泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金在内的十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股基本上呈现区间波动的走势，上市公司2011年的预期增长相对确定，大致在20%-25%左右，影响股价波动的主要因素就是市场情绪，而主导情绪的主要变量就是通胀率和政策的方向。由于央行不断上调基准利率，使得A股的资本成本不断抬高，从而导致估值的系统性下降，其中本身估值就偏高的小盘股跌幅较大，而估值较低的中大盘股相对抗跌。
从行业的表现来看，处于景气周期的行业和需求增长较为确定的行业表现较好，前者的主要代表是水泥、煤炭等行业；后者的代表为食品饮料、纺织服装、家电等消费品行业。而去年炒作的一些新兴产业今年跌幅较大，说明市场的风险偏好较之去年大幅下降。
本基金上半年的主要失误在于年初配置的小盘股较多，在下跌过程中净值损失较大。2月份之后通过积极调整组合配置，大幅增加了稳定增长行业的配置，减持了高估值的小盘股，在之后的表现有所好转。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.7664元，本报告期份额净值增长率为-9.33%，同期业绩比较基准增长率为-1.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年A股上市公司的业绩增长将落在20-25%这一区间，而上半年沪深300指数收益率仍然为负，说明整个市场的估值进一步受到压缩。在假设宏观条件和政策不会比上半年更紧的情况下，下半年A股因业绩增长推动应该有一定幅度的上涨，从目前的情况来看，通胀率仍是最大不确定因素，新涨价因素层出不穷，CPI见顶的时间不断向后延，紧缩政策也就很难放松，因此预计下半年A股市场仍将维持区间震荡的格局，但中枢点位应该高于上半年10%左右。
宏观经济走势无明显趋势性的时候，传统的周期性行业很难出现大的机会，持续性的投资机会更多会出现在稳定增长的行业和一些新兴产业之中，尤其是靠近终端需求的领域，更容易找到能够持续数年增长的公司。本基金将更多地按照自下而上的思路寻找个股，挑选安全边际较高，未来两三年增长较为确定，不太受经济周期波动影响的公司，从配置的角度看，个股的持股会更为集中。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2011年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年06月30日，基金份额净值0.7664元，基金份额总额8,109,092,527.67份。
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期： 2011年1月1日 至 2011年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日 至 2011年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银市值优选股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第204号《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,867,940,890.99元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于2007年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,868,700,887.87份基金份额，其中认购资金利息折合759,996.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
2010年3月17日，经基金管理人董事会批准、报中国证监会同意，本基金更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的60-95%，债券资产占基金资产的0-35%，权证占基金资产净值的0-3%，资产支持证券占基金资产净值的0-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2011年8月25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年06月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内无会计政策的变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易（2010年上半年同）。
6.4.8.1.2债券交易
本报告期无通过关联方进行的债券交易（2010年上半年同）。
6.4.8.1.3债券回购交易
本报告期无通过关联方进行的债券回购交易（2010年上半年同）。
6.4.8.1.4权证交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易（2010年上半年同）。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期无应支付关联方的佣金（2010年上半年同）。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金( 2010年上半年同)。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内未在承销期内参与关联方承销证券（2010年上半年同）。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内无其他关联交易事项说明（2010年上半年同）。
6.4.9 期末（ 2011年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末未持有因认购新发/增发证券而导致流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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注：表中“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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注：表中“卖出金额”为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证投资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 宜宾五粮液股份有限公司于2011年5月28日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告》。根据公告的《行政处罚决定书》，上市公司对于2007年之前的两笔证券投资款信息、2007年报数据录入错误、2007年某董事被司法羁押等4宗信息披露存在重大遗漏，上市公司和相关个人受到警告和累计98万元罚款，其中公司罚款60万元。
鉴于以上被处罚事件发生时间距今超过两年，公司已完成整改并公告，且罚款金额小，对当前的公司财务、经营未见重大直接影响，经公司投研会议讨论，认为对上市公司不构成重大市场风险、流动性风险、估值风险，信息披露的问题对该公司的业绩影响小，基金经理仍然看好五粮液的投资价值，决定继续持有。
报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：(一)2011年上半年度本基金新增宏源证券、东方证券各一个席位，新增银河证券两个席位，未撤销席位。
(二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
泰达宏利基金管理有限公司
2011年8月25日
| 基金简称 | 泰达宏利市值优选股票 |
| 基金主代码 | 162209 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年8月3日 |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 8,109,092,527.67份 |
| 基金合同存续期 | 持续经营 |
| 投资目标 | 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素。MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。 本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。 |
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 邢颖 | 尹东 |
| 联系电话 | 010－66577725 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | irm@mfcteda.com | Yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-69-88888 | 010-67595096 | |
| 传真 | 010－66577666 | 010-66275853 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http:// www.mfcteda.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 ) |
| 本期已实现收益 | 66,006,795.86 |
| 本期利润 | -651,959,597.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793 |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末( 2011年6月30日 ) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2656 |
| 期末基金资产净值 | 6,215,157,112.08 |
| 期末基金份额净值 | 0.7664 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 3.57% | 1.18% | 1.13% | 0.89% | 2.44% | 0.29% |
| 过去三个月 | -4.63% | 1.09% | -3.96% | 0.82% | -0.67% | 0.27% |
| 过去六个月 | -9.33% | 1.25% | -1.42% | 0.92% | -7.91% | 0.33% |
| 过去一年 | 17.93% | 1.40% | 14.93% | 1.05% | 3.00% | 0.35% |
| 过去三年 | 22.23% | 1.66% | 13.28% | 1.51% | 8.95% | 0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | -23.36% | 1.76% | -18.13% | 1.63% | -5.23% | 0.13% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 吴俊峰 | 本基金基金经理 | 2009年8月25日 | - | 6 | 硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所，任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务。6年基金从业经验，具有基金从业资格。 |
| 资 产 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 812,934,093.50 | 1,051,065,266.94 |
| 结算备付金 | 8,884,596.31 | 30,580,618.79 |
| 存出保证金 | 10,356,870.50 | 6,484,632.97 |
| 交易性金融资产 | 5,054,915,472.74 | 6,259,518,074.51 |
| 其中：股票投资 | 5,039,241,856.94 | 6,242,357,469.91 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 15,673,615.80 | 17,160,604.60 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 400,000,920.00 | - |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 292,855.25 | 207,188.59 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 140,983.26 | 394,707.73 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 6,287,525,791.56 | 7,348,250,489.53 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 52,504,039.80 | 64,802,093.76 |
| 应付赎回款 | 2,551,642.49 | 2,425,637.69 |
| 应付管理人报酬 | 7,363,738.57 | 9,547,993.08 |
| 应付托管费 | 1,227,289.77 | 1,591,332.18 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 6,000,181.54 | 12,348,570.48 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 2,721,787.31 | 2,447,244.98 |
| 负债合计 | 72,368,679.48 | 93,162,872.17 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 8,109,092,527.67 | 8,582,685,291.17 |
| 未分配利润 | -1,893,935,415.59 | -1,327,597,673.81 |
| 所有者权益合计 | 6,215,157,112.08 | 7,255,087,617.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,287,525,791.56 | 7,348,250,489.53 |
| 项 目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 一、收入 | -565,165,755.34 | -1,239,513,824.26 |
| 1.利息收入 | 6,469,620.86 | 3,808,380.48 |
| 其中：存款利息收入 | 2,877,883.66 | 3,766,528.00 |
| 债券利息收入 | 34,202.69 | 12,588.30 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,557,534.51 | 29,264.18 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 146,154,288.65 | -527,277,467.20 |
| 其中：股票投资收益 | 109,243,205.60 | -546,273,267.58 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 779,681.36 | 2,620,615.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 36,131,401.69 | 16,375,185.26 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -717,966,393.82 | -716,547,473.72 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 176,728.97 | 502,736.18 |
| 减：二、费用 | 86,793,842.62 | 93,657,961.90 |
| 1．管理人报酬 | 47,963,874.28 | 50,636,167.35 |
| 2．托管费 | 7,993,979.02 | 8,439,361.22 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 30,567,893.60 | 34,322,313.84 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | 268,095.72 | 260,119.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -651,959,597.96 | -1,333,171,786.16 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -651,959,597.96 | -1,333,171,786.16 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 8,582,685,291.17 | -1,327,597,673.81 | 7,255,087,617.36 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -651,959,597.96 | -651,959,597.96 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -473,592,763.50 | 85,621,856.18 | -387,970,907.32 |
| 其中：1.基金申购款 | 179,404,440.72 | -44,245,273.75 | 135,159,166.97 |
| 2.基金赎回款 | -652,997,204.22 | 129,867,129.93 | -523,130,074.29 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 8,109,092,527.67 | -1,893,935,415.59 | 6,215,157,112.08 |
| 项目 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 10,002,269,040.01 | -2,090,888,427.95 | 7,911,380,612.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,333,171,786.16 | -1,333,171,786.16 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -842,229,474.62 | 217,398,614.77 | -624,830,859.85 |
| 其中：1.基金申购款 | 78,263,504.37 | -22,109,821.48 | 56,153,682.89 |
| 2.基金赎回款 | -920,492,978.99 | 239,508,436.25 | -680,984,542.74 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 9,160,039,565.39 | -3,206,661,599.34 | 5,953,377,966.05 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 47,963,874.28 | 50,636,167.35 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 8,595,103.81 | 9,333,440.26 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 7,993,979.02 | 8,439,361.22 |
| 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | - | - | 900,000,000.00 | 239,178.09 | - | - |
| 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | - | - | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 中国建设银行北碚支行营业部 | 49,411.24 | 0.00 | 49,411.24 | 0.00 |
| 关联方 名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 812,934,093.50 | 2,748,110.97 | 1,545,342,187.35 | 3,650,311.63 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,039,241,856.94 | 80.15 |
| 其中：股票 | 5,039,241,856.94 | 80.15 | |
| 2 | 固定收益投资 | 15,673,615.80 | 0.25 |
| 其中：债券 | 15,673,615.80 | 0.25 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000,920.00 | 6.36 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 821,818,689.81 | 13.07 |
| 6 | 其他各项资产 | 10,790,709.01 | 0.17 |
| 7 | 合计 | 6,287,525,791.56 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 484,946,718.00 | 7.80 |
| C | 制造业 | 3,582,111,314.12 | 57.64 |
| C0 | 食品、饮料 | 1,003,573,757.04 | 16.15 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 1,038,524,427.00 | 16.71 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,359,318,461.01 | 21.87 |
| C8 | 医药、生物制品 | 101,886,588.86 | 1.64 |
| C99 | 其他制造业 | 78,808,080.21 | 1.27 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 92,349,741.00 | 1.49 |
| F | 交通运输、仓储业 | 56,938,028.60 | 0.92 |
| G | 信息技术业 | 12,919,095.60 | 0.21 |
| H | 批发和零售贸易 | 81,199,854.40 | 1.31 |
| I | 金融、保险业 | 611,736,261.00 | 9.84 |
| J | 房地产业 | 33,422,844.22 | 0.54 |
| K | 社会服务业 | 79,740,000.00 | 1.28 |
| L | 传播与文化产业 | 3,878,000.00 | 0.06 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 5,039,241,856.94 | 81.08 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | 18,269,895 | 507,172,285.20 | 8.16 |
| 2 | 600104 | 上海汽车 | 22,984,409 | 430,727,824.66 | 6.93 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 8,499,746 | 303,610,927.12 | 4.89 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 9,999,605 | 301,388,094.70 | 4.85 |
| 5 | 600801 | 华新水泥 | 11,551,511 | 295,718,681.60 | 4.76 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 17,230,003 | 286,879,549.95 | 4.62 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 11,899,643 | 279,641,610.50 | 4.50 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 13,999,806 | 257,456,432.34 | 4.14 |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 9,777,322 | 235,633,460.20 | 3.79 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 16,050,000 | 208,971,000.00 | 3.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 423,426,182.58 | 5.84 |
| 2 | 600104 | 上海汽车 | 412,619,649.74 | 5.69 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 314,756,941.95 | 4.34 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 313,734,439.19 | 4.32 |
| 5 | 000630 | 铜陵有色 | 300,770,042.54 | 4.15 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 294,403,382.32 | 4.06 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 288,044,744.88 | 3.97 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 280,006,864.39 | 3.86 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 259,316,704.07 | 3.57 |
| 10 | 000527 | 美的电器 | 258,487,815.58 | 3.56 |
| 11 | 000423 | 东阿阿胶 | 258,466,086.42 | 3.56 |
| 12 | 600188 | 兖州煤业 | 251,863,962.40 | 3.47 |
| 13 | 600111 | 包钢稀土 | 246,366,570.23 | 3.40 |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 238,805,809.03 | 3.29 |
| 15 | 000651 | 格力电器 | 229,268,699.78 | 3.16 |
| 16 | 601601 | 中国太保 | 225,057,436.75 | 3.10 |
| 17 | 000039 | 中集集团 | 203,030,688.07 | 2.80 |
| 18 | 600068 | 葛洲坝 | 191,210,694.50 | 2.64 |
| 19 | 601699 | 潞安环能 | 190,281,913.56 | 2.62 |
| 20 | 000800 | 一汽轿车 | 187,930,711.73 | 2.59 |
| 21 | 000895 | 双汇发展 | 186,932,532.04 | 2.58 |
| 22 | 600801 | 华新水泥 | 181,643,766.44 | 2.50 |
| 23 | 601009 | 南京银行 | 174,062,002.88 | 2.40 |
| 24 | 600742 | 一汽富维 | 171,978,729.11 | 2.37 |
| 25 | 601299 | 中国北车 | 170,773,600.13 | 2.35 |
| 26 | 601006 | 大秦铁路 | 168,874,777.12 | 2.33 |
| 27 | 600519 | 贵州茅台 | 162,183,322.15 | 2.24 |
| 28 | 600031 | 三一重工 | 162,072,987.23 | 2.23 |
| 29 | 002142 | 宁波银行 | 157,686,191.61 | 2.17 |
| 30 | 002024 | 苏宁电器 | 154,358,850.47 | 2.13 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002106 | 莱宝高科 | 485,416,113.54 | 6.69 |
| 2 | 600256 | 广汇股份 | 485,374,157.94 | 6.69 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 412,302,828.82 | 5.68 |
| 4 | 000423 | 东阿阿胶 | 377,834,356.80 | 5.21 |
| 5 | 600111 | 包钢稀土 | 312,649,533.55 | 4.31 |
| 6 | 000012 | 南 玻Ａ | 270,126,372.24 | 3.72 |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 260,026,567.05 | 3.58 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 245,049,777.54 | 3.38 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 238,845,437.31 | 3.29 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 232,453,444.03 | 3.20 |
| 11 | 000401 | 冀东水泥 | 227,794,308.39 | 3.14 |
| 12 | 600458 | 时代新材 | 219,800,276.84 | 3.03 |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 210,082,326.98 | 2.90 |
| 14 | 601699 | 潞安环能 | 204,479,606.15 | 2.82 |
| 15 | 600239 | 云南城投 | 201,547,497.50 | 2.78 |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 188,565,056.52 | 2.60 |
| 17 | 002223 | 鱼跃医疗 | 182,253,882.29 | 2.51 |
| 18 | 002167 | 东方锆业 | 181,415,223.43 | 2.50 |
| 19 | 002344 | 海宁皮城 | 180,755,889.59 | 2.49 |
| 20 | 000800 | 一汽轿车 | 174,256,474.03 | 2.40 |
| 21 | 000039 | 中集集团 | 171,004,084.48 | 2.36 |
| 22 | 601006 | 大秦铁路 | 170,663,806.15 | 2.35 |
| 23 | 601299 | 中国北车 | 165,426,066.17 | 2.28 |
| 24 | 000002 | 万 科Ａ | 164,061,636.20 | 2.26 |
| 25 | 600519 | 贵州茅台 | 159,767,067.41 | 2.20 |
| 26 | 600742 | 一汽富维 | 151,005,525.64 | 2.08 |
| 27 | 601009 | 南京银行 | 147,738,260.87 | 2.04 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 9,715,021,303.42 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 10,310,202,716.97 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 15,673,615.80 | 0.25 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 15,673,615.80 | 0.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 94,570 | 9,984,700.60 | 0.16 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 41,160 | 4,876,225.20 | 0.08 |
| 3 | 110007 | 博汇转债 | 7,240 | 812,690.00 | 0.01 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 10,356,870.50 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 292,855.25 |
| 5 | 应收申购款 | 140,983.26 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,790,709.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 9,984,700.60 | 0.16 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 4,876,225.20 | 0.08 |
| 3 | 110007 | 博汇转债 | 812,690.00 | 0.01 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 311,715 | 26,014.44 | 611,376,903.73 | 7.54% | 7,497,715,623.94 | 92.46% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 205,675.57 | 0.0025% |
| 基金合同生效日（ 2007年8月3日 ）基金份额总额 | 11,868,700,887.87 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 8,582,685,291.17 |
| 本报告期基金总申购份额 | 179,404,440.72 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 652,997,204.22 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 8,109,092,527.67 |
| 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 |
| 2、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 |
| 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期本基金无投资策略的变化。 |
| 本报告期本基金未更换会计师事务所。 |
| 本报告期内基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中银国际 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | 3,053,942,969.35 | 15.32% | 2,481,342.64 | 14.92% | - |
| 华泰联合 | 1 | 2,106,388,803.17 | 10.57% | 1,790,430.77 | 10.77% | - |
| 招商证券 | 1 | 1,781,512,993.36 | 8.94% | 1,514,285.16 | 9.11% | - |
| 安信证券 | 2 | 1,600,015,340.81 | 8.03% | 1,332,096.53 | 8.01% | - |
| 民生证券 | 1 | 1,335,123,932.22 | 6.70% | 1,084,794.05 | 6.52% | - |
| 国信证券 | 1 | 1,186,951,819.55 | 5.96% | 964,405.40 | 5.80% | - |
| 中信建投 | 1 | 1,041,274,674.52 | 5.22% | 885,078.99 | 5.32% | - |
| 华创证券 | 1 | 1,027,072,608.47 | 5.15% | 873,010.49 | 5.25% | - |
| 方正证券 | 1 | 971,884,020.98 | 4.88% | 826,104.21 | 4.97% | - |
| 高华证券 | 1 | 918,435,791.33 | 4.61% | 780,667.08 | 4.69% | - |
| 中信证券 | 1 | 857,406,488.46 | 4.30% | 728,794.43 | 4.38% | - |
| 中金公司 | 1 | 619,586,282.51 | 3.11% | 503,418.03 | 3.03% | - |
| 申银万国 | 1 | 609,987,887.87 | 3.06% | 518,485.46 | 3.12% | - |
| 瑞银证券 | 2 | 607,743,027.73 | 3.05% | 514,693.38 | 3.09% | - |
| 平安证券 | 1 | 507,537,679.75 | 2.55% | 431,407.57 | 2.59% | - |
| 中投证券 | 1 | 477,663,470.29 | 2.40% | 388,103.98 | 2.33% | - |
| 国泰君安 | 1 | 447,924,603.25 | 2.25% | 363,942.25 | 2.19% | - |
| 英大证券 | 1 | 365,954,140.58 | 1.84% | 297,339.91 | 1.79% | - |
| 东方证券 | 1 | 325,140,229.83 | 1.63% | 276,369.97 | 1.66% | - |
| 银河证券 | 2 | 89,794,133.48 | 0.45% | 76,324.92 | 0.46% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 中银国际 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰联合 | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 6,391,157.50 | 86.41% | - | - | - | - |
| 平安证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1,005,120.30 | 13.59% | - | - | - | - |
| 英大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
2011年6月30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年8月25日