上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月26日起至2011年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2011年1月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2011年6月30日，公司基金管理规模为162.36亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场两落两起，大中盘指数在市场下跌中具有相对优势，而中小盘指数凭借良好的弹性，在阶段性反弹行情中领先，但总体而言上半年市场风格偏向大中盘指数，其中上证红利指数-0.91%，上证中小盘指数-5.03%。估值分化在2010年演绎到极致之后，在2011年上半年得到了一定程度的纠正和回归。

2011年上半年市场整体处于弱势震荡之中，通胀水平逐月走高、经济增速呈逐季下滑态势，A股在经济下滑和通胀上行之间的夹缝中，难以获得趋势性的机会。而政策也随通胀亦步亦趋，存准金率达到历史最高水平，市场资金面几度出现紧张，引爆了银行理财产品的发行，A股财富效应的缺失难以吸引场外资金。在上半年估值水平趋势性下降过程中，受到资金阶段性缓解以及政策放松预期的影响，A股出现了场内存量资金引发的估值修复超跌反弹的短暂行情。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内（自基金折算至报告期末），本基金的累计跟踪偏离为0.02%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.022%，期间日跟踪误差为0.030%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为3.324元，还原后基金份额累计净值为0.908元，本报告期内基金份额净值下跌9.20%，本基金的业绩比较基准上涨4.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度末A股在政策预期放松的背景下开始了一轮反弹，但进入三季度谨慎情绪开始在A股市场蔓延，在猪肉价格的扰动下7月通胀将再达高点以及美债上限问题迟迟不能敲定的担忧下，本轮反弹很快止住了脚步。而投资者的担忧在8月逐渐成现实，7月CPI超越6月达到三年来的最高点6.5%，尽管美债上限问题最终在大限来临之前解决，但伴随而来的美国主权债务评级被下调，引发了市场的恐慌。毕竟通过大量超发货币、国家举债刺激经济的政策终有不能为继的那一天，海外股市在3年之后重新回到金融危机之前的水平，其基础是非常不牢固的，谁都知道海外经济“金玉其外败絮其中”的真实面目，谁都知道终有这么一天这样的游戏玩不下去，在“遮羞布”一旦被揭开的时候，大家都做鸟兽散状，没有人愿意再继续这样的游戏，全球股市的暴跌也再所难免。

下半年我国经济整体处于缓慢回落的态势，预计投资和消费增速较上半年将有所回落，但仍存不稳定性因素，美债和欧债危机如果进一步发酵，是否会引发全球经济再次陷入衰退，进而对我国的出口产生负面影响，是下半年投资者需要密切关注的问题。刚刚过去的8月份全球市场的危机，如果说A股还仅仅是受到了恐慌情绪传染的话，接下来A股还有可能经历全球经济衰退的疫情。美联储的“定期宽松”政策，为新一轮的通胀埋下了种子，新兴市场与通胀的斗争，就像汽车人与怪兽的战斗将没完没了，而欧洲的问题还存重大不确定性，真不知道如何收场？看来A股的事情还得靠咱自己才靠谱。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值3.324元，基金份额总额51,229,161.00份。

本基金基金合同生效日为2011年1月26日。

6.2 利润表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2011年1月26日至2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2011年1月26日至2011年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为348,427,447.00份基金份额，其中认购资金利息折合9,120.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2011年3月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.27331199，并于2011年3月14日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第55号文审核同意，本基金95,229,161.00份基金份额于2011年3月28日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2011年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金包含对外发行的基金份额总额和基金份额折算调整。基金份额折算调整的初始金额为于基金份额折算日根据基金份额折算公式折算后的基金份额与对外发行的基金份额之间的差额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动和基金份额折算变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人每季度定期对本基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。基金收益分配比例为收益评价日符合上述分红条件的基金超额收益的100%，自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

无。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.2.3 销售服务费

无。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：无。

6.4.9 利润分配情况

6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.10 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2011年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末2011年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值

7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(附后)

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

注：无。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了国泰君安证券股份有限公司的专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金名称	上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞上证中小盘ETF
基金主代码	510220
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2011年1月26日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	51,229,161.00份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2011-03-28

投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准	上证中小盘指数
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	021-38601777	010-66594855
	电子邮箱	cs4008880001@huatai-pb.com	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-888-0001	95566
传真		021-38601799	010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标	报告期( 2011年1月26日至2011年6月30日 )
本期已实现收益	1,475,474.09
本期利润	-16,775,947.05
加权平均基金份额本期利润	-0.2415
本期基金份额净值增长率	-9.20%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润	-0.3346
期末基金资产净值	170,296,205.33
期末基金份额净值	3.324

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	3.26%	1.30%	3.06%	1.31%	0.20%	-0.01%
过去三个月	-7.31%	1.26%	-7.37%	1.28%	0.06%	-0.02%
自基金合同生效日起至今	-9.20%	1.06%	4.15%	1.28%	-13.35%	-0.22%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张娅	本基金的基金经理 、指数投资部总监	2011年1月26日	-	7年	张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
柳军	本基金的基金经理、指数投资部副总监	2011年1月26日	-	10年	柳军，10年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。

资 产	本期末 2011年6月30日
资 产：
银行存款	2,162,408.47
结算备付金	15,396.42
存出保证金	-
交易性金融资产	165,597,885.29
其中：股票投资	165,597,885.29
基金投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	2,737,397.99
应收利息	415.98
应收股利	30,782.34
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	37,255.68
资产总计	170,581,542.17
负债和所有者权益	本期末 2011年6月30日
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	68,931.86
应付托管费	13,786.37
应付销售服务费	-
应付交易费用	24,149.49
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	178,469.12
负债合计	285,336.84
所有者权益：
实收基金	187,438,864.22
未分配利润	-17,142,658.89
所有者权益合计	170,296,205.33
负债和所有者权益总计	170,581,542.17

项 目	本期 2011年1月26日至2011年6月30日
一、收入	-15,494,777.42
1.利息收入	1,037,455.53
其中：存款利息收入	88,001.94
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	949,453.59
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,704,598.95
其中：股票投资收益	851,876.70
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	852,722.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,251,421.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	14,589.24
二、费用	1,281,169.63
1．管理人报酬	531,237.63
2．托管费	106,247.49
3．销售服务费	-
4．交易费用	414,176.70
5．利息支出	-
其中：卖出回购金融资产支出	-
6．其他费用	229,507.81
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	-16,775,947.05
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,775,947.05

项目	本期 2011年1月26日至2011年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、基金合同生效日(2011年1月26日)	348,427,447.00	-	348,427,447.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-16,775,947.05	-16,775,947.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-160,988,582.78	-366,711.84	-161,355,294.62
其中：1.基金申购款	106,106,111.38	974,952.65	107,081,064.03
2.基金赎回款	-267,094,694.16	-1,341,664.49	-268,436,358.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	187,438,864.22	-17,142,658.89	170,296,205.33

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人

项目	本期 2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	531,237.63
其中：支付销售机构的客户维护费	0.00

项目	本期 2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	106,247.49

关联方 名称	本期 2011年1月26日(基金合同生效日)至2011年6月30日
	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	2,162,408.47	69,454.58

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600216	浙江医药	2011-06-27	重大事项停牌	31.39	2011-07-04	32.60	15,900.00	545,178.94	499,101.00	-
600170	上海建工	2011-06-29	重大事项停牌	15.59	2011-07-04	16.25	24,400.00	411,549.78	380,396.00	-
600098	广州控股	2011-06-20	重大事项停牌	6.79	2011-07-08	7.47	36,300.00	276,948.85	246,477.00	-
600369	西南证券	2011-03-01	重大事项停牌	11.87	2011-08-16	12.49	20,700.00	235,923.00	245,709.00	-
600021	上海电力	2011-05-31	重大事项停牌	5.76	2011-07-28	6.34	37,820.00	169,625.54	217,843.20	-
600363	联创光电	2011-06-30	重大事项停牌	11.70	2011-07-08	12.1	18,300.00	226,057.46	214,110.00	-
600133	东湖高新	2011-05-03	重大事项停牌	8.79	未知	未知	18,300.00	191,596.01	160,857.00	-
600328	兰太实业	2011-06-22	重大事项停牌	11.30	2011-07-06	12.43	14,100.00	199,470.25	159,330.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	165,597,885.29	97.08
	其中：股票	165,597,885.29	97.08
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,177,804.89	1.28
6	其他各项资产	2,805,851.99	1.64
7	合计	170,581,542.17	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	2,321,721.50	1.36
B	采掘业	8,264,155.40	4.85
C	制造业	85,179,045.09	50.02
C0	食品、饮料	9,443,302.78	5.55
C1	纺织、服装、皮毛	3,945,250.00	2.32
C2	木材、家具	475,593.00	0.28
C3	造纸、印刷	1,577,355.00	0.93
C4	石油、化学、塑胶、塑料	9,790,263.48	5.75
C5	电子	4,994,421.94	2.93
C6	金属、非金属	13,939,546.32	8.19
C7	机械、设备、仪表	25,426,289.09	14.93
C8	医药、生物制品	13,785,764.66	8.10
C99	其他制造业	1,801,258.82	1.06
D	电力、煤气及水的生产和供应业	8,398,925.71	4.93
E	建筑业	6,577,259.35	3.86
F	交通运输、仓储业	11,308,912.90	6.64
G	信息技术业	8,298,214.70	4.87
H	批发和零售贸易	10,086,270.25	5.92
I	金融、保险业	4,185,907.03	2.46
J	房地产业	7,116,480.00	4.18
K	社会服务业	3,557,939.04	2.09
L	传播与文化产业	1,679,733.48	0.99
M	综合类	8,623,320.84	5.06
	合计	165,597,885.29	97.24

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600585	海螺水泥	5,322,098.64	3.13
2	601989	中国重工	4,418,159.31	2.59
3	600739	辽宁成大	3,511,779.67	2.06
4	601766	中国南车	3,483,618.00	2.05
5	600256	广汇股份	3,299,237.14	1.94
6	600887	伊利股份	3,276,891.18	1.92
7	600068	葛洲坝	3,108,412.17	1.83
8	600100	同方股份	3,092,722.08	1.82
9	601299	中国北车	2,983,046.57	1.75
10	600795	国电电力	2,973,664.00	1.75
11	600518	康美药业	2,680,719.96	1.57
12	600690	青岛海尔	2,656,667.21	1.56
13	600415	小商品城	2,599,060.50	1.53
14	600875	东方电气	2,558,354.72	1.50
15	600406	国电南瑞	2,488,541.31	1.46
16	601009	南京银行	2,404,154.10	1.41
17	601186	中国铁建	2,375,133.80	1.39
18	600309	烟台万华	2,371,599.50	1.39
19	600188	兖州煤业	2,076,334.96	1.22
20	601666	平煤股份	2,072,948.00	1.22

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	600585	海螺水泥	2,412,774.29	1.42
2	601989	中国重工	1,625,578.25	0.95
3	601766	中国南车	1,231,904.00	0.72
4	600188	兖州煤业	907,353.45	0.53
5	600100	同方股份	790,255.40	0.46
6	600642	申能股份	748,826.40	0.44
7	600308	华泰股份	621,060.00	0.36
8	600018	上港集团	617,517.00	0.36
9	600635	大众公用	516,793.20	0.30
10	600132	重庆啤酒	407,221.00	0.24
11	600832	东方明珠	384,515.40	0.23
12	600675	中华企业	330,174.00	0.19
13	600320	振华重工	322,368.00	0.19
14	600010	包钢股份	320,268.60	0.19
15	600747	大连控股	310,590.00	0.18
16	600037	歌华有线	307,441.00	0.18
17	600895	张江高科	270,711.60	0.16
18	600881	亚泰集团	246,090.00	0.14
19	600481	双良节能	238,001.40	0.14
20	600816	安信信托	236,269.93	0.14

买入股票成本（成交）总额	352,581,196.74
卖出股票收入（成交）总额	23,031,782.71

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	2,737,397.99
3	应收股利	30,782.34
4	应收利息	415.98
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	37,255.68
8	其他	-
9	合计	2,805,851.99

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
1,707	30,011.22	32,835,586.00	64.10%	18,393,575.00	35.90%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	24,080,100.00	47.00%
2	太平人寿保险有限公司	5,466,622.00	10.67%
3	吕海霞	1,366,451.00	2.67%
4	国元农业保险股份有限公司－自有资金	1,356,560.00	2.65%
5	国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划	1,090,000.00	2.13%
6	中国银河证券股份有限公司	789,362.00	1.54%
7	赵全仁	546,624.00	1.07%
8	李晓东	409,968.00	0.80%
9	李爱松	289,315.00	0.56%
10	张淄良	273,312.00	0.53%

基金合同生效日（2011年1月26日）基金份额总额	348,427,447.00
本报告期基金总申购份额	29,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额	73,000,000.00
本报告期基金份额折算变动份额	-253,198,286.00
本报告期期末基金份额总额	51,229,161.00

报告期内未召开基金份额持有人大会。

本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	2	375,534,318.73	100.00%	319,206.29	100.00%	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国泰君安	-	-	1,762,700,000.00	100.00%	-	-

  2011年6月30日

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2011年8月24日

  期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600795	国电电力	542,440	1,605,622.40	0.94
2	600887	伊利股份	92,932	1,547,317.80	0.91
3	600256	广汇股份	64,565	1,535,355.70	0.90
4	600739	辽宁成大	53,300	1,481,740.00	0.87
5	600068	葛洲坝	122,900	1,473,571.00	0.87
6	600406	国电南瑞	39,600	1,437,480.00	0.84
7	600690	青岛海尔	47,260	1,320,917.00	0.78
8	601299	中国北车	195,000	1,306,500.00	0.77
9	600010	包钢股份	150,840	1,259,514.00	0.74
10	600518	康美药业	90,300	1,188,348.00	0.70
11	600309	烟台万华	63,453	1,187,205.63	0.70
12	601009	南京银行	122,060	1,094,878.20	0.64
13	601186	中国铁建	180,700	1,093,235.00	0.64
14	600132	重庆啤酒	17,600	1,010,240.00	0.59
15	600875	东方电气	39,000	994,500.00	0.58
16	600011	华能国际	186,200	983,136.00	0.58
17	600415	小商品城	79,800	980,742.00	0.58
18	600276	恒瑞医药	32,550	975,523.50	0.57
19	600029	南方航空	123,800	970,592.00	0.57
20	601666	平煤股份	69,190	969,351.90	0.57
21	600252	中恒集团	50,800	945,388.00	0.56
22	600881	亚泰集团	111,300	927,129.00	0.54
23	600150	中国船舶	11,700	865,683.00	0.51
24	600058	五矿发展	25,200	863,856.00	0.51
25	600660	福耀玻璃	82,400	853,664.00	0.50
26	600497	驰宏锌锗	38,460	848,043.00	0.50
27	600100	同方股份	80,800	845,168.00	0.50
28	600642	申能股份	166,620	844,763.40	0.50
29	600123	兰花科创	20,100	839,778.00	0.49
30	600585	海螺水泥	29,361	815,061.36	0.48
31	600143	金发科技	49,100	808,186.00	0.47
32	601727	上海电气	115,646	800,270.32	0.47
33	601607	上海医药	46,700	784,560.00	0.46
34	600160	巨化股份	24,110	782,610.60	0.46
35	600999	招商证券	42,200	775,636.00	0.46
36	600177	雅戈尔	78,400	773,808.00	0.45
37	601117	中国化学	86,900	769,934.00	0.45
38	601618	中国中冶	195,100	768,694.00	0.45
39	601788	光大证券	54,600	750,750.00	0.44
40	601106	中国一重	153,600	744,960.00	0.44
41	600655	豫园商城	67,640	735,923.20	0.43
42	600583	海油工程	114,100	732,522.00	0.43
43	600009	上海机场	56,800	727,040.00	0.43
44	600832	东方明珠	93,520	724,780.00	0.43
45	600550	天威保变	39,988	720,183.88	0.42
46	600115	东方航空	137,100	712,920.00	0.42
47	600153	建发股份	78,700	700,430.00	0.41
48	600271	航天信息	27,000	697,680.00	0.41
49	600694	大商股份	18,200	695,786.00	0.41
50	600600	青岛啤酒	20,180	688,945.20	0.40
51	600664	哈药股份	43,700	686,090.00	0.40
52	600320	振华重工	102,640	682,556.00	0.40
53	601333	广深铁路	165,900	681,849.00	0.40
54	600741	华域汽车	60,708	675,680.04	0.40
55	600005	武钢股份	161,700	671,055.00	0.39
56	601001	大同煤业	39,300	668,100.00	0.39
57	600549	厦门钨业	16,000	662,880.00	0.39
58	600259	广晟有色	9,000	656,280.00	0.39
59	600809	山西汾酒	9,200	644,460.00	0.38
60	600166	福田汽车	74,200	644,056.00	0.38
61	600395	盘江股份	19,400	643,886.00	0.38
62	600079	人福医药	28,991	639,541.46	0.38
63	600535	天士力	15,200	625,176.00	0.37
64	601808	中海油服	34,700	619,742.00	0.36
65	600970	中材国际	22,235	607,682.55	0.36
66	600196	复星医药	55,300	601,664.00	0.35
67	600859	王府井	14,700	587,559.00	0.35
68	600598	北大荒	41,800	585,200.00	0.34
69	601101	昊华能源	9,200	580,612.00	0.34
70	600997	开滦股份	36,300	579,348.00	0.34
71	600169	太原重工	56,900	577,535.00	0.34
72	600631	百联股份	38,700	575,856.00	0.34
73	600352	浙江龙盛	59,600	570,968.00	0.34
74	600376	首开股份	43,190	570,539.90	0.34
75	600267	海正药业	15,200	567,568.00	0.33
76	600316	洪都航空	17,600	567,248.00	0.33
77	600125	铁龙物流	53,570	564,627.80	0.33
78	601989	中国重工	40,375	556,771.25	0.33
79	600208	新湖中宝	89,300	556,339.00	0.33
80	600812	华北制药	48,200	555,264.00	0.33

81	600703	三安光电	33,840	554,976.00	0.33
82	600649	城投控股	67,500	548,100.00	0.32
83	600811	东方集团	78,300	538,704.00	0.32
84	600085	同仁堂	15,100	538,466.00	0.32
85	600219	南山铝业	57,100	537,311.00	0.32
86	600311	荣华实业	39,040	526,649.60	0.31
87	600582	天地科技	23,700	524,718.00	0.31
88	600066	宇通客车	22,300	516,022.00	0.30
89	601866	中海集运	139,700	508,508.00	0.30
90	600636	三爱富	14,200	504,526.00	0.30
91	600418	江淮汽车	45,400	504,394.00	0.30
92	600216	浙江医药	15,900	499,101.00	0.29
93	600805	悦达投资	33,230	498,450.00	0.29
94	600062	双鹤药业	20,100	498,279.00	0.29
95	600643	爱建股份	47,400	497,700.00	0.29
96	600516	方大炭素	37,667	494,567.71	0.29
97	600588	用友软件	23,900	493,774.00	0.29
98	600839	四川长虹	146,376	488,895.84	0.29
99	600808	马钢股份	140,080	487,478.40	0.29
100	600770	综艺股份	25,700	486,244.00	0.29
101	600221	海南航空	68,100	486,234.00	0.29
102	600018	上港集团	124,540	485,706.00	0.29
103	600331	宏达股份	36,400	484,484.00	0.28
104	600108	亚盛集团	77,200	468,604.00	0.28
105	601179	中国西电	76,800	468,480.00	0.28
106	600458	时代新材	24,235	466,281.40	0.27
107	601158	重庆水务	56,400	465,864.00	0.27
108	600118	中国卫星	20,700	463,887.00	0.27
109	600879	航天电子	38,000	462,080.00	0.27
110	600601	方正科技	128,960	461,676.80	0.27
111	600635	大众公用	77,360	456,424.00	0.27
112	600499	科达机电	28,400	454,684.00	0.27
113	600779	水井坊	20,109	450,843.78	0.26
114	600595	中孚实业	44,400	445,776.00	0.26
115	600072	中船股份	16,800	436,800.00	0.26
116	600239	云南城投	33,880	435,696.80	0.26
117	600546	山煤国际	13,800	430,422.00	0.25
118	600325	华发股份	38,300	429,726.00	0.25
119	600895	张江高科	45,440	428,953.60	0.25
120	600432	吉恩镍业	19,000	423,320.00	0.25
121	600500	中化国际	42,300	422,577.00	0.25
122	600720	祁连山	23,100	421,344.00	0.25
123	600176	中国玻纤	13,800	417,036.00	0.24
124	600508	上海能源	17,100	416,727.00	0.24
125	600584	长电科技	50,100	413,826.00	0.24
126	601766	中国南车	57,650	410,468.00	0.24
127	600586	金晶科技	49,600	408,704.00	0.24
128	600456	宝钛股份	14,100	406,926.00	0.24
129	600717	天津港	49,100	401,638.00	0.24
130	600210	紫江企业	66,600	399,600.00	0.23
131	601918	国投新集	32,700	397,632.00	0.23
132	600675	中华企业	58,100	395,080.00	0.23
133	600266	北京城建	25,900	389,795.00	0.23
134	600199	金种子酒	23,000	385,020.00	0.23
135	600312	平高电气	37,900	384,685.00	0.23
136	600037	歌华有线	37,400	381,106.00	0.22
137	600570	恒生电子	25,680	381,091.20	0.22
138	600783	鲁信创投	15,000	380,400.00	0.22
139	600170	上海建工	24,400	380,396.00	0.22
140	600572	康恩贝	26,800	378,952.00	0.22
141	600729	重庆百货	8,700	376,014.00	0.22
142	600439	瑞贝卡	33,800	373,828.00	0.22
143	600528	中铁二局	42,900	372,801.00	0.22
144	600971	恒源煤电	9,200	371,312.00	0.22
145	600804	鹏博士	46,600	367,674.00	0.22
146	600330	天通股份	29,200	365,876.00	0.21
147	601888	中国国旅	15,300	361,539.00	0.21
148	600880	博瑞传播	25,700	360,828.00	0.21
149	600409	三友化工	31,100	360,760.00	0.21
150	600008	首创股份	63,700	360,542.00	0.21
151	600096	云天化	18,000	358,020.00	0.21
152	600651	飞乐音响	36,200	358,018.00	0.21
153	600251	冠农股份	10,700	354,812.00	0.21
154	600425	青松建化	17,000	353,940.00	0.21
155	600428	中远航运	49,000	353,780.00	0.21
156	600747	大连控股	43,700	353,533.00	0.21
157	600220	江苏阳光	69,900	352,296.00	0.21
158	600653	申华控股	103,200	351,912.00	0.21
159	600797	浙大网新	47,700	351,072.00	0.21
160	600110	中科英华	54,000	346,680.00	0.20

161	600765	中航重机	23,000	345,000.00	0.20
162	600851	海欣股份	34,700	343,877.00	0.20
163	600481	双良节能	23,720	342,991.20	0.20
164	600581	八一钢铁	23,400	342,810.00	0.20
165	600060	海信电器	25,400	340,868.00	0.20
166	600537	海通集团	9,300	340,566.00	0.20
167	600755	厦门国贸	42,140	339,227.00	0.20
168	600815	厦工股份	23,000	339,020.00	0.20
169	600963	岳阳林纸	39,600	338,976.00	0.20
170	600416	湘电股份	27,900	337,869.00	0.20
171	601588	北辰实业	92,160	337,305.60	0.20
172	600888	新疆众和	13,800	334,650.00	0.20
173	600663	陆家嘴	23,900	334,122.00	0.20
174	600893	航空动力	19,200	331,968.00	0.19
175	600366	宁波韵升	21,180	331,678.80	0.19
176	601002	晋亿实业	17,800	329,122.00	0.19
177	600269	赣粤高速	69,700	328,287.00	0.19
178	600326	西藏天路	22,700	327,788.00	0.19
179	601018	宁波港	102,400	327,680.00	0.19
180	600522	中天科技	13,800	326,232.00	0.19
181	600017	日照港	78,400	326,144.00	0.19
182	600069	银鸽投资	33,900	326,118.00	0.19
183	600704	物产中大	18,400	325,312.00	0.19
184	600112	长征电气	14,900	323,926.00	0.19
185	600138	中青旅	24,400	322,080.00	0.19
186	600449	赛马实业	9,210	321,521.10	0.19
187	600773	西藏城投	13,500	318,600.00	0.19
188	600820	隧道股份	29,800	317,966.00	0.19
189	600844	丹化科技	18,100	316,026.00	0.19
190	600674	川投能源	21,999	315,465.66	0.19
191	600866	星湖科技	30,500	314,760.00	0.18
192	600872	中炬高新	46,800	314,496.00	0.18
193	600426	华鲁恒升	18,600	314,340.00	0.18
194	600026	中海发展	37,200	313,968.00	0.18
195	600141	兴发集团	15,000	312,900.00	0.18
196	600637	广电信息	25,000	311,250.00	0.18
197	600884	杉杉股份	17,000	310,590.00	0.18
198	600183	生益科技	33,800	310,284.00	0.18
199	601872	招商轮船	80,600	308,698.00	0.18
200	600188	兖州煤业	8,675	306,227.50	0.18
201	600863	内蒙华电	34,500	305,670.00	0.18
202	600298	安琪酵母	9,200	305,440.00	0.18
203	601377	兴业证券	17,500	301,525.00	0.18
204	600823	世茂股份	20,600	301,378.00	0.18
205	600654	飞乐股份	44,300	299,911.00	0.18
206	600408	安泰集团	41,000	299,300.00	0.18
207	600236	桂冠电力	54,000	298,620.00	0.18
208	600737	中粮屯河	29,100	298,275.00	0.18
209	600685	广船国际	9,900	297,396.00	0.17
210	600303	曙光股份	34,700	296,685.00	0.17
211	600596	新安股份	27,800	292,456.00	0.17
212	600064	南京高科	21,000	290,850.00	0.17
213	600238	海南椰岛	27,700	290,850.00	0.17
214	600351	亚宝药业	37,400	290,598.00	0.17
215	600478	科力远	13,800	290,076.00	0.17
216	600742	一汽富维	9,900	289,872.00	0.17
217	600339	天利高新	23,810	289,529.60	0.17
218	600545	新疆城建	31,460	288,802.80	0.17
219	600482	风帆股份	18,900	287,658.00	0.17
220	600087	长航油运	98,440	286,460.40	0.17
221	600702	沱牌曲酒	13,800	285,108.00	0.17
222	600380	健康元	30,600	281,826.00	0.17
223	600067	冠城大通	30,200	280,860.00	0.16
224	600835	上海机电	23,600	279,188.00	0.16
225	600227	赤天化	44,100	278,712.00	0.16
226	600295	鄂尔多斯	14,300	275,847.00	0.16
227	600322	天房发展	51,900	275,589.00	0.16
228	600410	华胜天成	18,400	275,264.00	0.16
229	600467	好当家	23,100	274,890.00	0.16
230	600284	浦东建设	16,700	273,379.00	0.16
231	600388	龙净环保	10,000	273,300.00	0.16
232	600195	中牧股份	12,000	273,000.00	0.16
233	600435	中兵光电	21,900	272,436.00	0.16
234	600750	江中药业	11,100	271,728.00	0.16
235	600086	东方金钰	13,600	268,192.00	0.16
236	600117	西宁特钢	26,100	268,047.00	0.16
237	600521	华海药业	18,880	267,718.40	0.16
238	600867	通化东宝	31,935	267,615.30	0.16
239	600498	烽火通信	10,300	267,594.00	0.16
240	600978	宜华木业	47,500	266,475.00	0.16

241	600038	哈飞股份	9,900	265,023.00	0.16
242	600517	置信电气	21,900	264,333.00	0.16
243	600511	国药股份	17,400	264,132.00	0.16
244	600109	国金证券	18,060	262,773.00	0.15
245	600638	新黄浦	26,360	262,282.00	0.15
246	600761	安徽合力	17,688	261,959.28	0.15
247	600198	大唐电信	18,400	261,464.00	0.15
248	600961	株冶集团	15,500	261,330.00	0.15
249	600033	福建高速	80,600	261,144.00	0.15
250	600308	华泰股份	26,000	260,780.00	0.15
251	600151	航天机电	22,600	260,578.00	0.15
252	600307	酒钢宏兴	47,300	259,204.00	0.15
253	600496	精工钢构	20,500	258,095.00	0.15
254	600139	西部资源	10,700	258,084.00	0.15
255	600531	豫光金铅	10,400	257,816.00	0.15
256	600557	康缘药业	18,400	257,784.00	0.15
257	600787	中储股份	24,600	256,824.00	0.15
258	600161	天坛生物	15,100	255,945.00	0.15
259	600652	爱使股份	33,161	255,339.70	0.15
260	600107	美尔雅	17,100	255,132.00	0.15
261	600886	国投电力	35,180	255,055.00	0.15
262	600858	银座股份	12,400	253,456.00	0.15
263	600611	大众交通	36,739	252,029.54	0.15
264	600261	阳光照明	13,450	251,918.50	0.15
265	600468	百利电气	9,200	250,332.00	0.15
266	600158	中体产业	39,625	249,637.50	0.15
267	600300	维维股份	48,400	249,260.00	0.15
268	600200	江苏吴中	20,100	248,637.00	0.15
269	600628	新世界	25,000	247,750.00	0.15
270	600509	天富热电	23,013	247,389.75	0.15
271	600580	卧龙电气	30,082	247,274.04	0.15
272	600718	东软集团	21,700	246,946.00	0.15
273	600831	广电网络	23,100	246,708.00	0.14
274	600098	广州控股	36,300	246,477.00	0.14
275	600369	西南证券	20,700	245,709.00	0.14
276	600387	海越股份	18,400	243,984.00	0.14
277	600289	亿阳信通	27,000	241,380.00	0.14
278	600059	古越龙山	23,000	241,040.00	0.14
279	601991	大唐发电	42,880	239,270.40	0.14
280	600487	亨通光电	8,900	238,965.00	0.14
281	600022	济南钢铁	49,900	238,023.00	0.14
282	600575	芜湖港	25,900	237,762.00	0.14
283	600268	国电南自	18,500	236,800.00	0.14
284	600078	澄星股份	23,000	235,290.00	0.14
285	600673	东阳光铝	14,600	233,746.00	0.14
286	600790	轻纺城	29,000	232,870.00	0.14
287	600589	广东榕泰	24,700	232,427.00	0.14
288	600090	啤酒花	18,200	230,594.00	0.14
289	600157	永泰能源	13,908	229,899.24	0.13
290	600056	中国医药	8,900	229,264.00	0.13
291	600877	中国嘉陵	28,200	228,984.00	0.13
292	601369	陕鼓动力	20,850	228,724.50	0.13
293	600171	上海贝岭	31,700	226,655.00	0.13
294	600677	航天通信	19,100	225,380.00	0.13
295	600354	敦煌种业	9,200	224,664.00	0.13
296	600491	龙元建设	34,300	224,322.00	0.13
297	600662	强生控股	33,400	223,112.00	0.13
298	600618	氯碱化工	13,800	221,214.00	0.13
299	600004	白云机场	28,000	220,920.00	0.13
300	600290	华仪电气	15,300	220,626.00	0.13
301	601877	正泰电器	12,700	220,091.00	0.13
302	600021	上海电力	37,820	217,843.20	0.13
303	600332	广州药业	13,800	217,074.00	0.13
304	600707	彩虹股份	17,400	216,456.00	0.13
305	600710	常林股份	20,000	216,400.00	0.13
306	600612	老凤祥	6,300	215,901.00	0.13
307	600255	鑫科材料	20,900	215,061.00	0.13
308	600641	万业企业	23,600	214,760.00	0.13
309	601268	二重重装	19,800	214,632.00	0.13
310	600231	凌钢股份	23,500	214,320.00	0.13
311	600363	联创光电	18,300	214,110.00	0.13
312	601107	四川成渝	38,040	213,784.80	0.13
313	600175	美都控股	51,360	213,144.00	0.13
314	601718	际华集团	46,200	212,520.00	0.12
315	600525	长园集团	25,400	211,582.00	0.12
316	600723	西单商场	16,791	210,727.05	0.12
317	600780	通宝能源	30,800	209,440.00	0.12
318	600569	安阳钢铁	56,600	209,420.00	0.12
319	600337	美克股份	18,200	209,118.00	0.12
320	600027	华电国际	62,820	208,562.40	0.12