汇添富价值精选股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

汇添富价值精选股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年8月24日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的《基金合同》生效日为2009年1月23日，至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起（2009年1月23日）6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年多的发展，公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、QDII业务、社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)。截止2011年6月30日，公司管理证券投资基金规模达到545亿元，基金份额持有人户数超过183万，资产管理规模在行业内名列前茅。本报告期末，公司管理15只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金为股票型基金，股票投资对象主要是“价值相对低估的优质公司股票”，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，A股市场面临的形势错综复杂。一方面，上市公司利润保持较快增长，且市场整体估值处于历史较低水平；另一方面，欧债危机、日本地震、中东政局、美国债务上限谈判等事件给全球经济前景增加了很大的不确定性，而国内经济则面临通胀水平不断攀升、信贷紧缩、地方融资平台偿债风险暴露等风险，加上市场流动性紧张、国际板推出的预期、IPO与再融资规模节奏快、大小非减持压力大等利空因素影响，A股市场上半年总体呈现先扬后抑的格局。

本基金在上半年延续了此前的投资策略，组合中继续超配受益于消费升级的医药、旅游、商业、家电等行业，同时保持了业绩高增长而估值处于历史底部的银行、保险等价值股的较高配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年上半年，本基金收益 -6.77%，同期业绩比较基准收益-1.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从短期看，我们认为抑制通胀上升是中央政府的首要任务：要使经济回归到可持续增长的轨道，中国必须经历经济增速放缓的过程，而二、三季度正处于这个阶段。由于经济增长阶段性放缓，同时IPO和再融资节奏加快、大小非大量减持、部分中小市值股票估值仍然偏高，因此我们认为短期市场仍将不断反复，指数波动性将进一步加大。

从中期看，我们认为自去年初开始的持续调控使得宏观经济存在软着陆和正常化的较大可能性，未来几年经济的可持续增长能力进一步增强。国家拥有巨大的外汇储备，居民拥有巨额的家庭储蓄，国民教育水平不断提高，人民勤奋和吃苦耐劳的优良传统继续保持，大批制造业公司正处于效率提升和竞争力全面赶超国外同行的阶段，从这些因素看，我们对经济保持持续发展、上市公司利润实现较快增长抱有信心。站在一两年甚至更长时间的角度看，未来股市震荡向上将是大趋势。

在策略上，我们将继续围绕居民收入提高与消费升级、经济结构调整与发展战略新兴产业、城镇化进程不断推进、装备制造业升级等主线构建相对均衡的投资组合，重点关注以下四类投资机会：一是与城镇化、人口老龄化、收入结构调整等大趋势相吻合、受益于消费升级的消费类行业（包括医疗保健、保险、旅游、装修装饰、休闲娱乐等）中的龙头企业；二是背靠巨大的国内市场，具备产业集群优势的制造类企业；三是在经济结构调整中受益的公司，如新能源、节能环保型企业；四是具备较强外延式扩张能力或具有较大资产注入空间的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。

本基金于2011 年3 月18 日实施利润分配，每份基金份额派发红利0.09 元人民币。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年，本基金托管人在对汇添富价值精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年，汇添富价值精选股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富价值精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为135,836,174.67元。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富价值精选股票型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：汇添富价值精选股票型证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.510元，基金份额总额1,594,940,028.45份。

6.2 利润表

会计主体：汇添富价值精选股票型证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富价值精选股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]1317号文《关于同意汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2009年1月23日生效，首次设立募集规模为1,512,522,680.68份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金坚持长期价值投资的理念，采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局，通过科学的组合管理，实现投资目标。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。添富价值精选基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.99fund.com 网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资前十名证券五粮液（000858）于2011年5月27日受到证监会行政处罚,该上市公司于2009年9月被证监会立案调查之初，我司即对其可能产生的影响进行过研究评估，认为此事件并不影响其经营业绩，不会对其投资价值造成较大影响。本基金一直重仓持有该股，并经过合理的投资决策授权审批。

7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

此16个交易单元均为本基金与汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金共用。本报告期新增2家证券公司的3个交易单元，德邦证券（深交所交易单元），招商证券（上交所交易单元、深交所交易单元）。

汇添富基金管理有限公司

2011年8月24日

基金简称汇添富价值精选股票
基金主代码 519069
前端交易代码 519069
后端交易代码 519070
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年1月23日
基金管理人汇添富基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,594,940,028.45份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金精选价值相对低估的优质公司股票，在有效管理风险的前提下，追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称汇添富基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李文赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com
基金半年度报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 57,460,038.10
本期利润 -177,725,218.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1136
本期基金份额净值增长率 -6.77%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5012
期末基金资产净值 2,408,361,768.35
期末基金份额净值 1.510

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.57% 1.07% 1.17% 0.95% 2.40% 0.12%
过去三个月 -2.83% 0.99% -4.30% 0.88% 1.47% 0.11%
过去六个月 -6.77% 1.13% -1.79% 0.99% -4.98% 0.14%
过去一年 16.51% 1.28% 15.47% 1.12% 1.04% 0.16%
自基金合同生效日起至今 68.22% 1.46% 40.41% 1.38% 27.81% 0.08%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈晓翔本基金的基金经理，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 2009年1月23日 - 10年国籍:中国。学历:南京理工大学产业经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投基金的基金经理。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 159,185,580.93 209,802,370.62
结算备付金 2,829,126.87 6,104,009.23
存出保证金 2,842,070.42 2,156,052.24
交易性金融资产 2,214,183,252.69 2,236,427,749.01
其中：股票投资 2,165,888,252.69 2,186,212,749.01
基金投资 - -
债券投资 48,295,000.00 50,215,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 50,000,195.00 -
应收证券清算款 3,311,510.73 -
应收利息 506,957.07 1,512,340.74
应收股利 3,711,597.13 -
应收申购款 812,633.17 26,087,878.83
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,437,382,924.01 2,482,090,400.67
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,543,420.55 44,889,917.48
应付赎回款 12,374,360.46 95,683.43
应付管理人报酬 2,888,072.45 2,840,212.54
应付托管费 481,345.40 473,368.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,496,047.33 1,662,725.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 237,909.47 430,312.25
负债合计 29,021,155.66 50,392,220.18
所有者权益：
实收基金 1,594,940,028.45 1,420,314,069.90
未分配利润 813,421,739.90 1,011,384,110.59
所有者权益合计 2,408,361,768.35 2,431,698,180.49
负债和所有者权益总计 2,437,382,924.01 2,482,090,400.67

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -146,065,225.84 -188,611,751.37
1.利息收入 1,781,586.10 986,995.95
其中：存款利息收入 680,938.35 666,333.15
债券利息收入 1,020,007.13 320,662.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 80,640.62 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 87,024,968.58 38,122,449.69
其中：股票投资收益 72,592,358.30 34,475,561.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 -675,462.51 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 15,108,072.79 3,646,887.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -235,185,257.03 -228,487,718.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 313,476.51 766,521.55
减：二、费用 31,659,993.09 19,609,858.19
1．管理人报酬 18,349,364.87 10,990,504.32
2．托管费 3,058,227.42 1,831,750.75
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,969,376.14 6,524,832.93
5．利息支出 59,621.37 29,014.09
其中：卖出回购金融资产支出 59,621.37 29,014.09
6．其他费用 223,403.29 233,756.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -177,725,218.93 -208,221,609.56
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -177,725,218.93 -208,221,609.56

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,420,314,069.90 1,011,384,110.59 2,431,698,180.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -177,725,218.93 -177,725,218.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
174,625,958.55 115,599,022.91 290,224,981.46
其中：1.基金申购款 358,012,309.82 221,234,159.63 579,246,469.45
2.基金赎回款 -183,386,351.27 -105,635,136.72 -289,021,487.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -135,836,174.67 -135,836,174.67
五、期末所有者权益（基金净值） 1,594,940,028.45 813,421,739.90 2,408,361,768.35
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 896,451,468.30 570,384,161.47 1,466,835,629.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -208,221,609.56 -208,221,609.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
363,909,372.87 173,508,392.26 537,417,765.13
其中：1.基金申购款 787,910,425.42 400,539,376.86 1,188,449,802.28
2.基金赎回款 -424,001,052.55 -227,030,984.60 -651,032,037.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -68,760,315.81 -68,760,315.81
五、期末所有者权益（基金净值） 1,260,360,841.17 466,910,628.36 1,727,271,469.53

关联方名称与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 2,945,795,695.17 44.78% 867,903,824.61 19.97%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 2,469,794.27 44.97% 1,093,886.40 43.83%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 727,972.81 20.18% 502,312.22 29.12%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 18,349,364.87 10,990,504.32
其中：支付销售机构的客户维护费 925,136.47 837,587.33

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,058,227.42 1,831,750.75

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
基金合同生效日（ 2009年1月23日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 47,480,912.67 47,480,912.67
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 47,480,912.67 47,480,912.67
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.98% 3.77%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 159,185,580.93 621,396.81 369,962,541.32 602,205.48

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600216 浙江医药 2011年6月27日重大事项停牌 31.39 2011年7月4日 32.60 800,000 30,568,761.88 25,112,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,165,888,252.69 88.86
其中：股票 2,165,888,252.69 88.86
2 固定收益投资 48,295,000.00 1.98
其中：债券 48,295,000.00 1.98
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 2.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 162,014,707.80 6.65
6 其他各项资产 11,184,768.52 0.46
7 合计 2,437,382,924.01 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 144,098,539.55 5.98
C 制造业 785,029,354.88 32.60
C0 食品、饮料 170,843,196.18 7.09
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 15,513,757.38 0.64
C4 石油、化学、塑胶、塑料 76,120,753.28 3.16
C5 电子 33,873,859.25 1.41
C6 金属、非金属 75,251,631.36 3.12
C7 机械、设备、仪表 188,162,598.95 7.81
C8 医药、生物制品 225,263,558.48 9.35
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 69,693,733.80 2.89
F 交通运输、仓储业 65,399,279.53 2.72
G 信息技术业 234,735,986.04 9.75
H 批发和零售贸易 152,257,906.73 6.32
I 金融、保险业 602,852,688.85 25.03
J 房地产业 - -
K 社会服务业 78,820,763.31 3.27
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 33,000,000.00 1.37
合计 2,165,888,252.69 89.93

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 4,499,849 217,207,711.23 9.02
2 601288 农业银行 60,000,000 168,000,000.00 6.98
3 600036 招商银行 11,999,902 156,238,724.04 6.49
4 000669 领先科技 4,599,965 139,286,940.20 5.78
5 000527 美的电器 5,000,000 91,950,000.00 3.82
6 600519 贵州茅台 389,086 82,731,356.18 3.44
7 002159 三特索道 5,799,909 78,820,763.31 3.27
8 000858 五粮液 2,000,000 71,440,000.00 2.97
9 600697 欧亚集团 2,279,679 63,375,076.20 2.63
10 600141 兴发集团 2,600,000 54,236,000.00 2.25

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601288 农业银行 283,075,920.23 11.64
2 600519 贵州茅台 106,676,177.07 4.39
3 600690 青岛海尔 105,280,386.25 4.33
4 000527 美的电器 101,687,675.08 4.18
5 600141 兴发集团 91,359,426.70 3.76
6 600016 民生银行 88,014,168.40 3.62
7 002081 金螳螂 86,346,693.99 3.55
8 600970 中材国际 81,352,655.25 3.35
9 600036 招商银行 80,343,329.91 3.30
10 000528 柳工 74,917,664.96 3.08
11 000915 山大华特 74,084,944.53 3.05
12 600805 悦达投资 73,484,029.79 3.02
13 000937 冀中能源 73,206,784.63 3.01
14 601601 中国太保 71,742,041.41 2.95
15 600697 欧亚集团 66,857,153.51 2.75
16 600585 海螺水泥 66,103,004.53 2.72
17 600000 浦发银行 64,384,718.80 2.65
18 002106 莱宝高科 61,682,731.73 2.54
19 000778 新兴铸管 60,586,458.97 2.49
20 600403 大有能源 56,141,140.37 2.31
21 601318 中国平安 49,972,977.40 2.06
22 600188 兖州煤业 49,734,141.43 2.05

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601288 农业银行 111,169,675.87 4.57
2 600016 民生银行 102,639,223.48 4.22
3 000012 南玻Ａ 96,333,809.76 3.96
4 000568 泸州老窖 85,227,486.92 3.50
5 000876 新希望 82,900,876.75 3.41
6 300039 上海凯宝 72,759,845.26 2.99
7 000528 柳工 69,942,857.40 2.88
8 600585 海螺水泥 69,888,610.30 2.87
9 000778 新兴铸管 68,836,670.88 2.83
10 600690 青岛海尔 64,799,337.80 2.66
11 600415 小商品城 64,598,597.28 2.66
12 002081 金螳螂 61,798,498.48 2.54
13 601111 中国国航 59,237,694.76 2.44
14 000629 攀钢钒钛 57,460,033.20 2.36
15 000527 美的电器 56,523,853.24 2.32
16 002230 科大讯飞 50,649,956.66 2.08
17 600403 大有能源 49,947,389.93 2.05
18 600970 中材国际 47,866,040.52 1.97
19 000501 鄂武商Ａ 46,431,228.61 1.91
20 300124 汇川技术 46,346,205.85 1.91

买入股票成本（成交）总额 3,362,016,927.36
卖出股票收入（成交）总额 3,219,164,624.95

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,295,000.00 2.01
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 48,295,000.00 2.01

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1101018 11央票18 500,000 48,295,000.00 2.01

序号名称金额
1 存出保证金 2,842,070.42
2 应收证券清算款 3,311,510.73
3 应收股利 3,711,597.13
4 应收利息 506,957.07
5 应收申购款 812,633.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,184,768.52

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
42,375 37,638.70 1,222,947,576.73 76.68% 371,992,451.72 23.32%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 13,520,585.00 0.8477%

基金合同生效日（ 2009年1月23日）基金份额总额 1,512,522,680.68
本报告期期初基金份额总额 1,420,314,069.90
本报告期基金总申购份额 358,012,309.82
减:本报告期基金总赎回份额 183,386,351.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,594,940,028.45

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

5、基金管理人2011年6月22日公告，汇添富增强收益债券型证券投资基金由陆文磊先生担任基金经理，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 2,945,795,695.17 44.78% 2,469,794.27 44.97% -
中信证券 2 937,607,743.39 14.25% 761,812.55 13.87% -
国信证券 2 927,437,153.16 14.10% 770,987.89 14.04% -
广发证券 2 668,901,771.73 10.17% 566,327.59 10.31% -
招商证券 2 573,088,843.97 8.71% 487,125.39 8.87% -
德邦证券 2 317,446,261.09 4.83% 264,921.01 4.82% -
中金公司 2 144,016,043.63 2.19% 118,015.85 2.15% -
国金证券 2 64,411,267.69 0.98% 53,645.44 0.98% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 3,189,564.40 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]