天弘永定价值成长股票型证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位： 人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：天弘永定价值成长股票基金业绩比较基准：沪深３００指数收益率＊８０％＋上证国债指数收益率＊２０％。沪深３００指数和上证国债指数分别由中证指数有限公司和上海证券交易所编制发布，分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是６０％－９５％，债券和短期金融工具的投资比例范围是５％－４０％，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深指数占８０％，上证国债指数占２０％，并且比较基准每日按照８０％和２０％对沪深３００指数和上证国债指数进行再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天弘永定价值成长股票基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００８年１２月２日至２０１１年６月３０日）

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注：１、本基金合同于２００８年１２月２日生效。

２、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００４］１６４ 号文批准，于２００４ 年１１ 月８ 日正式成立。注册资本金为１亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例４８％）、兵器财务有限责任公司（持股比例２６％）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例２６％）。本基金管理人目前管理六只开放式基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘添利分级债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

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注：１、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。

公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。

本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与天弘永定价值成长股票型证券投资基金投资风格相似的基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年上半年，发达国家的经济持续复苏。而国内的通货膨胀情况出现了一定程度的恶化，管理层进一步采取一系列宏观调控措施，包括２次加息、６次提高准备金率等，信贷新增规模基本得到控制，而宏观经济在持续紧缩的压力下出现了去库存和终端需求放缓的迹象，经济增速出现一定的下滑。

回顾上半年的Ａ股行情，在宏观调控的背景下，一方面对宏观经济下滑带来企业盈利下滑的担忧，另一方面也由于资金市场间歇性的紧张，Ａ股出现了较大的系统性风险，整体呈现较大的下跌。

本基金立足宏观分析，通过资产配置与精选个股获取超额收益，根据经济转型的特征，本基金１季度减持了消费、医药等消费类个股以及其他新兴行业的个股，对传统行业的水泥、工程机械、金融、地产进行增持；２季度重点配置了估值较低的金融、地产、建筑建材、家电，这些品种在市场下跌的过程中表现一定的防御性。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为０．９６６７元，本报告期份额净值增长率－１１．９５％，同期业绩比较基准增长率－１．６７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，由于发达国家经济出现较为稳步的复苏，预计欧洲、美国会陆续退出前期的宽松政策，通胀输入压力缓和。而通胀和转型会在较长一段时间成为未来中国经济的主题词。最近的通胀和宏观数据显示中国的政策紧缩已经开始显现成效，经济增速有所放缓，通胀预期得到控制，预计紧缩力度将趋于缓和，去库存基本结束，保障房和水利投资的加速有助于宏观经济重拾升势。随着紧缩力度的减弱，资金面的情况也能获得一定的改观，股票市场的表现有望在下半年获得转机。无论是传统的周期性行业还是消费行业在过去都呈现了较为充分的调整，未来市场震荡向上的概率较大。而在投资方向，３季度要更加偏重于发现转型带来的投机机会，４季度通胀压力得到进一步缓和后可以逐步关注传统行业的投资机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．９６６７元，基金份额总额６４，１８６，８７９．７０份。

６．２ 利润表

会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：后附６．４报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

李 琦 李 琦 侯 少 坤

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

天弘永定价值成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（２００８］第７５５号《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２９１，０７６，８８２．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１８４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》于２００８年１２月２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２９１，１０８，６９２．７４份基金份额，其中认购资金利息折合３１，８１０．７４份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》和最新公告的《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围是基金资产的６０％－９５％；现金、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是基金资产的５％－４０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于２０１１年８ 月 ２４日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易 。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：１、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ１．５％／当年天数。

２、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ０．２５％／当年天数。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

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注：１、期间申购／买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回／卖出总份额含转换出份额。

２、基金管理人天弘基金管理有限公司在上年度可比期间赎回本基金的交易委托渤海证券股份有限公司办理，适用的赎回费率分别为０．５％和０．２５％。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券交易 。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本期无其他关联交易事项 。

６．４．９期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末（２０１１年６月３０日）本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１１年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末（２０１１年６月３０日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券，也未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１１年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产５８，６５０，４３７．３７元，其中属于第一层级的余额为５６，７７９，６３２．３７元，属于第二层级的余额为１，８７０，８０５．００元，无属于第三层级的余额（２０１０年１２月３１日：第一层级８３，４６０，３８６．４６元，第二层级２，５３２，８４８．６７元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值转入的层级。

对于采用指数收益法进行估值调整的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２０１０年１月１日至６月３０日期间：同）。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

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■

７．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§９ 开放式基金份额变动

份额单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经天弘基金管理有限公司第二届董事会２０１１年第１次会议审议通过以下事项：一、胡敏女士任期届满，不再担任公司总经理职务，并经中国证券监督管理委员会基金部函【２０１１】２６号文核准批复，由公司董事长李琦先生代为履行总经理职务；二、付岩先生接替公司原董事姜希先生职务，担任公司董事，已向中国证券监督管理委员会天津监管局备案。

本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发现重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发现涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有发生改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

单位：人民币元

■

注：１、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及

全面的信息服务。

２、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

３、报告期内新租用证券公司交易单元情况：

■

４、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

天弘基金管理有限公司

二〇一一年八月二十五日

基金简称	天弘永定价值成长股票
基金主代码	４２０００３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１２月２日
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６４，１８６，８７９．７０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资人创造超额收益。
投资策略	本基金为主动管理的股票型基金，主要投资于国内Ａ股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略，同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，以优化基金净值的波动。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		天弘基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕传红	张志永
	联系电话	４００－７１０－９９９９	０２１－６２６７７７７７＊２１２００４
	电子邮箱	ｌｖｃｈ＠ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２２－８３３１０９８８、４００７１０９９９９	９５５６１
传真		０２２－８３８６５５６３	０２１－６２１５９２１７

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１１年１月１日—２０１１年６月３０日
本期已实现收益	－５，３５７，６８７．９０
本期利润	－７，６２７，８３６．６１
加权平均基金份额本期利润	－０．１０５５
本期基金份额净值增长率	－１１．９５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１１年６月３０日
期末可供分配基金份额利润	－０．０３３３
期末基金资产净值	６２，０５２，６１０．６３
期末基金份额净值	０．９６６７
３．１．３ 累计期末指标	２０１１年６月３０日
基金份额累计净值增长率	２８．９２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	４．１４％	１．３０％	１．１９％	０．９５％	２．９５％	０．３５％
过去三个月	－８．４９％	１．２９％	－４．２８％	０．８８％	－４．２１％	０．４１％
过去六个月	－１１．９５％	１．４１％	－１．６７％	０．９９％	－１０．２８％	０．４２％
过去一年	１７．９６％	１．５２％	１５．７２％	１．１２％	２．２４％	０．４０％
自基金合同 生效起至今	２８．９２％	１．５８％	５２．３６％	１．４１％	－２３．４４％	０．１７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从 业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐正国	本基金基金经理；天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。	２０１１年３月	—	７年	男，管理学硕士。２００４年加盟本公司，历任本公司交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理。
马志强	本基金基金经理	２００８年１２月	２０１１年３月	１０年	男，经济学博士。历任东北证券投资银行部项目经理；北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。２００４年加盟本公司，历任研究员、研究部主管助理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	３，６０７，７３７．８７	１４，１２４，７２３．９８
结算备付金		４７０，７２１．８５	５９２，７５１．３６
存出保证金		５７５，１２５．４４	４３９，３６７．５４
交易性金融资产	６．４．７．２	５８，６５０，４３７．３７	８５，９９３，２３５．１３
其中：股票投资		５８，６５０，４３７．３７	８５，９９３，２３５．１３
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	９２１．８８	２，３２７．１４
应收股利		１０７，９３８．５６	－
应收申购款		２５，８３３．３０	１６，３４０，６６１．０２
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		６３，４３８，７１６．２７	１１７，４９３，０６６．１７
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３０４，０７４．３０	９，９５７，０３３．７９
应付赎回款		２０，４０２．６６	５，０８３，３５６．１５
应付管理人报酬		７２，３８８．６１	７４，７３０．６５
应付托管费		１２，０６４．７６	１２，４５５．１０
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	２９４，０９６．６５	３４９，３７８．４４
应交税费			－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	６８３，０７８．６６	８３，６１８．３９
负债合计		１，３８６，１０５．６４	１５，５６０，５７２．５２
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	６４，１８６，８７９．７０	９２，８４０，７５１．３０
未分配利润	６．４．７．１０	－２，１３４，２６９．０７	９，０９１，７４２．３５
所有者权益合计		６２，０５２，６１０．６３	１０１，９３２，４９３．６５
负债和所有者权益总计		６３，４３８，７１６．２７	１１７，４９３，０６６．１７

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	２０１０年１月１日至 ２０１０年６月３０日
一、收入		－５，３６４，１１４．５０	－１４，３５４，０３９．１４
１． 利息收入		３１，６７０．８６	５２，６２０．０６
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	３１，６７０．８６	５１，５１５．８９
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	１，１０４．１７
其他利息收入		－	－
２． 投资收益（损失以“－”填列）		－３，１９９，７４９．５５	－４，７７５，０９８．４９
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	－３，７４３，５８０．０７	－４，９８７，６７１．９７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	５４３，８３０．５２	２１２，５７３．４８
３． 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	－２，２７０，１４８．７１	－９，７１９，９１３．３８
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５． 其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	７４，１１２．９０	８８，３５２．６７
减：二、费用		２，２６３，７２２．１１	２，２１３，３４５．０６
１． 管理人报酬		５５７，６２６．２７	５８４，０６５．１１
２． 托管费		９２，９３７．７１	９７，３４４．１１
３． 销售服务费		－	－
４． 交易费用	６．４．７．１８	１，４２３，９８４．８９	１，３３７，８５９．１８
５． 利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６． 其他费用	６．４．７．１９	１８９，１７３．２４	１９４，０７６．６６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－７，６２７，８３６．６１	－１６，５６７，３８４．２０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－７，６２７，８３６．６１	－１６，５６７，３８４．２０

项目	本期２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９２，８４０，７５１．３０	９，０９１，７４２．３５	１０１，９３２，４９３．６５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７，６２７，８３６．６１	－７，６２７，８３６．６１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２８，６５３，８７１．６０	－３，５９８，１７４．８１	－３２，２５２，０４６．４１
其中：１．基金申购款	２７，０８９，８９８．６４	１，１２７，２３１．０１	２８，２１７，１２９．６５
２．基金赎回款	－５５，７４３，７７０．２４	－４，７２５，４０５．８２	－６０，４６９，１７６．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６４，１８６，８７９．７０	－２，１３４，２６９．０７	６２，０５２，６１０．６３
项目	上年度可比期间２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８８，５１１，６２５．１５	１０，３６７，５６８．８５	９８，８７９，１９４．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１６，５６７，３８４．２０	－１６，５６７，３８４．２０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，９３３，７７９．９０	－５９，８８５．５６	－２，９９３，６６５．４６
其中：１． 基金申购款	６８，３５９，４６６．６７	５，４８１，８１５．６５	７３，８４１，２８２．３２
２． 基金赎回款	－７１，２９３，２４６．５７	－５，５４１，７０１．２１	－７６，８３４，９４７．７８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８５，５７７，８４５．２５	－６，２５９，７００．９１	７９，３１８，１４４．３４

关联方名称	与本基金的关系
天弘基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金代销机构

项目	２０１１年１月１日至 ２０１１年６月３０日	２０１０年１月１日至 ２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	５５７，６２６．２７	５８４，０６５．１１
其中：支付销售机构的客户维护费	２２７，３６８．１６	１８８，７３３．８０

项目	本期２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	９２，９３７．７１	９７，３４４．１１

项目	２０１１年１月１日至 ２０１１年６月３０日	２０１０年１月１日至 ２０１０年６月３０日
期初持有的基金份额	－	１０，６１７，８５６．８１
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	１０，６１７，８５６．８１
期末持有的基金份额	－	－
期末持有的基金份额占基金总份额比例	－	－

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	３，６０７，７３７．８７	２５，３４９．７２	２２，４１６，８０７．５６	４６，３８８．８３

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５８１	八一钢铁	２０１１－６－３０	临时股东大会	１４．６５	２０１１－７－１	１４．８２	１２７，７００	１，６８９，８９０．２２	１，８７０，８０５．００

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５８，６５０，４３７．３７	９２．４５
	其中：股票	５８，６５０，４３７．３７	９２．４５
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
	其中：权证	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，０７８，４５９．７２	６．４３
６	其他各项资产	７０９，８１９．１８	１．１２
７	合计	６３，４３８，７１６．２７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	４，８３５，４６５．６２	７．７９
Ｃ	制造业	２１，４６９，９９７．３３	３４．６０
Ｃ０	食品、饮料	１，３４６，６４４．００	２．１７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１３，３２１，４７５．８３	２１．４７
Ｃ７	机械、设备、仪表	５，６５０，５０２．５０	９．１１
Ｃ８	医药、生物制品	１，１５１，３７５．００	１．８６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	４，３３０，７４６．４８	６．９８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２，２９２，４４８．３６	３．６９
Ｈ	批发和零售贸易	３，０３８，３１１．５４	４．９０
Ｉ	金融、保险业	７，１１６，３１４．３８	１１．４７
Ｊ	房地产业	９，０８８，９１９．６６	１４．６５
Ｋ	社会服务业	２，５６９，４００．００	４．１４
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	３，９０８，８３４．００	６．３０
	合计	５８，６５０，４３７．３７	９４．５２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１１７	中国化学	２９０，０００	２，５６９，４００．００	４．１４
２	００２２３３	塔牌集团	１５９，８９２	２，１１５，３７１．１６	３．４１
３	６００２０８	新湖中宝	３２９，７００	２，０５４，０３１．００	３．３１
４	６０１６６８	中国建筑	５０８，６００	２，０４９，６５８．００	３．３０
５	６００８０１	华新水泥	７９，９００	２，０４５，４４０．００	３．３０
６	６００１７６	中国玻纤	６７，６５２	２，０４４，４４３．４４	３．２９
７	６００８０５	悦达投资	１３５，７５０	２，０３６，２５０．００	３．２８
８	０００６５１	格力电器	８５，８００	２，０１６，３００．００	３．２５
９	６０００１６	民生银行	３４７，６００	１，９９１，７４８．００	３．２１
１０	６０１２８８	农业银行	６７８，４００	１，８９９，５２０．００	３．０６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６６６	经纬纺机	８，２４５，６５０．４０	８．０９
２	６００２３９	云南城投	７，７６１，１７２．９７	７．６１
３	００２２６４	新 华 都	６，４７４，９７３．４０	６．３５
４	６００８０５	悦达投资	６，２８０，５５５．７０	６．１６
５	０００９６１	中南建设	５，４９３，６６４．２８	５．３９
６	００２００６	精功科技	４，７６４，８２２．７１	４．６７
７	００２４３０	杭氧股份	４，６７１，１７９．８６	４．５８
８	６００８８１	亚泰集团	４，６６２，９４３．５６	４．５７
９	６００７２０	祁连山	４，６１７，４１７．００	４．５３
１０	６００２５６	广汇股份	４，４６２，３８２．０１	４．３８
１１	００２１４０	东华科技	４，４０３，７５５．０２	４．３２
１２	６００２０８	新湖中宝	４，４００，１９１．８７	４．３２
１３	６０００１６	民生银行	４，３６５，８２３．００	４．２８
１４	０００６５１	格力电器	４，３１０，６４４．６６	４．２３
１５	０００４０１	冀东水泥	４，３０９，０６７．１８	４．２３
１６	６０１１６９	北京银行	４，２８６，９９１．９０	４．２１
１７	６００２９５	鄂尔多斯	４，２４１，１６８．０５	４．１６
１８	６０００３６	招商银行	４，２３４，９２３．９９	４．１５
１９	６００４０３	大有能源	４，０９７，２１９．０７	４．０２
２０	００２０１１	盾安环境	３，９９８，７１７．８８	３．９２
２１	６０１６７８	滨化股份	３，９８６，４０６．１１	３．９１
２２	００００３９	中集集团	３，８７０，２８９．００	３．８０
２３	６００８０１	华新水泥	３，８０２，６３８．５０	３．７３
２４	０００６２９	攀钢钒钛	３，７５３，７４６．８０	３．６８
２５	０００７８９	江西水泥	３，７３４，８７３．４２	３．６６
２６	００２１１０	三钢闽光	３，７１８，０９１．１６	３．６５
２７	６００７７０	综艺股份	３，７００，３１８．９９	３．６３
２８	６００１７６	中国玻纤	３，６７７，５２８．１６	３．６１
２９	０００５６８	泸州老窖	３，６６１，４６５．００	３．５９
３０	６００１０１	明星电力	３，６４７，８２４．１９	３．５８
３１	６０１２８８	农业银行	３，５４９，１６０．００	３．４８
３２	００２１３２	恒星科技	３，５４５，７０８．２２	３．４８
３３	６００１２５	铁龙物流	３，３９４，９７９．０９	３．３３
３４	６００２４０	华业地产	３，３８１，２５３．１０	３．３２
３５	０００９２６	福星股份	３，３８０，７４３．５０	３．３２
３６	６００２８２	南钢股份	３，３６８，４８２．０３	３．３０
３７	０００８７７	天山股份	３，３４５，１１８．９７	３．２８
３８	００２０７８	太阳纸业	３，３４４，７７３．７５	３．２８
３９	６０１８１８	光大银行	３，２７２，６８５．２３	３．２１
４０	０００８３７	秦川发展	３，２１２，４９７．４５	３．１５
４１	６００６５７	信达地产	３，１３１，０３９．８２	３．０７
４２	６０００３１	三一重工	３，１００，１６６．００	３．０４
４３	６０１９９８	中信银行	３，０１２，２７０．６２	２．９６
４４	０００５８１	威孚高科	２，９６７，８９２．８０	２．９１
４５	６０１９９１	大唐发电	２，９４３，６７９．０１	２．８９
４６	００２０３８	双鹭药业	２，９３５，６５０．００	２．８８
４７	００２２４１	歌尔声学	２，７９９，３５８．６７	２．７５
４８	６００４９８	烽火通信	２，６８９，１５３．３６	２．６４
４９	６０１２６８	二重重装	２，６８３，７１９．７６	２．６３
５０	００２１５３	石基信息	２，６６４，４７８．５０	２．６１
５１	０００９６９	安泰科技	２，６３７，７２３．９２	２．５９
５２	６００２３１	凌钢股份	２，５９５，５４２．００	２．５５
５３	６００８６９	三普药业	２，５８１，３９５．５０	２．５３
５４	００２１２３	荣信股份	２，５３７，６３１．００	２．４９
５５	６００９９７	开滦股份	２，５２４，４００．９３	２．４８
５６	００２０８５	万丰奥威	２，５２０，１５７．４８	２．４７
５７	００２０３７	久联发展	２，５１６，３０６．５８	２．４７
５８	０００８８７	中鼎股份	２，４７２，５０５．２１	２．４３
５９	６００６４４	乐山电力	２，４７１，５８９．０９	２．４２
６０	０００１５７	中联重科	２，４６０，３２３．００	２．４１
６１	６００５０３	华丽家族	２，４４０，７３４．４３	２．３９
６２	６０００２１	上海电力	２，４３０，７０４．４６	２．３８
６３	０００９８３	西山煤电	２，４２９，９９７．１５	２．３８
６４	６０００６６	宇通客车	２，４０２，３８５．１９	２．３６
６５	０００７０８	大冶特钢	２，３８１，３３９．５４	２．３４
６６	６００８１２	华北制药	２，３７０，３３４．６４	２．３３
６７	６０１１１７	中国化学	２，３３６，６５１．００	２．２９
６８	６０１００６	大秦铁路	２，３１２，９３１．８１	２．２７
６９	０００７０９	河北钢铁	２，２９８，１６１．００	２．２５
７０	６００８４４	丹化科技	２，２９７，４８３．２４	２．２５
７１	６００５４６	山煤国际	２，２７２，８３７．９５	２．２３
７２	６０１１０６	中国一重	２，２４７，３０２．２５	２．２０
７３	６００６３６	三爱富	２，２４４，６８０．９２	２．２０
７４	００２０６１	江山化工	２，２３７，６６８．８４	２．２０
７５	６００５５５	九龙山	２，２２５，５０５．５０	２．１８
７６	００２４２２	科伦药业	２，２１５，１００．５０	２．１７
７７	０００６５６	ＳＴ 东 源	２，２１１，５５４．９９	２．１７
７８	００００６３	中兴通讯	２，２０７，２６９．４４	２．１７
７９	０００９３２	华菱钢铁	２，１９０，５００．００	２．１５
８０	０００６２３	吉林敖东	２，１８６，０９８．１０	２．１４
８１	６０００８５	同仁堂	２，１６９，３２３．５０	２．１３
８２	０００１５９	国际实业	２，１６６，４７４．００	２．１３
８３	６０００５０	中国联通	２，１５８，０１６．００	２．１２
８４	６００５３７	海通集团	２，１５１，５３２．２４	２．１１
８５	００２０９６	南岭民爆	２，１４８，１４３．００	２．１１
８６	０００４２６	富龙热电	２，１３６，７８３．５０	２．１０
８７	６００３７５	星马汽车	２，１２２，１１２．００	２．０８
８８	６００８６３	内蒙华电	２，１０１，５０６．４４	２．０６
８９	００２２８２	博深工具	２，０８８，９８８．５４	２．０５
９０	００２２０９	达 意 隆	２，０８５，６０８．００	２．０５
９１	００２２８３	天润曲轴	２，０７３，４８６．００	２．０３
９２	０００８１５	美利纸业	２，０６８，３７４．００	２．０３
９３	６０１６６８	中国建筑	２，０６６，６１３．００	２．０３
９４	００２０３９	黔源电力	２，０６１，９０６．００	２．０２
９５	６００４８７	亨通光电	２，０５９，０４０．６６	２．０２
９６	６００６９０	青岛海尔	２，０４３，２６５．９１	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２６４	新 华 都	８，１６４，９９０．３５	８．０１
２	０００６６６	经纬纺机	８，０２１，１９２．７６	７．８７
３	００２００６	精功科技	７，９８２，９８５．９１	７．８３
４	６００２３９	云南城投	７，２１８，６０２．５１	７．０８
５	０００６２９	攀钢钒钛	７，０７６，０６１．４６	６．９４
６	０００４０１	冀东水泥	６，９６７，６２６．８３	６．８４
７	０００７８９	江西水泥	６，３５１，７２９．１０	６．２３
８	００２１３２	恒星科技	６，１４５，９２４．６７	６．０３
９	６０００３１	三一重工	６，０３２，１０５．４１	５．９２
１０	０００５８１	威孚高科	５，３４６，１５５．５０	５．２４
１１	６００７２０	祁连山	４，７５４，１０７．５０	４．６６
１２	６００８０５	悦达投资	４，５１０，５１１．５０	４．４２
１３	６００２５６	广汇股份	４，３７２，８５２．８８	４．２９
１４	６０１６７８	滨化股份	４，２９４，７３６．０６	４．２１
１５	６０００３６	招商银行	４，０８８，７６２．００	４．０１
１６	００００３９	中集集团	４，０８７，３１７．２２	４．０１
１７	６００１０１	明星电力	４，０５４，４６０．７４	３．９８
１８	００２０１１	盾安环境	４，０５４，４００．０５	３．９８
１９	００２１４０	东华科技	４，０３５，５８５．６６	３．９６
２０	６０１１６９	北京银行	３，９９７，６４９．１６	３．９２
２１	６００５８５	海螺水泥	３，９２２，４１１．６８	３．８５
２２	００２０７３	软控股份	３，８８３，１２２．５０	３．８１
２３	０００５６８	泸州老窖	３，８３１，２０２．００	３．７６
２４	０００８７７	天山股份	３，８０１，７０１．７２	３．７３
２５	００２００８	大族激光	３，７８６，５８５．１２	３．７１
２６	６００２９５	鄂尔多斯	３，７６２，５９８．５０	３．６９
２７	６００４０３	大有能源	３，５０６，２３２．４５	３．４４
２８	６０１００２	晋亿实业	３，４７９，８８５．８８	３．４１
２９	６００７７０	综艺股份	３，４５７，９３５．３５	３．３９
３０	０００９６１	中南建设	３，４４３，０８４．８１	３．３８
３１	００２１１０	三钢闽光	３，４２５，８２７．９６	３．３６
３２	０００８３７	秦川发展	３，４２５，５４８．６２	３．３６
３３	００２０７８	太阳纸业	３，３７６，４７９．３１	３．３１
３４	６００３９５	盘江股份	３，３１０，０７４．９５	３．２５
３５	６００８８１	亚泰集团	３，２４７，２１０．０８	３．１９
３６	６００９７０	中材国际	３，２１８，１００．５０	３．１６
３７	６００２８２	南钢股份	３，１８３，８１７．８５	３．１２
３８	６００１２５	铁龙物流	３，１４４，９９３．０７	３．０９
３９	６０１９９１	大唐发电	３，１１６，４２２．４６	３．０６
４０	６０１８１８	光大银行	３，０５９，４０８．００	３．００
４１	６０１９８９	中国重工	２，９８７，３１５．１１	２．９３
４２	６００８０１	华新水泥	２，９７３，５４６．３０	２．９２
４３	００２２４１	歌尔声学	２，９４２，５２８．３４	２．８９
４４	０００４２５	徐工机械	２，８８８，０２８．００	２．８３
４５	００２０８５	万丰奥威	２，８４３，０７７．３６	２．７９
４６	６０１９９８	中信银行	２，８１３，８８６．００	２．７６
４７	０００９９８	隆平高科	２，８１１，３３７．２０	２．７６
４８	６００８６９	三普药业	２，８０７，０１１．４６	２．７５
４９	０００１５７	中联重科	２，７７６，２１３．５６	２．７２
５０	００２０３７	久联发展	２，７５６，３２３．６５	２．７０
５１	６００６４４	乐山电力	２，６９４，０１９．３１	２．６４
５２	００２４３０	杭氧股份	２，６８２，６８３．９５	２．６３
５３	００２２３３	塔牌集团	２，６７２，２４７．５０	２．６２
５４	００２０５５	得润电子	２，６４６，８６６．００	２．６０
５５	６００４９８	烽火通信	２，６４３，０３２．０６	２．５９
５６	００２４１０	广联达	２，６０１，２６２．６５	２．５５
５７	６０００２１	上海电力	２，５７７，７５５．７７	２．５３
５８	０００８８７	中鼎股份	２，５５９，３３１．３７	２．５１
５９	０００５９６	古井贡酒	２，５４２，４１９．７６	２．４９
６０	００２３８４	东山精密	２，５０７，８４７．００	２．４６
６１	００２４７９	富春环保	２，４９９，０６８．４２	２．４５
６２	６００６３６	三爱富	２，４９８，７４６．２７	２．４５
６３	０００９６９	安泰科技	２，４８８，７０４．２１	２．４４
６４	６００２０８	新湖中宝	２，４５９，８５９．００	２．４１
６５	００２１２３	荣信股份	２，４４８，２７４．２２	２．４０
６６	００２１０６	莱宝高科	２，４３７，４０４．８８	２．３９
６７	００２１５３	石基信息	２，４３４，１５５．００	２．３９
６８	６０１６９９	潞安环能	２，４３０，８９０．７５	２．３８
６９	６０００６６	宇通客车	２，４２８，４４６．００	２．３８
７０	０００６５１	格力电器	２，４２５，２９０．４１	２．３８
７１	６０１２６８	二重重装	２，４１７，２８４．７６	２．３７
７２	６００５０３	华丽家族	２，４０５，９６７．７０	２．３６
７３	０００６５６	ＳＴ 东 源	２，４００，７４６．１０	２．３６
７４	６０００１６	民生银行	２，３９９，９４０．００	２．３５
７５	６００５４６	山煤国际	２，３７３，１９８．７４	２．３３
７６	００２１５２	广电运通	２，３６６，８８５．８９	２．３２
７７	００２０８１	金 螳 螂	２，３３５，１０９．３５	２．２９
７８	０００７０８	大冶特钢	２，３００，８５０．５６	２．２６
７９	６００２３１	凌钢股份	２，２９８，７３２．９０	２．２６
８０	６０１００６	大秦铁路	２，２８９，０７９．００	２．２５
８１	０００９８３	西山煤电	２，２８１，５０４．００	２．２４
８２	６００５３７	海通集团	２，２５９，６６２．２０	２．２２
８３	６００４８７	亨通光电	２，２３９，０６８．４４	２．２０
８４	６０１１０６	中国一重	２，２３７，５１９．３９	２．２０
８５	００２２８２	博深工具	２，２３６，８１５．９７	２．１９
８６	６００４２０	现代制药	２，２０９，８２６．６０	２．１７
８７	６００８１２	华北制药	２，１５９，５４０．５５	２．１２
８８	００２０９６	南岭民爆	２，１１８，８３１．５０	２．０８
８９	６００８４４	丹化科技	２，１１５，３８３．０８	２．０８
９０	６００５５５	九龙山	２，１１５，３６２．５０	２．０８
９１	００２２３６	大华股份	２，０７７，７５７．８０	２．０４
９２	００２４２２	科伦药业	２，０７６，３２５．６３	２．０４
９３	０００１５９	国际实业	２，０７１，６７８．６１	２．０３
９４	６００８６３	内蒙华电	２，０６７，９１０．００	２．０３
９５	６００９９７	开滦股份	２，０６２，８９３．４３	２．０２
９６	００２２３２	启明信息	２，０５９，５２９．００	２．０２