。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（十）网上现金认购
1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网上现金认购，随到随得。
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购申请：投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
净认购金额＝认购价格×认购份额
现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。利息与具体份额以中国证券登记结算有限责任公司的记录为准。
利息折算的份额＝利息/认购价格
例：某投资人到某发售代理机构网点认购1,000 份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%,则需准备的资金金额计算如下：
认购金额＝1×1,000×(1+0.8%)＝1,008 元
认购佣金＝1×1,000×0.8%＝8 元
净认购金额＝1×1000=1000元
即投资人需准备1,008 元资金,方可认购到1,000 份本基金基金份额。
（十一）网下现金认购
1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下现金认购，随到随得。
2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
4、认购金额和利息折算的份额的计算
本基金认购金额的计算如下：
认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
净认购金额＝认购价格×认购份额
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
利息折算的份额＝利息/认购价格
例：某投资人通过基金管理人认购100,000 份基金份额,则需准备的资金金额计算如下：
认购金额＝1×100,000×(1+0.8%)＝100,800 元
认购费用＝1×100,000×0.8%＝800 元
净认购金额=1× 100,000=100,000 元
即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000 份，需准备100,800 元资金。
5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T＋1日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。
（十二）网下股票认购
1、认购时间详见本基金《发售公告》，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。
2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是深证300指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
3、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人或发售代理机构的规定,到基金管理人或发售代理机构网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销，基金管理人或发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。
4、特殊情形
(1)已公告的将被调出深证300指数的成份股不得用于认购本基金。
(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的指数成份股除上述情形(1)之外一般不超过50只。
(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
5、清算交收
网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
6、认购份额的计算公式：
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其中：
（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只数，n≦300。
如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1。
（2）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：
①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息
②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)
③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)
④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
⑤除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中,
①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
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■为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，■为该股按均价计算的其在T日深证300指数中的权重(认购期间如有深证300指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深证300指数编制规则计算调整后的深证300指数构成权重,并以其作为计算依据),p为该股在T日的均价。
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。
②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
7、认购费用（佣金）
通过基金管理人进行网下股票认购，投资者只可选择以现金方式支付认购费用；通过发售代理机构进行网下股票认购，在允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。
若投资人选择以现金支付认购费用（佣金），则：
认购费用（佣金）＝认购价格×认购份额×费用（佣金）比率；
若投资人选择以基金份额支付认购佣金，则：
认购佣金=认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率。
8、特别提示
投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
（十三）募集资金利息与募集股票权益的处理方式
募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
（十四）募集期间的资金、股票与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
七、基金合同的生效
T、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；网下股票认购所募集的股票予以冻结。
《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，发售代理机构将已冻结的股票解冻。
（三）基金存续期间的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
八、基金份额折算和变更登记
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
九、基金份额的交易
（一）基金上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于2 亿元；
2、基金份额持有人不少于1000 人；
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3 个工作日发布基金份额上市交易公告书。
（二）基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
（三）暂停上市交易
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。
（四）终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布基金终止上市公告。
若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为以深证300指数为标的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。
（五）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4 位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
十、基金份额的申购与赎回
(一)、申购与赎回场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。
（二）申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。
申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。
若深圳证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。
（三）申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则投资者所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额清算和交收适用深圳证券交易所和登记结算机构的结算规则。
投资者T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在T 日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整。
（五）申购与赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为160万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告并报中国证监会备案。
（六）申购和赎回的对价、费用及其用途
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用，具体规定请参见招募说明书。
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式参见招募说明书。
（七）申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
T、现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金率)
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
4、预估现金部分相关内容
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金差额的计算公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和)
其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额相关内容
T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下：
基本信息（示例）
最新公告日期： 2011-8-4
基金名称：深证300交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称：汇添富基金管理有限公司
基金代码：159912
标的指数代码：399007
T-1日信息内容
现金差额(单位：元) 21152.24
最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1680000.00
基金份额净值（单位：元）1.0500
T日信息内容
预估现金差额（单位：元） 20968.24
最小申购赎回单位（单位：份） 1600000
T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元） 无
是否需要公布IOPV 是
是否允许申购 是
是否允许赎回 是
可以现金替代比例上限 50%
成份股信息内容：
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（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作或无法接受申购申请；
（2）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致当日基金资产净值无法计算；
（3）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
（4）发生《基金合同》约定的暂停基金资产估值的情形；
（5）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；
（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；
（7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，（1）到（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。
（九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致当日基金资产净值无法计算；
（3）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
（4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形；
（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回公告。
（十）其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回的，可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资者的申购、赎回申请。
（十一）集合申购与其他服务
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
在条件允许时，基金管理人也可采用其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少3个工作日予以公告。
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
（十二）基金的转托管和非交易过户等业务
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
十一、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资理念
中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数投资获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证300指数为跟踪标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，使基金份额持有人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。
（四）投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：ETF投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内外部的信息和研究成果，开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪误差及时进行归因分析等工作，并撰写相关研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据ETF投资管理小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理在投资决策委员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合ETF投资管理小组的研究报告，基金经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系统，在交易期间对ETF的各类风险源进行监控，一旦发现异常立即通知基金经理，基金经理将根据风险的具体情况，确定相应的应急操作方案。
（6）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业绩偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（7）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股的流动性状况、基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
（五）投资组合管理
1、构建投资组合
制定建仓策略制定建仓策略和逐步组合调整。
本基金采取制定建仓策略和逐步组合调整。
本基金采取完全复制法确定目标组合，根据指数成份股的流动性和需买入数量建立基金的建仓策略，在基金合同生效之日起3个月内，按照建仓策略将不低于90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后，如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在规定期限内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如因流动性欠佳而无法完成建仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。
2、日常投资组合管理
（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用ETF投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
对比指对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法，并初步制定下一交易日的投资组合调整方案。
（4）制作并公布申购赎回清单：以T-1 日基金持有的证券及其比例为基础，根据上市公司公告，考虑T 日可能发生的上市公司变动情况，制作T 日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案，经投资决策委员会审批后实施；
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案，经投资决策委员会审批后实施；
（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。
4、投资绩效评估
（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评估；
（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（六）投资限制
1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
2、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
3、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
4、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
5、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。
由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
（七）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
对于因上述5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
（八）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证300指数。
深证300指数于2009年11月4日发布，其对深圳A股初步筛选后的样本股，根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前300只股票组成样本。
如果指数编制单位变更或停止深证300指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
（九）风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
（十一）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十一、基金的财产
（一）基金财产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、结算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购款；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
（一）估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关资产的公允价值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
（四）估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
（七）暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十三、基金的收益分配
（一）基金收益的构成
基金收益是指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约。
（二）基金收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见招募说明书；
2、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值在扣减每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（三）基金收益分配数额的确定
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，并计算基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益分配数额。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益评价日的基金可分配收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
在分配方案公布后，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时若需要向本基金的登记结算机构支付一定的收益分配费用，该部分费用在基金财产中列支。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用许可费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金上市费及年费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（下转B12版）
| 购买份额（M） | 认购费率 |
| M＜50 万 | 0.8% |
| 50 万≤M＜100 万 | 0.4% |
| M≥100 万 | 每笔1000元 |
| 交易日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金比例 | 固定替代金额 |
| 20110804 | 000001 | 深发展Ａ | 1900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000002 | 万 科Ａ | 6400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000006 | 深振业Ａ | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000009 | 中国宝安 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000012 | 南 玻Ａ | 900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000021 | 长城开发 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000022 | 深赤湾Ａ | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000024 | 招商地产 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000027 | 深圳能源 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000028 | 一致药业 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000029 | 深深房Ａ | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000031 | 中粮地产 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000036 | 华联控股 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000039 | 中集集团 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000042 | 深 长 城 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000046 | 泛海建设 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000049 | 德赛电池 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000050 | 深天马Ａ | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000059 | 辽通化工 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000060 | 中金岭南 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000061 | 农 产 品 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000063 | 中兴通讯 | 1300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000066 | 长城电脑 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000069 | 华侨城Ａ | 1900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000078 | 海王生物 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000088 | 盐 田 港 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000089 | 深圳机场 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000090 | 深 天 健 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000099 | 中信海直 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000100 | TCL 集团 | 3800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000151 | 中成股份 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000157 | 中联重科 | 3000 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000158 | 常山股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000159 | 国际实业 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000301 | 东方市场 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000338 | 潍柴动力 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000400 | 许继电气 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000401 | 冀东水泥 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000402 | 金 融 街 | 1800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000407 | 胜利股份 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000410 | 沈阳机床 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000416 | 民生投资 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000417 | 合肥百货 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000418 | 小天鹅Ａ | 200 | 允许 | 15% |
| 20110804 | 000419 | 通程控股 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000422 | 湖北宜化 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000423 | 东阿阿胶 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000425 | 徐工机械 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000426 | 富龙热电 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000428 | 华天酒店 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000488 | 晨鸣纸业 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000501 | 鄂武商Ａ | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000503 | 海虹控股 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000511 | 银基发展 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000514 | 渝 开 发 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000522 | 白云山Ａ | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000525 | 红 太 阳 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000527 | 美的电器 | 1400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000528 | 柳 工 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000532 | 力合股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000533 | 万 家 乐 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000537 | 广宇发展 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000539 | 粤电力Ａ | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000540 | 中天城投 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000541 | 佛山照明 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000543 | 皖能电力 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000550 | 江铃汽车 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000554 | 泰山石油 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000559 | 万向钱潮 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000562 | 宏源证券 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000563 | 陕国投Ａ | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000566 | 海南海药 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000568 | 泸州老窖 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000570 | 苏常柴Ａ | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000571 | 新大洲Ａ | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000572 | 海马汽车 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000581 | 威孚高科 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000584 | 友利控股 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000589 | 黔轮胎Ａ | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000596 | 古井贡酒 | 31 | 必须 | 2865.64 | |
| 20110804 | 000597 | 东北制药 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000598 | 兴蓉投资 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000600 | 建投能源 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000601 | 韶能股份 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000608 | 阳光股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000612 | 焦作万方 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000616 | 亿城股份 | 800 | 允许 | 15% |
| 20110804 | 000619 | 海螺型材 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000623 | 吉林敖东 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000625 | 长安汽车 | 1200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000627 | 天茂集团 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000629 | 攀钢钒钛 | 1900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000630 | 铜陵有色 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000635 | 英 力 特 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000636 | 风华高科 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000650 | 仁和药业 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000651 | 格力电器 | 1500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000652 | 泰达股份 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000655 | 金岭矿业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000659 | 珠海中富 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000667 | 名流置业 | 1300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000677 | 山东海龙 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000679 | 大连友谊 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000680 | 山推股份 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000682 | 东方电子 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000683 | 远兴能源 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000686 | 东北证券 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000687 | 保定天鹅 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000690 | 宝新能源 | 900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000698 | 沈阳化工 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000701 | 厦门信达 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000707 | 双环科技 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000708 | 大冶特钢 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000709 | 河北钢铁 | 2900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000713 | 丰乐种业 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000717 | 韶钢松山 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000718 | 苏宁环球 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000725 | 京东方Ａ | 4100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000727 | 华东科技 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000728 | 国元证券 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000729 | 燕京啤酒 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000731 | 四川美丰 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000733 | 振华科技 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000735 | 罗 牛 山 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000748 | 长城信息 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000751 | 锌业股份 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000752 | 西藏发展 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000755 | 山西三维 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000758 | 中色股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000759 | 中百集团 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000761 | 本钢板材 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000762 | 西藏矿业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000766 | 通化金马 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000768 | 西飞国际 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000776 | 广发证券 | 600 | 允许 | 15% |
| 20110804 | 000777 | 中核科技 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000778 | 新兴铸管 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000780 | 平庄能源 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000783 | 长江证券 | 1200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000789 | 江西水泥 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000790 | 华神集团 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000792 | 盐湖股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000793 | 华闻传媒 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000800 | 一汽轿车 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000806 | 银河科技 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000807 | 云铝股份 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000816 | 江淮动力 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000819 | 岳阳兴长 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000822 | 山东海化 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000823 | 超声电子 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000825 | 太钢不锈 | 1600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000826 | 桑德环境 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000828 | 东莞控股 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000829 | 天音控股 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000830 | 鲁西化工 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000833 | 贵糖股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000835 | 四川圣达 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000837 | 秦川发展 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000839 | 中信国安 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000848 | 承德露露 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000850 | 华茂股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000851 | 高鸿股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000858 | 五 粮 液 | 1300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000860 | 顺鑫农业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000862 | 银星能源 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000868 | 安凯客车 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000869 | 张 裕Ａ | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000876 | 新 希 望 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000877 | 天山股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000878 | 云南铜业 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000881 | 大连国际 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000886 | 海南高速 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000887 | 中鼎股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000895 | 双汇发展 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000897 | 津滨发展 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000898 | 鞍钢股份 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000900 | 现代投资 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000901 | 航天科技 | 100 | 允许 | 15% |
| 20110804 | 000903 | 云内动力 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000910 | 大亚科技 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000911 | 南宁糖业 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000917 | 电广传媒 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000926 | 福星股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000927 | 一汽夏利 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000930 | 中粮生化 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000931 | 中 关 村 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000932 | 华菱钢铁 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000933 | 神火股份 | 700 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000936 | 华 西 村 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000937 | 冀中能源 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000938 | 紫光股份 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000939 | 凯迪电力 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000949 | 新乡化纤 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000951 | 中国重汽 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000959 | 首钢股份 | 900 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000960 | 锡业股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000961 | 中南建设 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000962 | 东方钽业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000968 | 煤 气 化 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000969 | 安泰科技 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000970 | 中科三环 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000972 | 新 中 基 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000973 | 佛塑科技 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000977 | 浪潮信息 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000983 | 西山煤电 | 1100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000987 | 广州友谊 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000988 | 华工科技 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000989 | 九 芝 堂 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000990 | 诚志股份 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000996 | 中国中期 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000997 | 新 大 陆 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000998 | 隆平高科 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 000999 | 华润三九 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 001696 | 宗申动力 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002001 | 新 和 成 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002005 | 德豪润达 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002007 | 华兰生物 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002008 | 大族激光 | 600 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002011 | 盾安环境 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002013 | 中航精机 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002017 | 东信和平 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002022 | 科华生物 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002024 | 苏宁电器 | 3200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002025 | 航天电器 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002028 | 思源电气 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002029 | 七 匹 狼 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002030 | 达安基因 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002032 | 苏 泊 尔 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002038 | 双鹭药业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002041 | 登海种业 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002048 | 宁波华翔 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002051 | 中工国际 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002052 | 同洲电子 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002056 | 横店东磁 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002063 | 远光软件 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002064 | 华峰氨纶 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002065 | 东华软件 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002069 | 獐 子 岛 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002073 | 软控股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002078 | 太阳纸业 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002080 | 中材科技 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002081 | 金 螳 螂 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002083 | 孚日股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002088 | 鲁阳股份 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002091 | 江苏国泰 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002092 | 中泰化学 | 500 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002093 | 国脉科技 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002097 | 山河智能 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002104 | 恒宝股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002106 | 莱宝高科 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002122 | 天马股份 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002123 | 荣信股份 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002128 | 露天煤业 | 200 | 允许 | 15% |
| 20110804 | 002129 | 中环股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002130 | 沃尔核材 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002140 | 东华科技 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002142 | 宁波银行 | 800 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002146 | 荣盛发展 | 400 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002152 | 广电运通 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002153 | 石基信息 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002154 | 报 喜 鸟 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002155 | 辰州矿业 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002156 | 通富微电 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002161 | 远 望 谷 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002166 | 莱茵生物 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002167 | 东方锆业 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002168 | 深圳惠程 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002172 | 澳洋科技 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002183 | 怡 亚 通 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002191 | 劲嘉股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002202 | 金风科技 | 1000 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002230 | 科大讯飞 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002237 | 恒邦股份 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002242 | 九阳股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002244 | 滨江集团 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002254 | 烟台氨纶 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002269 | 美邦服饰 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002277 | 友阿股份 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002294 | 信立泰 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002299 | 圣农发展 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002304 | 洋河股份 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002310 | 东方园林 | 39 | 必须 | 4734.6 | |
| 20110804 | 002362 | 汉王科技 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002399 | 海普瑞 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002422 | 科伦药业 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002493 | 荣盛石化 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 002500 | 山西证券 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 300002 | 神州泰岳 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 300003 | 乐普医疗 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 300027 | 华谊兄弟 | 300 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 300070 | 碧水源 | 100 | 允许 | 15% | |
| 20110804 | 300077 | 国民技术 | 100 | 允许 | 15% |