嘉实稳健开放式证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-24 来源：上海证券报

嘉实稳健开放式证券投资基金

2011年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2011年8月24日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００３年７月９日至２０１１年６月３０日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（１）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％；（２）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；（３）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；（４）投资于国债的比例不低于基金资产净值的２０％；（５）本基金的股票资产中至少有８０％属于本基金名称所显示的投资内容；（６）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

截止２０１１年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（１）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

上半年的宏观运行主题是高通胀及经济软着陆。一方面国内ＣＰＩ再创全年新高，另一面在紧缩政策的持续影响下经济增速缓慢下行，工业增加值降到１３％左右。如本基金上季度报告中所预期，上半年通货膨胀居高不下，而经济增速在去年下半年反弹之后上半年正经历缓慢回落的过程。通胀超预期使得资源品板块如煤炭表现优于大盘；食品、零售等消费股体现出在下行经济中的抗跌性；除此之外，绩优价值股在上半年相对表现优秀。而表现不佳的板块包括强周期的重卡、汽车、海运等景气下行行业。

报告期内，本基金在资产配置策略上进行了灵活调整，一定程度上避免了二季度的系统性风险；从风格类资产来看，期初对价值股加大投资力度也取得了较好的成绩。同时，本基金采取了分散化投资策略，避免了个别上市公司非系统性风险给基金收益带来的负面冲击。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金基金份额净值为０．８５４元；本报告期基金份额净值增长率为－４．６９％，同期业绩比较基准收益率为－０．５０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为今年下半年，通胀压力将逐渐缓和，但是在三季度物价仍将有反复：从统计的角度看ＣＰＩ可能出现拐点，但是部分资源品价格仍将居高不下，原材料和人工等生产要素价格高企将蚕食企业盈利；经济增速在放缓但是三季度可能环比持平，政府紧缩政策将持续，预期货币政策由紧转稳；流动性方面渡过了上半年的紧张阶段之后会相对略有放松，使得资本市场在未来几个月会有一个相对宽松的资金环境。经济指标较为纠结，同前几个周期相比，整体经济形势的趋势性还是不强。

对ＣＰＩ拐点的预期以及相对宽松的资本市场资金环境会在下半年形成一个阶段性的做多窗口。行业结构上，上半年调整较为充分、下半年景气有所复苏的强周期股具备反弹的动力，这些行业包括有色、非银行金融、部分电子及信息产业等。另一方面，从更长的操作周期来看，能够穿越经济下行周期的稳定成长类公司将是获得绝对收益的主要源泉。因此在下半年，本基金将重点把握两类机会：一是阶段牛市中高ｂｅｔａ行业的波段操作机会，二是稳定成长类公司的低成本建仓机会。我们争取抓住低迷行情中的绝对收益品种，力争为投资者带来稳健的投资回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）收益分配原则“５、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，以及本报告３．１“本期利润”为－５８３，９４６，３６５．９５元，因此报告期内本基金未实施当期利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实稳健开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．８５４元，基金份额总额１４，０８１，０２５，１１８．６９份。

６．２利润表

会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实稳健开放式证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿王红＿＿＿＿

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２差错更正的说明

报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

６．４．３关联方关系

６．４．３．１报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

６．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

本期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．４．２关联方报酬

６．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

６．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

６．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．４．４各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（２０１１年６月３０日）及上年度末（２０１０年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

６．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

６．４．５期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（２０１１年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

６．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１银行间市场债券正回购

本期末（２０１１年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

６．４．５．３．２交易所市场债券正回购

本期末（２０１１年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额前２０名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２累计卖出金额前２０名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末，本基金仅持有上述１只权证。

７．９投资组合报告附注

７．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

７．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

７．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）基金管理人的重大人事变动情况

２０１１年５月起，王忠民先生因任期届满并退休，不再担任本基金管理人董事长职务，公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务；２０１１年８月起安奎先生任本基金管理人董事长。

（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．４基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告期内未改聘。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注２：交易单元的选择标准和程序

（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（２）公司财务状况良好；

（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注３：报告期内，本基金退租以下交易单元：英大证券有限责任公司上海交易单元１个。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

嘉实基金管理有限公司

２０１１年８月２４日

基金名称嘉实稳健开放式证券投资基金
基金简称嘉实稳健混合
基金主代码０７０００３
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００３年７月９日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额１４，０８１，０２５，１１８．６９份
基金合同存续期不定期

投资目标在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略在对市场趋势判断的前提下进行资产配置，通过基本面分析挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。投资组合比例范围为股票４０％－７５％、债券２０％－５５％、现金５％左右。
业绩比较基准巨潮２００（大盘）指数
风险收益特征本基金属于中低风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在０．５至０．８之间。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（０１０）６５２１５５８８（０１０）６６５９４８５５
电子邮箱ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话４００－６００－８８００９５５６６
传真（０１０）６５１８２２６６（０１０）６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司

３．１．１期间数据和指标报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
本期已实现收益１０２，０４４，４９９．０２
本期利润－５８３，９４６，３６５．９５
加权平均基金份额本期利润－０．０４０２
本期加权平均净值利润率－４．５８％
本期基金份额净值增长率－４．６９％
３．１．２期末数据和指标报告期末（２０１１年６月３０日）
期末可供分配利润３，４７５，３２２，２３３．４１
期末可供分配基金份额利润０．２４６８
期末基金资产净值１２，０２１，２２４，１７９．３１
期末基金份额净值０．８５４
３．１．３累计期末指标报告期末（２０１１年６月３０日）
基金份额累计净值增长率２１５．０９％

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月１．７９％０．７６％１．８９％１．１７％－０．１０％－０．４１％
过去三个月－４．２６％０．７４％－３．８７％１．０８％－０．３９％－０．３４％
过去六个月－４．６９％０．８９％－０．５０％１．２０％－４．１９％－０．３１％
过去一年７．４２％０．９３％１９．７１％１．３７％－１２．２９％－０．４４％
过去三年－１０．６２％１．２０％１２．２１％２．００％－２２．８３％－０．８０％
自基金合同生效起至今２１５．０９％１．２６％１５７．６６％１．８６％５７．４３％－０．６０％

姓名职务任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
林青本基金基金经理２０１０年７月２９日－１７曾任职于申银万国证券股份有限公司国际业务部，花旗银行投资银行；曾任鹏华基金管理有限公司机构理财部总监，易方达基金管理有限公司机构理财部总经理，中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。２００８年３月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任公司机构投资部总监，现任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
２０１１年６月３０日
上年度末
２０１０年１２月３１日
资产：
银行存款６．４．７．１１，１２３，８２４，４８７．８２１，３４８，３１８，９９５．７３
结算备付金１０，２３８，０７８．５７６８，８１９，０９１．０３
存出保证金１０，３２７，８９８．９７７，７４８，５６８．７４
交易性金融资产６．４．７．２１１，１５５，４０７，２２５．９９１２，１６７，７９７，８１９．７２
其中：股票投资８，００２，５４８，２７２．８９９，０３６，１７２，０６０．４２
基金投资－－
债券投资３，１５２，８５８，９５３．１０３，１３１，６２５，７５９．３０
资产支持证券投资－－
衍生金融资产６．４．７．３１，８７３，６９２．８１１，９５２，３４１．６４
买入返售金融资产６．４．７．４－－
应收证券清算款－－
应收利息６．４．７．５３２，９６７，５５１．２３４６，１８２，２５５．５７
应收股利２１，２３９，６３３．６５－
应收申购款３６，９１８，９７９．６７３５６，３７３．８９
递延所得税资产－－
其他资产６．４．７．６－－
资产总计１２，３９２，７９７，５４８．７１１３，６４１，１７５，４４６．３２
负债和所有者权益附注号本期末
２０１１年６月３０日
上年度末
２０１０年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债６．４．７．３－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款３３０，９２３，５２９．０２１６１，３８１，３６６．６８
应付赎回款６，２４９，５５４．７７５，２０９，９４８．２０
应付管理人报酬１４，５４８，３２３．５０１７，５８０，３２２．７７
应付托管费２，４２４，７２０．５９２，９３０，０５３．７８
应付销售服务费－－
应付交易费用６．４．７．７１３，３７６，９６４．３９２９，９９６，７３１．０５
应交税费１，６９６，２１２．８４１，６９５，２６８．８４
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债６．４．７．８２，３５４，０６４．２９２，０８１，４００．９２
负债合计３７１，５７３，３６９．４０２２０，８７５，０９２．２４
所有者权益：
实收基金６．４．７．９６，９５８，８５８，９８０．４３７，４０５，５５９，１３４．４２
未分配利润６．４．７．１０５，０６２，３６５，１９８．８８６，０１４，７４１，２１９．６６
所有者权益合计１２，０２１，２２４，１７９．３１１３，４２０，３００，３５４．０８
负债和所有者权益总计１２，３９２，７９７，５４８．７１１３，６４１，１７５，４４６．３２

项目附注号本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入－４２２，４５７，９６２．３３－２，３３５，９７４，９６７．３５
１．利息收入５６，２７５，１１９．６８４０，９８７，３７７．１９
其中：存款利息收入６．４．７．１１２，７０３，５２２．８７４，３５５，５７８．９３
债券利息收入５２，２５８，３９３．５３３５，３５２，３０２．１７
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入１，３１３，２０３．２８１，２７９，４９６．０９
其他利息收入－－
２．投资收益２０６，９２５，４７８．７２８３，７５４，６６７．６６
其中：股票投资收益６．４．７．１２１７９，７４４，４４６．２３５３，３４７，６５４．１７
基金投资收益－－
债券投资收益６．４．７．１３－３３，４９０，７６６．１２－７，２８２，９１５．３４
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益６．４．７．１４－－
股利收益６．４．７．１５６０，６７１，７９８．６１３７，６８９，９２８．８３
３．公允价值变动收益６．４．７．１６－６８５，９９０，８６４．９７－２，４６０，９１１，２３６．３７
４．汇兑收益－－
５．其他收入６．４．７．１７３３２，３０４．２４１９４，２２４．１７
减：二、费用１６１，４８８，４０３．６２１６６，６６７，５０２．２４
１．管理人报酬９５，０７６，４００．７８１０６，５９１，６００．５０
２．托管费１５，８４６，０６６．７９１７，７６５，２６６．７６
３．销售服务费－－
４．交易费用６．４．７．１８５０，３８７，６７０．７６４２，１４５，２６１．７１
５．利息支出２８，６９６．８３５１，６２４．４４
其中：卖出回购金融资产支出２８，６９６．８３５１，６２４．４４
６．其他费用６．４．７．１９１４９，５６８．４６１１３，７４８．８３
三、利润总额－５８３，９４６，３６５．９５－２，５０２，６４２，４６９．５９
减：所得税费用－－
四、净利润－５８３，９４６，３６５．９５－２，５０２，６４２，４６９．５９

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）７，４０５，５５９，１３４．４２６，０１４，７４１，２１９．６６１３，４２０，３００，３５４．０８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－５８３，９４６，３６５．９５－５８３，９４６，３６５．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数－４４６，７００，１５３．９９－３６８，４２９，６５４．８３－８１５，１２９，８０８．８２
其中：１．基金申购款１７３，８９８，６１１．３７１３４，５１１，３０７．６６３０８，４０９，９１９．０３
２．基金赎回款－６２０，５９８，７６５．３６－５０２，９４０，９６２．４９－１，１２３，５３９，７２７．８５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－
五、期末所有者权益（基金净值）６，９５８，８５８，９８０．４３５，０６２，３６５，１９８．８８１２，０２１，２２４，１７９．３１
项目上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）８，２９３，６２５，２３３．３８７，８０７，９４０，０８２．３５１６，１０１，５６５，３１５．７３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－２，５０２，６４２，４６９．５９－２，５０２，６４２，４６９．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数－４７７，９９５，５６８．０３－３９３，８２５，９５３．５１－８７１，８２１，５２１．５４
其中：１．基金申购款１３６，１８５，９９３．０６１０８，９９９，５０２．４２２４５，１８５，４９５．４８
２．基金赎回款－６１４，１８１，５６１．０９－５０２，８２５，４５５．９３－１，１１７，００７，０１７．０２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－１６２，０４４，７５２．１８－１６２，０４４，７５２．１８
五、期末所有者权益（基金净值）７，８１５，６２９，６６５．３５４，７４９，４２６，９０７．０７１２，５６５，０５６，５７２．４２

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（中国银行）基金托管人、基金代销机构

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费９５，０７６，４００．７８１０６，５９１，６００．５０
其中：支付销售机构的客户维护费１０，００３，９０１．７１１１，６１４，４６３．９６

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费１５，８４６，０６６．７９１７，７６５，２６６．７６

本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易
金额
利息收入交易金额利息支出
中国银行２６６，５２５，７８１．８４３５８，４１０，７４６．３１－－２００，２４０，０００．００１０，０６５．２５
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国银行９０６，８７８，７５５．８９２１，２２２，６５２．７４－－－－

关联方名称本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行１，１２３，８２４，４８７．８２２，４４６，２３６．１４１，９１４，２０６，９８４．８１４，２３２，４６８．０９

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
６００１７０上海
建工
２０１１年６月２９日筹划重大资产重组停牌１５．５９２０１１年７月４日１６．２５１０，７７６，７２２１６０，７２６，８６５．４８１６８，００９，０９５．９８－
０００８７６新希望２０１１年６月２９日筹划重大资产重组停牌１９．９５２０１１年７月５日２１．９５７，６３６，２６６１６１，５４２，８６４．７９１５２，３４３，５０６．７０－

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资８，００２，５４８，２７２．８９６４．５７
其中：股票８，００２，５４８，２７２．８９６４．５７
２固定收益投资３，１５２，８５８，９５３．１０２５．４４
其中：债券３，１５２，８５８，９５３．１０２５．４４
资产支持证券－－
３金融衍生品投资１，８７３，６９２．８１０．０２
４买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计１，１３４，０６２，５６６．３９９．１５
６其他各项资产１０１，４５４，０６３．５２０．８２
７合计１２，３９２，７９７，５４８．７１１００．００

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业２３，６１３，４１９．８３０．２０
Ｂ采掘业５３７，５０７，８４７．３８４．４７
Ｃ制造业３，２９０，３８１，２４０．３６２７．３７
Ｃ０食品、饮料６３３，６５８，１９２．７６５．２７
Ｃ１纺织、服装、皮毛－－
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷６０，０６３，７１３．８４０．５０
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料２１９，８０８，９７８．１２１．８３
Ｃ５电子１０４，７３６，９１２．４８０．８７
Ｃ６金属、非金属８２１，７８１，３１３．１７６．８４
Ｃ７机械、设备、仪表８８７，３２３，５６２．３２７．３８
Ｃ８医药、生物制品５６３，００８，５６７．６７４．６８
Ｃ９９其他制造业－－
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业２２２，００７，６６１．１４１．８５
Ｅ建筑业５７５，１２２，８６５．１５４．７８
Ｆ交通运输、仓储业３４２，４７５，３１３．３０２．８５
Ｇ信息技术业１，１７４，４７０，２０４．８３９．７７
Ｈ批发和零售贸易４４５，１０４，６４０．６１３．７０
Ｉ金融、保险业８７３，００１，７９４．４７７．２６
Ｊ房地产业４９６，４３３，４１７．０６４．１３
Ｋ社会服务业－－
Ｌ传播与文化产业２２，４２９，８６８．７６０．１９
Ｍ综合类－－
合计８，００２，５４８，２７２．８９６６．５７

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１００００６３中兴通讯１３，６６３，７１３３８６，４０９，８０３．６４３．２１
２６００００９上海机场１９，３２２，０３２２４７，３２２，００９．６０２．０６
３６００３８３金地集团３５，１６９，４７１２２５，４３６，３０９．１１１．８８
４００２３０４洋河股份１，６５４，１３０２０８，６８５，０４０．８０１．７４
５６０１６６８中国建筑４８，５２９，５７７１９５，５７４，１９５．３１１．６３
６０００５２７美的电器１０，５３３，６５１１９３，７１３，８４１．８９１．６１
７０００６２９攀钢钒钛１７，３２０，６８０１９１，７３９，９２７．６０１．６０
８６０００５０中国联通３５，８５１，２３１１８８，２１８，９６２．７５１．５７
９６００２７１航天信息７，１１５，２５０１８３，８５８，０６０．００１．５３
１００００９６０锡业股份６，１４４，４９６１７８，８０４，８３３．６０１．４９

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１３１８中国平安７４２，１０７，３５７．４７５．５３
２６０００３０中信证券４１１，５２４，０４６．２６３．０７
３６００１８８兖州煤业４０２，１２１，９７１．９９３．００
４６０１６０１中国太保３７９，２０３，１９９．５１２．８３
５０００６２９攀钢钒钛３４９，５６６，２８３．４３２．６０
６６０００００浦发银行３４２，１２９，０８７．０３２．５５
７６００００９上海机场３２６，７５３，６５２．７０２．４３
８６００９７０中材国际２９５，１９３，７９５．２８２．２０
９６０１１６８西部矿业２９４，１７６，４７９．３６２．１９
１０６０１６６８中国建筑２８４，５２５，７３４．４３２．１２
１１０００５６８泸州老窖２７７，６３２，８９０．８３２．０７
１２６００７９５国电电力２７３，２９４，０３０．５７２．０４
１３６０１３９８工商银行２７０，８５６，９６９．３６２．０２
１４６０１００６大秦铁路２６２，９８０，８８２．５６１．９６
１５６０００５０中国联通２３３，８５４，５１４．２４１．７４
１６６００３８３金地集团２３２，８６４，７３１．１６１．７４
１７０００９３７冀中能源２２０，１３５，４９３．７７１．６４
１８６００２７１航天信息２２０，０３６，０９６．４９１．６４
１９６０１９３９建设银行２１６，５８６，１３６．７９１．６１
２００００５２７美的电器２１０，７４１，２９８．１０１．５７

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１３１８中国平安８４７，１６３，７１３．７４６．３１
２６０１００６大秦铁路４５７，３５６，４１６．８０３．４１
３０００６２９攀钢钒钛４２０，４３７，６３７．２２３．１３
４６０００３０中信证券４１４，１４８，６２３．６５３．０９
５６０１２８８农业银行３８１，４４９，０９１．１１２．８４
６６００２０８新湖中宝３６４，９０６，６４６．２０２．７２
７６０１３９８工商银行３３５，３２９，９４５．６２２．５０
８６０１６０１中国太保３２６，７４８，３７５．４３２．４３
９６００４９７驰宏锌锗３０９，６５４，５２３．０６２．３１
１０６００９６３岳阳林纸２９０，８０４，１３５．３０２．１７
１１６００１８８兖州煤业２８５，０１６，３８８．５８２．１２
１２６０１２９９中国北车２８０，８５８，６８６．３８２．０９
１３６０１１８６中国铁建２７８，５２８，０２７．１１２．０８
１４０００５６８泸州老窖２７１，５１８，５２７．００２．０２
１５０００７９２盐湖股份２６８，４４４，５６６．９７２．００
１６６０００６８葛洲坝２６５，３４１，０９７．３２１．９８
１７６０１１６８西部矿业２４０，３５９，３８７．４６１．７９
１８６０１６０７上海医药２３９，８３９，７８８．６７１．７９
１９００２１５５辰州矿业２２３，１４７，３１２．８３１．６６
２０６００６６４哈药股份２１４，６２９，３９１．７８１．６０

买入股票成本（成交）总额１６，０９９，６８７，５６７．３６
卖出股票收入（成交）总额１６，６３０，８７７，１６３．０９

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据５８９，０８１，０００．００４．９０
３金融债券２，０３７，８５０，０００．００１６．９５
其中：政策性金融债２，０３７，８５０，０００．００１６．９５
４企业债券２９，３３３，７００．０００．２４
５企业短期融资券－－
６中期票据－－
７可转债４９６，５９４，２５３．１０４．１３
８其他－－
９合计３，１５２，８５８，９５３．１０２６．２３

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００２工行转债４，１９１，７３０４９６，５９４，２５３．１０４．１３
２０８０２０５０８国开０５４，５００，０００４６１，２５０，０００．００３．８４
３１１０２０８１１国开０８３，０００，０００３００，２７０，０００．００２．５０
４１１０１０２８１１央行票据２８２，９００，０００２７９，８７９，０００．００２．３３
５１１０２１８１１国开１８２，７００，０００２６６，７３３，０００．００２．２２

序号权证代码权证名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例（％）
１５８００２７长虹ＣＷＢ１７７１，０６７１，８７３，６９２．８１０．０２

序号名称金额
１存出保证金１０，３２７，８９８．９７
２应收证券清算款－
３应收股利２１，２３９，６３３．６５
４应收利息３２，９６７，５５１．２３
５应收申购款３６，９１８，９７９．６７
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计１０１，４５４，０６３．５２

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００２工行转债４９６，５９４，２５３．１０４．１３

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
７２３，１６２１９，４７１．４７６８３，５０８，４６７．１４４．８５％１３，３９７，５１６，６５１．５５９５．１５％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金１６２，０９７．９２０．００％

基金合同生效日（２００３年７月９日）基金份额总额１，０３０，２４８，５１１．１７
本报告期期初基金份额总额１４，９８４，８２１，２４２．９３
本报告期基金总申购份额３５１，８９８，７４８．１４
减：本报告期基金总赎回份额１，２５５，６９４，８７２．３８
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额１４，０８１，０２５，１１８．６９

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
安信证券股份有限公司３３，３４３，６６３，６７４．７６１０．２４％２，８４２，１０２．４３１０．４０％－
中国国际金融有限公司２２，８０４，３１５，３７８．１３８．５９％２，３５２，９３６．２７８．６１％－
东方证券股份有限公司１２，５４２，７３５，２５９．９８７．７９％２，０６５，９８５．３６７．５６％－
平安证券有限责任公司２２，１９４，０３０，９８３．７４６．７２％１，８６２，６７４．９８６．８１％－
广发证券股份有限公司２１，６９２，２８３，２６０．１１５．１８％１，４１１，７８１．３２５．１６％－
渤海证券股份有限公司１１，６１８，２９８，９８８．９９４．９６％１，３７５，５４７．４２５．０３％－
中国建银投资证券有限责任公司２１，６７０，１４８，７２０．１０５．１１％１，３５７，００７．９３４．９６％－
华泰证券股份有限公司２１，４９７，０５４，６３９．１１４．５８％１，２７２，４９６．２２４．６５％－
国泰君安证券股份有限公司４１，３９８，３８４，１９９．２３４．２８％１，１３６，１９６．５６４．１６％－
中信金通证券有限责任公司１１，２３７，５７７，００９．６２３．７９％１，０５１，９３８．６０３．８５％－
兴业证券股份有限公司１１，１９６，０７０，０５８．２２３．６６％１，０１６，６６２．７９３．７２％－
信达证券股份有限公司１１，０８３，４０２，１５６．４１３．３２％９２０，８８６．４８３．３７％－
长城证券有限责任公司２１，０５３，６９０，０７８．５９３．２３％８５６，１２７．９０３．１３％－
申银万国证券股份有限公司２１，０２２，１３７，７８４．０２３．１３％８５２，００１．６９３．１２％－
东海证券有限责任公司１９９７，３７５，７８９．８６３．０５％８４７，７６６．１９３．１０％－
中银国际证券有限责任公司２９３０，４９１，４０５．６６２．８５％７９０，９０８．５６２．８９％－
国信证券股份有限公司１８９９，４３６，３３８．３２２．７５％７６４，５１６．４５２．８０％－
海通证券股份有限公司２９２１，５２６，３８７．８５２．８２％７４８，７４４．３２２．７４％－
广发华福证券有限责任公司１８４８，１２９，０３４．９２２．６０％７２０，９０９．４６２．６４％－
华泰联合证券有限责任公司２６７６，７５５，７６２．７２２．０７％５７５，２４３．１４２．１０％－
中国银河证券股份有限公司２６７１，８３８，７００．８２２．０６％５７１，０６２．２０２．０９％－
中信证券股份有限公司３５７５，５４３，３１９．６９１．７６％４６７，６３１．９７１．７１％－
长江证券股份有限公司１５３５，０６８，８５５．７２１．６４％４３４，７４７．９２１．５９％－
天源证券经纪有限公司１３６０，７４６，０７５．０１１．１０％３０６，６３４．８７１．１２％新增
齐鲁证券有限公司１３４４，４６５，２３６．５５１．０５％２７９，８７９．７２１．０２％－
中信建投证券有限责任公司２２８７，８７０，１７７．２３０．８８％２４４，６８９．２３０．９０％－
浙商证券有限责任公司１１４５，６３７，０６２．１３０．４５％１２３，７９３．４３０．４５％－
招商证券股份有限公司１１０９，１１１，１９６．９８０．３３％８８，６５４．３１０．３２％－
财富证券有限责任公司１－－－－－
大通证券股份有限公司１－－－－－
东北证券股份有限公司２－－－－－
东吴证券有限责任公司１－－－－－
东兴证券股份有限公司１－－－－－
北京高华证券有限责任公司１－－－－－
光大证券股份有限公司１－－－－－
国金证券股份有限公司２－－－－－
国元证券股份有限公司１－－－－－
宏源证券股份有限公司１－－－－新增
华宝证券经纪有限责任公司１－－－－－
华融证券股份有限公司１－－－－－
华西证券有限责任公司１－－－－－
中航证券有限公司１－－－－－
民生证券有限责任公司２－－－－－
中国民族证券有限责任公司１－－－－－
瑞银证券有限责任公司１－－－－－
湘财证券有限责任公司１－－－－－
新时代证券有限责任公司１－－－－－
英大证券有限责任公司１－－－－－

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
安信证券股份有限公司４６，６５７，３８９．８０６．２７％－－－－
中国国际金融有限公司３６，３９３，９８８．７２４．８９％－－－－
东方证券股份有限公司１０７，４５８，２３６．２２１４．４４％－－－－
广发证券股份有限公司４２，８５３，９８９．８０５．７６％－－－－
渤海证券股份有限公司６２，７６８，１２６．８５８．４３％－－－－
华泰证券股份有限公司４８，９８９，３９６．１８６．５８％－－－－
中信金通证券有限责任公司３４，７２０，３１９．００４．６７％－－－－
兴业证券股份有限公司５９，１２３，６３２．７３７．９４％－－－－
信达证券股份有限公司１２９，６７０，１７４．４０１７．４２％－－－－
长城证券有限责任公司３３，５４１，２１１．６７４．５１％－－－－
申银万国证券股份有限公司２３，１３５，９９４．０２３．１１％－－－－
中银国际证券有限责任公司２２，４０４，０００．００３．０１％－－－－
国信证券股份有限公司１６，３３５，３１０．９７２．２０％－－－－
长江证券股份有限公司２８，４５７，０１５．５９３．８２％－－－－
天源证券经纪有限公司３４，９８８，７４６．３０４．７０％－－－－
中信建投证券有限责任公司１６，６７２，１６４．７０２．２４％－－－－

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