景顺长城动力平衡证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

  2011年6月30日

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十四日

１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

景顺长城动力平衡证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００３年１０月２４日至２０１１年６月３０日）

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注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的２０％至８０％；债券投资和现金的比例为基金资产净值的２０％至８０％。按照本系列基金基金合同的规定，本基金自２００３年１０月２４日合同生效日起至２００４年１月２３日为建仓期。本基金于２００７年９月１０日实施分红，此后基金资产规模持续增长，根据基金部函［２００７］９１号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定，本基金证券投资比例的调整期限延长至２００７年１０月９日止。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

自２０１０年１月２９日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款年利率的２倍”变更为“沪深３００指数收益率×５０％＋中国债券总指数收益率×４５％＋银行同业存款收益率×５％”。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［２００３］７６号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于２００３年６月９日获得开业批文，注册资本１．３亿元人民币，目前，各家出资比例分别为４９％、４９％、１％、１％。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止２０１１年６月３０日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年上半年Ａ股市场受通货膨胀和政策紧缩影响，市场表现较为波动，沪深３００指数今年以来下跌２．６９％。

从行业看，各行业的市场表现存在着较为明显的结构性差异，黑色金属、家电、综合、房地产、采掘、食品饮料、金融服务、建筑建材和化工等行业表现较好，而信息服务、医药生物、电子元器件、信息设备。餐饮旅游、农林牧渔、机械设备、交通运输、商业贸易等行业下跌较大。

基于对基本面的研究，经济增速回落和处于高位的通胀纠结在一起，政策持续收紧，流动性出现异常紧张的状况，但考虑市场整体估值较低，上半年本基金适度控制仓位，回避了业绩不达预期的中小盘股票，增持了行业景气业绩增长确定的个股，包括煤炭、银行、家电等行业个股。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１１年上半年，本基金份额净值增长率为－４．８４％，低于业绩比较基准收益率４．１８％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下阶段，由于全球复苏低于预期，大宗商品价格上升所致的输入性通胀将逆转，经过持续的宏观调控经济增速回落将减轻通胀压力，我们预计由于结构性因素导致通胀回落比较慢，政策不会明显放松但会出现结构性微调，中国经济将不会出现硬着陆。考虑到目前Ａ股估值便宜，本基金在仓位以及组合结构上延续原有积极的配置，重点选择估值便宜增长确定的行业个股，持续关注管理优秀、高成长以及估值相对便宜的个股，在产业结构升级、区域经济和城镇化方面，把握其中的趋势性变化机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

本报告期末本基金可供分配利润为－２，１０７，４２３，６５０．１３元，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期内本基金未满足收益分配条件，不进行利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城动力平衡证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．７０６４元，基金份额总额７，１７８，２６９，４３８．８５份。

６．２利润表

会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城动力平衡证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛媛

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字？［２００３］？第９６号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年１０月２４日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城动力平衡证券投资基金（以下简称“本基金”）、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城货币市场证券投资基金（２００５年７月１５日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金）。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，８３５，０００，２１５．２８元，其中包括本基金人民币５４０，７０１，４１０．６２元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币８２０，８２９，９８８．０３元和景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币４７３，４６８，８１６．６３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００３）第１４４号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币７８２，４１８．９０元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成７８２，４１８．９０份基金份额，其中本基金２６１，１６８．４３份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金２６２，５０８．２７份基金份额、景顺长城恒丰债券证券投资基金２５８，７４２．２０份基金份额，归投资者所有。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的Ａ股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转债等。在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票投资占基金资产净值的２０％－８０％，债券投资占基金资产净值的２０％－８０％。自２０１０年１月２９日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款年利率的２倍”变更为“沪深３００指数收益率×５０％＋中国债券总指数收益率×４５％＋银行同业存款收益率×５％”。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于２０１１年８月２２日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．９ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１１年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

■

注：买入股票的成本（成交）总额及卖出股票的收入（成交）总额为成交单价乘以成交数量，未考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１ 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于２０１１年４月７日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４１４号文核准，同意刘焕喜先生辞去本公司督察长一职，转任本公司副总经理；同时聘任黄卫明先生担任本公司督察长。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

１）选择标准

ａ、资金实力雄厚，信誉良好；

ｂ、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ｃ、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

ｄ、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

ｅ、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

２）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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景顺长城基金管理有限公司

二〇一一年八月二十四日

基金简称	景顺长城动力平衡混合
基金主代码	２６０１０３
交易代码	２６０１０３
系列基金名称	景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称	景顺长城货币（２６０１０２）、景顺长城优选股票（２６０１０１）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年１０月２４日
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，１７８，２６９，４３８．８５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本系列基金运用专业化的投资管理，为基金持有人提供长期稳定并可持续的资本增值，动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略	通过在股票、债券和现金之间动态的资产配置来获得资本保全，并获得稳定的回报。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×５０％＋中国债券总指数收益率×４５％＋银行同业存款收益率×５％
风险收益特征	本基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合景顺长城股票及债券投资的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨皞阳	唐州徽
	联系电话	０７５５－８２３７０３８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８８６０６	９５５６６
传真		０７５５－２２３８１３３９	０１０－６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
本期已实现收益	９３，４９３，０１１．４６
本期利润	－２５８，９１８，９４８．６０
加权平均基金份额本期利润	－０．０３５０
本期基金份额净值增长率	－４．８４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１１年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２９３６
期末基金资产净值	５，０７０，８４５，７８８．７２
期末基金份额净值	０．７０６４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	１．８３％	０．８４％	０．５５％	０．６１％	１．２８％	０．２３％
过去三个月	－４．５８％	０．８２％	－２．５７％	０．５５％	－２．０１％	０．２７％
过去六个月	－４．８４％	１．０２％	－０．６６％	０．６２％	－４．１８％	０．４０％
过去一年	９．４２％	１．１４％	９．４５％	０．７１％	－０．０３％	０．４３％
过去三年	－０．５４％	１．２０％	６．３８％	０．５１％	－６．９２％	０．６９％
自基金合同生效起至今	２３４．４１％	１．２１％	３２．５１％	０．３２％	２０１．９０％	０．８９％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
毛从容	本基金基金经理，投资副总监	２００５－０６－０１	－	１１	武汉大学经济学学士、华中理工大学经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长；２００３年３月加入本公司。
张继荣	本基金基金经理，投资副总监，景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理	２００９－０８－０７	－	１１	东北大学工学学士、硕士，清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师，融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理，银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务；２００９年３月加入本公司。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		２１３，９７８，９５８．６６	４３３，１２１，４１６．２１
结算备付金		９，２６３，８０３．５６	８，９１２，９１２．１４
存出保证金		３，７０３，７０６．４３	４，１４２，４６６．１１
交易性金融资产		４，８４７，１４７，０５８．５２	５，２０３，３９２，７５４．１８
其中：股票投资		３，７０２，１２４，０５８．５２	３，９９３，０１７，７５４．１８
基金投资		－	－
债券投资		１，１４５，０２３，０００．００	１，２１０，３７５，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		５０，０００，０００．００	－
应收证券清算款		１２，６３９，６２４．５７	１２，２４５，６０４．６２
应收利息		９，０２６，８００．３７	４０，３７５，４３１．６２
应收股利		１，６９４，１５３．６４	－
应收申购款		５２，１９９．７３	１６９，２２０．７５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		５，１４７，５０６，３０５．４８	５，７０２，３５９，８０５．６３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		６１，９０４，５２４．１０	８，５８８，６１８．２０
应付赎回款		２，８９２，９１１．０４	２，３６７，５６８．３４
应付管理人报酬		６，１２４，０５５．０５	７，３２４，２１８．６５
应付托管费		１，０２０，６７５．８５	１，２２０，７０３．１２
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		３，３５７，８４３．８２	６，５５５，４４１．８３
应交税费		４８９，３６１．６０	４８９，３６１．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		８７１，１４５．３０	８８９，５２７．０８
负债合计		７６，６６０，５１６．７６	２７，４３５，４３８．８２
所有者权益：
实收基金		７，１７８，２６９，４３８．８５	７，６４５，４４２，５４８．９７
未分配利润		－２，１０７，４２３，６５０．１３	－１，９７０，５１８，１８２．１６
所有者权益合计		５，０７０，８４５，７８８．７２	５，６７４，９２４，３６６．８１
负债和所有者权益总计		５，１４７，５０６，３０５．４８	５，７０２，３５９，８０５．６３

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入		－１９８，８８９，３８７．５８	－１，２１７，７４９，８３３．２１
１．利息收入		２２，１６１，８０８．０９	１３，６５６，４３６．６７
其中：存款利息收入		１，１９８，１６７．５５	２，１８３，５６２．４２
债券利息收入		２０，２７３，２２２．０３	１１，４５５，７８３．９８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		６９０，４１８．５１	１７，０９０．２７
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１３１，３５３，３０８．７４	－１３８，２７７，９４９．７０
其中：股票投资收益		１１９，０６６，２１１．１９	－１５７，２２０，５８９．２６
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－１５，３５５，８７５．４１	－２２０，６１８．５０
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２７，６４２，９７２．９６	１９，１６３，２５８．０６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３５２，４１１，９６０．０６	－１，０９３，１４１，７５６．７５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７，４５５．６５	１３，４３６．５７
减：二、费用		６０，０２９，５６１．０２	６８，３０６，２２４．０５
１．管理人报酬		３９，９１５，７３９．５４	４６，０７５，８６９．２５
２．托管费		６，６５２，６２３．２６	７，６７９，３１１．５１
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１２，８５８，３８８．７１	１４，４２１，９８７．３８
５．利息支出		４６０，７７０．７２	－
其中：卖出回购金融资产支出		４６０，７７０．７２	－
６．其他费用		１４２，０３８．７９	１２９，０５５．９１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２５８，９１８，９４８．６０	－１，２８６，０５６，０５７．２６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２５８，９１８，９４８．６０	－１，２８６，０５６，０５７．２６

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，６４５，４４２，５４８．９７	－１，９７０，５１８，１８２．１６	５，６７４，９２４，３６６．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２５８，９１８，９４８．６０	－２５８，９１８，９４８．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４６７，１７３，１１０．１２	１２２，０１３，４８０．６３	－３４５，１５９，６２９．４９
其中：１．基金申购款	１５，６７０，１９０．８０	－４，３２７，４６３．０８	１１，３４２，７２７．７２
２．基金赎回款	－４８２，８４３，３００．９２	１２６，３４０，９４３．７１	－３５６，５０２，３５７．２１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，１７８，２６９，４３８．８５	－２，１０７，４２３，６５０．１３	５，０７０，８４５，７８８．７２
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，５５１，６２６，５８３．７０	－１，７０８，１４１，１３０．９６	６，８４３，４８５，４５２．７４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，２８６，０５６，０５７．２６	－１，２８６，０５６，０５７．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３２１，０２２，７４５．３４	７７，１８８，６４９．２１	－２４３，８３４，０９６．１３
其中：１．基金申购款	２５，７００，４８１．１５	－６，７６８，９１３．２２	１８，９３１，５６７．９３
２．基金赎回款	－３４６，７２３，２２６．４９	８３，９５７，５６２．４３	－２６２，７６５，６６４．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，２３０，６０３，８３８．３６	－２，９１７，００８，５３９．０１	５，３１３，５９５，２９９．３５

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长城证券	－	－	７１，６２６，５３０．５５	０．７６％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	５８，１９７．１６	０．７４％	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３９，９１５，７３９．５４	４６，０７５，８６９．２５
其中：支付销售机构的客户维护费	１１，００６，４４７．０６	１２，７１６，２１６．２２

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	６，６５２，６２３．２６	７，６７９，３１１．５１

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	４０，１２１，３５２．３３	－	－	－	４４５，５００，０００．００	４６０，７７０．７２
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	２０５，８１４，７２７．４０	－	－	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	２１３，９７８，９５８．６６	１，１３５，１２５．１８	６２８，７９６，８６１．７７	２，１３５，６０１．７３

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００８７６	新希望	２０１１－０６－２９	证监会审核重大资产重组事项	１９．９５	２０１１－０７－０５	２１．９５	４，９８８，０７２	９２，６１６，８４７．３４	９９，５１２，０３６．４０	－
６００２１６	浙江医药	２０１１－０６－２７	筹划非公开发行股票融资事宜	３１．３９	２０１１－０７－０４	３２．６０	１，０８５，２２７	４０，４２４，０２９．５５	３４，０６５，２７５．５３	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，７０２，１２４，０５８．５２	７１．９２
	其中：股票	３，７０２，１２４，０５８．５２	７１．９２
２	固定收益投资	１，１４５，０２３，０００．００	２２．２４
	其中：债券	１，１４５，０２３，０００．００	２２．２４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５０，０００，０００．００	０．９７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２３，２４２，７６２．２２	４．３４
６	其他各项资产	２７，１１６，４８４．７４	０．５３
７	合计	５，１４７，５０６，３０５．４８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４５９，１５３，０２０．９９	９．０５
Ｃ	制造业	１，５７０，４６２，１８４．２１	３０．９７
Ｃ０	食品、饮料	４１１，０８５，７２５．２８	８．１１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１９，８３１，８３４．１０	２．３６
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	２１５，３７０，６８１．５５	４．２５
Ｃ７	机械、设备、仪表	６７３，９１１，１７５．８１	１３．２９
Ｃ８	医药、生物制品	１５０，２６２，７６７．４７	２．９６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１５３，４９１，７０６．０６	３．０３
Ｅ	建筑业	１６９，２５１，２１７．５６	３．３４
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	６２，５３１，４３５．１２	１．２３
Ｈ	批发和零售贸易	１９８，６２３，００２．３７	３．９２
Ｉ	金融、保险业	８１４，６０３，８６２．８６	１６．０６
Ｊ	房地产业	２４７，７２６，９８２．１７	４．８９
Ｋ	社会服务业	２６，２８０，６４７．１８	０．５２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，７０２，１２４，０５８．５２	７３．０１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	１９，８９０，５８２	１９５，７２３，３２６．８８	３．８６
２	０００５６８	泸州老窖	３，９４７，６４４	１７８，１１７，６９７．２８	３．５１
３	０００９３７	冀中能源	６，４０９，２５２	１６２，４７４，５３８．２０	３．２０
４	６０００３６	招商银行	１２，３５５，９００	１６０，８７３，８１８．００	３．１７
５	３００１２４	汇川技术	２，１４１，４９２	１４７，５４８，７９８．８０	２．９１
６	０００５２７	美的电器	７，５２５，４６４	１３８，３９３，２８２．９６	２．７３
７	６０１１６６	兴业银行	９，３７１，７５４	１２６，３３１，２４３．９２	２．４９
８	０００６５１	格力电器	４，８８１，３１０	１１４，７１０，７８５．００	２．２６
９	０００８７６	新 希 望	４，９８８，０７２	９９，５１２，０３６．４０	１．９６
１０	０００９３３	神火股份	６，３２８，８４０	９６，２６１，６５６．４０	１．９０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	２４３，１１９，３７６．５５	４．２８
２	０００９３３	神火股份	１６３，８２１，１９８．５６	２．８９
３	００００２４	招商地产	１５５，１５２，９５０．５１	２．７３
４	０００８７６	新 希 望	１５４，１６３，３１４．１０	２．７２
５	０００６３０	铜陵有色	１４５，１５４，８１９．０５	２．５６
６	０００６５１	格力电器	１０９，４７６，７６２．３２	１．９３
７	０００６２９	攀钢钒钛	１０４，８３０，０２９．８５	１．８５
８	６０００１５	华夏银行	９８，２１０，２４４．８９	１．７３
９	６００９９７	开滦股份	９６，６１０，２３２．８０	１．７０
１０	６０１７６６	中国南车	９６，３３６，９９３．６１	１．７０
１１	６０１１１７	中国化学	９１，３０８，３０２．９９	１．６１
１２	６００７９５	国电电力	８８，８９２，９８３．５５	１．５７
１３	６００９７０	中材国际	８６，１２５，５５２．１５	１．５２
１４	００２００１	新 和 成	８３，７８０，８２４．２５	１．４８
１５	６００６４２	申能股份	８２，９２７，６１１．７４	１．４６
１６	０００７７８	新兴铸管	７９，０４６，７８２．８４	１．３９
１７	０００６８０	山推股份	７５，３１５，７８２．０５	１．３３
１８	６０１０８８	中国神华	７５，１０１，６０５．６８	１．３２
１９	６００１９５	中牧股份	７４，４６８，３２０．５７	１．３１
２０	６０１２８８	农业银行	６８，９２１，８７６．００	１．２１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５１８	康美药业	１４６，８７１，８１９．６９	２．５９
２	００２００８	大族激光	１４４，６７７，０２６．３２	２．５５
３	６００６９０	青岛海尔	１４２，７９２，６８５．８０	２．５２
４	０００４２５	徐工机械	１２６，２４５，３１２．８１	２．２２
５	６０１３１８	中国平安	１２３，９７１，０２４．４０	２．１８
６	６００５８５	海螺水泥	１１０，８９４，６５８．７２	１．９５
７	６００７４１	华域汽车	１０６，８０４，０３４．８３	１．８８
８	６００４９６	精工钢构	９９，６５１，２５３．９５	１．７６
９	０００９８３	西山煤电	８６，４９０，７１０．５６	１．５２
１０	００２１２８	露天煤业	８５，０４２，１４４．９６	１．５０
１１	６００９９７	开滦股份	８３，５１４，７５９．０９	１．４７
１２	０００９３３	神火股份	８３，１３７，７０３．４４	１．４７
１３	００００２４	招商地产	８２，２９０，３７９．８１	１．４５
１４	６０００６８	葛洲坝	８２，１６２，１７３．８８	１．４５
１５	０００７７８	新兴铸管	８１，７６５，０３５．５４	１．４４
１６	６０１６０１	中国太保	７７，７０１，７２９．８４	１．３７
１７	０００７９２	盐湖股份	７３，６７８，９９２．３８	１．３０
１８	００００６０	中金岭南	６７，５２８，４３４．８８	１．１９
１９	００００２１	长城开发	６５，５４３，１０５．０２	１．１５
２０	０００６３０	铜陵有色	６４，４７９，７６２．５４	１．１４

买入股票的成本（成交）总额	４，２０２，９１２，４３０．６７
卖出股票的收入（成交）总额	４，２４７，８７５，３４８．３５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９５６，６１６，０００．００	１８．８７
３	金融债券	８８，５０７，０００．００	１．７５
	其中：政策性金融债	８８，５０７，０００．００	１．７５
４	企业债券	９９，９００，０００．００	１．９７
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１，１４５，０２３，０００．００	２２．５８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０１０２３	１１央行票据２３	３，０００，０００	２９７，７５０，０００．００	５．８７
２	１１０１０２５	１１央行票据２５	２，５００，０００	２４８，１００，０００．００	４．８９
３	１００１０７４	１０央行票据７４	１，１００，０００	１０７，１１８，０００．００	２．１１
４	１２２０７０	１１海航０１	１，０００，０００	９９，９００，０００．００	１．９７
５	１１０１０３８	１１央行票据３８	１，０００，０００	９９，１８０，０００．００	１．９６

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，７０３，７０６．４３
２	应收证券清算款	１２，６３９，６２４．５７
３	应收股利	１，６９４，１５３．６４
４	应收利息	９，０２６，８００．３７
５	应收申购款	５２，１９９．７３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２７，１１６，４８４．７４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００８７６	新希望	９９，５１２，０３６．４０	１．９６	证监会审核重大资产重组事宜，该股票已于２０１１年７月５日复牌。

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
３８０，８１８	１８，８４９．６１	１５，６０１，４０６．４２	０．２２％	７，１６２，６６８，０３２．４３	９９．７８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	６６，７０３．２６	０．０００９％

基金合同生效日（２００３年１０月２４日）基金份额总额	５４０，９６２，５７９．０５
本报告期期初基金份额总额	７，６４５，４４２，５４８．９７
本报告期基金总申购份额	１５，６７０，１９０．８０
减：本报告期基金总赎回份额	４８２，８４３，３００．９２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７，１７８，２６９，４３８．８５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中国国际金融有限公司	１	３４６，４２４，４３９．４９	４．１１％	２８１，４７１．１２	４．０１％	未变更
招商证券股份有限公司	１	－	－	－	－	未变更
海通证券股份有限公司	１	１，１７３，５８６，７９７．９７	１３．９２％	９５３，５４６．１２	１３．５９％	未变更
申银万国证券股份有限公司	１	１，５６１，２４９，３７２．３２	１８．５２％	１，３２７，０４９．５９	１８．９１％	未变更
长城证券有限责任公司	１	－	－	－	－	未变更
中信建投证券有限责任公司	１	－	－	－	－	未变更
国金证券有限责任公司	１	８８３，０６４，６５１．５８	１０．４７％	７５０，６００．７７	１０．７０％	未变更
广发证券股份有限公司	１	３４２，７５２，７９０．１２	４．０７％	２７８，４８９．２８	３．９７％	未变更
北京高华证券有限责任公司	１	７７４，４７８，１６１．５３	９．１９％	６５８，３０３．７３	９．３８％	未变更
中国银河证券股份有限公司	２	１，９４６，０８４，８６３．６３	２３．０８％	１，５９１，１８８．５０	２２．６８％	未变更
浙商证券有限责任公司	１	２６３，１４１，９２８．６５	３．１２％	２１３，８０６．０５	３．０５％	未变更
长江证券股份有限公司	１	１９８，２８７，０５１．２８	２．３５％	１６１，１０８．６７	２．３０％	新增
兴业证券股份有限公司	１	９４２，５７５，６０８．５３	１１．１８％	８０１，１８１．５６	１１．４２％	新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中国国际金融有限公司	－	－	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
海通证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	３５０，０００，０００．００	１４．１７％	－	－
长城证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中信建投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
国金证券有限责任公司	１４，４５８，６０８．４０	１２．６３％	２６０，０００，０００．００	１０．５３％	－	－
广发证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
北京高华证券有限责任公司	－	－	１，２３０，０００，０００．００	４９．８０％	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
浙商证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	１００，０４５，９９０．８９	８７．３７％	６３０，０００，０００．００	２５．５１％	－	－