嘉实价值优势股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

嘉实价值优势股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2011年8月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%。沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%*(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实价值优势股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年6月7日至2011年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组合比例限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2011年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、23只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实价值优势股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在本报告期内，市场主要指数先涨后跌，呈现震荡格局。中小板指数和创业板指数的跌幅相对较大。究其原因，主要是因为上半年国内通货膨胀形势严峻，政府对流动性的严格管理，以及经济增长阶段性下滑等因素使得投资者对经济进入类滞涨阶段产生担忧，及对宏观紧缩政策放松预期的落空。在整体流动性较紧的背景下，其他类投资资产较好的回报率，及股市缺乏财富效应，也使得股票资产的吸引力下降。同时，中小盘和创业板相对估值水平仍处于高位，并且一些个股业绩不达预期，使得整体板块成为投资者抛售的对象，这其中不乏被错杀的优质品种。在流动性紧缩的环境中，市场的整体估值水平受到压抑，投资者偏好转向业绩确定或超预期的品种。报告期内，表现较好的板块有石油化工、金属非金属、地产等，表现较弱的有医药、其他制造、文化传播等。本基金在报告期内承受了一定损失，主要是在报告期内对宏观调控的形势产生了一定的误判，同时本基金持有的一些个股业绩不达预期或突发事件等造成较大幅度的下跌。在报告期后半阶段，及时调整了行业配置和个股选择的策略，挽回了一定的损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为1.035元；本报告期基金份额净值增长率为-9.94%，同期业绩比较基准收益率为-2.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对下阶段市场的表现谨慎乐观。一方面，宏观紧缩政策基本告一段落，预判未来将不会再有超预期的紧缩政策，并有出现微调的可能性；另一方面，市场权重板块的估值水平接近阶段性底部，下行空间不大。从宏观经济角度看，上半年逐月上升的通货膨胀很可能在下阶段出现拐点并逐渐下行（但仍还在较高水平），同时日本经济从震后的逐步恢复也将拉动全球和东亚地区的经济恢复，流动性环比也将出现改善。因此，整体宏观环境逐步走出低谷，对股票和债券资产都较为有利。

本基金在下阶段操作中将维持股票资产较高比例配置，同时适当配置一些可能有超额收益的债券品种。在行业配置中，优先配置低估值并且基本面有所改善的板块，同时重点关注业绩确定性高或有超预期可能的品种。另外，次新股中估值低并且优质的中小盘也是关注的对象。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同十九（三）收益分配原则“4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的20%。”，以及本报告3.1“本期利润”为-430,169,697.95元，因此报告期内本基金未实施当期利润分配。

附说明：本基金的基金管理人于2011年1月18日发布《嘉实价值优势股票型证券投资基金2010年年度收益分配公告》，实施本基金2010年度利润分配，每10份基金份额发放红利0.32元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实价值优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：嘉实价值优势股票型证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值 1.035元，基金份额总额4,160,905,338.83份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实价值优势股票型证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2010年6月7日，上年度可比期间是指2010年6月7日至2010年6月30日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实价值优势股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2010年6月7日，上年度可比期间是指2010年6月7日至2010年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2011年1月1日至2011年6月30日）及上年度可比期间(2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2011年1月1日至2011年6月30日）及上年度可比期间(2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：2010年11月10日，基金管理人持有的嘉实超短债债券60,000,000份基金份额转换为嘉实价值优势股票，转换费为1,000元；嘉实债券34,122,230.69份基金份额转换为嘉实价值优势股票，采用“赎回费 + 申购费率补差”计算转换费，本次无转换费。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2011年6月30日）及上年度末（2010年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2011年1月1日至2011年6月30日）及上年度可比期间(2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金于2010年10月20日参与认购歌尔声学股份有限公司(简称“歌尔声学”)非公开发行股票，以每股33.01元的价格购入300,000股。歌尔声学于2011年6月3日实施2010 年度利润分配，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，本基金新增300,000股。

2、本基金于2010年10月25日参与认购国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)非公开发行股票，以每股52.00元的价格购入57,223股。国电南瑞于2011年3月25日实施2010 年度利润分配，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，本基金新增57,223股。

6.4.5.1.2 受限证券类别：债券

本期末（2011年6月30日），本基金未持有流通受限的债券。

6.4.5.1.3 受限证券类别：其他

本期末（2011年6月30日），本基金未持有流通受限的其他证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2011年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2011年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2011年5月27日，宜宾五粮液股份有限公司发布了《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》，中国证监会决定对五粮液给予警告，并处以60万元罚款。

本基金投资于“五粮液(000858)”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动的情况

2011年5月起，王忠民先生因任期届满并退休，不再担任本基金管理人董事长职务，公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务；2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动的情况

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告期内未改聘。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3：报告期内，本基金退租以下交易单元：英大证券有限责任公司上海交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2011年8月24日

基金名称嘉实价值优势股票型证券投资基金
基金简称嘉实价值优势股票
基金主代码 070019
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月7日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,160,905,338.83份
基金合同存续期不定期

投资目标运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资策略本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。
业绩比较基准沪深300指数*95% + 上证国债指数*5%
风险收益特征较高风险、较高预期收益

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 -113,389,019.28
本期利润 -430,169,697.95
加权平均基金份额本期利润 -0.1064
本期加权平均净值利润率 -9.78%
本期基金份额净值增长率 -9.94%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配利润 146,945,286.40
期末可供分配基金份额利润 0.0353
期末基金资产净值 4,307,850,625.23
期末基金份额净值 1.035
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2011年6月30日 )
基金份额累计净值增长率 6.64%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.60% 1.19% 1.36% 1.13% 2.24% 0.06%
过去三个月 -6.33% 1.09% -5.24% 1.04% -1.09% 0.05%
过去六个月 -9.94% 1.19% -2.43% 1.17% -7.51% 0.02%
过去一年 7.50% 1.19% 18.02% 1.33% -10.52% -0.14%
自基金合同生效起至今 6.64% 1.16% 10.63% 1.36% -3.99% -0.20%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈勤本基金基金经理,嘉实服务增值行业混合基金经理 2010年6月7日 - 8 曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，曾任银华优势企业混合基金经理。2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格，国籍加拿大。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 748,316,299.84 256,978,499.05
结算备付金 6,029,506.55 17,033,737.54
存出保证金 4,755,289.33 1,781,583.07
交易性金融资产 6.4.7.2 3,602,527,926.86 3,539,083,086.31
其中：股票投资 3,602,527,926.86 3,539,083,086.31
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 41,810,056.49 -
应收利息 6.4.7.5 118,248.04 64,328.81
应收股利 - -
应收申购款 1,875,972.58 66,151,220.37
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 4,405,433,299.69 3,881,092,455.15
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 72,505,417.81 66,330,406.43
应付赎回款 14,124,429.28 3,902,826.40
应付管理人报酬 4,997,308.73 4,261,555.81
应付托管费 832,884.78 710,259.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 4,873,964.20 6,405,629.80
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 248,669.66 114,708.87
负债合计 97,582,674.46 81,725,386.63
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,160,905,338.83 3,208,250,321.44
未分配利润 6.4.7.10 146,945,286.40 591,116,747.08
所有者权益合计 4,307,850,625.23 3,799,367,068.52
负债和所有者权益总计 4,405,433,299.69 3,881,092,455.15

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月7日至2010年6月30日
一、收入 -371,404,076.72 -26,497,430.98
1.利息收入 1,864,073.59 2,457,829.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,863,554.93 1,433,785.68
债券利息收入 518.66 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,024,043.48
其他利息收入 - -
2.投资收益 -58,860,884.19 3,024,612.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -76,977,237.75 1,827,343.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 250,463.84 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 17,865,889.72 1,197,268.32
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -316,780,678.67 -31,979,872.26
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 2,373,412.55 -
减：二、费用 58,765,621.23 5,381,937.03
1．管理人报酬 32,651,546.46 3,712,323.26
2．托管费 5,441,924.38 618,720.54
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 20,440,215.83 1,044,643.15
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 231,934.56 6,250.08
三、利润总额 -430,169,697.95 -31,879,368.01
减：所得税费用 - -
四、净利润 -430,169,697.95 -31,879,368.01

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,208,250,321.44 591,116,747.08 3,799,367,068.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -430,169,697.95 -430,169,697.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 952,655,017.39 104,488,403.84 1,057,143,421.23
其中：1.基金申购款 2,679,510,515.69 287,092,504.67 2,966,603,020.36
2.基金赎回款 -1,726,855,498.30 -182,604,100.83 -1,909,459,599.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -118,490,166.57 -118,490,166.57
五、期末所有者权益（基金净值） 4,160,905,338.83 146,945,286.40 4,307,850,625.23
项目上年度可比期间
2010年6月7日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,931,737,508.29 - 3,931,737,508.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -31,879,368.01 -31,879,368.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,931,737,508.29 -31,879,368.01 3,899,858,140.28

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月7日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 32,651,546.46 3,712,323.26
其中：支付销售机构的客户维护费 4,669,264.95 493,606.79

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月7日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,441,924.38 618,720.54

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月7日至2010年6月30日
基金合同生效日（ 2010年6月7日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 86,081,702.42 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 86,081,702.42 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.07% -

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年6月7日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 748,316,299.84 1,744,039.20 1,832,200,939.66 1,433,785.68

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002241 歌尔声学 2010年10月20日 2011年10月21日非公开发行流通受限 33.01 22.71 600,000 9,903,000.00 13,626,000.00 -
600406 国电南瑞 2010年10月25日 2011年10月21日非公开发行流通受限 52.00 33.16 114,446 2,975,596.00 3,795,029.36 -

股票
代码
股票名称停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600315 上海
家化
2010年12月6日筹划国资改革事宜停牌 35.60 未知未知 2,586,677 97,546,286.20 92,085,701.20 -
000876 新希望 2011年6月29日筹划重大资产重组停牌 19.95 2011年7月5日 21.95 2,399,694 45,138,597.66 47,873,895.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,602,527,926.86 81.77
其中：股票 3,602,527,926.86 81.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 754,345,806.39 17.12
6 其他各项资产 48,559,566.44 1.10
7 合计 4,405,433,299.69 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 140,529,587.08 3.26
C 制造业 2,415,981,940.01 56.08
C0 食品、饮料 555,808,546.21 12.90
C1 纺织、服装、皮毛 27,957,506.26 0.65
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 179,659,650.70 4.17
C5 电子 278,102,562.12 6.46
C6 金属、非金属 465,012,277.14 10.79
C7 机械、设备、仪表 560,312,906.60 13.01
C8 医药、生物制品 349,128,490.98 8.10
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 72,399,301.74 1.68
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 327,880,929.39 7.61
H 批发和零售贸易 22,644,642.69 0.53
I 金融、保险业 298,821,774.25 6.94
J 房地产业 264,010,021.85 6.13
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 60,259,729.85 1.40
合计 3,602,527,926.86 83.63

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 17,312,034 170,350,414.56 3.95
2 600519 贵州茅台 787,679 167,484,185.77 3.89
3 000858 五粮液 4,121,026 147,203,048.72 3.42
4 600048 保利地产 11,785,823 129,526,194.77 3.01
5 002475 立讯精密 3,162,478 114,038,956.68 2.65
6 600887 伊利股份 6,608,996 110,039,783.40 2.55
7 600585 海螺水泥 3,675,159 102,022,413.84 2.37
8 600315 上海家化 2,586,677 92,085,701.20 2.14
9 600406 国电南瑞 2,437,440 88,119,711.56 2.05
10 600449 赛马实业 2,447,349 85,436,953.59 1.98

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 248,800,320.23 6.55
2 000858 五粮液 188,173,022.46 4.95
3 600048 保利地产 173,691,464.66 4.57
4 600519 贵州茅台 172,448,943.02 4.54
5 601678 滨化股份 144,216,510.54 3.80
6 600036 招商银行 137,873,062.52 3.63
7 000423 东阿阿胶 126,304,203.92 3.32
8 600585 海螺水泥 124,365,855.03 3.27
9 600720 祁连山 121,779,883.64 3.21
10 600449 赛马实业 118,579,993.35 3.12
11 600031 三一重工 110,250,384.88 2.90
12 600497 驰宏锌锗 99,322,524.69 2.61
13 300118 东方日升 96,026,957.54 2.53
14 601088 中国神华 93,194,983.07 2.45
15 601299 中国北车 92,323,814.30 2.43
16 600383 金地集团 86,003,444.64 2.26
17 000401 冀东水泥 85,886,521.04 2.26
18 601318 中国平安 83,536,964.37 2.20
19 601601 中国太保 82,872,603.00 2.18
20 002106 莱宝高科 82,835,070.90 2.18
21 600887 伊利股份 81,287,542.09 2.14
22 600535 天士力 80,638,365.65 2.12
23 600673 东阳光铝 79,392,476.28 2.09

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 143,415,722.67 3.77
2 600031 三一重工 124,622,082.11 3.28
3 601318 中国平安 113,165,767.44 2.98
4 600537 海通集团 112,534,343.92 2.96
5 000401 冀东水泥 105,848,422.32 2.79
6 601699 潞安环能 100,209,491.64 2.64
7 600426 华鲁恒升 97,437,957.07 2.56
8 600720 祁连山 94,531,871.64 2.49
9 601766 中国南车 92,456,117.58 2.43
10 000568 泸州老窖 90,909,159.08 2.39
11 601299 中国北车 84,313,695.47 2.22
12 600139 西部资源 84,116,188.87 2.21
13 600498 烽火通信 82,055,703.98 2.16
14 000876 新希望 81,886,086.04 2.16
15 600809 山西汾酒 80,258,913.18 2.11
16 601678 滨化股份 80,191,697.45 2.11
17 000937 冀中能源 79,582,406.84 2.09
18 002304 洋河股份 78,261,049.82 2.06
19 000157 中联重科 75,281,512.08 1.98
20 000060 中金岭南 70,141,369.97 1.85

买入股票成本（成交）总额 7,043,951,966.60
卖出股票收入（成交）总额 6,586,732,109.63

序号名称金额
1 存出保证金 4,755,289.33
2 应收证券清算款 41,810,056.49
3 应收股利 -
4 应收利息 118,248.04
5 应收申购款 1,875,972.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,559,566.44

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600315 上海家化 92,085,701.20 2.14 筹划国资改革事宜停牌
2 600406 国电南瑞 3,795,029.36 0.09 非公开发行流通受限

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
61,246 67,937.59 1,517,169,016.96 36.46% 2,643,736,321.87 63.54%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 16,562,521.63 0.40%

基金合同生效日（ 2010年6月7日）基金份额总额 3,931,737,508.29
本报告期期初基金份额总额 3,208,250,321.44
本报告期基金总申购份额 2,679,510,515.69
减:本报告期基金总赎回份额 1,726,855,498.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,160,905,338.83

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华宝证券经纪有限责任公司 1 1,591,122,513.38 11.68% 1,352,454.83 11.92% -
中国建银投资证券有限责任公司 2 1,566,427,675.11 11.50% 1,284,406.13 11.32% -
中信证券股份有限公司 3 1,504,772,138.08 11.05% 1,228,203.32 10.83% -
东方证券股份有限公司 1 1,438,580,518.60 10.56% 1,168,853.94 10.30% -
广发证券股份有限公司 2 1,042,900,835.20 7.66% 847,363.09 7.47% -
中信建投证券有限责任公司 2 977,895,379.66 7.18% 831,209.27 7.33% -
海通证券股份有限公司 2 624,305,503.99 4.58% 507,253.32 4.47% -
湘财证券有限责任公司 1 587,954,886.55 4.32% 499,760.93 4.41% -
华泰证券股份有限公司 2 585,365,949.03 4.30% 497,562.10 4.39% -
瑞银证券有限责任公司 1 517,559,213.19 3.80% 439,925.79 3.88% -
国信证券股份有限公司 1 501,993,093.06 3.68% 426,691.18 3.76% -
长城证券有限责任公司 2 431,921,159.38 3.17% 367,129.96 3.24% -
兴业证券股份有限公司 1 416,038,572.76 3.05% 353,631.83 3.12% -
民生证券有限责任公司 2 336,721,088.29 2.47% 273,589.10 2.41% -
安信证券股份有限公司 3 312,729,159.85 2.30% 265,818.82 2.34% -
渤海证券股份有限公司 1 278,063,434.68 2.04% 236,352.43 2.08% -
华西证券有限责任公司 1 259,119,595.98 1.90% 220,249.43 1.94% -
信达证券股份有限公司 1 179,648,261.40 1.32% 152,700.05 1.35% -
中国国际金融有限公司 2 158,612,286.29 1.16% 128,873.57 1.14% -
中国银河证券股份有限公司 2 140,904,129.86 1.03% 119,768.04 1.06% -
华融证券股份有限公司 1 116,103,018.28 0.85% 98,686.92 0.87% -
申银万国证券股份有限公司 2 55,040,482.53 0.40% 44,720.38 0.39% -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
长江证券股份有限公司 1 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东北证券股份有限公司 2 - - - - -
东海证券有限责任公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
东兴证券股份有限公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 4 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中航证券有限公司 1 - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 2 - - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 2 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - - -
天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
英大证券有限责任公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证
成交总额的比例
长城证券有限责任公司 3,208,982.50 100.00% - - - -

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