南方优选成长混合型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年01月30日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成长”。
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4. 本基金合同生效日为2011年1月30日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为60％×沪深300指数＋40％×上证国债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定： 股票资产占基金资产的30%～80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%－70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为2011 年1 月30 日至2011 年7 月29 日，至本报告期末建仓期尚未结束。
2.本基金自基金合同生效日（2011年01月30日）至本报告期末不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模近1,900亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；27只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金（QDII基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金和南方保本混合型基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1.此处的任职日期指基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年，A股市场维持震荡调整的格局,整体估值重心有所下降，期间价值型蓝筹股因估值处于历史低位，较成长股获得相对收益。二季度以来，对通胀形势和经济增长前景的担忧导致市场更偏好于增长比较确定的消费类板块，而与投资相关的行业股票步入调整阶段。总体来看，上半年市场缺乏持续性的趋势投资机会，成份指数波动区间大大收敛，但仍处于缓慢下降的趋势中。本基金自1月底成立以来，对经济和市场均保持相对谨慎的态度，股票仓位一直维持在50%以下，组合结构上也偏向于低估值的大盘蓝筹股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.964元，本报告期份额净值增长率为-3.60%，同期业绩比较基准增长率为0.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年下半年，我们判断投资增速将逐步下降、通胀缓慢回落、政策难有实质性放松，在这种背景下，A股市场仍将处于震荡探底的格局中。我们相信投资机会存在于深跌之后，在此之前本基金将控制系统性风险作为投资管理的重点，在行业板块方面，本基金相对看好稳定增长的消费类和估值合理的成长股，暂时回避与投资相关的周期性股票。本基金亦将利用本基金相对灵活的仓位控制优势，努力提高对具体投资机会的把握能力，来获得基金投资的绝对回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金
报告截止日： 2011年6月30日
单位：人民币元
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注：1.报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.964元，基金份额总额1,896,205,345.66份。
2.本基金自基金合同生效日（2011年1月30日）至报告期末不满一年。
6.2 利润表
会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金
本报告期： 2011年1月30日 至 2011年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方优选成长混合型证券投资基金
本报告期：2011年1月30日 至 2011年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南方优选成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1754号《关于核准南方优选成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,216,633,494.07元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》于2011年1月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,216,873,965.77份基金份额，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合240,471.70份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金股票投资占基金资产的比例范围为30%～80%，其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%－70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。
本基金的整体业绩比较基准为：60％×沪深300指数＋40％×上证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方优选成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年1月30日(基金合同生效日) 至2011年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月30日(基金合同生效日) 至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.1.2债券交易
无。
6.4.8.1.1.3债券回购交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
■
■
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
| 基金简称 | 南方优选成长混合 |
| 基金主代码 | 202023 |
| 前端交易代码 | 202023 |
| 后端交易代码 | 202024 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年1月30日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,896,205,345.66份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。 本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势，运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例。本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场价值，如股票市场价值的整体估值水平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置，或适度增加债券市场的配置权重，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失。 |
| 业绩比较基准 | 本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数。因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：60％×沪深300指数＋40％×上证国债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 南方基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 鲍文革 | 尹东 |
| 联系电话 | 0755-82763888 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | manager@southernfund.com | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-889-8899 | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-82763889 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.nffund.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2011年1月30日至2011年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | -44,695,332.91 |
| 本期利润 | -78,134,453.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372 |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.60% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2011年6月30日 ) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0358 |
| 期末基金资产净值 | 1,828,361,910.32 |
| 期末基金份额净值 | 0.964 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 2.88% | 0.67% | 0.95% | 0.72% | 1.93% | -0.05% |
| 过去三个月 | -2.03% | 0.58% | -3.00% | 0.66% | 0.97% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | -3.60% | 0.48% | 0.13% | 0.69% | -3.73% | -0.21% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 谈建强 | 本基金基金经理 | 2011年1月30日 | - | 14 | 经济学硕士，注册会计师，具有基金从业资格。曾任职于上海申华实业股份有限公司、海南港澳国际信托投资公司、中海信托投资有限责任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方绩优基金经理；2008年4月至今，任南方高增基金经理；2008年6月至今，任南方价值基金经理；2011年1月至今，任南方成长基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2011年6月30日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 340,904,774.47 | |
| 结算备付金 | 815,450.17 | |
| 存出保证金 | 612,541.96 | |
| 交易性金融资产 | 1,043,172,595.05 | |
| 其中：股票投资 | 933,862,861.55 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | 109,309,733.50 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | 447,771,111.66 | |
| 应收证券清算款 | - | |
| 应收利息 | 1,738,278.12 | |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 613,591.08 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 1,835,628,342.51 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2011年6月30日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | - | |
| 应付赎回款 | 2,734,499.38 | |
| 应付管理人报酬 | 2,219,926.99 | |
| 应付托管费 | 369,987.84 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 1,749,084.74 | |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 192,933.24 | |
| 负债合计 | 7,266,432.19 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,896,205,345.66 | |
| 未分配利润 | -67,843,435.34 | |
| 所有者权益合计 | 1,828,361,910.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,835,628,342.51 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2011年1月30日至2011年6月30日 |
| 一、收入 | -60,389,334.60 | |
| 1.利息收入 | 8,334,248.99 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,369,893.86 | |
| 债券利息收入 | 689,819.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 4,274,535.28 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -35,777,383.17 | |
| 其中：股票投资收益 | -42,320,269.93 | |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 6,542,886.76 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -33,439,120.61 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 492,920.19 | |
| 减：二、费用 | 17,745,118.92 | |
| 1．管理人报酬 | 12,733,565.83 | |
| 2．托管费 | 2,122,260.95 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 2,694,752.38 | |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | 194,539.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -78,134,453.52 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -78,134,453.52 |
| 项目 | 本期 2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,216,873,965.77 | - | 2,216,873,965.77 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -78,134,453.52 | -78,134,453.52 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -320,668,620.11 | 10,291,018.18 | -310,377,601.93 |
| 其中：1.基金申购款 | 13,670,618.15 | -658,929.21 | 13,011,688.94 |
| 2.基金赎回款 | -334,339,238.26 | 10,949,947.39 | -323,389,290.87 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,896,205,345.66 | -67,843,435.34 | 1,828,361,910.32 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) | 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 兴业证券 | 289,864,967.42 | 13.80% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 兴业证券 | 235,517.67 | 13.51% | 235,517.67 | 13.51% |
| 项目 | 本期 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 12,733,565.83 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 4,231,079.75 |
| 项目 | 本期 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,122,260.95 |
| 关联方 名称 | 本期 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 340,904,774.47 | 3,339,110.93 |
| 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600749 | 西藏旅游 | 2011年5月3日 | 2012年4月28日 | 非公开发行流通受限 | 14.50 | 13.98 | 2,501,379 | 36,269,995.50 | 34,969,278.42 | - |
| 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：张） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 无 | ||||||||||
| 6.4.12.1.3 受限证券类别：权证 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：份） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 无 | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 933,862,861.55 | 50.87 |
| 其中：股票 | 933,862,861.55 | 50.87 | |
| 2 | 固定收益投资 | 109,309,733.50 | 5.95 |
| 其中：债券 | 109,309,733.50 | 5.95 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 447,771,111.66 | 24.39 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 341,720,224.64 | 18.62 |
| 6 | 其他各项资产 | 2,964,411.16 | 0.16 |
| 7 | 合计 | 1,835,628,342.51 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 78,549,324.92 | 4.30 |
| C | 制造业 | 347,321,260.84 | 19.00 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7,877,430.00 | 0.43 |
| C5 | 电子 | 18,112,829.70 | 0.99 |
| C6 | 金属、非金属 | 75,896,978.13 | 4.15 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 216,114,584.26 | 11.82 |
| C8 | 医药、生物制品 | 29,319,438.75 | 1.60 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 36,270,000.00 | 1.98 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 32,008,347.45 | 1.75 |
| H | 批发和零售贸易 | 61,758,643.30 | 3.38 |
| I | 金融、保险业 | 211,757,583.36 | 11.58 |
| J | 房地产业 | 38,465,000.00 | 2.10 |
| K | 社会服务业 | 127,732,701.68 | 6.99 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 933,862,861.55 | 51.08 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5,999,968 | 78,119,583.36 | 4.27 |
| 2 | 000001 | 深发展Ａ | 4,000,000 | 68,280,000.00 | 3.73 |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 7,199,926 | 56,951,414.66 | 3.11 |
| 4 | 000581 | 威孚高科 | 1,399,853 | 53,964,333.15 | 2.95 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 1,799,928 | 49,966,001.28 | 2.73 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 1,499,960 | 45,208,794.40 | 2.47 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 3,500,000 | 38,465,000.00 | 2.10 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 3,000,000 | 38,430,000.00 | 2.10 |
| 9 | 600104 | 上海汽车 | 1,999,959 | 37,479,231.66 | 2.05 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 2,700,000 | 36,396,000.00 | 1.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000581 | 威孚高科 | 109,146,981.40 | 5.97 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 86,893,616.71 | 4.75 |
| 3 | 600104 | 上海汽车 | 83,936,613.84 | 4.59 |
| 4 | 000001 | 深发展Ａ | 71,090,688.92 | 3.89 |
| 5 | 000157 | 中联重科 | 67,565,640.52 | 3.70 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 67,098,444.40 | 3.67 |
| 7 | 000069 | 华侨城Ａ | 61,180,129.73 | 3.35 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 60,083,506.22 | 3.29 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 58,787,380.15 | 3.22 |
| 10 | 000783 | 长江证券 | 58,758,117.05 | 3.21 |
| 11 | 000401 | 冀东水泥 | 51,687,201.07 | 2.83 |
| 12 | 000423 | 东阿阿胶 | 44,495,798.27 | 2.43 |
| 13 | 600048 | 保利地产 | 43,943,776.22 | 2.40 |
| 14 | 600029 | 南方航空 | 43,216,485.09 | 2.36 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 43,075,551.79 | 2.36 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 42,451,725.07 | 2.32 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 42,052,002.21 | 2.30 |
| 18 | 601668 | 中国建筑 | 40,596,700.00 | 2.22 |
| 19 | 000937 | 冀中能源 | 40,560,925.31 | 2.22 |
| 20 | 600749 | 西藏旅游 | 36,269,995.50 | 1.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000783 | 长江证券 | 55,678,174.71 | 3.05 |
| 2 | 000401 | 冀东水泥 | 54,311,189.90 | 2.97 |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 54,153,930.49 | 2.96 |
| 4 | 600104 | 上海汽车 | 45,309,108.19 | 2.48 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 40,331,159.79 | 2.21 |
| 6 | 000581 | 威孚高科 | 38,808,205.85 | 2.12 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 37,309,715.10 | 2.04 |
| 8 | 600318 | 巢东股份 | 34,577,938.72 | 1.89 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 29,113,825.91 | 1.59 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 27,590,856.68 | 1.51 |
| 11 | 000012 | 南 玻Ａ | 23,974,256.77 | 1.31 |
| 12 | 000527 | 美的电器 | 22,447,448.75 | 1.23 |
| 13 | 600511 | 国药股份 | 18,972,218.81 | 1.04 |
| 14 | 000937 | 冀中能源 | 18,235,819.80 | 1.00 |
| 15 | 601088 | 中国神华 | 14,778,894.00 | 0.81 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 13,450,268.00 | 0.74 |
| 17 | 000423 | 东阿阿胶 | 12,234,687.39 | 0.67 |
| 18 | 600729 | 重庆百货 | 11,062,335.75 | 0.61 |
| 19 | 600048 | 保利地产 | 4,239,882.52 | 0.23 |
| 20 | 601668 | 中国建筑 | 4,020,000.00 | 0.22 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 1,573,490,031.03 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 563,193,845.44 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 96,550,000.00 | 5.28 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 12,759,733.50 | 0.70 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 109,309,733.50 | 5.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101022 | 11央行票据22 | 1,000,000 | 96,550,000.00 | 5.28 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 118,310 | 12,759,733.50 | 0.70 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 612,541.96 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,738,278.12 |
| 5 | 应收申购款 | 613,591.08 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,964,411.16 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 32,601 | 58,164.02 | 190,249,483.67 | 10.03% | 1,705,955,861.99 | 89.97% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 2,230,776.35 | 0.12% |
| 基金合同生效日（ 2011年1月30日 ）基金份额总额 | 2,216,873,965.77 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 13,670,618.15 |
| 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 334,339,238.26 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,896,205,345.66 |
| 报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 2011年8月16日，基金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。 |
| 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本报告期内本基金投资策略未改变。 |
| 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 |
| 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 招商证券 | 1 | 527,088,429.85 | 25.09% | 428,261.39 | 24.57% | - |
| 兴业证券 | 1 | 289,864,967.42 | 13.80% | 235,517.67 | 13.51% | - |
| 中金公司 | 1 | 281,512,156.10 | 13.40% | 228,730.74 | 13.12% | - |
| 银河证券 | 1 | 253,750,841.60 | 12.08% | 215,686.61 | 12.38% | - |
| 中邮证券 | 1 | 200,319,574.15 | 9.54% | 170,271.63 | 9.77% | - |
| 齐鲁证券 | 1 | 173,527,631.21 | 8.26% | 147,498.87 | 8.46% | - |
| 中山证券 | 1 | 162,915,040.31 | 7.76% | 138,476.45 | 7.95% | - |
| 第一创业 | 1 | 86,706,199.01 | 4.13% | 73,698.48 | 4.23% | - |
| 银泰证券 | 1 | 68,347,884.71 | 3.25% | 58,095.64 | 3.33% | - |
| 国泰君安 | 1 | 38,318,716.95 | 1.82% | 31,134.18 | 1.79% | - |
| 安信证券 | 1 | 18,062,439.66 | 0.86% | 15,353.06 | 0.88% | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 天源证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券 | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | - | - | 1,000,000,000.00 | 100.00% | - | - |
| 银泰证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 天源证券 | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | - | - | - | - | - | - |
2011年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年8月25日