华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2011年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低值。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2010年6月22日至2011年6月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2011年6月30日，公司基金管理规模为162.36亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，市场在经济增速下滑和通胀预期持续的共同作用下下挫，上证指数跌幅达到10%以上，个股特别是中小盘股票的调整幅度更大。近期由于央行通过暂停央票发行的方式适当放松流动性，加上温家宝通胀可控的表态以及人寿申购基金的影响，6月下旬市场强劲反弹。综合来看，当前的市场环境仍处于较为艰难的状况，在通胀趋势性回落以前难以有持续上涨的机会，而政策的放松乐观估计要到4季度才有可能。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.972元，本报告期份额净值增长率为-6.16%，同期业绩比较基准增长率为-1.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

6月下旬的反弹具有典型的熊市反弹特征：前期持续下跌，短期涨幅大。然而，市场的主要矛盾并未因反弹而产生根本性变化：适度从紧的货币政策基调未改，房地产调控继续保持高压状态，经济回落和通胀下行在未来1-2个季度将持续展开。地方融资平台为保障性住房发行企业债将直接增加实体经济对流动性的需求，也同时增加其商业性贷款的偿付风险。在全流通的背景下，当前市场的估值还没有低到足以吸引实业资本大举买入的地步，在货币紧缩的流动性环境下股市仍然缺乏上涨的动力。历史经验已经表明，大幅反弹从来都不是市场见底的信号。

从市场的内在结构看，部分行业龙头企业的估值已接近长期合理水平，而很多中小盘公司的估值仍然有下降风险。从长期看，中小盘股票可以无限量供给，除了一小部分的确具备持续高成长特征的公司可以享有高溢价外，大多数的中小股票可能将处于相对大盘折价的状态；随着市场广度和深度的提高和衍生产品的推广，一些行业龙头性公司的估值应该还有提升的空间。

综合以上因素判断，未来一段时间行业权重股的下跌空间有限，而中小盘股票的风险可能还有待继续释放，市场整体可能处于持续小幅下跌的状态。在政策和货币这两大根本性因素发生重大变化之前，市场的交易可能都是零和游戏，当前的环境适合交易型投资者生存（涨了就卖，跌多了再买），难以有趋势性机会。量化基金将按照既定的选股策略，从业绩成长性、估值和市场认同度三个方面继续寻找以合理价格成长的目标企业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，基金于2011年1月对2010年度可分配利润实施了分红，每10份基金份额派发现金红利0.2元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年06月30日，基金份额净值0.972元，基金份额总额155,881,856.12份。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2010年6月22日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第158号验资报告验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额，其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中，现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2011年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年6月22日(基金合同生效日)至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2010年6月22日(基金合同生效日)至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司在上年度认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费1,000.00元。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.12 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2011年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了长城证券有限责任公司的专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2011年8月24日

基金简称华泰柏瑞量化先行股票
基金主代码 460009
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月22日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,881,856.12份
基金合同存续期不定期

投资目标以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。
业绩比较基准沪深300指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 -14,107,081.13
本期利润 -11,383,950.91
加权平均基金份额本期利润 -0.0689
本期基金份额净值增长率 -6.16%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0282
期末基金资产净值 151,482,300.24
期末基金份额净值 0.972

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.67% 0.97% 1.19% 0.95% 0.48% 0.02%
过去三个月 -5.36% 0.96% -4.27% 0.88% -1.09% 0.08%
过去六个月 -6.16% 1.15% -1.67% 0.99% -4.49% 0.16%
过去一年 -0.90% 1.23% 15.72% 1.12% -16.62% 0.11%
自基金合同生效日起至今 -0.90% 1.22% 8.48% 1.14% -9.38% 0.08%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
汪晖本基金的基金经理兼华泰柏瑞盛世基金经理兼华泰柏瑞价值基金经理、投资总监 2010年6月22日 - 17年汪晖先生，硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监，2009年11月18日起兼任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理，2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监，2010年6月22日起兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。
卞亚军先后担任本基金的基金经理助理、基金经理，兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理 2010年10月8日 - 7年卞亚军，金融学硕士，毕业于中国社会科学院研究生院。2004年7月-2006年7月就职于红塔证券资产管理部，任行业研究员、投资经理助理。2006年7月加入本公司，历任宏观及债券研究员、行业研究员、高级研究员，2009年11月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理助理。2010年6月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金的基金经理助理，2010年10月起担任华泰柏瑞量化先行股票基金基金经理。2011年1月起兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理。
秦岭松本基金的基金经理，兼任华泰柏瑞积极成长基金的基金经理 2011年1月21日 - 9年秦岭松先生，注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA（金融投资专业）。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司，历任研究部高级研究员、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理，2007年5月起任华泰柏瑞积极成长混合型基金基金经理，2011年1月起兼任华泰柏瑞量化先行股票型基金基金经理。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 27,875,907.41 18,353,199.16
结算备付金 857,632.23 959,045.20
存出保证金 126,602.38 250,366.80
交易性金融资产 123,342,213.09 182,118,740.61
其中：股票投资 123,342,213.09 182,118,740.61
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7,006.09 4,057.45
应收股利 - -
应收申购款 11,165.99 236,030.97
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 152,220,527.19 201,921,440.19
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 116,208.26 2,288,450.29
应付管理人报酬 183,544.69 274,946.13
应付托管费 30,590.75 45,824.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 169,054.33 571,688.78
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 238,828.92 261,624.82
负债合计 738,226.95 3,442,534.38
所有者权益：
实收基金 155,881,856.12 187,961,193.31
未分配利润 -4,399,555.88 10,517,712.50
所有者权益合计 151,482,300.24 198,478,905.81
负债和所有者权益总计 152,220,527.19 201,921,440.19

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年6月30日
一、收入 -8,932,143.68 453,202.91
1.利息收入 110,718.26 453,202.91
其中：存款利息收入 110,718.26 84,447.67
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 368,755.24
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -11,815,709.14 -
其中：股票投资收益 -12,388,474.92 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 572,765.78 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,723,130.22 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 49,716.98 -
减：二、费用 2,451,807.23 292,734.11
1．管理人报酬 1,243,724.35 240,922.41
2．托管费 207,287.38 40,153.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 810,897.59 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 189,897.91 11,657.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,383,950.91 160,468.80
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,383,950.91 160,468.80

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 187,961,193.31 10,517,712.50 198,478,905.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -11,383,950.91 -11,383,950.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-32,079,337.19 186,852.56 -31,892,484.63
其中：1.基金申购款 7,933,914.52 174,133.63 8,108,048.15
2.基金赎回款 -40,013,251.71 12,718.93 -40,000,532.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,720,170.03 -3,720,170.03
五、期末所有者权益（基金净值） 155,881,856.12 -4,399,555.88 151,482,300.24
项目上年度可比期间
2010年6月22日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 732,677,425.51 - 732,677,425.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 160,468.80 160,468.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 732,677,425.51 160,468.80 732,837,894.31

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,243,724.35 240,922.41
其中：支付销售机构的客户维护费 250,628.50 38,483.68

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 207,287.38 40,153.73

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年6月30日
基金合同生效日（ 2010年6月22日）持有的基金份额 - 10,000,600.00
期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.42% 1.36%

关联方名称本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券股份有限公司 3,000,000.00 1.92% 3,000,000.00 1.60%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月22日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司 27,875,907.41 108,247.85 41,390,121.72 40,487.02

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000793 华闻传媒 2011年2月28日重大事项 5.66 2011年7月11日 6.23 410,709 2,320,419.68 2,324,612.94 -
000759 中百集团 2011年4月14日重大资产重组 12.32 - - 158,593 1,994,545.99 1,953,865.76 -
002276 万马电缆 2011年6月9日重大事项 13.53 2011年7月1日 13.08 72,904 1,035,008.26 986,391.12 -
600021 上海电力 2011年6月30日重大事项 5.76 2011年7月28日 6.34 61,600 359,992.72 354,816.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 123,342,213.09 81.03
其中：股票 123,342,213.09 81.03
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 28,733,539.64 18.88
6 其他各项资产 144,774.46 0.10
7 合计 152,220,527.19 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,427,946.71 3.58
B 采掘业 - -
C 制造业 64,223,492.99 42.40
C0 食品、饮料 10,656,045.69 7.03
C1 纺织、服装、皮毛 1,847,096.91 1.22
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,205,460.68 7.40
C5 电子 725,431.52 0.48
C6 金属、非金属 10,720,299.42 7.08
C7 机械、设备、仪表 16,111,639.67 10.64
C8 医药、生物制品 11,951,648.66 7.89
C99 其他制造业 1,005,870.44 0.66
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,073,097.06 2.03
E 建筑业 4,803,935.81 3.17
F 交通运输、仓储业 2,409,169.28 1.59
G 信息技术业 2,373,752.52 1.57
H 批发和零售贸易 7,005,530.95 4.62
I 金融、保险业 20,798,827.02 13.73
J 房地产业 5,627,605.90 3.72
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 6,705,224.70 4.43
M 综合类 893,630.15 0.59
合计 123,342,213.09 81.42

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 1,164,249 6,449,939.46 4.26
2 600016 民生银行 1,100,654 6,306,747.42 4.16
3 600386 北巴传媒 496,668 4,380,611.76 2.89
4 601318 中国平安 83,603 4,035,516.81 2.66
5 601601 中国太保 178,947 4,006,623.33 2.64
6 600740 山西焦化 222,357 3,633,313.38 2.40
7 600540 新赛股份 320,214 3,026,022.30 2.00
8 600408 安泰集团 368,618 2,690,911.40 1.78
9 600195 中牧股份 112,708 2,564,107.00 1.69
10 600029 南方航空 307,292 2,409,169.28 1.59

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 6,942,613.55 3.50
2 600016 民生银行 6,761,431.68 3.41
3 002007 华兰生物 5,517,607.55 2.78
4 600386 北巴传媒 4,642,482.18 2.34
5 601318 中国平安 4,393,096.00 2.21
6 000937 冀中能源 4,287,374.43 2.16
7 601601 中国太保 4,197,942.04 2.12
8 600600 青岛啤酒 4,191,021.43 2.11
9 600869 三普药业 3,910,448.76 1.97
10 002212 南洋股份 3,693,244.30 1.86
11 002086 东方海洋 3,601,602.68 1.81
12 601866 中海集运 3,550,158.00 1.79
13 002202 金风科技 3,506,365.95 1.77
14 600540 新赛股份 3,357,694.28 1.69
15 002234 民和股份 3,167,720.57 1.60
16 600875 东方电气 3,038,529.16 1.53
17 600195 中牧股份 2,942,928.00 1.48
18 600740 山西焦化 2,905,675.00 1.46
19 600408 安泰集团 2,825,240.09 1.42
20 000858 五粮液 2,816,374.85 1.42

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 9,049,542.07 4.56
2 000937 冀中能源 8,929,631.75 4.50
3 000963 华东医药 7,183,177.57 3.62
4 601601 中国太保 7,031,096.87 3.54
5 601699 潞安环能 4,799,290.75 2.42
6 000425 徐工机械 4,404,983.12 2.22
7 002007 华兰生物 4,332,582.71 2.18
8 600600 青岛啤酒 4,317,797.20 2.18
9 600303 曙光股份 4,315,735.80 2.17
10 600238 海南椰岛 3,586,009.54 1.81
11 002212 南洋股份 3,405,066.41 1.72
12 002171 精诚铜业 3,296,217.20 1.66
13 601866 中海集运 3,267,893.40 1.65
14 002234 民和股份 3,202,460.15 1.61
15 600123 兰花科创 3,101,623.95 1.56
16 000568 泸州老窖 3,055,632.58 1.54
17 002202 金风科技 2,944,378.77 1.48
18 002086 东方海洋 2,832,774.01 1.43
19 000001 深发展Ａ 2,750,774.05 1.39
20 600016 民生银行 2,747,187.46 1.38

买入股票成本（成交）总额 233,995,957.05
卖出股票收入（成交）总额 283,107,139.87

序号名称金额
1 存出保证金 126,602.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,006.09
5 应收申购款 11,165.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 144,774.46

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
6,785 22,974.48 43,753,616.82 28.07% 112,128,239.30 71.93%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,008,434.35 1.2884%

基金合同生效日（ 2010年6月22日）基金份额总额 732,677,425.51
本报告期期初基金份额总额 187,961,193.31
本报告期基金总申购份额 7,933,914.52
减:本报告期基金总赎回份额 40,013,251.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 155,881,856.12

报告期内未召开基金份额持有人大会。

本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东方证券 1 171,503,110.61 33.23% 145,777.44 33.86% -
国信证券 1 132,504,124.17 25.67% 107,660.71 25.01% -
西南证券 1 97,879,768.37 18.96% 83,196.88 19.33% -
国金证券 1 79,471,434.36 15.40% 64,571.17 15.00% -
德邦证券 1 21,732,694.17 4.21% 18,472.67 4.29% -
海通证券 1 6,993,278.83 1.35% 5,682.22 1.32% -
长城证券 1 6,041,150.34 1.17% 5,135.06 1.19% -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -

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