建信优化配置混合型证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

  2011年6月30日

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年八月二十四日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准：６０％×富时中国Ａ６００指数＋４０％×中国债券总指数。其中：富时中国Ａ６００指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。

富时中国Ａ６００指数由富时集团发布，该指数包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业。该指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信优化配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年３月１日至２０１１年６月３０日）

■

注：１、本基金股票占基金资产的３０％－９０％；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的１０％－７０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

２、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于２００５年９月１９日，注册资本２亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的６５％，信安金融服务公司出资额占注册资本的２５％，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的１０％。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至２０１１年６月３０日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金１５只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金２只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为４３３．１３亿元。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年度内，市场先涨后跌，总体呈现震荡格局，同时在风格上出现明显的分化。高估值板块和个股在盈利不达预期的情形下，遭遇较大调整；低估值板块和个股依靠较稳健的盈利而获得一定超额收益。

报告期内，本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下：

大类资产配置上，本基金在１季度保持较高仓位，在４月初适时降低仓位，而在二季度末又适时调高了仓位，整体上保持了较好的节奏，符合市场运行特征。

行业配置上，本基金以低估值行业为主，组合结构契合今年市场风格，年初以来规避了高估值成长股下跌的风险。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１１年上半年本基金净值增长率－４．３２％，波动率１．１６％，业绩比较基准收益率－２．１０％，波动率０．７５％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年宏观经济运行中，通胀成为最大的焦点，依此展开的抗通胀与保增长之间的博弈，引发了证券市场对基本面预期的扰动，并因此呈现出震荡的格局。

预期下半年，通胀较大概率上呈现高位下行态势，经济增长面临的调控压力在逐步减小，特别是海外经济的增长势头放缓将为政策调控提供较大余地。

在行业趋势上，我们密切关注上半年表现较差、下半年景气有望恢复的行业，比如医药、ＴＭＴ行业等。

从长期看，我们依然对符合产业结构调整、升级的的行业、个股进行筛选，在把握业绩增长确定性的基础上，进行侧重配置。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本报告期内，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末本基金可供分配利润为－１，０４０，４４０，９９３．４９元，根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年上半年，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年上半年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混合型证券投资基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

２０１１年８月１９日

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．８９１６元，基金份额总额９，５９５，９５８，８４９．８７份。

６．２利润表

会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

■

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

６．４报表附注（摘要）

６．４．１基金基本情况

建信优化配置混合型基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］第３６号《关于同意建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集９，６５８，４６０，２９０．７５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０１８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》于２００７年３月１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９，６５８，６５５，７０８．２３份基金份额，其中认购资金利息折合１９５，４１７．４８份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的３０％－９０％；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的１０％－７０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为富时中国Ａ ６００指数Ｘ６０％ ＋ 中国债券总指数Ｘ４０％。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

６．４．６关联方关系

６．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经建信基金管理有限责任公司（以下简称＂公司＂）２０１０年度第二次临时股东会审议通过，并于２０１１年５月４日中国证监会证监许可［２０１１］６４８号文批准，本公司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司１０％的股权转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于２０１１年６月９日在中国证券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。

６．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．７．２关联方报酬

６．４．７．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：１、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。

２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

６．４．７．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．７．４各关联方投资本基金的情况

６．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．７．７其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

６．４．８期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１１年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．８．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末，无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

６．４．８．３．２交易所市场债券正回购

至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

６．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１１年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为７，８２９，６２７，５５６．０１元，属于第二层级的余额为５８２，２１８，９３９．３３元，无属于第三层级的余额（２０１０年６月３０日：第一层级 ６，８４４，５８８，０４０．６６元，第二层级 １，２４７，９０９，７８３．０１元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（上年度可比期间：同）。

对于持有的认购新发和增发证券，本基金将相关证券公允价值所属层级于流通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级（上年度可比期间：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上行业分类以２０１１年６月３０日的证监会行业分类标准为依据。

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票未存在流通受限情况。

§８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（１）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（３）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（４）佣金费率合理。

２、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

３、本期内，新增的提供交易单元的券商为华宝证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司。以上券商各增加一个交易单元。本报告期内无剔除交易单元。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年八月二十四日

基金简称	建信优化配置混合
基金主代码	５３０００５
交易代码	５３０００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年３月１日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９，５９５，９５８，８４９．８７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益
投资策略	基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合
业绩比较基准	６０％ × 富时中国Ａ６００指数 ＋ ４０％ × 中国债券总指数
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	赵会军
	联系电话	０１０－６６２２８８８８	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８１－９５５３３ ０１０－６６２２８０００	９５５８８
传真		０１０－６６２２８００１	０１０—６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
本期已实现收益	６３３，３３７，２７１．０５
本期利润	－３７８，８９５，２３１．７３
加权平均基金份额本期利润	－０．０３８０
本期基金份额净值增长率	－４．３２％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１１年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．１０８４
期末基金资产净值	８，５５５，５１７，８５６．３８
期末基金份额净值	０．８９１６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	１．３８％	１．０７％	０．９３％	０．７６％	０．４５％	０．３１％
过去三个月	－４．６８％	０．９６％	－３．６１％	０．６８％	－１．０７％	０．２８％
过去六个月	－４．３２％	１．１６％	－２．１０％	０．７５％	－２．２２％	０．４１％
过去一年	２２．２５％	１．３４％	１１．９８％	０．８４％	１０．２７％	０．５０％
过去三年	２１．４５％	１．７２％	１８．６５％	１．２０％	２．８０％	０．５２％
成立至今	３１．７４％	１．８７％	２６．８１％	１．３２％	４．９３％	０．５５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
汪沛先生	本基金 基金经理	２００７－０３－０１	２０１１－０５－１１	１０	硕士。２０００年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。２００１年３月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，２００３年１２月２日至２００６年１月１２日任富国天利增长债券投资基金基金经理。２００６年１月进入本公司，２００６年４月２５日至２０１１年２月１日任建信货币市场基金基金经理，２００８年６月２５日至２０１１年２月１日任建信稳定增利基金基金经理。２０１１年５月因个人原因从本公司离职。
李涛先生	本基金 基金经理	２０１１－０５－１１	－	１２	学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位，曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于２００５年６月１６日至２００７年７月９日担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理；于２００７年７月１０日至２００８年７月２２日担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于２００８年９月加入建信基金管理公司。２００８年１１月２７日起任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。
陶灿先生	本基金基金经理	２０１１－０７－１１	－	４	硕士。２００７年７月加入本公司，从事行业研究，历任研究员、基金经理助理。

资产	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资产：
银行存款		１８９，２３４，０３１．４９	６２，９１８，８５８．９８
结算备付金		５，６７７，６７０．９４	９，０１２，０１２．１０
存出保证金		４，３４８，７７７．０９	５，１２０，７３９．２０
交易性金融资产		８，４１１，８４６，４９５．３４	９，６６３，１５７，４９８．２８
其中：股票投资		７，１９２，６０１，０００．３９	８，５８７，６９３，７５５．６５
基金投资		－	－
债券投资		１，２１９，２４５，４９４．９５	１，０７５，４６３，７４２．６３
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		－	５４，７０６，２６５．３７
应收利息		６，４３６，５８５．５０	１６，２９１，７９３．７０
应收股利		３，５７４，０９９．６１	－
应收申购款		６１，２４５．５１	５８５，２９０．８９
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		８，６２１，１７８，９０５．４８	９，８１１，７９２，４５８．５２
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３８，１０１，１６０．０４	－
应付赎回款		４，３６１，１００．３４	４，６４４，７１３．４１
应付管理人报酬		１０，３１５，９０４．８０	１２，４３９，４７０．５０
应付托管费		１，７１９，３１７．４６	２，０７３，２４５．１２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		７，６７２，９９１．２７	１２，１３４，１２９．１２
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３，４９０，５７５．１９	１，６８０，２５０．４５
负债合计		６５，６６１，０４９．１０	３２，９７１，８０８．６０
所有者权益：
实收基金		９，５９５，９５８，８４９．８７	１０，４９３，０４３，９８４．２４
未分配利润		－１，０４０，４４０，９９３．４９	－７１４，２２３，３３４．３２
所有者权益合计		８，５５５，５１７，８５６．３８	９，７７８，８２０，６４９．９２
负债和所有者权益总计		８，６２１，１７８，９０５．４８	９，８１１，７９２，４５８．５２

项目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入		－２８６，３８９，７９３．００	－２，６５６，０１７，９９６．１７
１．利息收入		１３，８３７，８６８．３５	７，９６１，１６１．７９
其中：存款利息收入		１，１８５，８４７．０７	１，７３８，８２７．３０
债券利息收入		１２，０００，３５５．８０	６，２２２，３３４．４９
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		６５１，６６５．４８	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７１１，６４７，２０２．０７	３４８，５７７，５８０．００
其中：股票投资收益		６６９，３３５，５６７．２５	３０７，６２６，８０７．４４
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－４，４８１，４５３．９８	－２，７００．００
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		４６，７９３，０８８．８０	４０，９５３，４７２．５６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１，０１２，２３２，５０２．７８	－３，０１２，７５４，１７８．２９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３５７，６３９．３６	１９７，４４０．３３
减：二、费用		９２，５０５，４３８．７３	１０７，３７０，１５６．９９
１．管理人报酬		６８，１０６，８１８．０６	７６，４８３，００３．０５
２．托管费		１１，３５１，１３６．４２	１２，７４７，１６７．１９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１２，２８１，６９９．５４	１７，７０８，０３６．２１
５．利息支出		５０３，６１９．３３	１７３，３０２．４５
其中：卖出回购金融资产支出		５０３，６１９．３３	１７３，３０２．４５
６．其他费用		２６２，１６５．３８	２５８，６４８．０９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３７８，８９５，２３１．７３	－２，７６３，３８８，１５３．１６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－３７８，８９５，２３１．７３	－２，７６３，３８８，１５３．１６

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１０，４９３，０４３，９８４．２４	－７１４，２２３，３３４．３２	９，７７８，８２０，６４９．９２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３７８，８９５，２３１．７３	－３７８，８９５，２３１．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８９７，０８５，１３４．３７	５２，６７７，５７２．５６	－８４４，４０７，５６１．８１
其中：１．基金申购款	２１３，７９９，５５１．６６	－１７，３６４，１６１．５６	１９６，４３５，３９０．１０
２．基金赎回款	－１，１１０，８８４，６８６．０３	７０，０４１，７３４．１２	－１，０４０，８４２，９５１．９１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９，５９５，９５８，８４９．８７	－１，０４０，４４０，９９３．４９	８，５５５，５１７，８５６．３８
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１２，３４５，６４８，３３５．３０	－４９９，１６８，１７３．６９	１１，８４６，４８０，１６１．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２，７６３，３８８，１５３．１６	－２，７６３，３８８，１５３．１６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５０３，０１７，５９１．４３	５６，１９２，７１３．４８	－４４６，８２４，８７７．９５
其中：１．基金申购款	２８３，２１７，８２１．７７	－３８，２１２，３２３．０４	２４５，００５，４９８．７３
２．基金赎回款	－７８６，２３５，４１３．２０	９４，４０５，０３６．５２	－６９１，８３０，３７６．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１１，８４２，６３０，７４３．８７	－３，２０６，３６３，６１３．３７	８，６３６，２６７，１３０．５０

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６８，１０６，８１８．０６	７６，４８３，００３．０５
其中：支付销售机构的客户维护费	１０，５１９，８１５．６４	１１，８３７，３５９．５７

项目	２０１１年１月１日至２０１１年 ６月３０日	２０１０年１月１日至２０１０年 ６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１１，３５１，１３６．４２	１２，７４７，１６７．１９

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１８９，２３４，０３１．４９	１，１４２，９３１．７７	５５４，５９６，３４７．２７	１，６７９，５７４．８０

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量 （股）	期末成 本总额	期末估 值总额
６００２１６	浙江 医药	２０１１－ ０６－２７	筹划非公开发行股票融资事宜	３１．３９	２０１１－ ０７－０４	３２．６０	２９９，９２４	１１，４９９，７０３．９０	９，４１４，６１４．３６
０００６０９	绵世 股份	２０１１－ ０６－３０	存在未公告重大事项	１０．７３	２０１１－ ０８－１６	１１．７８	６，０７８，３６９	７０，１７６，８９１．８５	６５，２２０，８９９．３７
６００３１５	上海 家化	２０１０－ １２－０６	筹划国资改革事宜	３５．６０	－	－	３９３，７７６	７，２８３，６６０．３４	１４，０１８，４２５．６０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７，１９２，６０１，０００．３９	８３．４３
	其中：股票	７，１９２，６０１，０００．３９	８３．４３
２	固定收益投资	１，２１９，２４５，４９４．９５	１４．１４
	其中：债券	１，２１９，２４５，４９４．９５	１４．１４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１９４，９１１，７０２．４３	２．２６
６	其他各项资产	１４，４２０，７０７．７１	０．１７
７	合计	８，６２１，１７８，９０５．４８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	６３３，６０４，９９５．３６	７．４１
Ｃ	制造业	２，１８６，８１２，２４２．６３	２５．５６
Ｃ０	食品、饮料	５８２，２９８，１９７．５４	６．８１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４７，０３４，６５３．１０	０．５５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	９１０，１４７．５０	０．０１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２２４，０８３，５８６．０７	２．６２
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	６４９，１６７，７１７．５１	７．５９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４１５，６８２，０２１．３５	４．８６
Ｃ８	医药、生物制品	２４６，９７９，７８６．２２	２．８９
Ｃ９９	其他制造业	２０，６５６，１３３．３４	０．２４
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	５１，０６５，４５４．７０	０．６０
Ｅ	建筑业	２７２，４２９，８０６．００	３．１８
Ｆ	交通运输、仓储业	１６１，０７３，０３４．６９	１．８８
Ｇ	信息技术业	９５，９１２，０４０．４５	１．１２
Ｈ	批发和零售贸易	７２４，９０５，６６９．７９	８．４７
Ｉ	金融、保险业	１，６８７，６６６，５８３．２４	１９．７３
Ｊ	房地产业	９８４，６７８，５６５．０３	１１．５１
Ｋ	社会服务业	１３３，４６２，９９８．１０	１．５６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２６０，９８９，６１０．４０	３．０５
	合计	７，１９２，６０１，０００．３９	８４．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	５０，８０８，７４１	４２９，３３３，８６１．４５	５．０２
２	６０１３１８	中国平安	８，８１４，６５９	４２５，４８３，５８９．９３	４．９７
３	６０１６０１	中国太保	１２，０６１，６７４	２７０，０６０，８８０．８６	３．１６
４	６０００１５	华夏银行	２１，１５６，０４７	２２９，９６６，２３０．８９	２．６９
５	０００４０１	冀东水泥	７，８０９，３５５	１９５，１５５，７８１．４５	２．２８
６	６０００００	浦发银行	１９，２０７，５４０	１８９，００２，１９３．６０	２．２１
７	６００６９０	青岛海尔	６，３７０，５４５	１７８，０５６，７３２．７５	２．０８
８	６０００４８	保利地产	１５，８９５，８７８	１７４，６９５，６９９．２２	２．０４
９	６０００３６	招商银行	１２，９６９，１９４	１６８，８５８，９０５．８８	１．９７
１０	６０１１６６	兴业银行	１２，０３７，３１４	１６２，２６２，９９２．７２	１．９０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００００９	上海机场	１２６，３５７，９８８．９０	１．２９
２	６００１２３	兰花科创	１１４，６９５，０６２．７９	１．１７
３	６００７８５	新华百货	１１３，７２０，３６８．８３	１．１６
４	０００９３３	神火股份	１０４，２８２，９８３．７８	１．０７
５	６００３８３	金地集团	１００，９６１，４９４．４３	１．０３
６	６００５３７	海通集团	９８，０８６，１１９．３７	１．００
７	０００８４８	承德露露	８８，８９０，３６２．６６	０．９１
８	０００５６８	泸州老窖	８４，２４３，２６１．８２	０．８６
９	６００８８７	伊利股份	７９，１７８，５６１．１７	０．８１
１０	０００６０９	绵世股份	７０，１７６，８９１．８５	０．７２
１１	６０１６９９	潞安环能	６９，３２６，２９５．４２	０．７１
１２	００２０２４	苏宁电器	６９，３１９，２９６．２０	０．７１
１３	０００４００	许继电气	６７，６０９，８３１．７６	０．６９
１４	６０１６０７	上海医药	６４，４１８，１６２．２７	０．６６
１５	３０００７０	碧水源	６３，１５０，１８０．４１	０．６５
１６	６０００６２	双鹤药业	６０，６７５，９９４．０７	０．６２
１７	００２４８２	广田股份	５７，９７３，９９９．９４	０．５９
１８	６００４５６	宝钛股份	５７，５３１，０２４．２０	０．５９
１９	６００３２５	华发股份	５７，０６５，８０８．９２	０．５８
２０	６０１８６６	中海集运	５６，０６７，５０３．４４	０．５７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５８５	海螺水泥	５００，０９６，８０６．６９	５．１１
２	６０００９６	云天化	２６１，８９７，２１７．３３	２．６８
３	０００４０１	冀东水泥	２４２，２４８，５０２．３９	２．４８
４	０００００２	万 科Ａ	１６７，０４４，０９３．５３	１．７１
５	６０１３１８	中国平安	１６１，８２０，１６６．８６	１．６５
６	０００９３７	冀中能源	１５７，３３４，６１０．１８	１．６１
７	６０１１１１	中国国航	１４９，９５９，５６０．５９	１．５３
８	６００１２３	兰花科创	１４４，９８５，７８４．６７	１．４８
９	６０１０８８	中国神华	１２６，９１３，５３９．５３	１．３０
１０	６０００３６	招商银行	１１３，６６４，３２７．７２	１．１６
１１	６０００４８	保利地产	１１２，６８０，２２５．３９	１．１５
１２	６０００２９	南方航空	１０９，４０３，０００．５１	１．１２
１３	０００６３０	铜陵有色	１０８，４７５，３９１．３８	１．１１
１４	６０１８０８	中海油服	９７，７０２，５８５．６８	１．００
１５	６００５８２	天地科技	９４，０５０，６９０．４１	０．９６
１６	００２２６９	美邦服饰	８８，３６４，８４７．４６	０．９０
１７	０００００１	深发展Ａ	８４，６１３，０２１．７２	０．８７
１８	６０１１１７	中国化学	７６，３２８，１０６．８９	０．７８
１９	６０１６０１	中国太保	７５，９５０，９３０．２５	０．７８
２０	６００３６２	江西铜业	７２，２９４，３４７．０４	０．７４

买入股票成本（成交）总额	３，３８６，２２９，２０４．１９
卖出股票收入（成交）总额	４，４４５，２８４，３４０．３８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，２１０，３８０．００	０．０３
２	央行票据	４９３，５６５，０００．００	５．７７
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	７２３，４７０，１１４．９５	８．４６
８	其他	－	－
９	合计	１，２１９，２４５，４９４．９５	１４．２５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２，６３４，０５０	２７８，１０２，９９９．００	３．２５
２	１１０１０２５	１１央行票据２５	２，５００，０００	２４８，１００，０００．００	２．９０
３	１２５７０９	唐钢转债	１，５４１，１１１	１７０，２２９，５７９．９５	１．９９
４	１１０１０２３	１１央行票据２３	１，５００，０００	１４８，８７５，０００．００	１．７４
５	１１０００３	新钢转债	１，２６１，６８０	１４５，９７６，３７６．００	１．７１

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，３４８，７７７．０９
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	３，５７４，０９９．６１
４	应收利息	６，４３６，５８５．５０
５	应收申购款	６１，２４５．５１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１４，４２０，７０７．７１

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２７８，１０２，９９９．００	３．２５
２	１２５７０９	唐钢转债	１７０，２２９，５７９．９５	１．９９
３	１１０００３	新钢转债	１４５，９７６，３７６．００	１．７１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３８１，１００	２５，１７９．６３	２６，５３２，３１８．９０	０．２８％	９，５６９，４２６，５３０．９７	９９．７２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	９１，４５７．１３	０．００％

基金合同生效日（２００７年３月１日）基金份额总额	９，６５８，６５５，７０８．２３
本报告期期初基金份额总额	１０，４９３，０４３，９８４．２４
本报告期基金总申购份额	２１３，７９９，５５１．６６
减：本报告期基金总赎回份额	１，１１０，８８４，６８６．０３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	９，５９５，９５８，８４９．８７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	２	１，６５８，７７６，１０５．６６	２１．１８％	１，３６８，８４６．５７	２１．４２％	－
长江证券	１	１，２５３，３７２，２１７．１８	１６．００％	１，０２９，５３１．７３	１６．１１％	－
中信证券	１	１，１８８，９１７，７８９．４７	１５．１８％	９６６，００４．６８	１５．１２％	－
国开证券	１	１，１３９，３２３，８９１．２９	１４．５５％	９２４，４０７．６６	１４．４６％	－
华泰联合证券	１	９４０，０１４，７３９．１５	１２．００％	７６３，７６４．３３	１１．９５％	－
申银万国证券	１	８４０，３１４，１４０．９５	１０．７３％	６７９，５３５．７９	１０．６３％	－
渤海证券	１	６８６，８４８，４４８．８４	８．７７％	５５８，０６８．６５	８．７３％	－
华宝证券	１	１２３，９４６，２１２．０３	１．５８％	１００，７０６．３７	１．５８％	新增
中银证券	１	－	－	－	－	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
中信万通	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
中信建投证券	２	－	－	－	－	－
建银投资证券	１	－	－	－	－	－
长城证券	２	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
国元证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
东北证券	２	－	－	－	－	－
财富证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安证券	１	－	－	－	－	－
上海证券	１	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	新增
东兴证券	１	－	－	－	－	新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
海通证券	１６３，７０６，６１６．７０	８７．５８％	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	３，４５１，９２０．００	１．８５％	－	－	－	－
国开证券	－	－	－	－	－	－
华泰联合证券	１９，７６７，１４８．６０	１０．５７％	－	－	－	－
申银万国证券	－	－	－	－	－	－
渤海证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
中银证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中信万通	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投证券	－	－	－	－	－	－
建银投资证券	－	－	－	－	－	－
长城证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
财富证券	－	－	－	－	－	－
国泰君安证券	－	－	－	－	－	－
上海证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
宏源证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－