汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十四日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

④本基金基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31）年管理费率为1.5% ，年托管费率为0.25% 。2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31）年管理费率为0.75% ，年托管费率为0.20% 。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年5月23日至2011年6月30日）

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注：1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。

3. 根据基金合同的约定，自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。

4. 根据基金合同的约定，自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-45%，固定收益类资产比例55-100%。

5. 根据基金合同的约定，自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-40%，固定收益类资产比例60-100%。

6. 根据基金合同的约定，自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-35%，固定收益类资产比例65-100%。

7. 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：42%×富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：38.5%×富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2009年6月1日起至2010年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：31.5%×富时中国A全指＋68.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2010年6月1日起至2011年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：28%×富时中国A全指＋72%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2011年6月1日起至2012年5月31日，本基金的业绩比较基准调整为：24.5%×富时中国A全指＋75.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。

8. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。

9. 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。

10. 2010年12月16日，新华富时中国A全指更名为富时中国A全指。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2011年6月30日，公司共管理9只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1.任职日期为本基金管理人公告侯玉琦先生担任本基金基金经理的日期；

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

2011年上半年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年中国经济增速逐步回落，由于受到海外大宗商品价格上涨，粮食、猪肉价格上涨以及劳动力成本提升等综合因素影响，上半年通胀压力较大，6月通胀率创下6.4%的年内新高。对此央行采取了相对偏紧的货币政策，上半年两次提高存贷款利率，并且六次提高存款准备金率，市场流动性明显收紧。

与2010年市场风格导致成长类股票普遍上涨的板块性行情不同，2011年上半年市场更趋理性，以50指数为代表的大盘蓝筹股持续跑赢市场，以小盘股为主的成长股表现明显弱于市场。2011年上半年，沪深300指数下跌了2.69%，代表中小市值成长股的创业板指数和中小板指数分别下跌25.64%和14.83%，跌幅大幅超越指数。

从行业表现看，上半年表现较好的行业是建材、钢铁、家电等业绩较好，估值偏低的行业，表现较差的行业是计算机、电力设备、传媒，从上市公司公布的一季报看，市场风格转换、通胀对成本的压力以及部分公司业绩不达预期是行业下跌的主要动因。

2011年上半年，债券市场表现以震荡为主，收益率曲线平坦化。在此背景下，资金面成为主导债市走势的决定性因素，由于央行的货币紧缩政策，导致流动性逐渐趋紧，特别是适逢节假日、银行考核等关键时点，资金面的波动尤为明显，对债市造成阶段性冲击，带动债券收益率出现相应波动。

一季度，债券市场整体经历了先跌后涨的震荡行情，短端收益率降幅较大，中长端收益率在震荡中小幅下降。二季度，紧缩政策的累积效应逐渐显现，流动性明显趋紧，债券收益率震荡上行，并且收益率曲线呈现明显的平坦化特征。

本基金2011年上半年重点配置了业绩确定性强、估值较低的板块，包括银行、地产、工程机械、煤炭等行业，行业景气度上升、估值安全边际较高的食品饮料类股票以及未来前景较好的科技类公司。由于年初市场快速下跌时保持了较高的基金仓位，对部分重仓科技股下跌反应不及时，持有的可转换债券今年以来出现较大下跌等因素影响，基金上半年业绩不够理想。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2011年上半年本基金净值增长率为-3.51%，同期业绩比较基准下跌0.48%，本基金表现落后比较基准3.03%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为当前经济增速下降的主要原因来自前期紧缩政策的兑现，较高的通胀水平对下游成本的冲击，以及去库存等短期因素的作用，而中长期增长的内生动力并未减弱，我们不认为经济会出现滞胀。预计三季度经济增长趋于平稳，但回暖还需等待刺激因素，一个重要的催化剂就是保障房建设的施工进度。

从去年底到今年上半年，通胀问题成为压制市场最主要的因素。我们对这一问题的判断是目前通胀仍处高位，同比数据由于翘尾等因素影响，全年同比高点在6月左右，但环比由于猪肉等商品价格较大幅度上涨及海外大宗商品价格等不确定因素，未来回落的时间还不确定。

下半年伴随着通胀水平的逐步回落，政策收缩力度将逐步趋弱，而十二五规划和保障房等项目对投资拉动的效果也将开始显现，经济增长很可能摆脱短期调整，重拾升势。从企业盈利角度来看，我们认为短期企业盈利的波动难以带来企业盈利的持续下滑，而且以银行、地产、石油、煤炭、水泥等为代表的大盘蓝筹股盈利确定，其中多数股票的估值水平仍然处于历史底端区域。在市场震荡趋升的背景下，这类股票的下跌空间已经十分有限；相反，一旦经济数据好转或者投资者情绪转暖，这类股票将演绎估值修复行情未来市场考虑到当前偏低的估值水平，我们仍然认为市场在下半年孕育一轮上升机会。

我们下半年将重点关注保障住房的投资机会，随着未来1000万套保障性住房的陆续开工，这将对水泥建材、钢材等投资品拉动明显，直接受益的还有建筑工程以及保障房建设较多的房地产企业。此外，我们认为银行股的估值处于历史低位，也是估值最低的行业之一，其盈利的确定性也非常强，短期市场对地方融资平台资产质量的担心并不影响银行股的投资价值，仍然是我们投资的重点之一。

综合上述，我们认为下半年经济将随着通胀压力的减轻而逐步企稳，作为“十二五”的开局年，我们对投资的增速相对乐观，随着未来紧缩政策推出的逐步放缓，市场的流动性将有所改善，因此，我们对市场保持中性偏乐观的态势。在板块配置上，我们看好保障房及相关产业，以及一些股价跌幅已较大但企业盈利逐渐好转的板块，如通信、保险等行业，保持组合的适度均衡性和灵活性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金于2011年6月10日实施分红，每10份基金份额派发现金红利5.5元，其中现金形式的分红金额为409,024,299.37元，红利再投资形式的分红金额为100,073,878.69元，利润分配共计509,098,178.06元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年度，基金托管人在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为509,098,178.06元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011 年6 月30 日，基金份额净值1.4958元，基金份额总额500,709,947.34份。

6.2 利润表

会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：李选进，会计机构负责人：杨洋

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于同意汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006] 53号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年5月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,921,919,211.81份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在基金实际管理过程中，基金管理人将随着投资人目标期限的临近和根据中国证券市场的阶段性变化，逐年适时调整基金资产在股票类资产、固定收益类资产间的配置比例。同时在正常市场情况下，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：

X * 新华富时中国A全指 + (1-X)* 新华巴克莱资本中国全债指数；自2016年6月1日起，本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。本基金的逐年资产配置和业绩比较基准所用的X值如下表所示：

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注：自2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信2016 生命周期证券投资基金基金合同》和中国证监会基金部通知[2010]5号文《证券投资基金信息披露XBRL 模版第3 号年度报告和半年度报告》以及中国证监会允许的如会计报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报告符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6 月30 日的财务状况以及2011年1 月1 日至2011年6 月30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2010 年年度财务报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期内，本基金无重大会计差错发生。

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005 年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5) 自2005 年1 月24 日起，基金买卖A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007 年5 月30 日起，该税率上调至0.3%。自2008 年4 月24 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券

(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008 年9 月19 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A 股、B 股和股权按0.1%的税率征收。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2权证交易

本报告期间与上年度可比期间，本基金均未通过关联方进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：①本基金基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31），支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

②2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31）,支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：①本基金基金合同生效之日（含基金合同生效之日）至2011/05/31（含2011/05/31），支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

②2011/06/01（含2011/06/01）至2016/05/31（含2016/05/31）,支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期间与上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金管理人均未投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011 年06 月30 日的相关余额为人民币58,634,021.95元 (2010年6 月30 日：人民币103,467,004.00 元)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3 个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金在本年度未发生有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 根据宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”）于2011年5月27日公布的《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》，因信息披露存在违法事实，中国证监会决定给予五粮液及相关责任人罚款和警告的处罚，同时，五粮液表示其进行了认真整改并采取了相关措施。本公司认为，上述处罚未发现对五粮液投资价值构成实质性负面影响，本基金对五粮液的投资决策程序符合本公司规定。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2011年5月11日，经股东会审议批准，Mark McCombe先生不再担任本公司董事，由John Flint先生继任本公司董事；李选进先生不再担任本公司董事，由Joanna Munro女士继任本公司董事。

2011年7月23日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议通过，并报中国证监会核准，聘任王立荣先生担任本公司副总经理。

报告期内，本公司高级管理人员和基金经理未发生不能正常履行职责的情况。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①在报告期内，本基金新增的交易单元为：安信证券深圳交易单元,国金证券深圳交易单元,兴业证券上海交易单元,中金公司上海交易单元,光大证券上海交易单元,华泰联合上海交易单元。

②专用交易单元的选择标准和程序

1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

实力雄厚，信誉良好；

公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；

公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

研究报告的数量和质量；

提供研究服务的主动性；

资讯提供的及时性及便利性；

其他可评价的考核标准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一一年八月二十四日

基金简称汇丰晋信2016周期混合
基金主代码 540001
交易代码 540001 541001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月23日
基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,709,947.34份
基金合同存续期不定期

项目基金管理人基金托管人
名称汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名古韵张咏东
联系电话 021-38789898 021-32169999
电子邮箱 melody.y.gu@hsbcjt.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 021-38789998 95559
传真 021-68881925 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼；
交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。

3.1.1 期间数据和指标报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
本期已实现收益 375,856.84
本期利润 -18,934,514.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0595
本期基金份额净值增长率 -3.51%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.4958
期末基金资产净值 748,953,341.61
期末基金份额净值 1.4958

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.99% 0.23% 0.41% 0.36% 0.58% -0.13%
过去三个月 -2.38% 0.38% -1.53% 0.33% -0.85% 0.05%
过去六个月 -3.51% 0.53% -0.48% 0.36% -3.03% 0.17%
过去一年 7.17% 0.60% 6.26% 0.40% 0.91% 0.20%
过去三年 14.10% 0.66% 14.79% 0.70% -0.69% -0.04%
自基金成立起至今 119.41% 0.85% 89.69% 0.84% 29.72% 0.01%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
侯玉琦本基金基金经理 2010-12-11 - 13年侯玉琦先生，工商管理硕士。曾任山西省国信投资集团投资经理，2006年1月加入汇丰晋信基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员和投资经理。现任本基金基金经理。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 6.4.10.5 1,691,179.69 25,902,684.50
结算备付金 6.4.10.5 58,634,021.95 122,884,356.75
存出保证金 853,913.63 853,913.63
交易性金融资产 6.4.7.2 292,196,115.12 268,933,278.58
其中：股票投资 177,482,326.02 236,356,282.08
基金投资 - -
债券投资 114,713,789.10 32,576,996.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 400,000,000.00 -
应收证券清算款 82,806.29 177,020,393.46
应收利息 6.4.7.5 1,698,301.52 115,594.73
应收股利 - -
应收申购款 120,868.94 563,353.08
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 755,277,207.14 596,273,574.73
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,993,901.23 -
应付赎回款 1,222,327.74 255,743.85
应付管理人报酬 548,743.86 765,697.52
应付托管费 146,331.68 127,616.26
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 425,598.00 325,876.83
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 986,963.02 1,230,577.13
负债合计 6,323,865.53 2,705,511.59
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 500,709,947.34 279,250,866.89
未分配利润 6.4.7.10 248,243,394.27 314,317,196.25
所有者权益合计 748,953,341.61 593,568,063.14
负债和所有者权益总计 755,277,207.14 596,273,574.73

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -12,079,175.94 -41,175,872.12
1.利息收入 4,019,857.98 1,527,044.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,709,912.42 1,520,578.34
债券利息收入 466,242.08 6,465.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,843,703.48 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,629,613.32 2,403,163.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,635,423.01 1,516,683.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -54,033.18 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,048,223.49 886,479.89
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -19,310,370.99 -45,144,462.79
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 581,723.75 38,383.11
减：二、费用 6,855,338.21 6,984,187.75
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,079,043.07 4,796,768.48
2．托管费 6.4.10.2.2 734,714.87 799,461.43
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,798,885.69 1,138,720.86
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 242,694.58 249,236.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,934,514.15 -48,160,059.87
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,934,514.15 -48,160,059.87

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 279,250,866.89 314,317,196.25 593,568,063.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,934,514.15 -18,934,514.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 221,459,080.45 461,958,890.23 683,417,970.68
其中：1.基金申购款 735,740,791.71 723,304,787.38 1,459,045,579.09
2.基金赎回款 -514,281,711.26 -261,345,897.15 -775,627,608.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -509,098,178.06 -509,098,178.06
五、期末所有者权益（基金净值） 500,709,947.34 248,243,394.27 748,953,341.61
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 330,656,880.54 352,019,575.28 682,676,455.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -48,160,059.87 -48,160,059.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -16,475,312.95 -16,735,143.99 -33,210,456.94
其中：1.基金申购款 5,660,597.63 5,645,194.46 11,305,792.09
2.基金赎回款 -22,135,910.58 -22,380,338.45 -44,516,249.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 314,181,567.59 287,124,371.42 601,305,939.01

时间段股票类资产
比例%
X值（%）（1-X ）值（%）
基金合同生效之日至2007/5/31 0-65 45.5 54.5
2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0
2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5
2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5
2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0
2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5
2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5
2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0
2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5
2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0

关联方名称与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
山西证券 186,886,101.14 15.98% 196,556,035.17 26.72%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
山西证券 73,891,575.00 51.59% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
山西证券 200,000,000.00 7.91% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
山西证券 158,852.60 16.31% 83,562.35 19.63%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付
佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
山西证券 167,070.62 27.21% 55,867.62 20.41%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,079,043.07 4,796,768.48
其中：支付销售机构的客户维护费 399,470.37 772,976.59

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 734,714.87 799,461.43

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 1,691,179.69 312,084.25 271,493,498.28 1,020,715.67

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中德证券 002340 格林美网上发行 500 16,000.00

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000876 新希望 2011-06-29 重大资产重组停牌 19.95 2011-07-05 21.95 441,574 7,939,863.74 8,809,401.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 177,482,326.02 23.50
其中：股票 177,482,326.02 23.50
2 固定收益投资 114,713,789.10 15.19
其中：债券 114,713,789.10 15.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 52.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 60,325,201.64 7.99
6 其他各项资产 2,755,890.38 0.36
7 合计 755,277,207.14 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,165,075.00 2.16
C 制造业 70,693,718.62 9.44
C0 食品、饮料 23,255,779.34 3.11
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,985,654.00 0.40
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,605,011.50 1.55
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 6,849,866.38 0.91
C7 机械、设备、仪表 22,932,107.40 3.06
C8 医药、生物制品 3,065,300.00 0.41
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,272,976.00 2.17
F 交通运输、仓储业 9,256,786.62 1.24
G 信息技术业 2,400,536.00 0.32
H 批发和零售贸易 5,485,675.45 0.73
I 金融、保险业 36,351,146.04 4.85
J 房地产业 18,443,298.29 2.46
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,413,114.00 0.32
合计 177,482,326.02 23.70

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 1,075,602 14,004,338.04 1.87
2 000858 五粮液 344,907 12,320,078.04 1.64
3 601668 中国建筑 2,483,500 10,008,505.00 1.34
4 600125 铁龙物流 878,253 9,256,786.62 1.24
5 000876 新希望 441,574 8,809,401.30 1.18
6 601088 中国神华 243,800 7,348,132.00 0.98
7 601318 中国平安 151,100 7,293,597.00 0.97
8 600048 保利地产 639,800 7,031,402.00 0.94
9 600030 中信证券 515,800 6,746,664.00 0.90
10 000651 格力电器 278,700 6,549,450.00 0.87

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 28,689,043.34 4.83
2 600395 盘江股份 23,889,869.89 4.02
3 600048 保利地产 13,737,938.62 2.31
4 000157 中联重科 12,691,833.81 2.14
5 000937 冀中能源 11,951,556.84 2.01
6 600125 铁龙物流 11,929,208.40 2.01
7 002073 软控股份 11,519,053.50 1.94
8 600030 中信证券 10,242,061.00 1.73
9 600036 招商银行 9,748,287.93 1.64
10 601166 兴业银行 9,720,228.00 1.64
11 601668 中国建筑 9,497,612.12 1.60
12 002136 安纳达 9,455,725.21 1.59
13 000933 神火股份 9,452,122.77 1.59
14 000528 柳工 9,268,589.36 1.56
15 600019 宝钢股份 9,087,440.85 1.53
16 002482 广田股份 8,508,650.32 1.43
17 600362 江西铜业 8,446,740.12 1.42
18 000651 格力电器 8,139,427.24 1.37
19 000876 新希望 7,939,863.74 1.34
20 601390 中国中铁 7,573,432.00 1.28

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600395 盘江股份 23,196,020.01 3.91
2 002123 荣信股份 22,974,633.30 3.87
3 600585 海螺水泥 19,109,756.87 3.22
4 000858 五粮液 16,296,164.77 2.75
5 600880 博瑞传播 16,181,594.41 2.73
6 002482 广田股份 14,575,438.72 2.46
7 000811 烟台冰轮 14,458,797.56 2.44
8 000937 冀中能源 14,148,725.67 2.38
9 000528 柳工 13,897,545.08 2.34
10 000157 中联重科 11,824,960.49 1.99
11 000425 徐工机械 11,728,918.79 1.98
12 002073 软控股份 11,719,007.96 1.97
13 601766 中国南车 10,903,033.16 1.84
14 600048 保利地产 10,503,413.07 1.77
15 600887 伊利股份 9,835,961.08 1.66
16 601699 潞安环能 9,781,673.00 1.65
17 600019 宝钢股份 9,339,213.07 1.57
18 000877 天山股份 9,189,992.15 1.55
19 300004 南风股份 9,159,795.80 1.54
20 600519 贵州茅台 8,530,679.00 1.44

买入股票的成本（成交）总额 563,290,275.46
卖出股票的收入（成交）总额 605,938,182.99

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 36,508,504.20 4.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 586,283.00 0.08
其中：政策性金融债 586,283.00 0.08
4 企业债券 27,794,189.60 3.71
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 49,824,812.30 6.65
8 其他 - -
9 合计 114,713,789.10 15.32

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010112 21国债⑿ 280,380 27,967,905.00 3.73
2 113002 工行转债 143,000 16,941,210.00 2.26
3 113001 中行转债 149,000 15,731,420.00 2.10
4 110015 石化转债 143,530 15,479,710.50 2.07
5 126005 07武钢债 150,000 14,602,500.00 1.95

序号名称金额
1 存出保证金 853,913.63
2 应收证券清算款 82,806.29
3 应收股利 -
4 应收利息 1,698,301.52
5 应收申购款 120,868.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,755,890.38

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 16,941,210.00 2.26
2 113001 中行转债 15,731,420.00 2.10

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000876 新希望 8,809,401.30 1.18 重大资产重组停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
12,945 38,679.80 187,875,448.72 37.52% 312,834,498.62 62.48%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 35,975.43 0.0072%

基金合同生效日（2006年5月23日）基金份额总额 2,921,919,211.81
本报告期期初基金份额总额 279,250,866.89
本报告期基金总申购份额 735,740,791.71
减：本报告期基金总赎回份额 514,281,711.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 500,709,947.34

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 1 442,171,409.97 37.82% 359,267.07 36.89% -
申银万国 1 250,203,924.65 21.40% 212,671.28 21.84% -
山西证券 1 186,886,101.14 15.98% 158,852.60 16.31% -
国泰君安 1 126,845,112.05 10.85% 107,817.80 11.07% -
兴业证券 1 74,459,708.47 6.37% 63,290.58 6.50% -
华泰联合 2 67,635,469.16 5.78% 54,954.00 5.64% -
招商证券 1 21,026,733.01 1.80% 17,084.14 1.75% -
银河证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
合计 13 1,169,228,458.45 100.00% 973,937.47 100.00% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中信证券 15,600,344.25 10.89% - - - -
申银万国 15,935,502.40 11.13% 470,000,000.00 18.58% - -
山西证券 73,891,575.00 51.59% 200,000,000.00 7.91% - -
国泰君安 20,405,147.20 14.25% 1,460,000,000.00 57.71% - -
兴业证券 - - 400,000,000.00 15.81% - -
华泰联合 17,383,136.08 12.14% - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
合计 143,215,704.93 100.00% 2,530,000,000.00 100.00% - -

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