上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

  2011年6月30日

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年八月二十四日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金已于２０１０年７月９日进行了份额折算，折算比例为１．１９２９８０１６。还原后的份额净值＝份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以１．０００元购买本基金后的实际份额净值变动情况。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年５月２８日至２０１１年６月３０日）

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注：１、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。

２、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于２００５年９月１９日，注册资本２亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的６５％，信安金融服务公司出资额占注册资本的２５％，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的１０％。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至２０１１年６月３０日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金１５只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金２只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为４３３．１３亿元。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金根据基金合同规定，通过指数复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。

报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。这种差异源自部分股票由于舍入取整等原因，申购赎回清单文件中各股票权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。

报告期末，本基金针对７月初进行的标的指数成份股调整，对组合结构进行了相应调整，这一过程对基金的跟踪误差和偏离度未造成明显影响。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１１年上半年本基金净值增长率０．７４％，波动率１．２５％，业绩比较基准收益率０．３４％，波动率１．２６％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

为应对席卷全球的经济危机，政府在２００８年末至２００９年采取了超强的政策刺激手段，经济得以迅速复苏，但为此所支付的代价正逐渐显现。自２０１０年４季度开始，新一轮通胀来势汹汹，并于２０１１年６月创出２年多以来的新高。展望下半年，我们认为，通胀水平会继续在较高位置运行一段时间，随着基数的抬高以及货币政策的持续紧缩，通胀压力进一步增加的可能性有所降低，并有望在４季度暂时减轻，市场的悲观情绪可能会有所缓解。责任指数在下半年可能依然呈现区间运行格局。

本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会［２００８］３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本报告期内，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末本基金可供分配利润为 ５０，９３５，８４２．９８元，本报告期内未进行利润分配。根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，未存在应分配未分配利润的情况。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年上半年，本基金托管人在对上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年上半年，上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

２０１１年８月１９日

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．９４７元，基金份额总额４６９，０８１，１１４．００份。

６．２利润表

会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同自２０１０年５月２８日起生效，至２０１０年６月３０日未满半年。

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同自２０１０年５月２８日起生效，至２０１０年６月３０日未满半年。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

６．４报表附注（摘要）

６．４．１基金基本情况

上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第３７８号《关于核准上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集，募集期间自２０１０年４月２１日至２０１０年５月２１日。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４１９，６０３，２７２．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第１３３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２０１０年５月２８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４１９，６０７，５９２．００份基金份额，其中认购资金利息折合４，３２０．００份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定２０１０年７月９日为本基金的基金份额折算日。当日上证社会责任指数收盘值为８３６．２５点，基金资产净值为４１８，６１２，９７８．８９元，折算前基金份额总额为４１９，６０７，５９２份，折算前基金份额净值为０．９９８元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为１．１９２９８０１６，折算后基金份额总额为５００，５８１，１１４份，折算后基金份额净值为０．８３６元。建信基金管理有限责任公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于２０１０年７月１２日进行了变更登记。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证债字［２０１０］第１４１号文审核同意，本基金于２０１０年８月９日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证社会责任指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益；主要投资范围为标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为上证社会责任指数。

本基金的基金管理人建信管理有限责任公司以本基金为目标ＥＴＦ，募集成立了建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“上证责任ＥＴＦ联接基金”）。上证责任ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

６．４．６关联方关系

６．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经建信基金管理有限责任公司（以下简称＂公司＂）２０１０年度第二次临时股东会审议通过，并于２０１１年５月４日中国证监会证监许可［２０１１］６４８号文批准，本公司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司１０％的股权转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于２０１１年６月９日在中国证券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。

６．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．７．２关联方报酬

６．４．７．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：１、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５０％ ／ 当年天数。

２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

３、本基金基金合同自２０１０年５月２８日起生效，至２０１０年６月３０日未满半年。

６．４．７．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：１、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１０％ ／ 当年天数。

２、本基金基金合同自２０１０年５月２８日起生效，至２０１０年６月３０日未满半年。

６．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未存在与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．７．４各关联方投资本基金的情况

６．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

２、本基金基金合同自２０１０年５月２８日起生效，至２０１０年６月３０日未满半年。

６．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．７．７其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

６．４．８期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１１年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．８．３．１银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

６．４．８．３．２交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

６．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）基金申购款

于２０１１年上半年度，本基金申购基金份额的对价总额为２３７，９９２，８７６．１７元，其中包括以股票支付的申购款２４８，０６７，１９２．４７元和以现金返还的申购款１０，０７４，３１６．３０元。

（２） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１１年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４３７，９１８，３４９．５５元，属于第二层级的余额为１，５４２，０５３．６７，无属于第三层级的余额（２０１０年６月３０日：第一层级２２７，０５０，６１６．５８元，第二层级２１，２９７，７４３．００，无属于第三层级的余额）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（上年度可比期间：同）。

对于持有的认购新发和增发证券，本基金将相关股票公允价值所属层级于流通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级（上年度可比期间：同）。

（３） 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

７．２期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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注：１、合计项不含可退替代款估值增值。

２、以上行业分类以２０１１年６月３０日的证监会行业分类标准为依据。

７．２．２积极资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期末无其他需要说明的重要事项。

§８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２ 期末上市基金前十名持有人

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８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§９开放式基金份额变动

单位：份

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§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（１）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（３）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（４）佣金费率合理。

２、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

３、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年八月二十四日

基金名称	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信上证社会责任ＥＴＦ
基金主代码	５１００９０
交易代码	５１００９０
基金运作方式	交易型开放式（ＥＴＦ）
基金合同生效日	２０１０年５月２８日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４６９，０８１，１１４．００份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２０１０年８月９日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略	本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的９０％。
业绩比较基准	上证社会责任指数。
风险收益特征	本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	赵会军
	联系电话	０１０－６６２２８８８８	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉｎｘｉｐｉｌｕ＠ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８１－９５５３３ ０１０－６６２２８０００	９５５８８
传真		０１０－６６２２８００１	０１０—６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
本期已实现收益	１，４１１，００４．６６
本期利润	４，４１２，５４９．５３
加权平均基金份额本期利润	０．００９６
本期基金份额净值增长率	０．７４％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１１年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．１０８６
期末基金资产净值	４４４，１３８，８４５．１８
期末基金份额净值	０．９４７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．８５％	１．２４％	０．２２％	１．２５％	０．６３％	－０．０１％
过去三个月	－４．４４％	１．１６％	－４．９０％	１．１８％	０．４６％	－０．０２％
过去六个月	０．７４％	１．２５％	０．３４％	１．２６％	０．４０％	－０．０１％
过去一年	１６．８３％	１．３８％	１７．６９％	１．４１％	－０．８６％	－０．０３％
成立至今	１２．９８％	１．３３％	６．２８％	１．４４％	６．７０％	－０．１１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
梁洪昀 先生	投资管理部副总监，本基金基金经理	２０１０－０５－２８	－	８	注册金融分析师（ＣＦＡ），２００３年１月获清华大学经济学博士学位，２００３年１月至２００５年８月，就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。２００５年８月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监。２００９年１１月５日起任建信沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１０年５月２８日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

资产	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资产：
银行存款		２，７２３，３９９．２８	３，４６８，７１８．１８
结算备付金		１６４，５０７．７３	２４６，１６０．６３
存出保证金		－	－
交易性金融资产		４３９，４６０，４０３．２２	４７６，７８７，６５４．５２
其中：股票投资		４３９，４６０，４０３．２２	４７６，７８７，６５４．５２
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		２，５８８，４９９．９５	１５６，３３３．５８
应收利息		７１１．４３	８５９．０３
应收股利		１１３，３２９．０３	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		４４５，０５０，８５０．６４	４８０，６５９，７２５．９４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		１７６，３８３．８２	２０９，３２４．２６
应付托管费		３５，２７６．７９	４１，８６４．８５
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		２６６，５０５．０３	１２２，５０９．１２
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		４３３，８３９．８２	２８４，８４０．８４
负债合计		９１２，００５．４６	６５８，５３９．０７
所有者权益：
实收基金		３９３，２０３，００２．２０	４２７，９９０，００１．８９
未分配利润		５０，９３５，８４２．９８	５２，０１１，１８４．９８
所有者权益合计		４４４，１３８，８４５．１８	４８０，００１，１８６．８７
负债和所有者权益总计		４４５，０５０，８５０．６４	４８０，６５９，７２５．９４

项目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年５月２８日（基金合同生效日）至２０１０年６月３０日
一、收入		６，５２７，７３１．０４	－１３，３６４，２００．５４
１．利息收入		１２，５２５．２５	２４２，０２３．３０
其中：存款利息收入		１２，５２５．２５	２４２，０２３．３０
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３，４７３，１８０．８７	２１１，０１７．３３
其中：股票投资收益		－７８１，２１６．６５	－１０２，７１９．４９
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		４，２５４，３９７．５２	３１３，７３６．８２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		３，００１，５４４．８７	－１３，８６３，２８６．７２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４０，４８０．０５	４６，０４５．５５
减：二、费用		２，１１５，１８１．５１	６０６，６１１．９７
１．管理人报酬		１，１０１，６３９．２７	１８９，４９７．０３
２．托管费		２２０，３２７．８７	３７，８９９．４０
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		４８８，６１０．４８	２８５，６４６．６２
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		３０４，６０３．８９	９３，５６８．９２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４，４１２，５４９．５３	－１３，９７０，８１２．５１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		４，４１２，５４９．５３	－１３，９７０，８１２．５１

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４２７，９９０，００１．８９	５２，０１１，１８４．９８	４８０，００１，１８６．８７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，４１２，５４９．５３	４，４１２，５４９．５３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３４，７８６，９９９．６９	－５，４８７，８９１．５３	－４０，２７４，８９１．２２
其中：１．基金申购款	２０６，２０７，２７５．６６	３１，７８５，６００．５１	２３７，９９２，８７６．１７
２．基金赎回款	－２４０，９９４，２７５．３５	－３７，２７３，４９２．０４	－２７８，２６７，７６７．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３９３，２０３，００２．２０	５０，９３５，８４２．９８	４４４，１３８，８４５．１８
项目	上年度可比期间 ２０１０年５月２８日（基金合同生效日）至２０１０年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４１９，６０７，５９２．００	－	４１９，６０７，５９２．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１３，９７０，８１２．５１	－１３，９７０，８１２．５１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４１９，６０７，５９２．００	－１３，９７０，８１２．５１	４０５，６３６，７７９．４９

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“上证责任ＥＴＦ联接基金”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年５月２８日（基金合同生效日）至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，１０１，６３９．２７	１８９，４９７．０３
其中：支付销售机构的客户维护费	－	－

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年５月２８日（基金合同生效日）至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２２０，３２７．８７	３７，８９９．４０

关联方名称	本期末 ２０１１年６月３０日		上年度末 ２０１０年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
上证责任ＥＴＦ联接基金	４４９，５００，０００．００	９５．８３％	４７３，５００，０００．００	９２．７４％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年５月２８日（基金合同生效日）至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２，７２３，３９９．２８	１０，９７４．９７	１９０，４７９，６６７．８３	２４２，０２３．３０

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开盘单价	数量 （股）	期末成 本总额	期末估 值总额	备注
６００１７０	上海 建工	２０１１－ ０６－２９	证监会审核公司资产重组事项	１５．５９	２０１１－ ０７－０４	１６．２５	９８，９１３	１，５１７，７３６．６７	１，５４２，０５３．６７	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４３９，４６０，４０３．２２	９８．７４
	其中：股票	４３９，４６０，４０３．２２	９８．７４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，８８７，９０７．０１	０．６５
６	其他各项资产	２，７０２，５４０．４１	０．６１
７	合计	４４５，０５０，８５０．６４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	５４，９９４，９１４．０２	１２．３８
Ｃ	制造业	１０１，４６７，５８１．５７	２２．８５
Ｃ０	食品、饮料	３，８７２，２９５．４６	０．８７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４，４９１，４８７．９１	１．０１
Ｃ２	木材、家具	３６１，７０５．２０	０．０８
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６，１５１，４６０．４６	１．３９
Ｃ５	电子	３，４６５，７７９．０５	０．７８
Ｃ６	金属、非金属	１４，８３７，７１０．９０	３．３４
Ｃ７	机械、设备、仪表	４８，５９４，２４９．７２	１０．９４
Ｃ８	医药、生物制品	１９，６９２，８９２．８７	４．４３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２，２１２，５８２．２０	０．５０
Ｅ	建筑业	２３，１６７，４９０．４９	５．２２
Ｆ	交通运输、仓储业	５，６９０，１０１．１９	１．２８
Ｇ	信息技术业	２１，３９２，００２．３３	４．８２
Ｈ	批发和零售贸易	１１，９３２，９９９．６２	２．６９
Ｉ	金融、保险业	１９５，４７６，９７９．７１	４４．０１
Ｊ	房地产业	２０，３５３，１５８．０７	４．５８
Ｋ	社会服务业	２，７７２，５９０．０２	０．６２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４３９，４６０，３９９．２２	９８．９５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	７５２，４３６	３６，３２０，０８５．７２	８．１８
２	６０００３６	招商银行	２，７７７，０５３	３６，１５７，２３０．０６	８．１４
３	６０００１６	民生银行	５，０７２，４８９	２９，０６５，３６１．９７	６．５４
４	６０１３２８	交通银行	４，６７４，４３２	２５，８９６，３５３．２８	５．８３
５	６０００００	浦发银行	２，５１３，３６０	２４，７３１，４６２．４０	５．５７
６	６０１１６６	兴业银行	１，６９５，５７５	２２，８５６，３５１．００	５．１５
７	６０１０８８	中国神华	７４０，７００	２２，３２４，６９８．００	５．０３
８	６０００３０	中信证券	１，５６３，４６６	２０，４５０，１３５．２８	４．６０
９	６０００３１	三一重工	６８２，１７１	１２，３０６，３６４．８４	２．７７
１０	６０００５０	中国联通	１，９０４，０３１	９，９９６，１６２．７５	２．２５

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	５，４３９，２１８．００	１．１３
２	６０００４８	保利地产	３，８７７，０７６．９０	０．８１
３	６００８７５	东方电气	３，８２４，４０１．４４	０．８０
４	６００３０３	曙光股份	３，７３８，２６３．４４	０．７８
５	６００４３９	瑞贝卡	３，６３９，８４６．４０	０．７６
６	６００００４	白云机场	３，２９１，０７９．０２	０．６９
７	６００５９６	新安股份	３，１４５，７２４．１８	０．６６
８	６００２６６	北京城建	３，０８５，９１７．９６	０．６４
９	６００５２５	长园集团	２，８６８，６９５．６０	０．６０
１０	６００２７１	航天信息	２，８１３，２６９．４９	０．５９
１１	６０１１６６	兴业银行	２，６８６，８２６．２７	０．５６
１２	６００３０８	华泰股份	２，６７１，２６６．９１	０．５６
１３	６００２４６	万通地产	２，６６４，３６６．９０	０．５６
１４	６０１１０１	昊华能源	２，５６０，６０５．５０	０．５３
１５	６００４９８	烽火通信	２，５５７，８６３．２４	０．５３
１６	６００３９６	金山股份	２，５１４，２４６．５４	０．５２
１７	６００９９３	马应龙	２，４２３，１３３．４０	０．５０
１８	６００５９５	中孚实业	２，４０３，６２１．４８	０．５０
１９	６００２６１	阳光照明	２，３７３，３４５．０３	０．４９
２０	６００２６９	赣粤高速	２，３４４，１１２．００	０．４９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１１１	包钢稀土	１２，４７５，８２５．０５	２．６０
２	６００００４	白云机场	３，３１５，２８１．３２	０．６９
３	６００５９６	新安股份	３，２７０，９２３．４１	０．６８
４	６００３１７	营口港	３，１２８，５０８．１６	０．６５
５	６０００３３	福建高速	３，０８６，５４７．１６	０．６４
６	６００２６６	北京城建	２，９５３，３４７．９０	０．６２
７	６００３０８	华泰股份	２，９２１，７１６．５３	０．６１
８	６００３３７	美克股份	２，７８９，４８１．７６	０．５８
９	６０００３６	招商银行	２，６３５，８３８．５６	０．５５
１０	６００３０３	曙光股份	２，５６８，５４６．１６	０．５４
１１	６００３９６	金山股份	２，５２９，９６４．４１	０．５３
１２	６００３５２	浙江龙盛	２，５０９，０８５．９３	０．５２
１３	６００４６９	风神股份	２，４９０，８５８．３７	０．５２
１４	６００７６１	安徽合力	２，４６５，１９２．６４	０．５１
１５	６００２１９	南山铝业	２，４１９，５２２．５８	０．５０
１６	６００４９８	烽火通信	２，４０７，９８４．６０	０．５０
１７	６００７１８	东软集团	２，３９９，６３６．９５	０．５０
１８	６００５５０	天威保变	２，３１６，６９６．５９	０．４８
１９	６００７５５	厦门国贸	２，３１２，２６９．６５	０．４８
２０	６００４３９	瑞贝卡	２，３１１，３５４．３２	０．４８

买入股票成本（成交）总额	１７０，０３３，３５４．３４
卖出股票收入（成交）总额	１５９，３７９，７６３．３３

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	２，５８８，４９９．９５
３	应收股利	１１３，３２９．０３
４	应收利息	７１１．４３
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，７０２，５４０．４１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７０２	６６８，２０６．７２	１，７２２，２２９．００	０．３７％	１７，８５８，８８５．００	３．８１％	４４９，５００，０００．００	９５．８３％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金	４４９，５００，０００．００	９５．８３％
２	靳建忠	２，０５１，１００．００	０．４４％
３	红塔证券股份有限公司	１，７１５，０８７．００	０．３７％
４	林修金	１，１２３，６２９．００	０．２４％
５	还园园	９３０，０００．００	０．２０％
６	梁毅	３６８，３２７．００	０．０８％
７	陈朝霞	３５７，８９４．００	０．０８％
８	胡筱舟	２８８，２４７．００	０．０６％
９	杨海峰	２５０，７００．００	０．０５％
１０	蹇丽	２５０，０００．００	０．０５％

基金合同生效日（２０１０年５月２８日）基金份额总额	４１９，６０７，５９２．００
本报告期期初基金份额总额	５１０，５８１，１１４．００
本报告期基金总申购份额	２４６，０００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	２８７，５００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４６９，０８１，１１４．００

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
海通证券	２	３２９，２２５，８１９．１５	１００．００％	２６６，５０５．０３	１００．００％	－