诺安成长股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

诺安成长股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为:80%×中标综指+20%×上证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2011年6月30日,公司共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安成长股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,国内经济保持了平稳增长,但通货膨胀持续走高成为了市场最大的担心,导致政策持续收紧。一季度本基金延续去年年底的思路,降低了部分高估值的医药、消费类和部分中小市值股票投资比例,同时增加了部分低估值周期行业的投资比例。二季度基金在继续持有长期战略性品种的基础上,降低了组合的仓位,同时减持了水泥和工程机械、煤炭等,增持了地产、电力等低估值板块,在前半季较好地实现了组合的防御。但在六月底的快速反弹中,由于对反弹的时间和幅度估计不足而表现一般。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.978元。本报告期基金份额净值增长率为-2.83%,同期业绩比较基准收益率为-2.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为,国内经济整体处于转型和复苏过程当中,虽然今年上半年宏观经济在紧缩政策的背景下表现依然较好。但较高的通胀水平会对货币政策、经济增长和流动性水平产生重大影响,未来一段时间通胀仍有可能会继续高位运行,而社会资金链条紧绷的局面仍将延续,这实际已经反映到了实体经济运行当中,三季度经济增速放缓的可能性较大。目前全球经济整体处于上一轮危机的清算阶段,危机已经接近尾声,但清算仍在进行,经济从底部开始缓慢复苏。从国内情况看,近期企业债市场的变化,预示着未来在通胀和地方政府债务的双重约束下,投资主导的发展模式将面临更大的挑战,经济增长模式在内外因素的叠加下将需要加快转型。

因此我们认为短期市场在目前位置难以出现大机会,未来本基金仍将坚持精选个股,保持相对灵活的操作,争取较好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本期进行一次利润分配,共分配利润447,317,746.93元,每10份基金份额分红数为1.450元,符合本基金合同约定。

截至2011年06月30日,本基金无可供分配而未分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年,本基金托管人在对诺安成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年,诺安成长股票型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安成长股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为447,317,746.93元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安成长股票型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：诺安成长股票型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.978元,基金份额总额3,169,602,302.25份。

6.2利润表

会计主体：诺安成长股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安成长股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

奥成文薛有为薛有为

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制机构未持有本基金的基金份额。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期期末未持有因认购新发或增发而流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：中百集团(000759)自2011年5月23日起采用指数收益法进行估值。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2009年3月10日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。

本基金所持有的股票中百集团(000759)自2011年5月23日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币9,173,955.12元。对2011年6月30日净利润和资产净值的影响为减少13,865,182.17元。

本基金所持有的股票鄂武商A(000501)自2011年5月25日起,采用指数收益法进行估值,对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币1,817,308.24元。该股票于2011年6月9日复牌,经与基金托管人协商一致,复牌后对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金的投资组合策略没有发生重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况

本期新增1家证券公司的1个交易单元:华创证券有限责任公司(1个交易单元)。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2011年8月25日

基金简称诺安成长股票
基金主代码 320007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月10日
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,169,602,302.25份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,并对其投资价值做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
投资策略 (3)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。
(4)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 80%×中标综指+20%×上证国债指数
风险收益特征本基金为股票型基金,投资风格偏于成长性投资,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益 20,603,191.88
本期利润 -134,442,582.54
加权平均基金份额本期利润 -0.0624
本期基金份额净值增长率 -2.83%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0218
期末基金资产净值 3,100,495,812.67
期末基金份额净值 0.978

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.62% 0.94% 1.86% 1.01% 0.76% -0.07%
过去三个月 -4.65% 0.90% -4.99% 0.94% 0.34% -0.04%
过去六个月 -2.83% 1.09% -2.86% 1.01% 0.03% 0.08%
过去一年 26.15% 1.20% 18.42% 1.12% 7.73% 0.08%
自基金合同生效起至今 46.49% 1.32% 44.77% 1.31% 1.72% 0.01%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘红辉本基金的基金经理、诺安价值增长股票证券投资基金基金经理 2010年10月16日 - 7 金融学硕士,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理,2008年5月至2010年5月任嘉实研究精选股票型证券投资基金基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 752,197,767.53 325,014,326.88
结算备付金 1,443,366.89 5,171,437.08
存出保证金 1,952,232.28 1,546,715.27
交易性金融资产 2,348,780,856.77 1,153,982,147.68
其中：股票投资 2,348,780,856.77 1,153,982,147.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 95,018.55 41,433.54
应收股利 913,448.18 -
应收申购款 2,872,414.90 718,941.49
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,108,255,105.10 1,486,475,001.94
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 55,643,651.93
应付赎回款 722,712.27 62,676.40
应付管理人报酬 3,640,651.42 1,558,507.71
应付托管费 606,775.24 259,751.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,838,082.90 3,242,415.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 951,070.60 850,236.19
负债合计 7,759,292.43 61,617,238.71
所有者权益：
实收基金 3,169,602,302.25 1,235,720,539.37
未分配利润 -69,106,489.58 189,137,223.86
所有者权益合计 3,100,495,812.67 1,424,857,763.23
负债和所有者权益总计 3,108,255,105.10 1,486,475,001.94

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -106,489,829.37 -53,042,436.81
1.利息收入 2,034,418.43 269,973.90
其中：存款利息收入 1,751,437.11 269,973.90
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 282,981.32 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 45,633,947.37 -26,576,694.82
其中：股票投资收益 34,717,146.72 -27,607,185.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 10,916,800.65 1,030,490.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -155,045,774.42 -27,077,179.57
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 887,579.25 341,463.68
减：二、费用 27,952,753.17 8,078,702.53
1．管理人报酬 17,070,830.48 2,555,720.51
2．托管费 2,845,138.45 425,953.40
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7,828,862.20 4,889,399.90
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 207,922.04 207,628.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -134,442,582.54 -61,121,139.34
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -134,442,582.54 -61,121,139.34

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,235,720,539.37 189,137,223.86 1,424,857,763.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -134,442,582.54 -134,442,582.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,933,881,762.88 323,516,616.03 2,257,398,378.91
其中：1.基金申购款 2,589,125,635.77 380,860,902.64 2,969,986,538.41
2.基金赎回款 -655,243,872.89 -57,344,286.61 -712,588,159.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -447,317,746.93 -447,317,746.93
五、期末所有者权益（基金净值） 3,169,602,302.25 -69,106,489.58 3,100,495,812.67
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 374,798,871.90 57,090,101.16 431,888,973.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -61,121,139.34 -61,121,139.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 166,041,028.01 18,693,569.64 184,734,597.65
其中：1.基金申购款 416,485,325.28 41,417,622.33 457,902,947.61
2.基金赎回款 -250,444,297.27 -22,724,052.69 -273,168,349.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 540,839,899.91 14,662,531.46 555,502,431.37

关联方名称与本基金的关系
诺安基金管理有限公司发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司托管人

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 17,070,830.48 2,555,720.51
其中：支付销售机构的客户维护费 437,329.47 355,340.44

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,845,138.45 425,953.40

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
基金合同生效日(2009年3月10日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 25,487,680.54 -
期间申购/买入总份额 - 25,487,680.54
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 25,487,680.54 25,487,680.54
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.80% 4.71%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 752,197,767.53 1,551,900.23 163,704,010.10 239,236.49

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000759 中百集团 2011-04-14 重大资产重组 10.99 - - 10,424,949 143,791,957.60 114,570,189.51 -
000785 武汉中商 2011-04-14 重大资产重组 11.55 - - 1,828,053 20,783,856.71 21,114,012.15 -
000876 新希望 2011-06-29 重大资产重组 19.95 2011-07-05 21.95 1,563,414 29,262,199.78 31,190,109.30 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,348,780,856.77 75.57
其中：股票 2,348,780,856.77 75.57
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 753,641,134.42 24.25
6 其他各项资产 5,833,113.91 0.19
7 合计 3,108,255,105.10 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 48,093,912.03 1.55
B 采掘业 51,083,894.18 1.65
C 制造业 897,881,343.70 28.96
C0 食品、饮料 131,439,976.66 4.24
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 216,846,686.42 6.99
C5 电子 3,479,000.00 0.11
C6 金属、非金属 29,078,515.81 0.94
C7 机械、设备、仪表 338,568,245.61 10.92
C8 医药、生物制品 178,468,919.20 5.76
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 239,609,213.22 7.73
E 建筑业 47,915,270.98 1.55
F 交通运输、仓储业 77,403,872.54 2.50
G 信息技术业 196,645,200.24 6.34
H 批发和零售贸易 260,568,049.80 8.40
I 金融、保险业 146,856,297.93 4.74
J 房地产业 273,524,009.57 8.82
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 109,199,792.58 3.52
M 综合类 - -
合计 2,348,780,856.77 75.76

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000024 招商地产 8,222,900 150,479,070.00 4.85
2 000759 中百集团 10,424,949 114,570,189.51 3.70
3 002430 杭氧股份 4,946,906 110,761,225.34 3.57
4 600141 兴发集团 5,038,392 105,100,857.12 3.39
5 600969 郴电国际 5,478,969 100,045,973.94 3.23
6 000402 金融街 11,176,436 83,487,976.92 2.69
7 000063 中兴通讯 2,888,885 81,697,667.80 2.63
8 600521 华海药业 5,619,626 79,686,296.68 2.57
9 600795 国电电力 25,579,292 75,714,704.32 2.44
10 000858 五粮液 1,970,426 70,383,616.72 2.27

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000024 招商地产 146,648,927.95 10.29
2 600048 保利地产 143,131,672.25 10.05
3 601088 中国神华 132,663,275.83 9.31
4 600141 兴发集团 130,613,509.88 9.17
5 600969 郴电国际 95,136,451.00 6.68
6 000402 金融街 90,986,743.85 6.39
7 000759 中百集团 88,924,720.76 6.24
8 601668 中国建筑 81,556,464.51 5.72
9 600795 国电电力 80,157,003.20 5.63
10 600521 华海药业 77,721,193.70 5.45
11 600999 招商证券 76,964,973.08 5.40
12 600019 宝钢股份 76,808,123.99 5.39
13 000858 五粮液 68,933,635.38 4.84
14 600031 三一重工 68,124,767.33 4.78
15 000063 中兴通讯 66,470,690.47 4.67
16 600027 华电国际 65,220,742.88 4.58
17 601318 中国平安 60,450,241.36 4.24
18 000811 烟台冰轮 59,510,029.78 4.18
19 002430 杭氧股份 56,763,002.51 3.98
20 601788 光大证券 55,865,863.00 3.92
21 601006 大秦铁路 52,532,481.51 3.69
22 600880 博瑞传播 50,510,051.95 3.54
23 000530 大冷股份 49,986,345.31 3.51
24 600373 中文传媒 47,996,873.39 3.37
25 601699 潞安环能 47,509,055.65 3.33
26 600485 中创信测 43,429,501.70 3.05
27 600585 海螺水泥 43,290,544.22 3.04
28 002052 同洲电子 41,708,373.32 2.93
29 601857 中国石油 40,599,221.07 2.85
30 000566 海南海药 38,970,120.79 2.74
31 600614 鼎立股份 38,217,335.33 2.68
32 000612 焦作万方 37,300,998.01 2.62
33 600879 航天电子 35,710,123.68 2.51
34 600390 金瑞科技 34,592,588.34 2.43
35 002115 三维通信 33,967,584.50 2.38
36 600309 烟台万华 33,727,954.42 2.37
37 600497 驰宏锌锗 33,310,909.24 2.34
38 600150 中国船舶 30,774,017.54 2.16
39 002564 张化机 30,553,565.59 2.14
40 000823 超声电子 29,815,148.46 2.09

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600048 保利地产 118,550,660.53 8.32
2 601699 潞安环能 96,996,786.19 6.81
3 601318 中国平安 92,226,664.76 6.47
4 600031 三一重工 83,497,976.39 5.86
5 601088 中国神华 82,204,662.45 5.77
6 600019 宝钢股份 78,049,126.52 5.48
7 600150 中国船舶 63,295,122.59 4.44
8 600585 海螺水泥 62,810,955.86 4.41
9 000528 柳工 55,287,771.28 3.88
10 601668 中国建筑 54,811,350.88 3.85
11 601006 大秦铁路 54,501,556.12 3.83
12 000930 中粮生化 48,211,117.03 3.38
13 600614 鼎立股份 47,029,278.83 3.30
14 002111 威海广泰 40,189,640.42 2.82
15 000937 冀中能源 39,414,594.79 2.77
16 601857 中国石油 37,342,537.91 2.62
17 002052 同洲电子 37,014,148.94 2.60
18 600108 亚盛集团 36,547,434.21 2.56
19 000527 美的电器 34,961,536.15 2.45
20 600309 烟台万华 33,862,271.90 2.38
21 601678 滨化股份 32,047,390.98 2.25
22 600497 驰宏锌锗 31,164,347.70 2.19
23 000422 湖北宜化 30,118,092.97 2.11
24 000612 焦作万方 29,119,032.74 2.04
25 000823 超声电子 29,052,402.45 2.04
26 600258 首旅股份 28,978,292.35 2.03

买入股票成本（成交）总额 3,436,280,019.69
卖出股票收入（成交）总额 2,121,152,682.90

序号名称金额
1 存出保证金 1,952,232.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 913,448.18
4 应收利息 95,018.55
5 应收申购款 2,872,414.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,833,113.91

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000759 中百集团 114,570,189.51 3.70 重大资产重组

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
29,454 107,611.95 2,795,112,726.54 88.18% 374,489,575.71 11.82%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 8,539,962.83 0.27%

基金合同生效日(2009年3月10日)基金份额总额 1,167,838,082.92
本报告期期初基金份额总额 1,235,720,539.37
本报告期基金总申购份额 2,589,125,635.77
减:本报告期基金总赎回份额 655,243,872.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,169,602,302.25

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
东北证券股份有限公司 1 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 805,024,343.63 14.50% 654,087.33 14.07% -
东海证券有限责任公司 1 883,424,202.70 15.92% 750,904.92 16.16% -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 2,234,687,896.45 40.26% 1,899,474.08 40.87% -
中国民族证券有限责任公司 1 571,682,956.94 10.30% 485,928.82 10.46% -
第一创业证券有限责任公司 1 175,010,088.39 3.15% 142,196.89 3.06% -
日信证券有限责任公司 1 837,781,493.69 15.09% 680,703.13 14.65% -
华创证券有限责任公司 1 42,457,040.79 0.76% 34,496.57 0.74% -

2011年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年8月25日

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