中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康ETF”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金合同生效日为2010年8月27日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

2.本基金自基金合同生效日（2010年08月27日）至报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模近1,900亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；27只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金（QDII基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金和南方保本混合型基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1.此处的基金经理任职日期指基金合同生效日，基金经理助理的任职日期指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，A股市场维持震荡整理格局，大盘蓝筹股走势相对强势，其中小康指数在各主要指数中较为抗跌。

我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。同时，ETF基金又不同于普通指数基金，由于ETF的可上市交易属性，全市场的投资者都将根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作，这就使得ETF基金管理人必须更加注重风险控制，一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理，我们专门针对ETF的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成，为ETF基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。

对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①大额申购赎回（如联接基金的大比例换购）所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；②指数成份股调整所带来的跟踪误差是不容忽视的，是本基金跟踪误差的另一主要来源。为此，本基金管理组提前进行了全面模拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间，相对于小康指数的年化跟踪误差为0.911％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2％的投资目标。

截至报告期末，本基金份额净值为0.4206元，报告期内，份额净值增长率为-0.45％，同期业绩基准增长率为-1.56％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在持续一年宏观调控的背景下，当前我国经济呈现增速回落、通胀居高不下的格局。从各种经济指标来看，当前经济增速平稳回落，是宏观调控主动调控的结果，并不是经济本身出现问题，因此经济增长出现“硬着陆”的可能性不大。随着通胀回落和政策松动，估值水平将领先于盈利触底回升，市场有望实现筑底反弹。

本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金收益分配采取现金分红方式；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年，本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：1.报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.4206元，基金份额总额950,057,409.00份。

2.本基金自基金合同生效日（2010年08月27日）至报告期末不满一年。

6.2 利润表

会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4. 1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1.1 股票交易

无。

6.4.5.1.1.2债券交易

无。

6.4.5.1.1.3债券回购交易

无。

6.4.5.1.2 权证交易

无。

6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金

无。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

无。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称南方小康ETF
基金主代码 510160
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2010年8月27日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 950,057,409.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2010年11月1日

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业指数，简称小康指数。
如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授权，或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。
风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 34,912,526.31
本期利润 14,513,022.76
加权平均基金份额本期利润 0.0134
本期基金份额净值增长率 -0.45%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0186
期末基金资产净值 399,557,355.16
期末基金份额净值 0.4206

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.72% 1.14% -0.22% 1.19% 0.94% -0.05%
过去三个月 -5.99% 1.08% -6.94% 1.11% 0.95% -0.03%
过去六个月 -0.45% 1.18% -1.56% 1.20% 1.11% -0.02%
自基金合同生效起至今 4.64% 1.31% 8.31% 1.41% -3.67% -0.10%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨德龙本基金基金经理 2010年8月27日 - 5 北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，任研究部高级策略分析师、高级行业研究员；2010年8月至今，任小康ETF和南方小康基金经理。
柯晓本基金基金经理 2010年8月27日 - 14 美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于美国美林证券公司、招商证券。2006年加入南方基金，任首席产品设计师；2010年8月至今，任小康ETF和南方小康基金经理。
罗文杰本基金的基金经理助理 2011年2月28日 - 6 美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州大学计算机专业硕士，双硕士学历。曾任职于美国Open Link Financial公司、美国摩根斯坦利公司，参与利率及衍生品定价模型的相关工作。2008年加盟南方基金，现任数量化投资部金融工程研究员；2011年2月至今，任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金经理助理。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 25,453,684.87 41,946,490.90
结算备付金 32,924.93 439,665.43
存出保证金 19,230.77 -
交易性金融资产 394,654,899.33 546,613,624.60
其中：股票投资 394,654,899.33 546,613,624.60
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,793.45 -
应收利息 2,001.17 2,721.14
应收股利 449,291.56 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 420,614,826.08 589,002,502.07
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20,366,466.06 27,356,126.25
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 160,534.68 213,867.23
应付托管费 32,106.95 42,773.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 237,328.45 52,702.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 261,034.78 270,170.10
负债合计 21,057,470.92 27,935,639.67
所有者权益：
实收基金 381,870,054.66 533,804,957.53
未分配利润 17,687,300.50 27,261,904.87
所有者权益合计 399,557,355.16 561,066,862.40
负债和所有者权益总计 420,614,826.08 589,002,502.07

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
一、收入 16,674,723.15
1.利息收入 34,808.46
其中：存款利息收入 34,808.46
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 36,999,698.23
其中：股票投资收益 32,533,018.92
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 4,466,679.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -20,399,503.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 39,720.01
二、费用 2,161,700.39
1．管理人报酬 6.4.5.2.1 1,183,324.68
2．托管费 6.4.5.2.2 236,664.96
3．销售服务费 -
4．交易费用 433,182.67
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 308,528.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,513,022.76
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,513,022.76

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 533,804,957.53 27,261,904.87 561,066,862.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 14,513,022.76 14,513,022.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-151,934,902.87 -24,087,627.13 -176,022,530.00
其中：1.基金申购款 388,278,085.94 37,886,908.15 426,164,994.09
2.基金赎回款 -540,212,988.81 -61,974,535.28 -602,187,524.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 381,870,054.66 17,687,300.50 399,557,355.16

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“中证南方小康产业ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,183,324.68
其中：支付销售机构的客户维护费 -

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 236,664.96

关联方名称本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中证南方小康产业ETF联接基金 733,902,500.00 77.25 971,500,000.00 73.15

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 25,453,684.87 33,226.89

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 394,654,899.33 93.83
其中：股票 394,654,899.33 93.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 25,486,609.80 6.06
6 其他各项资产 473,316.95 0.11
7 合计 420,614,826.08 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,234,736.00 0.56
B 采掘业 49,066,941.17 12.28
C 制造业 135,222,375.82 33.84
C0 食品、饮料 6,947,472.00 1.74
C1 纺织、服装、皮毛 6,935,697.00 1.74
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,895,588.30 1.23
C5 电子 7,038,215.00 1.76
C6 金属、非金属 69,182,087.46 17.31
C7 机械、设备、仪表 36,179,932.06 9.06
C8 医药、生物制品 4,043,384.00 1.01
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,787,702.37 3.95
E 建筑业 38,330,168.00 9.59
F 交通运输、仓储业 21,907,184.00 5.48
G 信息技术业 44,620,767.50 11.17
H 批发和零售贸易 14,334,951.80 3.59
I 金融、保险业 51,838,788.23 12.97
J 房地产业 16,211,211.80 4.06
K 社会服务业 716,650.64 0.18
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,383,422.00 1.10
合计 394,654,899.33 98.77

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 7,104,910 37,300,777.50 9.34
2 600019 宝钢股份 3,593,828 21,670,782.84 5.42
3 600030 中信证券 1,272,900 16,649,532.00 4.17
4 601668 中国建筑 3,570,700 14,389,921.00 3.60
5 600005 武钢股份 2,946,173 12,226,617.95 3.06
6 601939 建设银行 1,941,092 9,588,994.48 2.40
7 600010 包钢股份 994,100 8,300,735.00 2.08
8 601169 北京银行 743,100 7,408,707.00 1.85
9 600585 海螺水泥 265,100 7,359,176.00 1.84
10 601186 中国铁建 1,172,300 7,092,415.00 1.78

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600019 宝钢股份 19,831,588.68 3.53
2 600016 民生银行 18,923,308.97 3.37
3 600030 中信证券 16,739,362.26 2.98
4 600050 中国联通 9,516,488.50 1.70
5 600887 伊利股份 8,259,889.29 1.47
6 601006 大秦铁路 5,464,796.57 0.97
7 600005 武钢股份 3,638,209.00 0.65
8 600177 雅戈尔 3,187,277.22 0.57
9 601668 中国建筑 2,765,659.44 0.49
10 601186 中国铁建 2,733,075.91 0.49
11 600839 四川长虹 2,219,148.45 0.40
12 601390 中国中铁 2,028,913.72 0.36
13 601808 中海油服 2,026,436.69 0.36
14 600600 青岛啤酒 1,942,537.80 0.35
15 600642 申能股份 1,797,134.21 0.32
16 601727 上海电气 1,603,998.96 0.29
17 601788 光大证券 1,517,914.83 0.27
18 601718 际华集团 1,470,872.00 0.26
19 600863 内蒙华电 1,361,274.00 0.24
20 601106 中国一重 1,302,365.37 0.23

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 31,086,222.40 5.54
2 600362 江西铜业 6,098,805.25 1.09
3 601168 西部矿业 5,480,474.03 0.98
4 601939 建设银行 4,535,263.29 0.81
5 601169 北京银行 4,375,929.91 0.78
6 600585 海螺水泥 4,355,733.63 0.78
7 600015 华夏银行 4,101,459.27 0.73
8 600058 五矿发展 4,091,036.07 0.73
9 600348 阳泉煤业 3,938,517.15 0.70
10 600010 包钢股份 3,679,068.10 0.66
11 601958 金钼股份 3,359,430.95 0.60
12 600048 保利地产 2,974,866.05 0.53
13 600005 武钢股份 2,857,787.19 0.51
14 601699 潞安环能 2,541,958.89 0.45
15 601009 南京银行 2,449,305.56 0.44
16 600795 国电电力 2,265,183.10 0.40
17 600123 兰花科创 2,254,172.99 0.40
18 601899 紫金矿业 2,032,164.31 0.36
19 600808 马钢股份 1,799,789.74 0.32
20 600166 福田汽车 1,715,169.29 0.31

买入股票成本（成交）总额 144,880,753.27
卖出股票收入（成交）总额 137,366,429.74

序号名称金额
1 存出保证金 19,230.77
2 应收证券清算款 2,793.45
3 应收股利 449,291.56
4 应收利息 2,001.17
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 473,316.95

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者中国工商银行－中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
2,979 318,918.23 794,757,802.00 83.65% 155,299,607.00 16.35% 733,902,500.00 77.25%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 40,677,041.00 4.28%
2 郭文佳 14,464,723.00 1.52%
3 新光海航人寿保险有限责任公司－分红保险产品 5,200,000.00 0.55%
4 光大永明人寿保险有限公司 5,084,825.00 0.54%
5 红塔证券股份有限公司 4,455,187.00 0.47%
6 石岫 3,000,000.00 0.32%
7 徐忠芬 2,412,000.00 0.25%
8 天津科技风险投资公司 2,156,397.00 0.23%
9 高广生 2,122,031.00 0.22%
10 林新香 1,821,574.00 0.19%
中国工商银行－中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
733,902,500.00
77.25%

基金合同生效日（2010年8月27日）基金份额总额 656,799,881.00
本报告期期初基金份额总额 1,328,057,409.00
本报告期基金总申购份额 966,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,344,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 950,057,409.00

报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2011年8月16日，基金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 254,263,391.48 91.07% 216,124.88 91.07% -
招商证券 1 17,427,504.54 6.24% 14,813.18 6.24% -
海通证券 1 7,518,224.91 2.69% 6,390.39 2.69% -
华泰证券 1 - - - - -

2011年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年8月25日

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