汇添富货币市场基金2011年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

汇添富货币市场基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

汇添富货币市场基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2011年8月24日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金收益分配按月结转份额。

3.2基金表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富货币A

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汇添富货币B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年3月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年多的发展，公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、QDII业务、社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截止2011年6月30日，公司管理证券投资基金规模达到545亿元，基金份额持有人户数超过183万，资产管理规模在行业内名列前茅。本报告期末，公司管理15只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

2011年6月28日，本基金因大额赎回导致基金资产投资于定期存款占基金资产净值的比例超标，为31.28%。2011年6月29日，该投资指标恢复正常。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，中国经济保持平稳增长，但CPI逐步走高，PMI指标逐级回落，经济情况变得较为复杂。针对这一情况，央行频繁地采用提高准备金率、加息和控制信贷规模进行紧缩。

报告期内，央行一月一调准备金率，至半年末，准备金率已经提升至21.5%的历史高位。货币市场利率大幅上升，尤其在春节和半年末，货币市场资金面变得相当紧张，银行类金融机构为了保证各项指标达标，纷纷在市场上融入资金，银行间回购利率一度逼近历史高位。

本基金针对市场的变化积极调整组合配置结构，在控制整体投资组合剩余期限的基础上，阶段性的持有央票及企业短期融资券以提高收益，较频繁地通过逆回购以及银行存款的手段实现组合的收益、并保证了组合的流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 级本期净值收益率为1.62%，B 级本期净值收益率为1.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国经济发展正面临一个关键的“转型”阶段，转型是否成功关系到中国经济接下来数年的增长。目前，国内经济面临的各方面“两难”将在下半年进行梳理，选择适当的货币政策进行调整对于中国经济而言举足轻重。我们认为就准备金率而言，目前的水平已经逼近市场能够容忍的极限位置，市场利率受准备金率影响，在上半年末显示的边际效应相当明显，市场短期利率宽幅波动，绝对值处于历史上较高的水平。因此，可以预期如果通胀没有出现严重超预期的变化，准备金率的提升将暂告一段落，三季度最多有一次调整的可能，货币市场利率有望逐步回落，四季度预计准备金率将保持稳定。货币市场利率将可能明显回落。

下半年，我们将密切关注信用市场的变化，基于信贷紧缩和PMI下滑，我们认为市场信用风险将有所上升，信用利差仍有上升的可能。虽然目前信用投资品的收益处于高位，但我们认为经济前景不甚明朗，目前不是大规模投资信用投资品的时机。

本基金将密切关注货币市场的变化，适当地调整利率投资品和信用投资品的投资比例，及时调整投资期限，以期获得理想收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。

本基金期初应付收益3,089,867.46元，2011年1月1日至2011年6月30日期间累计分配收益39,556,774.47元，其中人民币28,575,167.42元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币10,981,607.05元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币3,773,258.23元为期末应付收益。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：汇添富货币市场基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,551,375,812.24份，其中，A级份额386,915,569.95份，B级份额1,164,460,242.29份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富货币市场基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富货币市场基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富货币市场投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]21号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月23日正式生效，首次设立募集规模为4,104,914,022.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

2007年5月22日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达到或超过500万份时，A级基金份额自动升级为B级基金份额。两级基金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

2. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

注：证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金由证券公司按季偿付本基金。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。

计算方法如下：

H ＝ E ×0.33%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。

计算方法如下：

H = E ×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率，A级基金份额和B级基金份额的约定年费率分别为0.25％和0.01％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×R÷当年天数

H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

汇添富货币B

份额单位：份

■

注：上海汇添富公益基金会于2011年5月6日运用6,000,000.00元申购本基金B类份额6,000,000.00份（本基金无申购费用），于2011年6月2日获得收益结转成的份额15,467.22份。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额79,999,760.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金至本报告期末未投资银行次级债。

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。

7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%。

7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8. 2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

2、2007 年5 月22 日（分级日）本基金按照500 万份基金份额的界限划分为A 级基金份额和B级基金份额。分级日，实收基金份额余额为422,758,458.79 份，分别划分为A 级基金167,947,520.57 份和B 级基金254,810,938.22 份。表中B 级基金合同生效日基金份额总额为分级日份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

汇添富基金管理有限公司

2011年8月24日

基金简称汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年3月23日
基金管理人汇添富基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,551,375,812.24份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：汇添富货币A 汇添富货币B
下属分级基金的交易代码： 519518 519517
报告期末下属分级基金的份额总额 386,915,569.95份 1,164,460,242.29份

投资目标力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称汇添富基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李文周倩芝
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com
基金半年度报告报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

基金级别汇添富货币A 汇添富货币B
3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 ) 报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 7,083,848.18 33,109,135.82
本期利润 7,083,848.18 33,109,135.82
本期净值收益率 1.62% 1.74%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末基金资产净值 386,915,569.95 1,164,460,242.29
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2776% 0.0025% 0.0411% 0.0000% 0.2365% 0.0025%
过去三个月 0.8252% 0.0035% 0.1233% 0.0001% 0.7019% 0.0034%
过去六个月 1.6177% 0.0033% 0.2176% 0.0002% 1.4001% 0.0031%
过去一年 2.6261% 0.0038% 0.3995% 0.0002% 2.2266% 0.0036%
过去三年 6.7390% 0.0087% 3.0078% 0.0034% 3.7312% 0.0053%
自基金合同生效日起至今 13.6802% 0.0084% 9.5081% 0.0038% 4.1721% 0.0046%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2975% 0.0025% 0.0411% 0.0000% 0.2564% 0.0025%
过去三个月 0.8854% 0.0036% 0.1233% 0.0001% 0.7621% 0.0035%
过去六个月 1.7380% 0.0033% 0.2176% 0.0002% 1.5204% 0.0031%
过去一年 2.8717% 0.0038% 0.3995% 0.0002% 2.4722% 0.0036%
过去三年 7.5085% 0.0087% 3.0078% 0.0034% 4.5007% 0.0053%
自基金合同生效日起至今 12.2341% 0.0092% 7.0507% 0.0043% 5.1834% 0.0049%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王珏池本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理、汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 2006年3月23日 - 17年国籍：中国。学历：澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管，2006年3月23日至今任汇添富货币市场基金的基金经理、2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2011年6月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。
陆文磊本基金的基金经理，汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 2009年1月21日 2011年6月21日 9年国籍：中国。学历：华东师范大学金融学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理，2011年1月26日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 405,234,115.68 372,478,865.65
结算备付金 - 5,279,659.09
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 871,213,319.20 1,503,041,488.37
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 871,213,319.20 1,503,041,488.37
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 318,901,158.35 907,162,400.74
应收证券清算款 - -
应收利息 9,444,347.95 13,789,362.52
应收股利 - -
应收申购款 32,018,884.90 11,643,445.71
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,637,061,826.08 2,813,645,222.08
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 79,999,760.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 31,785.04
应付管理人报酬 633,924.98 749,121.14
应付托管费 192,098.46 227,006.41
应付销售服务费 137,633.49 56,287.51
应付交易费用 42,050.68 20,659.74
应交税费 452,400.00 452,400.00
应付利息 11,198.90 -
应付利润 3,773,258.23 3,089,867.46
递延所得税负债 - -
其他负债 443,689.10 634,794.67
负债合计 85,686,013.84 5,261,921.97
所有者权益：
实收基金 1,551,375,812.24 2,808,383,300.11
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,551,375,812.24 2,808,383,300.11
负债和所有者权益总计 1,637,061,826.08 2,813,645,222.08

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 46,914,164.01 40,768,396.36
1.利息收入 44,184,583.48 36,715,071.65
其中：存款利息收入 11,676,454.50 11,517,672.93
债券利息收入 20,161,303.77 17,597,006.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,346,825.21 7,600,392.56
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,683,416.14 4,045,866.44
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,683,416.14 4,045,866.44
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 46,164.39 7,458.27
减：二、费用 6,721,180.01 9,540,415.08
1．管理人报酬 3,934,159.37 6,653,811.44
2．托管费 1,192,169.46 2,016,306.50
3．销售服务费 639,405.81 415,278.19
4．交易费用 - -
5．利息支出 728,193.84 197,952.07
其中：卖出回购金融资产支出 728,193.84 197,952.07
6．其他费用 227,251.53 257,066.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 40,192,984.00 31,227,981.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,192,984.00 31,227,981.28

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,808,383,300.11 - 2,808,383,300.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 40,192,984.00 40,192,984.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,257,007,487.87 - -1,257,007,487.87
其中：1.基金申购款 8,364,688,199.58 - 8,364,688,199.58
2.基金赎回款 -9,621,695,687.45 - -9,621,695,687.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -40,192,984.00 -40,192,984.00
五、期末所有者权益（基金净值） 1,551,375,812.24 - 1,551,375,812.24
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,916,447,694.98 - 5,916,447,694.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 31,227,981.28 31,227,981.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2,558,436,070.18 - -2,558,436,070.18
其中：1.基金申购款 5,416,671,827.04 - 5,416,671,827.04
2.基金赎回款 -7,975,107,897.22 - -7,975,107,897.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -31,227,981.28 -31,227,981.28
五、期末所有者权益（基金净值） 3,358,011,624.80 - 3,358,011,624.80

关联方名称与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 354,217,000.00 100.00% 2,388,021,000.00 100.00%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,934,159.37 6,653,811.44
其中：支付销售机构的客户维护费 272,996.06 116,621.89

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,192,169.46 2,016,306.50

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币A 汇添富货币B 合计
汇添富基金管理有限公司 147,979.48 86,882.79 234,862.27
上海浦东发展银行股份有限公司 38,987.99 1,098.43 40,086.42
东方证券股份有限公司 11,913.85 0.00 11,913.85
合计 198,881.32 87,981.22 286,862.54
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币A 汇添富货币B 合计
汇添富基金管理有限公司 76,529.32 161,570.68 238,100.00
上海浦东发展银行股份有限公司 35,162.54 1,898.49 37,061.03
东方证券股份有限公司 9,347.03 0.00 9,347.03
合计 121,038.89 163,469.17 284,508.06

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
上海浦东发展银行股份有限公司 - - - - 1,138,100,000.00 143,591.75
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -

关联方名称本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
上海汇添富公益基金会 6,015,467.22 0.39% - -

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司 5,234,115.68 375,788.46 445,417,984.20 3,773,672.40

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
1101021 11央票21 2011-7-1 99.92 300,000 29,977,158.42
1101023 11央票23 2011-7-1 99.85 500,000 49,923,836.38

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 871,213,319.20 53.22
其中：债券 871,213,319.20 53.22
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 318,901,158.35 19.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 405,234,115.68 24.75
4 其他各项资产 41,713,232.85 2.55
5 合计 1,637,061,826.08 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.30
其中：买断式回购融资 0.04
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 79,999,760.00 5.16
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 136
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 60.26 5.16
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.06 -
2 30天(含)—60天 5.8 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.64 -
3 60天(含)—90天 7.17 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.59 -
4 90天(含)—180天 5.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.53 -
5 180天(含)—397天（含） 23.86 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 102.85 5.16

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 99,885,767.08 6.44
3 金融债券 201,489,083.91 12.99
其中：政策性金融债 201,489,083.91 12.99
4 企业债券 59,598,380.10 3.84
5 企业短期融资券 510,240,088.11 32.89
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 871,213,319.20 56.16
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 261,087,464.01 16.83

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 090213 09国开13 1,300,000 130,234,587.18 8.39
2 090205 09国开05 700,000 71,254,496.73 4.59
3 1181183 11津城建CP01 500,000 50,013,972.68 3.22
4 1101021 11央票21 500,000 49,961,930.70 3.22
5 1101023 11央行票据23 500,000 49,923,836.38 3.22
6 1181217 11正大CP01 400,000 40,003,503.94 2.58
7 068019 06京投债 400,000 39,293,995.08 2.53
8 1081315 10大重起CP01 300,000 30,033,963.42 1.94
9 1181160 11华晨CP01 300,000 30,031,694.77 1.94
10 1181124 11信达CP01 300,000 30,021,458.03 1.94

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.26%
报告期内偏离度的最低值 -0.04%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.17%

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,444,347.95
4 应收申购款 32,018,884.90
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 41,713,232.85

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
汇添富货币A 8,330 46,448.45 24,128,409.75 6.24% 362,787,160.20 93.76%
汇添富货币B 32 36,389,382.57 1,111,382,814.27 95.44% 53,077,428.02 4.56%
合计 8,362 185,526.88 1,135,511,224.02 73.19% 415,864,588.22 26.81%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金汇添富货币A 2,467,407.80 0.6377%
汇添富货币B - -
合计 2,467,407.80 0.1590%

汇添富货币A 汇添富货币B
基金合同生效日（2006年3月23日）基金份额总额 4,104,914,022.13 254,810,938.22
本报告期期初基金份额总额 162,952,676.73 2,645,430,623.38
本报告期基金总申购份额 2,430,606,243.53 5,934,081,956.05
减：本报告期基金总赎回份额 2,206,643,350.31 7,415,052,337.14
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 386,915,569.95 1,164,460,242.29

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

5、基金管理人2011年6月22日公告，汇添富增强收益债券型证券投资基金由陆文磊先生担任基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -

券商名称债券回购交易
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券 354,217,000.00 100.00%

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