华夏全球精选股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

华夏全球精选股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十四日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年１０月９日至２０１１年６月３０日）

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

２０１１年上半年，在市场震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，努力把握投资机会。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至２０１１年６月３０日数据），华夏收入股票在２１７只标准股票型基金中排名第１０；华夏大盘精选混合、华夏红利混合在４３只偏股型基金（股票上限９５％）中分别排名第２和第７；华夏策略混合在４８只灵活配置型基金（股票上限８０％）中排名第１。

２０１１年３月，在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖”；２０１１年４月，在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金ＴＯＰ公司奖”；在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。

上半年，为更好地满足客户需求，华夏基金恢复办理原中信四只基金的转换业务；并调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则，从而使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年上半年，全球经济复苏势头逐步放缓。全球股市在欧洲债务危机、美欧货币政策取向、中东政局动荡、日本地震等因素影响下反复振荡，具体而言：

１季度，发达国家经济温和复苏，美国失业率有所下降，消费、出口均小幅增长；德国、日本依靠强劲的出口，经济景气继续提升。在２月中旬前，发达国家股市稳步上涨。但随后由于中东政局动荡、日本地震灾害，引发了原油价格的上涨，发达国家股市出现阶段性的调整。与此同时，新兴市场由于通胀高企，大多继续收紧信贷、提高利率、限制资金流入，以抑制价格上涨的趋势。不确定的政策环境，削弱了投资人对企业盈利增长的信心，新兴市场股市出现了阶段性的下跌。

２季度，发达国家经济出现了增长动力不足的局面，美国消费、出口、投资都较为疲弱，未能促进失业率的好转；德国耐用品订单增长率明显下滑；日本地震导致经济短暂负增长；希腊债务危机迟迟未能妥善解决。在种种负面因素作用下，发达国家股市振荡下跌。新兴市场则仍旧被通货膨胀所困扰，由于发达国家依旧采取宽松的货币政策，导致资金继续流入大宗商品、能源、新兴经济体。在流动性刺激下，新兴市场内部需求快速增长，普遍面临较大的政策紧缩压力，不确定的短期经济前景，导致新兴市场股市继续振荡。

报告期内，我们继续跟踪各国政策动向，解读主要经济体宏观数据，同时大量走访研究上市公司。在投资操作上，保持谨慎策略。在行业选择上，适当超配了石油、互联网、可选消费品。在个股选择上，偏向持续成长型公司。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为０．９０９元，本报告期份额净值增长率为１．３４％，同期业绩比较基准增长率以美元计为３．３８％（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为全球经济可能面临滞涨局面。发达国家经济内部增长动力仍显不足，但原材料价格、进口价格的上涨会推动其消费物价进一步上升。新兴市场则仍需维持一段时间的紧缩政策来保证通胀水平逐步向下，大部分企业的盈利增长可能放缓。此外，欧洲债务危机、美国财政赤字、中东政治局势、贸易不平衡、金融体系不平衡等国际难题有待解决，这些事件的进展程度也将影响投资人对全球经济长期增长前景的信心。基于以上判断，我们认为，下半年全球股市仍将维持振荡格局。

投资策略上，鉴于部分新兴市场通胀可能会见顶回落，股市估值将明显低于历史平均水平，我们将逐步加大对新兴市场的配置比例。行业选择上，基于短期滞涨的判断，我们会超配上游的能源行业；同时看好互联网行业和新兴市场的基建、医疗、消费、服务行业。个股选择上，我们将通过持续深入研究，把握低估值的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏全球精选股票型证券投资基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．９０９元，基金份额总额１９，８１８，５９９，４００．６５份。

６．２利润表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

范勇宏崔雁巍崔雁巍

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

６．４．２差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３关联方关系

６．４．３．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．３．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．４．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．４．１．３债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．４．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

６．４．４．１．５应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

６．４．４．２关联方报酬

６．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．８５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．８５％／当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

６．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．３５％／当年天数。

６．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．４．４各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人于本报告期经代销机构赎回本基金，适用费率为０．５％。

６．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

６．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

６．４．５期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

６．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．５．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：①所用证券代码采用当地市场代码。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．５报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪等国际权威机构评级，采用发行主体评级的分别为长江基建集团有限公司（标准普尔主体评级Ａ－，公允价值为２３，６５２，４０３．６９元）；方兴地产（中国）有限公司（标准普尔主体评级ＢＢＢ－，公允价值为３２，２１２，３８９．０１元）和远洋地产控股有限公司（联合资信主体评级ＡＡ，公允价值为４５，５２９，９７１．０７元）。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：①债券代码为ＩＳＩＮ码。

②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

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７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

７．１１投资组合报告附注

７．１１．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１１．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１１．３期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

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７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１１．６投资组合报告附注的其他需要说明的事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

２０１１年２月９日，本基金托管人发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。２０１１年１月３１日，本基金托管人发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅱ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。

ⅳ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券、华鑫证券、方正证券、信达证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，方正证券、信达证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华夏基金管理有限公司

二〇一一年八月二十四日

基金简称华夏全球股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码００００４１
交易代码００００４１
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００７年１０月９日
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额１９，８１８，５９９，４００．６５份
基金合同存续期不定期

投资目标主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球指数（ＭＳＣＩＡｌｌＣｏｕｎｔｒｙＷｏｒｌｄＩｎｄｅｘ）。
风险收益特征本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

项目基金管理人基金托管人
名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名崔雁巍尹东
联系电话４００－８１８－６６６６０１０－６７５９５００３
电子邮箱ｓｅｒｖｉｃｅ＠ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话４００－８１８－６６６６０１０－６７５９５０９６
传真０１０－６３１３６７０００１０－６６２７５８５３

项目境外资产托管人
名称英文ＪＰＭｏｒｇａｎＣｈａｓｅＢａｎｋ，ＮａｔｉｏｎａｌＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
中文摩根大通银行
注册地址１１１１ＰｏｌａｒｉｓＰａｒｋｗａｙ，Ｃｏｌｕｍｂｕｓ，ＯＨ４３２４０，Ｕ．Ｓ．Ａ．
办公地址２７０ＰａｒｋＡｖｅｎｕｅ，ＮｅｗＹｏｒｋ，ＮｅｗＹｏｒｋ１００１７
邮政编码１００１７

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
本期已实现收益１，０７０，３５４，３７８．１１
本期利润２７８，６９７，１７０．２１
加权平均基金份额本期利润０．０１３５
本期基金份额净值增长率１．３４％
３．１．２期末数据和指标报告期末（２０１１年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润－０．１７２４
期末基金资产净值１８，０２１，５４０，０８４．７１
期末基金份额净值０．９０９

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月－３．５０％０．８５％－１．７５％０．９８％－１．７５％－０．１３％
过去三个月－２．２６％０．８７％－０．５３％０．８７％－１．７３％０．００％
过去六个月１．３４％０．８５％３．３８％０．８４％－２．０４％０．０１％
过去一年１８．９８％０．７８％２７．４３％０．８７％－８．４５％－０．０９％
过去三年２５．２１％１．６０％－３．８２％１．６４％２９．０３％－０．０４％
自基金合同生效起至今－９．１０％１．５８％－１８．３０％１．５３％９．２０％０．０５％

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨昌桁本基金的基金经理２００７－１０－０９－２１年中国台湾籍，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自１９９０年开始从事台湾证券市场的投资管理工作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有１０年以上的台湾证券市场投资管理经验。２００５年１月加入华夏基金管理有限公司，历任公司研究主管。
周全本基金的基金经理、国际投资部总经理２００７－１０－０９－１１年中国人民银行研究生部金融专业硕士。２０００年４月加入华夏基金管理有限公司，历任交易主管、行业研究员。

资产附注号本期末
２０１１年６月３０日
上年度末
２０１０年１２月３１日
资产：
银行存款１，５８１，２４２，５１３．１６１，４８２，０３９，１１０．４０
结算备付金３，８０９，５２３．８１１，３６３，６３６．３６
存出保证金５８，９５０，０００．００６２，７５０，０００．００
交易性金融资产１５，５２５，８６２，３７０．８４１７，６９４，１０３，７８７．０４
其中：股票投资１４，６３６，４１６，３５７．７３１６，３５３，０１１，１３１．７２
基金投资３８，８１６，５８０．６９１７３，１９６，８５０．４２
债券投资８５０，６２９，４３２．４２１，１６７，８９５，８０４．９０
资产支持证券投资－－
衍生金融资产１９，７８０，５００．００－
买入返售金融资产７００，０００，０００．００－
应收证券清算款３７７，７５０，９４４．０３９８，５１９，９２８．４４
应收利息１６，０１９，４８９．６１１９，５８７，２７９．５３
应收股利５９，６９２，４５３．５４６，７３６，１４９．８２
应收申购款２，２０８，５４９．６４３，７２４，３８６．４８
递延所得税资产－－
其他资产－９８，５４２．６０
资产总计１８，３４５，３１６，３４４．６３１９，３６８，９２２，８２０．６７
负债和所有者权益附注号本期末
２０１１年６月３０日
上年度末
２０１０年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－７，２７８，４００．００
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款２６７，８１７，００８．７４－
应付赎回款２３，４７８，７１１．７４５６，８１８，９２５．５３
应付管理人报酬２７，１２３，２１６．５３３０，３３１，１０１．７５
应付托管费５，１３１，４１９．３５５，７３８，３１６．５４
应付销售服务费－－
应付交易费用－－
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债２２５，９０３．５６４０４，８９３．８７
负债合计３２３，７７６，２５９．９２１００，５７１，６３７．６９
所有者权益：
实收基金１９，８１８，５９９，４００．６５２１，４７２，１０３，７３８．７９
未分配利润－１，７９７，０５９，３１５．９４－２，２０３，７５２，５５５．８１
所有者权益合计１８，０２１，５４０，０８４．７１１９，２６８，３５１，１８２．９８
负债和所有者权益总计１８，３４５，３１６，３４４．６３１９，３６８，９２２，８２０．６７

项目附注号本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入５０７，４３４，４４１．９６－１，２０７，８１５，７４１．９１
１．利息收入４２，３４６，５９０．４７１３，０８５，７０３．５７
其中：存款利息收入２，０２５，３７６．８７１，２５９，１６２．９４
债券利息收入３６，３８２，０５６．０７１１，６０７，９９７．８９
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入３，９３９，１５７．５３２１８，５４２．７４
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）１，２９０，０２３，４６０．５９１，１７０，４７０，１６８．８５
其中：股票投资收益１，１２０，６９２，６５６．６３９７５，４９９，２４９．５５
基金投资收益－２３，１８５，２９５．５９－２９，５７９，０７０．２１
债券投资收益－８，４３３，６３９．１６２８，０２７，２５２．２９
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益２３，６１２，５４７．０９１２，１３９，３９３．９９
股利收益１７７，３３７，１９１．６２１８４，３８３，３４３．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－７９１，６５７，２０７．９０－２，３７２，４３０，６５４．０１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－３５，５０１，７８８．６６－２１，２３２，２６１．６４
５．其他收入（损失以“－”号填列）２，２２３，３８７．４６２，２９１，３０１．３２
减：二、费用２２８，７３７，２７１．７５２３１，８９４，４６０．２４
１．管理人报酬１７３，３２８，１８２．７０１７４，３７８，５１７．８９
２．托管费３２，７９１，８１８．３５３２，９９０，５３０．３８
３．销售服务费－－
４．交易费用２２，０１７，０２８．９２２３，７１５，４９３．３５
５．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
６．其他费用６００，２４１．７８８０９，９１８．６２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２７８，６９７，１７０．２１－１，４３９，７１０，２０２．１５
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）２７８，６９７，１７０．２１－１，４３９，７１０，２０２．１５

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２１，４７２，１０３，７３８．７９－２，２０３，７５２，５５５．８１１９，２６８，３５１，１８２．９８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－２７８，６９７，１７０．２１２７８，６９７，１７０．２１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１，６５３，５０４，３３８．１４１２７，９９６，０６９．６６－１，５２５，５０８，２６８．４８
其中：１．基金申购款２７５，８９９，５６５．９３－２２，８２０，３１４．８３２５３，０７９，２５１．１０
２．基金赎回款－１，９２９，４０３，９０４．０７１５０，８１６，３８４．４９－１，７７８，５８７，５１９．５８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）１９，８１８，５９９，４００．６５－１，７９７，０５９，３１５．９４１８，０２１，５４０，０８４．７１
项目上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２４，５８３，０５７，５７２．０３－４，３１５，７８２，４３３．８６２０，２６７，２７５，１３８．１７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－１，４３９，７１０，２０２．１５－１，４３９，７１０，２０２．１５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１，０８９，５０４，５７５．０２２０８，７７２，１４４．２４－８８０，７３２，４３０．７８
其中：１．基金申购款３０１，３４６，５９１．５７－６１，８８２，２３９．９６２３９，４６４，３５１．６１
２．基金赎回款－１，３９０，８５１，１６６．５９２７０，６５４，３８４．２０－１，１２０，１９６，７８２．３９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２３，４９３，５５２，９９７．０１－５，５４６，７２０，４９１．７７１７，９４６，８３２，５０５．２４

关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行境外资产托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构

关联方名称本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中信证券４，７７０，０００，０００．００１００．００％４００，０００，０００．００１００．００％

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费１７３，３２８，１８２．７０１７４，３７８，５１７．８９
其中：支付销售机构的客户维护费２５，１８１，０４１．７３２５，２２７，６９０．９０

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费３２，７９１，８１８．３５３２，９９０，５３０．３８

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
期初持有的基金份额２，３５４，５２８．２１２，３５４，５２８．２１
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额２，３５４，５２８．２１－
期末持有的基金份额－２，３５４，５２８．２１
期末持有的基金份额占基金总份额比例－０．０１％

关联方名称本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行２４６，３８６，８２８．５４１，７９９，０１７．４７７７７，２０３，２１５．１３１，２２２，２５２．４９
摩根大通银行１，３３４，８５５，６８４．６２１７，８４０．９４２，２１１，８５５，２１３．９９３６，６１９．５６

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资１４，６３６，４１６，３５７．７３７９．７８
其中：普通股１２，１３１，３３３，１０１．９２６６．１３
存托凭证２，５０４，２０７，０４６．２３１３．６５
２基金投资３８，８１６，５８０．６９０．２１
３固定收益投资８５０，６２９，４３２．４２４．６４
其中：债券８５０，６２９，４３２．４２４．６４
资产支持证券－－
４金融衍生品投资１９，７８０，５００．０００．１１
其中：远期１９，７８０，５００．０００．１１
期货－－
期权－－
权证－－
５买入返售金融资产７００，０００，０００．００３．８２
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
６货币市场工具－－
７银行存款和结算备付金合计１，５８５，０５２，０３６．９７８．６４
８其他各项资产５１４，６２１，４３６．８２２．８１
９合计１８，３４５，３１６，３４４．６３１００．００

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国香港６，４１７，４４５，３６７．１９３５．６１
美国４，０９４，２２２，４８７．１５２２．７２
英国１，４７５，３１６，８１７．４３８．１９
中国台湾５６８，９９３，５１６．１８３．１６
韩国５３７，７６５，６３１．４６２．９８
新加坡４５０，４６６，９１０．９７２．５０
印度尼西亚２９５，３５２，５８６．６５１．６４
日本２１０，７６４，７６５．３６１．１７
加拿大１９１，９１８，４９０．０１１．０６
印度１２２，６０１，３０２．６９０．６８
法国１０４，５５８，１７８．４１０．５８
马来西亚６９，７６２，７３５．２１０．３９
澳大利亚５３，２４１，１７２．１５０．３０
泰国３７，４１２，２４９．５２０．２１
菲律宾６，５９２，４０３．３５０．０４
墨西哥１，７４４．０００．００
合计１４，６３６，４１６，３５７．７３８１．２２

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
能源３，４５１，７６０，９２７．９３１９．１５
金融２，７４３，３３６，２４８．９６１５．２２
信息技术２，５９９，４２６，６３１．２４１４．４２
非必需消费品２，４４１，５１３，２６０．０８１３．５５
材料１，５３６，４４６，５９７．３０８．５３
工业７５４，３５４，３２８．２９４．１９
必需消费品６９４，０６７，７７８．８９３．８５
保健２８５，２８４，２１６．２０１．５８
电信服务１１４，８５８，５２４．４６０．６４
公用事业１５，３６７，８４４．３８０．０９
合计１４，６３６，４１６，３５７．７３８１．２２

序号公司名称（英文）公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１ＴＥＮＣＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＴＤ腾讯控股有限公司００７００香港中国香港３，７５０，０００６５８，６７８，９３０．４２３．６５
２ＩＮＤ＆ＣＯＭＭＢＡＮＫＯＦＣＨＩＮＡ中国工商银行股份有限公司０１３９８香港中国香港１２１，１５８，０００５９５，５０８，７７６．７０３．３０
３ＧＡＺＰＲＯＭＯＡＯ－ＯＧＺＤ伦敦国际金融期货期权英国５，７８７，０００５４６，０３７，７５５．４６３．０３
４ＩＭＡＸＣＯＲＰ－ＩＭＡＸ纽约美国２，５９０，３００５４３，６３６，５９１．２４３．０２
５ＢＡＮＫＯＦＣＨＩＮＡＬＴＤ中国银行股份有限公司０３９８８香港中国香港１５０，０５０，０００４７２，９５９，３３２．８３２．６２
６ＩＮＴＩＭＥＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴＳＴＯＲＥ银泰百货（集团）有限公司０１８３３香港中国香港４１，７３８，０００４５８，８９３，２６０．９０２．５５
７ＣＮＯＯＣＬＴＤ中国海洋石油有限公司００８８３香港中国香港３０，０００，０００４５３，０９１，２６４．２６２．５１
８ＳＨＡＮＤＡＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＬＴＤ盛大互动娱乐有限公司ＳＮＤＡ纳斯达克美国１，７４０，０００４３７，０２３，２６５．１４２．４３
９ＰＥＴＲＯＬＥＯＢＲＡＳＩＬＥＩＲＯ－ＰＢＲ／Ａ纽约美国２，０１８，５６５４００，７８３，４３２．４８２．２２
１０ＢＥＬＬＥＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＨＯＬＤＩＮＧＳ百丽国际控股有限公司０１８８０香港中国香港２７，４８８，０００３７４，９１７，３８５．８６２．０８

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值
比例（％）
１ＣＮＯＯＣＬＴＤ００８８３４１０，８８７，４１８．２１２．１３
２ＳＩＮＡＣＯＲＰＳＩＮＡ２６５，６４７，６８３．４４１．３８
３ＬＵＫＯＩＬＯＡＯＬＫＯＤ２１０，７８４，１７４．８７１．０９
４ＲＯＳＮＥＦＴＯＪＳＣＲＯＳＮ１７５，３９０，９４２．０１０．９１
５ＨＯＬＬＹＳＹＳＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＨＯＬＩ１２９，７３５，５２３．４３０．６７
６ＡＲＥＶＡＡＲＥＶＡ１１７，４７３，２９７．０７０．６１
７ＰＩＧＥＯＮＣＯＲＰ７９５６１００，４２６，２６１．０６０．５２
８ＷＨＩＴＢＲＥＡＤＰＬＣＷＴＢ９９，２３０，３０７．８３０．５１
９ＴＡＯＭＥＥＨＯＬＤＩＮＧＳＬＴＤＴＡＯＭ８１，１７８，１８１．１１０．４２
１０ＢＡＲＲＩＣＫＧＯＬＤＣＯＲＰＡＢＸ７８，１０４，２０４．５３０．４１
１１ＢＢＭＧＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ０２００９７０，４１３，４３７．２００．３７
１２ＳＡＭＳＵＮＧＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳＣＯＬＴＤ００５９３０７０，０６８，３１９．２５０．３６
１３ＣＨＩＮＡＦＯＯＤＳＬＴＤ００５０６６５，０２２，７６５．８４０．３４
１４ＰＩＮＧＡＮＩＮＳＵＲＡＮＣＥＧＲＯＵＰＣＯ０２３１８６４，４８８，５６６．６３０．３３
１５ＣＨＩＮＡＬＩＦＥＩＮＳＵＲＡＮＣＥＣＯ０２６２８５８，７９８，２３３．１６０．３１
１６ＨＹＵＮＤＡＩＭＯＴＯＲＣＯ００５３８０４２，９３１，７２３．８３０．２２
１７ＤＯＮＧＦＥＮＧＭＯＴＯＲＧＲＰＣＯＬＴＤ００４８９４１，８９５，３６８．９５０．２２
１８ＣＨＩＮＡＺＨＥＮＧＴＯＮＧＡＵＴＯＳＥＲＶＩＣＥ０１７２８４０，９２０，０７６．２８０．２１
１９ＹＩＮＧＬＩＧＲＥＥＮＥＮＥＲＧＹＨＯＬＤＹＧＥ３７，５２７，１０７．７２０．１９
２０ＳＹＮＵＴＲＡＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＩＮＣＳＹＵＴ３６，２４０，７２９．１４０．１９

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＣＨＩＮＡＰＥＴＲＯＬＥＵＭ＆ＣＨＥＭＩＣＡＬ００３８６７２４，５８０，６０１．６９３．７６
２ＴＥＮＣＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＴＤ００７００４５９，０１３，０４９．２８２．３８
３ＩＮＤ＆ＣＯＭＭＢＡＮＫＯＦＣＨＩＮＡ０１３９８４２１，３６５，１３６．７７２．１９
４ＢＡＮＫＯＦＣＨＩＮＡＬＴＤ０３９８８３６３，７８５，５１１．３８１．８９
５ＢＥＬＬＥＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＨＯＬＤＩＮＧＳ０１８８０２８３，９４３，５１６．９４１．４７
６ＣＨＩＮＡＲＥＳＯＵＲＣＥＳＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ００２９１２４１，１８７，４１２．２６１．２５
７ＭＯＮＳＡＮＴＯＣＯＭＯＮ２１３，６２１，２６６．０２１．１１
８ＰＩＮＧＡＮＩＮＳＵＲＡＮＣＥＧＲＯＵＰＣＯ０２３１８１９５，１１０，１５４．７３１．０１
９ＮＥＷＯＲＩＥＮＴＡＬＥＤＵＣＡＴＩＯＮＥＤＵ１９３，８３５，１６９．４１１．０１
１０ＮＥＴＥＡＳＥ．ＣＯＭＩＮＣＮＴＥＳ１８０，９８９，５７８．４９０．９４
１１ＣＨＩＮＡＬＩＦＥＩＮＳＵＲＡＮＣＥＣＯ０２６２８１７４，７３１，４８３．８２０．９１
１２ＣＨＩＮＡＳＨＥＮＨＵＡＥＮＥＲＧＹＣＯ０１０８８１１８，３２０，８８０．７２０．６１
１３ＡＲＥＶＡＣＥＩ１０８，４３６，９７３．０２０．５６
１３ＡＲＥＶＡＣＥＩＡＰ９，０３６，３２４．０５０．０５
１４ＢＡＮＫＯＦＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳＣＯ０３３２８１１０，９３５，７５５．５９０．５８
１５ＯＴＳＵＫＡＨＯＬＤＩＮＧＳＣＯＬＴＤ４５７８８５，１２７，６２７．８５０．４４
１６ＣＨＩＮＡＵＮＩＣＯＭ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ００７６２７９，１７３，１９８．０６０．４１
１７ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡＣＯＬＴＤ００８５７７２，７８１，７３３．２５０．３８
１８ＧＵＡＮＧＺＨＯＵＲＡＮＤＦＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳＣＯＬＴＤ０２７７７６９，５３６，３５３．７６０．３６
１９ＬＩＴＴＬＥＳＨＥＥＰＧＲＯＵＰＬＴＤ００９６８６９，４６６，１５５．０３０．３６
２０ＡＰＰＬＥＩＮＣＡＡＰＬ６６，１７０，１０９．２８０．３４

买入成本（成交）总额３，９１０，１４３，８４８．２８
卖出收入（成交）总额５，９０７，０５４，２２５．８１

债券信用等级公允价值占基金资产净值比例（％）
ＡＡＡ９７，１７２，５９１．２９０．５４
ＡＡ＋至ＡＡ－４５，５２９，９７１．０７０．２５
Ａ＋至Ａ－９８，９３０，３７８．４８０．５５
ＢＢＢ＋至ＢＢＢ－３２０，８５６，０３８．９１１．７８
ＢＢ＋至ＢＢ－１９６，６０６，４０１．１１１．０９
Ｂ＋至Ｂ－９１，５３４，０５１．５６０．５１

序号债券代码债券名称数量公允价值占基金资产净值比例（％）
１ＵＳ９１２８２８ＱＺ６４ＵＳＴＲＥＡＳＵＲＹＮ／Ｂ９７，０７４，０００９７，１７２，５９１．２９０．５４
２ＵＳＧ８２２８１ＡＡ７３ＳＭＦＧＰＲＥＦＥＲＲＥＤ３ＳＵＭＩＢＫＶａｒ４５，３０１，２００５３，３３０，８３７．７１０．３０
３ＸＳ０５２６８２３０４１ＳＩＮＯ－ＯＣＥＡＮＬＡＮＤＳＩＮＯＣＥ４５，３０１，２００４５，５２９，９７１．０７０．２５
４ＵＳＧ９３２８ＤＡＦ７１ＶＥＤＡＮＴＡＲＥＳＯＵＲＣＥＶＥＤＬＮ４５，３０１，２００４５，１０９，５７５．９３０．２５
５ＸＳ０３４７４５１０２２ＣＯＵＮＴＲＹＧＡＲＤＥＮＣＯＧＡＲＤ４０，０００，０００４４，９３０，８００．０００．２５

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１远期投资外汇远期（港币兑人民币）３，０３８，０００．０００．０２
２远期投资外汇远期（港币兑人民币）２，８７４，０００．０００．０２
３远期投资外汇远期（港币兑人民币）２，２６４，０００．０００．０１
４远期投资外汇远期（美元兑人民币）１，９２０，０００．０００．０１
５远期投资外汇远期（美元兑人民币）１，６８４，０００．０００．０１

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（％）
１ＰＲＯＳＨＡＲＥＳＴＲＵＳＴ指数ＥＴＦ基金ＰｒｏＳｈａｒｅｓＡｄｖｉｓｏｒｓＬＬＣ３２，８４９，８４１．６１０．１８
２ＰＯＬＡＲＩＳＴＡＩＷＡＮＴＯＰ５０ＴＲＡＣＫＥＲ指数ＥＴＦ基金ＰｏｌａｒｉｓＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＴｒｕｓｔ５，９６６，７３９．０８０．０３
３－－－－－－
４－－－－－－
５－－－－－－
６－－－－－－
７－－－－－－
８－－－－－－
９－－－－－－
１０－－－－－－

序号名称金额
１存出保证金５８，９５０，０００．００
２应收证券清算款３７７，７５０，９４４．０３
３应收股利５９，６９２，４５３．５４
４应收利息１６，０１９，４８９．６１
５应收申购款２，２０８，５４９．６４
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计５１４，６２１，４３６．８２

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１ＸＳ０３４７４５１０２２ＣＯＵＮＴＲＹＧＡＲＤＥＮＣＯＧＡＲＤ４４，９３０，８００．０００．２５

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
１，３１４，１１０１５，０８１．３９１３０，７５２，５８４．５４０．６６％１９，６８７，８４６，８１６．１１９９．３４％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金２，７１０，３４５．４８０．０１％

基金合同生效日（２００７年１０月９日）基金份额总额３０，０５５，６３８，１２８．２６
本报告期期初基金份额总额２１，４７２，１０３，７３８．７９
本报告期基金总申购份额２７５，８９９，５６５．９３
减：本报告期基金总赎回份额１，９２９，４０３，９０４．０７
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额１９，８１８，５９９，４００．６５

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
ＭＯＲＧＡＮＳＴＡＮＬＥＹ－１，７３９，７６５，１１２．５６１８．１７％１，８０８，８６６．３７１３．５７％－
ＮＯＭＵＲＡ－１，４０６，３６１，５４５．６１１４．６９％２，７９０，５５５．６５２０．９４％－
ＭＥＲＲＩＬＬＬＹＮＣＨ－１，３９７，０４７，４８５．９４１４．５９％１，９８２，４４２．９４１４．８７％－
ＨＳＢＣ－１，０２４，３０８，４３６．１０１０．７０％１，４９９，４０９．６０１１．２５％－
ＣＬＳＡ－９７４，２１４，６６１．６９１０．１８％１，５３５，５３５．０１１１．５２％－
ＣＡＰＩＴＡＬＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳＣＯＲＰ－６５８，５８７，４４５．６１６．８８％９３８，４８７．９４７．０４％－
ＤＥＵＴＳＣＨＥＢＡＮＫ－５１７，９５９，７２４．７２５．４１％４７５，６５６．１３３．５７％－
ＳＡＭＳＵＮＧＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ－３４３，７２５，８００．８２３．５９％４９１，６５７．７３３．６９％－
ＭＡＳＴＥＲＬＩＮＫ－３１５，９８０，３５４．２７３．３０％３８５，６５１．３８２．８９％－
ＦＵＢＯＮＢＡＮＫ－２７０，２７７，２２０．５３２．８２％３２２，３７７．５１２．４２％－
ＹＵＡＮＴＡＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ）－２３２，６０２，７９７．０４２．４３％２８０，０８６．６７２．１０％－
Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ－２２５，９９２，１８３．６８２．３６％２２１，９８２．０６１．６７％－
ＣＩＴＩＣＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＫ）－８９，７６９，２８７．６６０．９４％１０７，７２３．１４０．８１％－
ＰＩＰＥＲＪＡＦＦＲＡＹ－８６，１５０，３０１．１００．９０％１０３，３８０．３７０．７８％－
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ－８５，６４９，７５２．６７０．８９％１３０，５０７．０１０．９８％－
ＣＲＥＤＩＴＳＵＩＳＳＥ－８２，４６６，３７１．０９０．８６％１００，５２０．１６０．７５％－
ＢＮＰＰＡＲＩＢＡＳ－７７，６１７，６５２．５５０．８１％９３，１４１．１８０．７０％－
ＦＲＩＥＤＭＡＮＮＰＡＣＩＦＩＣＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ－１７，３８３，６８９．７６０．１８％２１，７２９．６００．１６％－
ＯＫＡＳＡＮ－１４，０５８，９２０．０５０．１５％２１，０８８．３８０．１６％－
ＳＣＯＴＩＡＣＡＰＩＴＡＬ－１２，３８７，２６８．５６０．１３％１８，５８０．８８０．１４％－

券商名称债券交易回购交易基金交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
ＭＯＲＧＡＮＳＴＡＮＬＥＹ５４，４３９，２４４．１２２．１８％－－１９，９７６，８１２．６８１３．７４％
ＮＯＭＵＲＡ８３，３６７，０１８．７０３．３４％－－１１，６３７，５１９．０１８．００％
ＭＥＲＲＩＬＬＬＹＮＣＨ５４３，２１４，３８２．１６２１．７５％－－４４，５８３，６９７．７８３０．６６％
ＨＳＢＣ２３３，９７９，２９２．５５９．３７％－－－－
ＣＬＳＡ－－－－１８，４４９，４４３．４４１２．６９％
ＤＥＵＴＳＣＨＥＢＡＮＫ１５８，９６８，６８６．９５６．３６％－－－－
ＭＡＳＴＥＲＬＩＮＫ－－－－５，９２５，０９４．４２４．０７％
Ｊ．Ｐ．ＭＯＲＧＡＮ４０，６０１，２００．２５１．６３％－－－－
ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ５７３，２５６，８６０．４０２２．９５％－－４４，８５７，２７４．９９３０．８４％
ＣＲＥＤＩＴＳＵＩＳＳＥ３０２，５４２，０２４．４３１２．１１％－－－－
ＢＮＰＰＡＲＩＢＡＳ１３，１７６，６００．０００．５３％－－－－
ＢＡＲＣＬＡＹＳＣＡＰＩＴＡＬ１６７，６９７，５２６．８５６．７１％－－－－
ＢＯＣＩＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ１２６，６６２，９７９．９６５．０７％－－－－
ＧＯＬＤＭＡＮＳＡＣＨＳ１３９，１８３，８５８．７４５．５７％－－－－
ＲＯＹＡＬＢＡＮＫＯＦＳＣＯＴＬＡＮＤ３２，６１１，２９１．７４１．３１％－－－－
ＳＴＡＮＤＡＲＤＣＨＡＲＴＥＲＥＤＢＡＮＫ２８，０２６，５９４．５０１．１２％－－－－
中信证券－－４，７７０，０００，０００．００１００．００％－－

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