诺安增利债券型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

诺安增利债券型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安增利债券A

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诺安增利债券B

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注：本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安增利债券A

■

诺安增利债券B

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2011年6月30日,公司共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,主要发达国家经济复苏疲弱,经济增速不及预期。美国失业率连续回升至9%以上,而核心CPI上升,经济出现滞涨迹象,美国国债触及14.29万亿美元上限,面临债务违约风险,虽然国会最终通过提高债务上限方案,但美联储短期内很难实施第三轮量化宽松计划。欧洲通胀依旧高企,欧央行两度提高基准利率,进一步加重债务国负担。随着欧债危机深化,意大利、希腊等国家主权信用评级被陆续调降,欧洲债务问题引起国际金融市场持续动荡。上半年国内GDP增长9.6%,但物价水平上涨过快,6月份CPI达6.4%,央行继续加大货币政策紧缩力度,6次上调存款准备金率,年内3度加息。受紧缩政策影响,国内经济增长进一步放缓,领先指标制造业采购经理指数PMI连续下滑至6月份的50.7,接近经济衰退警戒线,这预示着未来经济将继续减速。

在国内宏观调控力度加大、通胀上行和外围金融市场动荡的多重作用下,上半年国内股市先升后降,估值较高的中小板和创业板跌幅较主板显著。在连续上调准备金率后,债市资金面极度紧张,回购利率达到历史高位,在短期利率走高和加息的冲击下,债券收益率大幅上行至2009年以来的最高水平。

报告期内,由于对经济形势和市场走势预期不乐观,我们采取偏防御投资策略,缩短债券组合久期,维持适度比例的浮息债和信用债,降低股票仓位,较好地应对了股市和债市大幅调整的不利局面。

4.4.2 报告期内的基金业绩表现

截至报告期末诺安增利债券A基金份额净值为1.051元,本报告期基金份额净值增长率为-1.13%;截至报告期末诺安增利债券B基金份额净值为1.041元,本报告期基金份额净值增长率为-1.42%;业绩比较基准中信标普全债指数收益率为1.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,欧债危机继续困扰欧洲各国,严重影响欧元区经济复苏。美国通胀失业率居高不下导致经济复苏缓慢,美联储将维持长期低利率。虽然美国已经达成债券上限协议,但是其预算赤字日益膨胀,标准普尔下调美国长期主权评级,并且未来仍可能继续下调评级,此次下调评级引发全球股市和大宗商品暴跌。国内在多种宏观调控措施和紧缩货币政策作用下,下半年工业增加值增速和固定资产投资增速可能呈现回落态势,通胀水平在三季度见顶后可能在四季度回落,但物价水平仍将维持高位,总体维持较大的负利率状态,因此预计下半年国内货币政策仍将维持偏紧态势。

股市方面,由于下半年宏观调控不放松,加上外围金融市场动荡恶化,制约国内股市反弹空间,如果货币政策维持偏紧态势,欧美债务危机未见缓解,则下半年国内股市可能将维持低位震荡态势。债市方面,目前债券收益率处于历史相对高位,随着CPI缓慢下行和资金面恢复稳定,年内债券市场有望为投资者提供相对较稳定收益。

综上,下半年我们将奉行稳健投资原则,灵活把握市场机遇,以努力提升基金持有人收益。

4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年,本基金托管人在对诺安增利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年,诺安增利债券型证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安增利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安增利债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安增利债券型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺安增利债券型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日,基金份额总额114,004,862.01份，其中，A级基金份额净值1.051元,基金份额85,145,296.18份;B级基金份额净值1.041元,基金份额28,859,565.83份。

6.2利润表

会计主体：诺安增利债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺安增利债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:

奥成文薛有为薛有为

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.70%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.4.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：A. B级基金销售服务费按前一日的B级基金资产净值的0.45%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.45%/当年天数

H为B级基金份额每日应支付的销售服务费

E为前一日B级基金份额的基金资产净值

B. 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.5 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为质押。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额51,500,000元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金本报告期租用证券公司交易单元无变更情况。

2、专用交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2011年8月25日

基金简称诺安增利债券
基金主代码 320008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月27日
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,004,862.01份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称诺安增利债券A 诺安增利债券B
下属分级基金的交易代码 320008 320009
报告期末下属分级基金的份额总额 85,145,296.18份 28,859,565.83份

投资目标本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资策略 2、增强类资产配置策略
股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。
业绩比较基准中信标普全债指数
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈勇赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
诺安增利债券A 诺安增利债券B
本期已实现收益 -808,768.92 -411,356.08
本期利润 -1,108,904.15 -450,726.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0114 -0.0134
本期基金份额净值增长率 -1.13% -1.42%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0509 0.0415
期末基金资产净值 89,476,029.76 30,057,229.93
期末基金份额净值 1.051 1.041

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.94% 0.08% -0.14% 0.06% -0.80% 0.02%
过去三个月 -1.31% 0.10% 0.53% 0.04% -1.84% 0.06%
过去六个月 -1.13% 0.10% 1.33% 0.04% -2.46% 0.06%
过去一年 3.12% 0.24% 0.40% 0.06% 2.72% 0.18%
自基金合同生效起至今 6.62% 0.23% 3.13% 0.06% 3.49% 0.17%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.05% 0.08% -0.14% 0.06% -0.91% 0.02%
过去三个月 -1.51% 0.09% 0.53% 0.04% -2.04% 0.05%
过去六个月 -1.42% 0.10% 1.33% 0.04% -2.75% 0.06%
过去一年 2.64% 0.24% 0.40% 0.06% 2.24% 0.18%
自基金合同生效起至今 5.61% 0.23% 3.59% 0.06% 2.02% 0.17%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
卓若伟本基金基金经理 2009年9月16日 - 4 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门市商业银行资金运营部、建信基金管理有限公司专户投资部;2009年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 5,847,378.54 5,438,983.58
结算备付金 249,492.55 1,223,729.30
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 143,607,376.20 155,528,513.98
其中：股票投资 - 976,212.38
基金投资 - -
债券投资 143,607,376.20 154,552,301.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,300,000.00 20,000,000.00
应收证券清算款 - 3,503,631.32
应收利息 1,942,223.16 2,762,877.95
应收股利 - -
应收申购款 1,491,955.41 100,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 173,688,425.86 188,807,736.13
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 51,500,000.00 -
应付证券清算款 1,519,620.27 19,666.67
应付赎回款 514,291.38 85,248.44
应付管理人报酬 71,132.72 106,990.89
应付托管费 20,323.65 30,568.83
应付销售服务费 12,366.57 17,045.02
应付交易费用 50,010.03 243,028.52
应交税费 - -
应付利息 19,039.16 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 448,382.39 350,035.70
负债合计 54,155,166.17 852,584.07
所有者权益：
实收基金 114,004,862.01 177,188,372.09
未分配利润 5,528,397.68 10,766,779.97
所有者权益合计 119,533,259.69 187,955,152.06
负债和所有者权益总计 173,688,425.86 188,807,736.13

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -258,763.45 5,627,229.92
1.利息收入 2,344,853.43 2,339,980.82
其中：存款利息收入 38,320.23 93,484.69
债券利息收入 2,229,843.26 2,240,493.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 76,689.94 6,002.36
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,283,783.20 11,580,006.27
其中：股票投资收益 -1,183,990.71 11,267,950.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,109,332.49 287,137.65
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,540.00 24,917.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -339,505.26 -8,330,901.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 19,671.58 38,144.44
减：二、费用 1,300,866.81 1,507,863.63
1．管理人报酬 487,454.43 675,556.55
2．托管费 139,272.71 193,016.17
3．销售服务费 80,907.00 16,862.14
4．交易费用 236,479.68 184,111.09
5．利息支出 148,479.90 226,398.80
其中：卖出回购金融资产支出 148,479.90 226,398.80
6．其他费用 208,273.09 211,918.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,559,630.26 4,119,366.29
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,559,630.26 4,119,366.29

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 177,188,372.09 10,766,779.97 187,955,152.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,559,630.26 -1,559,630.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -63,183,510.08 -3,678,752.03 -66,862,262.11
其中：1.基金申购款 198,948,666.97 11,526,090.51 210,474,757.48
2.基金赎回款 -262,132,177.05 -15,204,842.54 -277,337,019.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 114,004,862.01 5,528,397.68 119,533,259.69
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 288,745,440.65 4,261,869.45 293,007,310.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,119,366.29 4,119,366.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -165,850,200.92 -4,193,517.76 -170,043,718.68
其中：1.基金申购款 40,892,834.49 1,114,933.15 42,007,767.64
2.基金赎回款 -206,743,035.41 -5,308,450.91 -212,051,486.32
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 122,895,239.73 4,187,717.98 127,082,957.71

关联方名称与本基金的关系
诺安基金管理有限公司发起人、管理人
中国工商银行股份有限公司托管人

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 487,454.43 675,556.55
其中：支付销售机构的客户维护费 126,131.05 141,319.43

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 139,272.71 193,016.17

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安增利债券A 诺安增利债券B 合计
诺安基金管理有限公司(管理人) - 6,757.39 6,757.39
中国工商银行股份有限公司(托管人) - 33,077.75 33,077.75
合计 - 39,835.14 39,835.14
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
诺安增利债券A 诺安增利债券B 合计
诺安基金管理有限公司(管理人) - 399.99 399.99
中国工商银行股份有限公司(托管人) - 16,099.65 16,099.65
合计 - 16,499.64 16,499.64

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 5,847,378.54 32,245.85 12,871,110.11 87,854.55

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 143,607,376.20 82.68
其中：债券 143,607,376.20 82.68
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,300,000.00 11.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,871.09 3.51
6 其他各项资产 3,684,178.57 2.12
7 合计 173,688,425.86 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 7,282,065.00 3.87
2 600729 重庆百货 6,238,060.85 3.32
3 000858 五粮液 5,320,682.16 2.83
4 601699 潞安环能 4,092,895.90 2.18
5 601958 金钼股份 3,455,892.49 1.84
6 600188 兖州煤业 3,388,545.00 1.80
7 000960 锡业股份 3,307,106.01 1.76
8 002078 太阳纸业 2,990,256.56 1.59
9 600221 海南航空 2,693,287.00 1.43
10 002024 苏宁电器 2,610,273.06 1.39
11 600549 厦门钨业 2,471,918.00 1.32
12 000401 冀东水泥 2,437,994.83 1.30
13 600150 中国船舶 1,868,412.00 0.99
14 000540 中天城投 1,812,695.61 0.96
15 000538 云南白药 1,753,811.70 0.93
16 601009 南京银行 1,667,700.00 0.89
17 601700 风范股份 1,442,700.00 0.77
18 601989 中国重工 1,262,800.00 0.67
19 000039 中集集团 1,247,901.88 0.66
20 600111 包钢稀土 1,188,664.00 0.63

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 7,308,744.13 3.89
2 600729 重庆百货 6,107,979.00 3.25
3 000858 五粮液 5,270,421.97 2.80
4 601699 潞安环能 3,834,146.17 2.04
5 601958 金钼股份 3,449,597.15 1.84
6 000960 锡业股份 3,280,296.80 1.75
7 600188 兖州煤业 3,240,325.00 1.72
8 002078 太阳纸业 2,813,419.00 1.50
9 600221 海南航空 2,689,732.76 1.43
10 600549 厦门钨业 2,625,189.00 1.40
11 002024 苏宁电器 2,517,504.39 1.34
12 000401 冀东水泥 2,368,461.01 1.26
13 600150 中国船舶 1,990,160.00 1.06
14 000540 中天城投 1,789,734.82 0.95
15 000538 云南白药 1,620,628.00 0.86
16 601009 南京银行 1,535,088.26 0.82
17 601989 中国重工 1,363,434.00 0.73
18 600111 包钢稀土 1,330,142.06 0.71
19 000039 中集集团 1,247,200.00 0.66
20 000629 攀钢钒钛 1,179,315.00 0.63

买入股票成本（成交）总额 77,154,396.65
卖出股票收入（成交）总额 76,692,113.02

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 6,483,550.00 5.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,206,000.00 32.80
其中：政策性金融债 39,206,000.00 32.80
4 企业债券 92,841,036.20 77.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,076,790.00 4.25
8 其他 - -
9 合计 143,607,376.20 120.14

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080207 08国开07 200,000 19,882,000.00 16.63
2 100204 10国开04 100,000 9,724,000.00 8.13
3 100224 10国开24 100,000 9,600,000.00 8.03
4 122065 11上港01 88,980 8,843,722.20 7.40
5 126011 08石化债 95,300 8,588,436.00 7.18

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,942,223.16
5 应收申购款 1,491,955.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,684,178.57

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110007 博汇转债 3,704,250.00 3.10
2 113001 中行转债 1,372,540.00 1.15

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
诺安增利债券A 1,802 47,250.44 911,341.23 1.07% 84,233,954.95 98.93%
诺安增利债券B 646 44,674.25 1,069,423.57 3.71% 27,790,142.26 96.29%
合计 2,448 46,570.61 1,980,764.80 1.74% 112,024,097.21 98.26%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金诺安增利债券A 110,404.52 0.13%
诺安增利债券B 284,000.52 0.98%
合计 394,405.04 0.35%

项目诺安增利债券A 诺安增利债券B
基金合同生效日(2009年5月27日)基金份额总额 1,612,959,688.01 -
本报告期期初基金份额总额 116,553,991.30 60,634,380.79
本报告期基金总申购份额 55,063,520.25 143,885,146.72
减:本报告期基金总赎回份额 86,472,215.37 175,659,961.68
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 85,145,296.18 28,859,565.83

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
华宝证券有限责任公司 1 55,242,282.45 36.47% 44,884.86 35.43% -
上海证券有限责任公司 1 96,232,847.22 63.53% 81,797.73 64.57% -

劵商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
华宝证券有限责任公司 21,486,886.56 4.78% - -
上海证券有限责任公司 427,662,791.70 95.22% 999,800,000.00 100.00%

2011年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2011年8月25日

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