景顺长城货币市场证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

景顺长城货币市场证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十四日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、货币基金的收益分配方式为按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．景顺长城货币A：

■

注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

2．景顺长城货币B：

■

注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

景顺长城货币市场证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1、景顺长城货币A

（2003年10月24日至2011年6月30日）

■

注：图示时间段为2005年7月15日至2011年6月30日。

经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。

2、景顺长城货币B

（2010年4月30日至2011年6月30日）

■

注：图示时间段为2010年4月30日至2011年6月30日。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2011年6月30日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年债券市场呈现波动走势。2011年1季度，随着通胀逐步走高，债券指数下降，进入2季度，虽然货币政策维持从紧态势，但回购利率为代表的市场资金面比较宽松，导致债券指数上行；进入6月，随着央行继续上调存款准备金率以及处于高位的存款准备金率的累积影响，市场资金面紧张，回购利率大幅攀升，债券指数再度下行。报告期内，本基金控制剩余期限，增加短期融资券配置比例，季末回购利率高企，增加回购的配置比重。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年上半年，景顺货币A份额净值收益率为1.0144%，高于业绩比较基准收益率0.3058%；景顺货币B份额净值收益率为1.1349%，高于业绩比较基准收益率0.4263%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下阶段，由于全球复苏低于预期，大宗商品价格上升所致的输入性通胀将逆转，经济增速回落将减轻通胀压力，我们预计由于结构性因素导致通胀回落较慢，政策不会明显放松但会出现结构性微调，流动性紧张状况将逐步缓解，本基金将适当增加组合久期，仍以短融和回购为主要配置品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及本基金合同约定，本报告期内本基金的收益分配方式为按月结转份额。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城货币市场证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日，景顺货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额62,065,080.93份；景顺货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额110,484,361.59份。

6.2 利润表

会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城货币市场证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛媛

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第96号《关于同意景顺长城景系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年10月24日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为景顺长城货币市场证券投资基金(2005年7月15日前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金，以下简称“本基金”)、景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,835,000,215.28元，其中包括景顺长城恒丰债券证券投资基金人民币473,468,816.63元、景顺长城优选股票证券投资基金人民币820,829,988.03元和景顺长城动力平衡证券投资基金人民币540,701,410.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2003)第144号验资报告予以验证。本系列基金设立募集期内认购资金产生的银行利息人民币782,418.90元在基金募集期结束时计入投资者认购账户，折合成782,418.90份基金份额，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金258,742.20份基金份额、景顺长城优选股票证券投资基金262,508.27份基金份额和景顺长城动力平衡证券投资基金261,168.43份基金份额，归投资者所有。

根据基金管理人2005年7月12日发布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》(以下简称“公告”)，景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金份额持有人大会于2005年6月13日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》，并于2005年7月7日获得了中国证监会证监基金字[2005]121号《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》。根据《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》的有关规定，确定2005年7月14日为景顺长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券投资基金需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货币市场证券投资基金的要求。

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计(普华永道中天审字(2005)第1720号审计报告)，截至2005年7月14日止，景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值81,561,919.51元，于2005年7月15日按照本基金固定交易单位面值1.00元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长城恒丰债券证券投资基金相关的资产和负债根据公告中规定的转变会计处理方法以直接结转和非直接结转的方法分别转变为本基金的资产和负债。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，自2010年4月30日起，本基金将基金份额分为A级和B级，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内的债券，期限在一年以内的债券回购，期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。自2010年4月30日起，本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”变更为“税后同期7天存款利率”。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2011年8月22日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

本基金本期及上年度可比期间均未发生关联方佣金支出。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%，其计算公式为：日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X 对应级别约定年费率 / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

景顺长城货币A

本基金基金管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

景顺长城货币B

本基金基金管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

景顺长城货币A

除基金管理人之外，本基金的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。

景顺长城货币B

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.4 基金投资组合平均剩余期限

7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.0000 元。

7.9.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

7.9.3本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.5其他需说明的重要事项标题

无。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：截至本期末，本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2011年4月7日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］414号文核准，同意刘焕喜先生辞去本公司督察长一职，转任本公司副总经理；同时聘任黄卫明先生担任本公司督察长。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

2. 本基金管理人托管在中国银行的所有基金共用深圳交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一一年八月二十四日

基金简称景顺长城货币
基金主代码 260102
交易代码 260102
系列基金名称景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称景顺长城动力平衡混合(260103)、景顺长城优选股票(260101)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年10月24日
基金管理人景顺长城基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,549,442.52份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称景顺长城货币A 景顺长城货币B
下属分级基金的交易代码 260102 260202
报告期末下属分级基金的份额总额 62,065,080.93份 110,484,361.59份

投资目标货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
投资策略本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。
业绩比较基准税后同期7天存款利率
风险收益特征本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。

项目基金管理人基金托管人
名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杨皞阳唐州徽
联系电话 0755-82370388 010-66594855
电子邮箱 investor@invescogreatwall.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
景顺长城货币A 景顺长城货币B
本期已实现收益 894,667.95 1,094,859.33
本期利润 894,667.95 1,094,859.33
本期净值收益率 1.0144% 1.1349%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
景顺长城货币A 景顺长城货币B
期末基金资产净值 62,065,080.93 110,484,361.59
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

阶段份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.1519% 0.0012% 0.1225% 0.0000% 0.0294% 0.0012%
过去三个月 0.4990% 0.0048% 0.3701% 0.0001% 0.1289% 0.0047%
过去六个月 1.0144% 0.0045% 0.7086% 0.0002% 0.3058% 0.0043%
过去一年 1.7445% 0.0050% 1.3891% 0.0002% 0.3554% 0.0048%
过去三年 5.3023% 0.0053% 6.4084% 0.0022% -1.1061% 0.0031%
自基金转型起至今 13.3196% 0.0053% 13.8674% 0.0023% -0.5478% 0.0030%

阶段份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.1718% 0.0012% 0.1225% 0.0000% 0.0493% 0.0012%
过去三个月 0.5593% 0.0048% 0.3701% 0.0001% 0.1892% 0.0047%
过去六个月 1.1349% 0.0045% 0.7086% 0.0002% 0.4263% 0.0043%
过去一年 1.9890% 0.0051% 1.3891% 0.0002% 0.5999% 0.0049%
自基金分级起至今 2.1911% 0.0048% 1.6184% 0.0002% 0.5727% 0.0046%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
毛从容本基金基金经理,投资副总监 2005-06-01 - 11 武汉大学经济学学士、华中理工大学经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长；2003年3月加入本公司。
张继荣本基金基金经理,投资副总监,景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF)基金经理 2009-08-07 - 11 东北大学工学学士、硕士，清华大学工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师，融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理，银华基金投资部首席策略分析师、基金经理等职务；2009年3月加入本公司。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 37,814,237.85 27,525,212.06
结算备付金 595,238.10 3,795,454.55
存出保证金 - -
交易性金融资产 69,905,589.94 100,191,839.35
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 69,905,589.94 100,191,839.35
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 93,700,215.55 245,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 562,439.30 2,776,902.18
应收股利 - -
应收申购款 258,293.32 10,181.54
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 202,836,014.06 379,299,589.68
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 30,000,000.00 14,973,111.10
应付赎回款 5,051.18 260,568.10
应付管理人报酬 31,543.24 81,265.59
应付托管费 9,558.56 24,625.93
应付销售服务费 15,433.52 25,484.90
应付交易费用 3,219.74 3,692.61
应交税费 59,200.00 291,458.63
应付利息 - -
应付利润 83,678.85 338,798.90
递延所得税负债 - -
其他负债 78,886.45 58,408.52
负债合计 30,286,571.54 16,057,414.28
所有者权益：
实收基金 172,549,442.52 363,242,175.40
未分配利润 - -
所有者权益合计 172,549,442.52 363,242,175.40
负债和所有者权益总计 202,836,014.06 379,299,589.68

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 2,605,480.63 2,378,984.61
1.利息收入 2,328,726.38 2,119,711.16
其中：存款利息收入 69,910.82 112,611.87
债券利息收入 1,345,732.57 1,169,729.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 913,082.99 837,369.40
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 276,754.25 259,273.45
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 276,754.25 259,273.45
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 615,953.35 1,137,680.38
1．管理人报酬 299,967.93 526,142.49
2．托管费 90,899.38 159,437.18
3．销售服务费 115,181.64 359,584.15
4．交易费用 - -
5．利息支出 16,145.30 5,362.25
其中：卖出回购金融资产支出 16,145.30 5,362.25
6．其他费用 93,759.10 87,154.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,989,527.28 1,241,304.23
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,989,527.28 1,241,304.23

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 363,242,175.40 - 363,242,175.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,989,527.28 1,989,527.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -190,692,732.88 - -190,692,732.88
其中：1.基金申购款 1,027,212,904.45 - 1,027,212,904.45
2.基金赎回款 -1,217,905,637.33 - -1,217,905,637.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,989,527.28 -1,989,527.28
五、期末所有者权益（基金净值） 172,549,442.52 - 172,549,442.52
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 863,343,825.38 - 863,343,825.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,241,304.23 1,241,304.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -670,313,961.39 - -670,313,961.39
其中：1.基金申购款 1,180,858,874.97 - 1,180,858,874.97
2.基金赎回款 -1,851,172,836.36 - -1,851,172,836.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,241,304.23 -1,241,304.23
五、期末所有者权益（基金净值） 193,029,863.99 - 193,029,863.99

关联方名称与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
长城证券 2,067,800,000.00 100.00% 2,600,000,000.00 100.00%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 299,967.93 526,142.49
其中：支付销售机构的客户维护费 55,284.00 95,138.08

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 90,899.38 159,437.18

获得销售服务费的各关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计
景顺长城基金管理有限公司 14,162.39 2,989.50 17,151.89
中国银行 16,577.87 367.75 16,945.62
长城证券 3,305.41 17.23 3,322.64
合计 34,045.67 3,374.48 37,420.15
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城货币A 景顺长城货币B 合计
景顺长城基金管理有限公司 132,290.26 1,411.13 133,701.39
中国银行 58,431.92 - 58,431.92
长城证券 17,661.08 415.72 18,076.80
合计 208,383.26 1,826.85 210,210.11

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - - - - 142,530,000.00 16,145.30
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 39,838,083.56 19,940,340.00 - - 101,850,000.00 5,362.25

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 37,814,237.85 48,897.47 10,964,767.97 83,266.98

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 69,905,589.94 34.46
其中：债券 69,905,589.94 34.46
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 93,700,215.55 46.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 38,409,475.95 18.94
4 其他各项资产 820,732.62 0.40
5 合计 202,836,014.06 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 0.72
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 82.36 17.39
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 28.92 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 5.80 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 117.08 17.39

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,899,496.74 23.12
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,006,093.20 17.39
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 69,905,589.94 40.51
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 1101029 11央行票据29 300,000 29,905,856.29 17.33
2 1081433 10中铁股CP03 100,000 10,010,962.17 5.80
3 1081265 10铁道CP05 100,000 9,999,018.46 5.79
4 1081273 10长电CP04 100,000 9,996,112.57 5.79
5 1101021 11央行票据21 100,000 9,993,640.45 5.79

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0810%
报告期内偏离度的最低值 -0.0462%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0383%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 562,439.30
4 应收申购款 258,293.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 820,732.62

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
景顺长城货币A 7,772 7,985.73 3,434,886.63 5.53% 58,630,194.30 94.47%
景顺长城货币B 3 36,828,120.53 110,484,361.59 100.00% 0.00 0.00%
合计 7,775 22,192.85 113,919,248.22 66.02% 58,630,194.30 33.98%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金景顺长城货币A 0.00 0.00%
景顺长城货币B 0.00 0.00%
合计 0.00 0%

项目景顺长城货币A 景顺长城货币B
基金合同生效日(2003年10月24日)基金份额总额 81,561,919.51 -
本报告期期初基金份额总额 90,072,053.37 273,170,122.03
本报告期基金总申购份额 495,437,035.74 531,775,868.71
减：本报告期基金总赎回份额 523,444,008.18 694,461,629.15
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 62,065,080.93 110,484,361.59

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司 2 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
长城证券有限责任公司 - - 2,067,800,000.00 100.00% - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
浙商证券有限责任公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]