融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

融通通利系列证券投资基金之融通蓝筹成长证券投资基金

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称“本基金”）2011年半年度报告摘要。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算，其中：2009年12月31日（含此日）之前采用“国泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%”。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

截至2011年6月30日，公司管理的基金共有十二只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

4.1.2 基金经理小组简介

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注：任职日期和离任日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过5%。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年的市场表现分为几个阶段，年初高铁和水利等题材股表现活跃，一季度高估值的消费和新兴行业出现了大幅调整，部分销售数据超预期的低估值周期景气行业，如水泥、家电、机械等有较好的表现。进入二季度，由于通胀不断攀升，成本端上升和需求端减速造成部分上市公司盈利压力加大，受资金面紧张和企业盈利降低预期，市场从4月下旬出现了较大幅调整。

蓝筹成长基金在上半年主要采取防御的策略，主要还是以配置消费类个股为主，一季度由于消费类个股比重偏多，在非汽车交运设备配置上失误，使得组合负收益较大。二季度增配了白酒，减配了周期品行业。

2011上半年市场呈现宽幅震荡走势，上证综指跌幅1.64%，深证成指跌幅2.79%，家电、黑色金属、房地产、综合、建材呈正收益，电子元器件、医药、信息设备和服务跌幅较大。由于一季度在消费类和非汽车交运设备配置上配置偏多，使得组合负收益较大，虽然二季度采取了仓位控制策略，但效果有限。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为-8.07%，业绩比较基准收益率为-1.54%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了上半年的震荡调整，从流动性和政策预期来看，我们对2011年下半年的资本市场持谨慎乐观态度，政策调控的频率降低，市场活跃度在增强。政府对保障房、水利、民生的投资以及区域经济的加快建设都会给相关行业带来一定的机会。此外，上半年新兴产业和消费行业的调整也在一定程度上释放了高估值的压力，从中期看，中国经济转型不可阻挡，在经历比较久的痛苦过程后，会有一批真正优质的成长股发展壮大。本基金将在确定性强的传统行业和估值合理的成长股中寻找投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2011年1月12日实施利润分配，以2010年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.30元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为58,095,807.46元。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.107元，基金份额总额1,845,988,203.78份。

6.2 利润表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：奚星华主管会计工作负责人：奚星华会计机构负责人：刘美丽

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行其他类别交易。

6.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间本基金管理人未投资于本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券。

2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金于2010年9月16日认购福田汽车非公开发行股票，认购数量1,000,000股，认购单价18.06元。2011年5月16日，福田汽车实施2010年度利润分配，其中每10股派送股票10股。

2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者参与网下认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

3、本基金本期末未持有其他类别的认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末，本基金无交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大变动

1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。

具体内容请参阅2011年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。

2、自2011年3月24日起，陈晓生先生因专门负责公司机构理财业务，不再担任本基金的基金经理，严菲女士继续担任本基金的基金经理。

具体内容请参阅2011年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。

10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未发生变更。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、本报告期内基金租用交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

融通基金管理有限公司

二〇一一年八月二十五日

基金简称融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
交易代码 161605（前端收费模式） 161655（后端收费模式）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月30日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额 1,845,988,203.78份
基金合同存续期不定期

投资目标组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%
风险收益特征力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。

项目基金管理人基金托管人
名称融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名涂卫东赵会军
联系电话（0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588
传真（0755）26935005 （010）66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 -142,812,932.45
本期利润 -186,887,134.46
加权平均基金份额本期利润 -0.0981
本期基金份额净值增长率 -8.07%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1072
期末基金资产净值 2,043,795,603.95
期末基金份额净值 1.107

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.73% 0.72% 1.05% 0.90% -0.32% -0.18%
过去三个月 -3.40% 0.64% -4.01% 0.83% 0.61% -0.19%
过去六个月 -8.07% 0.80% -1.54% 0.93% -6.53% -0.13%
过去一年 -1.28% 1.01% 14.39% 1.06% -15.67% -0.05%
过去三年 10.16% 1.28% 20.19% 1.49% -10.03% -0.21%
自基金合同生效起至今 189.06% 1.30% 112.54% 1.44% 76.52% -0.14%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
严
菲
本基金的基金经理 2007年3月2日 - 8 经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券、从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。
晓
生
本基金的基金经理、融通动力先锋股票基金基金经理、融通内需驱动股票基金基金经理、公司总经理助理 2007年3月2日 2011年3月24日 16 经济学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹混合基金基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。

基金名称本报告期基金份额净值增长率
融通新蓝筹混合基金 -11.04%
本基金 -8.07%

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 252,150,208.02 368,610,174.68
结算备付金 1,378,984.08 10,337,353.31
存出保证金 2,717,960.84 1,762,241.93
交易性金融资产 1,690,293,583.16 2,024,243,984.50
其中：股票投资 1,203,338,583.16 1,494,292,984.50
基金投资 - -
债券投资 486,955,000.00 529,951,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 100,000,270.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 5,087,336.64 16,118,608.55
应收股利 486,000.00 -
应收申购款 121,910.67 312,826.48
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,052,236,253.41 2,421,385,189.45
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,813,573.75
应付赎回款 1,351,386.44 1,556,064.49
应付管理人报酬 2,493,830.38 3,163,898.73
应付托管费 415,638.38 527,316.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,824,685.40 5,414,134.30
应交税费 1,249,200.00 1,249,200.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,105,908.86 1,106,513.76
负债合计 8,440,649.46 21,830,701.48
所有者权益：
实收基金 1,845,988,203.78 1,942,408,387.34
未分配利润 197,807,400.17 457,146,100.63
所有者权益合计 2,043,795,603.95 2,399,554,487.97
负债和所有者权益总计 2,052,236,253.41 2,421,385,189.45

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -157,906,329.76 -333,738,077.86
1.利息收入 11,789,765.86 11,993,198.40
其中：存款利息收入 996,725.94 996,174.95
债券利息收入 9,438,828.72 10,670,685.32
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,354,211.20 326,338.13
其他利息收入 - -
2.投资收益 -125,637,781.11 122,726,101.42
其中：股票投资收益 -126,203,225.91 120,637,460.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,917,408.97 -1,813,600.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,482,853.77 3,902,241.36
3.公允价值变动收益 -44,074,202.01 -468,526,237.88
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 15,887.50 68,860.20
减：二、费用 28,980,804.70 33,409,335.55
1．管理人报酬 16,228,478.54 20,769,259.30
2．托管费 2,704,746.45 3,461,543.19
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,930,371.63 9,065,287.42
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 117,208.08 113,245.64
三、利润总额 -186,887,134.46 -367,147,413.41
减：所得税费用 - -
四、净利润 -186,887,134.46 -367,147,413.41

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,942,408,387.34 457,146,100.63 2,399,554,487.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -186,887,134.46 -186,887,134.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -96,420,183.56 -14,355,758.54 -110,775,942.10
其中：1.基金申购款 60,461,128.73 9,996,507.19 70,457,635.92
2.基金赎回款 -156,881,312.29 -24,352,265.73 -181,233,578.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -58,095,807.46 -58,095,807.46
五、期末所有者权益（基金净值） 1,845,988,203.78 197,807,400.17 2,043,795,603.95
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,305,561,205.26 724,480,027.68 3,030,041,232.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -367,147,413.41 -367,147,413.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -116,850,369.59 -30,014,055.66 -146,864,425.25
其中：1.基金申购款 66,690,502.60 16,765,572.30 83,456,074.90
2.基金赎回款 -183,540,872.19 -46,779,627.96 -230,320,500.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,188,710,835.67 327,318,558.61 2,516,029,394.28

关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”）基金管理人股东、基金代销机构

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
新时代证券 254,054,287.06 3.95 - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 206,420.13 3.83% 153,387.91 8.44%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期佣金占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额占期末应付佣金
总额的比例
新时代证券 - - - -

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,228,478.54 20,769,259.30
其中：支付销售机构的客户维护费 1,972,446.92 2,518,213.74

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,704,746.45 3,461,543.19

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 252,150,208.02 952,053.21 319,731,054.89 967,773.12

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量(股) 期末
成本总额
期末估值总额备注
600166 福田汽车 2010-9-16 2011-9-14 非公开发行 18.06 8.68 1,000,000 18,060,000.00 8,680,000.00 -
600166 福田汽车 2011-5-16 2011-9-14 非公开发行 - 8.68 1,000,000 - 8,680,000.00 送股

股票
代码
股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股) 期末成本总额期末估值总额备注
601998 中信银行 2011-6-29 配股 4.75 2011-7-7 4.59 5,000,000 27,850,685.04 23,750,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,203,338,583.16 58.64
其中：股票 1,203,338,583.16 58.64
2 固定收益投资 486,955,000.00 23.73
其中：债券 486,955,000.00 23.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,270.00 4.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 253,529,192.10 12.35
6 其他各项资产 8,413,208.15 0.41
7 合计 2,052,236,253.41 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 41,137,797.80 2.01
C 制造业 760,960,610.64 37.23
C0 食品、饮料 162,246,077.12 7.94
C1 纺织、服装、皮毛 39,478,716.90 1.93
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 67,820,850.80 3.32
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 129,114,784.12 6.32
C7 机械、设备、仪表 229,808,181.70 11.24
C8 医药、生物制品 132,492,000.00 6.48
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 22,574,518.40 1.10
F 交通运输、仓储业 42,160,000.00 2.06
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 12,283,421.92 0.60
I 金融、保险业 242,749,667.66 11.88
J 房地产业 81,472,566.74 3.99
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,203,338,583.16 58.88

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 449,824 95,646,077.12 4.68
2 601601 中国太保 3,000,000 67,170,000.00 3.29
3 600887 伊利股份 4,000,000 66,600,000.00 3.26
4 600425 青松建化 3,150,566 65,594,784.12 3.21
5 000157 中联重科 4,000,000 61,520,000.00 3.01
6 000651 格力电器 2,499,927 58,748,284.50 2.87
7 000538 云南白药 1,000,000 57,080,000.00 2.79
8 600383 金地集团 7,000,000 44,870,000.00 2.20
9 600125 铁龙物流 4,000,000 42,160,000.00 2.06
10 600585 海螺水泥 1,500,000 41,640,000.00 2.04

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 134,803,849.64 5.62
2 600585 海螺水泥 124,345,369.22 5.18
3 600036 招商银行 103,614,167.92 4.32
4 600030 中信证券 103,449,129.00 4.31
5 600309 烟台万华 101,142,509.64 4.22
6 000039 中集集团 99,042,339.92 4.13
7 600425 青松建化 95,720,561.50 3.99
8 000680 山推股份 85,116,055.51 3.55
9 601601 中国太保 84,137,967.89 3.51
10 000338 潍柴动力 83,245,456.57 3.47
11 601006 大秦铁路 82,453,780.96 3.44
12 601998 中信银行 71,771,664.32 2.99
13 601288 农业银行 70,804,230.03 2.95
14 601988 中国银行 70,738,046.99 2.95
15 600519 贵州茅台 65,531,652.90 2.73
16 600125 铁龙物流 63,750,957.98 2.66
17 600595 中孚实业 63,208,557.79 2.63
18 000157 中联重科 61,174,978.90 2.55
19 601166 兴业银行 53,671,983.98 2.24
20 000951 中国重汽 52,569,478.65 2.19
21 000402 金融街 52,467,708.96 2.19

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000039 中集集团 128,790,629.68 5.37
2 601166 兴业银行 111,959,617.39 4.67
3 600036 招商银行 106,300,376.93 4.43
4 600585 海螺水泥 104,369,134.05 4.35
5 600016 民生银行 94,860,707.37 3.95
6 600267 海正药业 88,385,854.51 3.68
7 000680 山推股份 87,255,653.72 3.64
8 601006 大秦铁路 83,142,851.81 3.46
9 000338 潍柴动力 81,644,465.64 3.40
10 600309 烟台万华 78,016,049.26 3.25
11 601318 中国平安 75,188,893.01 3.13
12 601988 中国银行 70,928,380.77 2.96
13 000009 中国宝安 70,410,058.90 2.93
14 600030 中信证券 67,851,258.09 2.83
15 600525 长园集团 58,091,219.99 2.42
16 000951 中国重汽 55,665,235.51 2.32
17 601288 农业银行 55,519,784.20 2.31
18 600595 中孚实业 53,649,545.61 2.24
19 000425 徐工机械 50,326,738.42 2.10
20 000401 冀东水泥 49,819,401.14 2.08
21 601989 中国重工 49,585,273.39 2.07

买入股票成本（成交）总额 3,162,673,240.91
卖出股票收入（成交）总额 3,278,339,264.33

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 387,260,000.00 18.95
3 金融债券 99,695,000.00 4.88
其中：政策性金融债 99,695,000.00 4.88
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 486,955,000.00 23.83

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 1101018 11央行票据18 1,000,000 96,590,000.00 4.73
2 1101020 11央行票据20 1,000,000 96,550,000.00 4.72
3 1101022 11央行票据22 1,000,000 96,550,000.00 4.72
4 100310 10进出10 500,000 49,890,000.00 2.44
5 100231 10国开31 500,000 49,805,000.00 2.44

序号名称金额
1 存出保证金 2,717,960.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 486,000.00
4 应收利息 5,087,336.64
5 应收申购款 121,910.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,413,208.15

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
119,118 15,497.14 6,959,280.72 0.38% 1,839,028,923.06 99.62%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 537,339.40 0.0291%

基金合同生效日（ 2003年9月30日）基金份额总额 766,073,014.14
本报告期期初基金份额总额 1,942,408,387.34
本报告期基金总申购份额 60,461,128.73
减:本报告期基金总赎回份额 156,881,312.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,845,988,203.78

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交
总额的比例
佣金占当期佣金总量的比例
华泰联合证券 1 1,499,815,296.14 23.29% 1,218,608.85 22.62% -
海通证券 1 1,436,449,540.23 22.31% 1,220,978.77 22.66% -
招商证券 2 1,234,103,749.53 19.17% 1,029,170.30 19.10% -
中金公司 1 1,170,343,102.06 18.18% 994,784.10 18.46% -
齐鲁证券 1 797,646,928.00 12.39% 677,996.49 12.58% -
新时代证券 1 254,054,287.06 3.95% 206,420.13 3.83% -
中信建投 1 46,535,602.22 0.72% 39,555.39 0.73% -
金元证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -

2011年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年8月25日

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