天治天得利货币市场基金2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

天治天得利货币市场基金

2011年半年度报告摘要

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：基金利润分配是按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天治天得利货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年7月5日至2011年6月30日）

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注：按照本基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本基金自2006年7月5日基金合同生效日起三个月内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十二节（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.3亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。截至2011年6月30日，本基金管理人旗下共有七只开放式基金，除本基金外，另外六只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月20日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日生效。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本基金报告期内没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

受到高通胀的影响，2011年上半年频繁的紧缩政策始终没有停止。一季度在紧缩政策的强烈预期下，债市趋势性的机会没有出现，但是像交易所有些含权类的债券投资机会显现；另外在银行类估值已经降到很低的情况下，转债表现抢眼；二季度经济增速呈现继续下降的态势，连续三个月的调整，去库存和需求减弱仍是主要原因，此外主要发达国家PMI均出现大幅度的回落，全球制造业景气度下降和经济复苏放缓，也是拖累二季度制造业回落的另一重要因素。虽然农产品价格指数和大宗商品价格指数出现了明显回落，但是在食品价格尤其是猪肉价格的带动下，二季度的CPI依然走的比较高，6月份的CPI超过6%，创出了年内新高。

在通胀高企的情况下，央行延续每月提高一次准备金的策略，并且于4月份和7月初分别提高存款基准利率，由于准备金的连续提高，使得市场资金面全面偏紧，资本市场包括股市和债市纷纷大幅下跌，利率产品、信用产品和可转债在二季度表现都比较差，资金利率更是频频创出新高，尤其是在6月底的几个交易日内，银行间7日回购年利率达到了9%以上的水平，且央行在月末的一周内向市场逆回购资金1000多亿来缓解资金旱情。可以判断二季度资本市场的调整和资金面有着莫大的关系。

2011年二季度，本基金所持债券比例较小，主要以央票和金融债为主，久期控制在100天以内，在6月份提高准备金后，回购利率高企，所以参与了一定仓位的逆回购，为二季度的收益做了一些贡献。在7月初加息后，一年期定期存款利率为3.5%，而二级市场AAA级的短期融资券利率高达5%附近，利差优势特别明显，计划积极参与配置，以等待债券市场的全线反弹。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，今年以来本基金净值收益为1.7766%，业绩比较基准收益率为1.4153%，高于业绩比较基准。根据银河证券基金排名，今年以来至本报告期末，本基金在参加排名的45只货币市场基金（A级）中排名第7位。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度由于翘尾因素的影响，通胀依然会维持较高位置，四季度通胀会出现明显的下行。所以明显的政策放松言之过早，但是由于经济增速的明显放缓，继续维持上半年这么高频率紧缩政策的可能性也不大，债券市场有望迎来一波级别较大的反弹。尤其是信用类产品和中长期的金融债值得关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金合同约定：年度收益结转选择红利再投方式分配；本期已结转收益为4,047,296.66元，其中以红利再投方式结转入实收基金金额为4,019,789.66元；本报告期末计入应付收益科目金额为27,507.00元。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《天治天得利货币市场基金基金合同》和《天治天得利货币市场基金托管协议》，托管天治天得利货币市场基金（以下简称“天治天得利基金”）。

报告期内，中国民生银行在天治天得利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——天治基金管理有限公司在天治天得利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人——天治基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由天治天得利基金管理人——天治基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：天治天得利货币市场基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额231,579,162.70份。

6.2利润表

会计主体：天治天得利货币市场基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治天得利货币市场基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]94号文《关于同意天治天得利货币市场基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年7月5日正式生效，首次设立募集规模为1,095,807,464.98份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金为货币型基金，投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年06月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与2010年年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

2. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金2011年上半年度及2010年上半年度均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人2011年上半年度及2010年上半年度均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年上半年末及2010年末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2011年上半年度及2010年上半年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币30,999,784.50元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金期末无交易所正回购余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.4基金投资组合平均剩余期限

7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限没有超过180天的情况。

7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2 本报告期内本基金剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况如下：

■

7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.5其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过且获中国证监会核准，决定由高福波先生担任公司董事长职务。本基金管理人2011年3月25日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员任职公告》。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金的投资策略未发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内本基金未发生偏离度超过0.5%的情况。

天治基金管理有限公司

二〇一一年八月二十五日

基金简称天治天得利货币
基金主代码 350004
交易代码 350004
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月5日
基金管理人天治基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 231,579,162.70份
基金合同存续期不定期

投资目标在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。
投资策略本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益。
业绩比较基准银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。
风险收益特征货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。

项目基金管理人基金托管人
名称天治基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张丽红关悦
联系电话 021-64371155 010-58560666
电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话 4008864800、021-34064800 95568
传真 021-64713618、021-64713758 010-58560794

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
本期已实现收益 4,047,296.66
本期利润 4,047,296.66
本期净值收益率 1.7766%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末基金资产净值 231,579,162.70
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标报告期末(2011年6月30日)
累计净值收益率 13.4752%

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.2891% 0.0024% 0.2507% 0.0000% 0.0384% 0.0024%
过去三个月 0.8955% 0.0059% 0.7570% 0.0002% 0.1385% 0.0057%
过去六个月 1.7766% 0.0052% 1.4153% 0.0006% 0.3613% 0.0046%
过去一年 2.9677% 0.0055% 2.4624% 0.0012% 0.5053% 0.0043%
过去三年 7.8895% 0.0088% 7.0677% 0.0016% 0.8218% 0.0072%
自基金合同生效起至今 13.4752% 0.0073% 12.1723% 0.0018% 1.3029% 0.0055%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
秦娟固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 2010-04-14 - 7 经济学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验7年，历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员。2010年2月加入天治基金管理有限公司，任本基金的基金经理助理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理助理，现任固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 301,321.55 241,077.01
结算备付金 - 4,431,818.18
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 140,595,067.70 85,573,529.98
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 140,595,067.70 85,573,529.98
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,470.00 40,000,300.00
应收证券清算款 20,031,878.36 3,003,791.67
应收利息 6.4.7.5 1,430,118.44 1,411,838.30
应收股利 - -
应收申购款 533,865.62 35,185,902.26
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 262,892,721.67 169,848,257.40
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 30,999,784.50 9,999,875.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 39,790.07
应付管理人报酬 88,542.29 41,599.77
应付托管费 26,831.03 12,606.02
应付销售服务费 67,077.51 31,514.96
应付交易费用 6.4.7.6 30,404.78 24,393.06
应交税费 - -
应付利息 4,445.09 1,291.53
应付利润 27,507.00 7,704.40
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.7 68,966.77 54,709.93
负债合计 31,313,558.97 10,213,484.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 231,579,162.70 159,634,772.66
未分配利润 6.4.7.9 - -
所有者权益合计 231,579,162.70 159,634,772.66
负债和所有者权益总计 262,892,721.67 169,848,257.40

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 5,236,098.77 4,080,318.75
1.利息收入 4,675,645.74 2,902,012.72
其中：存款利息收入 6.4.7.10 32,929.95 228,628.68
债券利息收入 3,084,925.88 1,966,411.81
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,557,789.91 706,972.23
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 560,171.91 1,178,306.03
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 560,171.91 1,178,306.03
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 281.12 -
减：二、费用 1,188,802.11 1,216,595.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 384,133.27 515,902.76
2．托管费 6.4.10.2.2 116,404.17 156,334.05
3．销售服务费 6.4.10.2.3 291,010.07 390,835.48
4．交易费用 - -
5．利息支出 289,138.06 59,799.40
其中：卖出回购金融资产支出 289,138.06 59,799.40
6．其他费用 6.4.7.13 108,116.54 93,723.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,047,296.66 2,863,723.38
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,047,296.66 2,863,723.38

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 159,634,772.66 - 159,634,772.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,047,296.66 4,047,296.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 71,944,390.04 - 71,944,390.04
其中：1.基金申购款 1,053,368,985.45 - 1,053,368,985.45
2.基金赎回款 -981,424,595.41 - -981,424,595.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -4,047,296.66 -4,047,296.66
五、期末所有者权益（基金净值） 231,579,162.70 - 231,579,162.70
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 943,400,863.94 - 943,400,863.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,863,723.38 2,863,723.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -762,499,726.41 - -762,499,726.41
其中：1.基金申购款 868,977,298.39 - 868,977,298.39
2.基金赎回款 -1,631,477,024.80 - -1,631,477,024.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,863,723.38 -2,863,723.38
五、期末所有者权益（基金净值） 180,901,137.53 - 180,901,137.53

关联方名称与本基金的关系
天治基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 384,133.27 515,902.76
其中：支付销售机构的客户维护费 58,537.37 77,187.87

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 116,404.17 156,334.05

获得销售服务费的各关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
291,010.07
合计 291,010.07
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天治基金管理有限公司 390,835.48
合计 390,835.48

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国民生银行股份有限公司 20,015,244.38 60,287,077.53 - - - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
民生银行 301,321.55 5,752.04 256,047.11 51,478.52

债券代码债券名称回购到期日期末估值
单价
数量（张）期末估值
总额
080221 08国开21 2011-07-01 99.56 300,000 29,868,989.33
090213 09国开13 2011-07-01 102.06 13,000 1,326,765.95
合计 - - 313,000 31,195,755.28

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 140,595,067.70 53.48
其中：债券 140,595,067.70 53.48
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 100,000,470.00 38.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 301,321.55 0.11
4 其他各项资产 21,995,862.42 8.37
5 合计 262,892,721.67 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 7.17
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 30,999,784.50 13.39
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 116
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 173
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 65.18 13.39
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 13.22 -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 12.90 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 34.59 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
6 合计 112.67 13.39

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,486,665.19 26.12
其中：政策性金融债 29,868,989.33 12.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,108,402.51 34.59
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 140,595,067.70 60.71
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,617,675.86 13.22

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 090213 09国开13 300,000 30,617,675.86 13.22
2 080221 08国开21 300,000 29,868,989.33 12.90
3 1181130 11亿利CP01 200,000 20,046,219.46 8.66
4 1181261 11沁和集CP01 200,000 20,032,974.90 8.65
5 1181151 11机床CP01 100,000 10,027,938.14 4.33
6 1181187 11圣农CP01 100,000 10,000,851.22 4.32
7 1181205 11美邦CP02 100,000 10,000,384.87 4.32
8 1181277 11渝农投CP01 100,000 10,000,033.92 4.32

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.1383%
报告期内偏离度的最低值 -0.2520%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0854%

序号发生日期该类浮动债占基金资产净值的比例（％）原因调整期
1 2011-1-5 21.19 巨额赎回 5

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 20,031,878.36
3 应收利息 1,430,118.44
4 应收申购款 533,865.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 21,995,862.42

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
1,702 136,062.96 114,687,634.48 49.52% 116,891,528.22 50.48%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0%

基金合同生效日（2006年7月5日）基金份额总额 1,095,807,464.98
本报告期期初基金份额总额 159,634,772.66
本报告期基金总申购份额 1,053,368,985.45
减：本报告期基金总赎回份额 981,424,595.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 231,579,162.70

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东北证券股份有限公司 - - 93,800,000.00 100.00% - -

2011年6月30日

基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十五日

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