（上接B66版）
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 145,305,000.00 | 5.85 |
| 3 | 金融债券 | 50,020,000.00 | 2.01 |
| 其中：政策性金融债 | 50,020,000.00 | 2.01 | |
| 4 | 企业债券 | 29,994,054.79 | 1.21 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合 计 | 225,319,054.79 | 9.07 |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 1101024 | 11央票24 | 1,000,000 | 96,540,000.00 | 3.89 |
| 2 | 010211 | 01国开11 | 500,000 | 50,020,000.00 | 2.01 |
| 3 | 1001060 | 10央票60 | 500,000 | 48,765,000.00 | 1.96 |
| 4 | 122067 | 11南钢债 | 200,000 | 19,998,000.00 | 0.80 |
| 5 | 122080 | 11康美债 | 100,000 | 9,996,054.79 | 0.40 |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 5,543,138.72 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 1,763,548.50 |
| 4 | 应收利息 | 3,784,487.34 |
| 5 | 应收申购款 | 812,579.05 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合 计 | 11,903,753.61 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十四.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年1月4日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年1月4日（基金合同生效日）至2005年12月31日 | 1.93% | 0.62% | -2.09% | 0.88% | 4.02% | -0.26% |
| 2006年1月1日至2006年12月31日 | 95.56% | 1.05% | 82.12% | 1.04% | 13.44% | 0.01% |
| 2007年1月1日至2007年12月31日 | 128.98% | 1.66% | 98.90% | 1.61% | 30.08% | 0.05% |
| 2008年1月1日至2008年12月31日 | -39.79% | 1.72% | -49.56% | 2.08% | 9.77% | -0.36% |
| 2009年1月1日至2009年12月31日 | 73.73% | 1.72% | 62.04% | 1.32% | 11.69% | 0.40% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | 12.89% | 1.19% | -6.66% | 1.09% | 19.55% | 0.10% |
| 2011年1月1日至2011年6月30日 | -10.48% | 0.90% | -1.87% | 0.86% | -8.61% | 0.04% |
| 自基金成立起至今 | 382.50% | 1.37% | 158.25% | 1.40% | 224.25% | -0.03% |
十五.基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类：
1)基金管理人的管理费；
2)基金托管人的托管费；
3)证券交易费用；
4)基金信息披露费用；
5)基金持有人大会费用；
6)与基金相关的会计师费和律师费；
7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
2)基金托管人的托管费
通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
上述1中3）到7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4．基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1．认购费
2．申购费及赎回费
| 申购费率 | 申购金额 | 申购费率 |
| 100万元以下 | 1.5％ | |
| 100万元（含）至500万元 | 1.0％ | |
| 500万元（含）至1000万元 | 0.2％ | |
| 1000万元（含）以上 | 0.02％ | |
| 场外赎回费率 | 持有期 | 赎回费率 |
| 1年以内 | 0.5% | |
| 1年（含）-2年以内 | 0.25% | |
| 2年（含）以上 | 0% | |
| 场内赎回费率 | 0.5% | |
注1： 就赎回费率的计算而言，1年指365日或366日，2年730日或731日，以此类推。
注2： 上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。
注3： 就赎回持有期的计算而言，如果该基金份额发生过跨系统转登记，则由证券结算系统跨系统转登记至注册登记系统的日期将被视为确定赎回持有期的起始日。
3．转换费
在条件成熟，允许基金转换的情况下，基金管理人将另行公告基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式。
(三) 其他费用
(四)本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十六.对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
(一)在“基金管理人”部分，对管理人部分情况，如董事会成员、基金经理等信息进行了更新。
(二)在“基金托管人部分”，对托管业务主要人员情况、托管业务经营情况及托管人的内部控制制度进行了更新。
(三)在“相关服务机构”部分，对场外代销机构相关信息进行了更新。
(四)在“基金的投资”部分，根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合同》，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
(五)更新了“基金的业绩”这一章节，说明基金报告期的投资业绩。
(六)在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。
中银基金管理有限公司
二〇一一年八月十八日