华商盛世成长股票型证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．本基金合同生效日为２００８年９月２３日。

２．根据《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，权证资产占基金资产的０％－３％，债券资产占基金资产的０％－３５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起６个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

华商基金管理有限公司由华龙证券有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【２００５】１６０号文批准设立，于２００５年１２月２０日成立，注册资本金为１亿元人民币。

华商基金管理有限公司自２００８年９月２３日华商盛世成长股票型证券投资基金正式成立之日起，成为该基金的管理人。目前本公司旗下管理九只基金产品，分别为华商领先企业混合型证券投资基金（基金代码：６３０００１）、华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：６３０００２）、华商收益增强债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类６３０００３，Ｂ类６３０１０３）、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００５）、华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：６３０００６）、华商稳健双利债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类６３０００７，Ｂ类６３０１０７）、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００８）、华商稳定增利债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类６３０００９，Ｃ类６３０１０９）、华商价值精选股票型证券投资基金（基金代码：６３００１０）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金运作符合《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司相关公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

按照华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同，华商盛世成长基金属于成长型股票基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华商基金管理公司旗下没有与本基金风格相同的基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，无异常交易行为和违法违规行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

年初我曾戏言，２０１１年的行情可能是“温柔兔”。结果不幸言中，上半年的市场指数下跌不超过３％，但在这窄窄的跌幅下却是潜流涌动。前半期是周期股远远跑赢成长股，后期则是同时下跌。

本基金的投资组合在前半期强调了均衡性，即增加股票仓位、成长股与周期股并重；后期则是减少股票仓位、减周期股、加成长股。相关分析已经在一、二季度报告中阐述。上半年投资的绝对业绩和相对业绩均不理想，主要是基金的核心持仓品种表现一般。

上半年的市场淋漓尽致地展现了国内投资者以趋势投资为主的特点，只要市场某种“势”占据主导地位，一般就会把这种“势”做到极致，２０１０年３季度的成长股和２０１１年１季度的周期股恰好提供了两个方面的教材。

在这种表面的“势”之下，是未来投资走哪条道路之争，即“道”在何方？转型与分配，本来已经是全市场的共识，但今年却来了个大幅的修正。为什么如此？答案可能就是原有的道路很容易创造ＧＤＰ增长，而转型与分配需要更多地探索、付出，而且短期不容易产生成绩。但是，我们经济要保持长期可持续发展就必须要转型，这种事关中国长期发展的事情岂因祸福避趋之呢？

作为基金经理，我将一如既往地持有反映中国经济转型、具备核心竞争优势的品种，同时适度顺“势”而为。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１１年６月３０日，本基金份额净值为２．１５５０元，份额累计净值为２．４２００元，本报告期内本基金份额净值增长率为－８．９２％，同期业绩比较基准收益率为－３．７１％，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率５．２１个百分点；自本基金合同成立至本报告期末，本基金份额净值增长率为１６２．７４％，同期业绩比较基准收益率为４１．２８％，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率１２１．４６个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，我们的观点依旧，即由于新增劳动力的减少，保持良好就业对应的潜在经济增长率在下降，对经济增长没有必要过于担心；但对通货膨胀仍然保持警惕，切不可由于短期数字上的回落而掉以轻心，否则真会积重难返！

下半年的市场可能要继续走完“温柔兔”的下半场，这种局面就是经济调整、转型在资本市场的真实写照，控制好仓位，从容布局转型收益品种仍是我们的主攻方向。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金遵循下列６．４ 报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进行估值。

为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。公司总经理任估值委员会负责人，委员包括投资管理部经理、运营保障部经理、基金会计主管、研究发展部经理（若负责人认为必要，可适当增减委员会委员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括监察稽核部和基金事务相关人员（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。

在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：

１．运营保障部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金净值，实时监控股票停牌情况，对于连续５个交易日不存在活跃市场的股票及时提示研究发展部并发出预警；金融工程部门在每周定期投资组合分析中发现存在交易不活跃的股票需及时提示研究发展部并发出预警；

２．由研究发展部估值小组确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值，若确定用估值方法计算公允价值，则在参考证券业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；

３．由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交风险内控小组；

４．风险内控小组审核该投资品种估值方法的适用性和公允性，出具审核意见并提交公司管理层；

５．公司管理层审批后，该估值方法方可实施。

为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性，风险内控小组应定期对估值政策、程序及估值方法进行审核，并建立风险防控标准。在考虑投资策略的情况下，公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应保持一致。除非产生需要更新估值政策或程序的情形，已确定的估值政策和程序应当持续适用。

风险内控小组和估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订建议由估值委员会提议，风险内控小组审核并提交公司管理层，待管理层审批后方可实施。公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时，应由风险内控小组对现有估值政策和程序的适用性做出评价。

在采用估值政策和程序时，风险内控小组应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过参考行业协会估值意见、参考托管行及其他独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：华商盛世成长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值２．１５５０元，基金份额总额 ４，９８３，４９２，１４７．９９份。

６．２ 利润表

会计主体：华商盛世成长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华商盛世成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿李晓安＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王锋＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿程蕾＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华商盛世成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］７０５号《关于核准华商盛世成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３８４，９３６，５７２．１９元，业经天华会计师事务所有限公司天华验字［２００８］第１２２１－０５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》于２００８年９月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３８５，０４５，７３６．６２份基金份额，其中认购资金利息折合１０９，１６４．４３份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，权证资产占基金资产的０％－３％，债券资产占基金资产的０％－３５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不低于８０％的非现金股票基金资产投资于成长类上市公司。本基金的业绩比较基准为中信标普３００成长指数×７５％＋中信国债指数×２５％ 。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期内会计政策和会计估计未发生变更以及差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的管理方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．３债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

６．４．８．１．４权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券的买卖。

６．４．９ 期末（ ２０１１年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：１．基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

２． 本基金于２０１０年１０月２０日参与认购歌尔声学股份有限公司（简称“歌尔声学”）非公开发行股票，以每股３３．０１元的价格购入２，５００，０００股。歌尔声学于２０１１年６月３日实施２０１０年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每１０ 股派２元人民币现金，同时每１０ 股转增１０ 股，本基金新增２，５００，０００股。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金截至２０１１年６月３０日止未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末同时持有美的电器（０００５２７）流通股和非公开发行股票，该股票的公允价值合计占期末基金资产净值的比例为 ３．４６％，其中非公开发行部分占期末基金资产净值的比例为１．９０％。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：选择专用席位的标准和程序：

（１）选择标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。

（２） 选择程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。

华商基金管理有限公司

２０１１年８月２５日

基金简称	华商盛世成长股票
基金主代码	６３０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年９月２３日
基金管理人	华商基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，９８３，４９２，１４７．９９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、估值合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增长。
投资策略	本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债券及现金进行灵活配置 （详见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准	中信标普３００成长指数×７５％＋中信国债指数×２５％
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益和风险水平较混合型基金和债券型基金高，属于高风险、高收益的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华商基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程丹倩	尹东
	联系电话	０１０－５８５７３６００	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｃｈｅｎｇｄｑ＠ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００７００８８８０	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－５８５７３５２０	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（ ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日 ）
本期已实现收益	－４１０，６０１，７８０．４７
本期利润	－１，０９２，９４５，３２７．８４
加权平均基金份额本期利润	－０．２１０１
本期加权平均净值利润率	－９．５３％
本期基金份额净值增长率	－８．９２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１１年６月３０日 ）
期末可供分配利润	２，６５９，７０７，９１６．３７
期末可供分配基金份额利润	０．５３３７
期末基金资产净值	１０，７３９，２２０，６５２．９１
期末基金份额净值	２．１５５０
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１１年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	１６２．７４％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	４．７９％	０．９７％	１．９８％	０．９８％	２．８１％	－０．０１％
过去三个月	－２．３６％	１．０７％	－４．３６％	０．９１％	２．００％	０．１６％
过去六个月	－８．９２％	１．２１％	－３．７１％	１．０５％	－５．２１％	０．１６％
过去一年	２７．４２％	１．３０％	１９．１４％	１．２０％	８．２８％	０．１０％
自基金合同生效起至今	１６２．７４％	１．４８％	４１．２８％	１．６４％	１２１．４６％	－０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
庄涛	基金经理，本公司总经理助理兼投资总监，投资决策委员会委员	２００８年９月２３日	－	１２	男，在读博士，ＣＦＡ，中国籍，具有基金从业资格。１９９９年９月至２００１年５月就职于中国经济开发信托投资公司北京证券营业部，任研究员；２００１年５月至２００２年１０月就职于长江证券资产管理事业部，任基金经理；２００２年１０月至２００６年４月就职于航天科工集团财务公司，历任基金经理、投资总监。２００６年４月，进入华商基金管理有限公司，２００７年５月１５日至２００８年９月２３日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。
梁永强	基金经理，本公司量化投资部总经理，投资决策委员会委员	２００８年９月２３日	－	９	男，经济学博士，中国籍，具有基金从业资格。２００２年７月至２００４年７月就职于华龙证券有限公司投资银行部，担任研究员、高级研究员；２００４年７月至２００５年１２月担任华商基金管理公司筹备组成员；２００７年５月１５日至２００８年９月２３日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理，２００９年１１月２４日至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孙建波	基金经理，本公司投资管理部总经理、投资决策委员会委员	２００９年１１月１８日	－	１３	男，硕士，中国籍，具有基金从业资格。１９９８年７月至２０００年３月，在中国人保信托投资公司证券总部任业务经理；２０００年４月至２００５年１０月在中国银河证券有限责任公司资产管理总部任高级经理；２００５年１０月至２００９年１月在中信基金管理有限责任公司先后任策略分析师、投委会成员、中信红利精选股票型证券投资基金基金经理（２００８年５月１９日至２００９年４月１８日）；２００９年１月至２００９年８月在华夏基金管理有限公司任策略分析师；２００９年８月加入华商基金管理有限公司，２０１０年１１月９日至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	７３７，４５１，１８０．６４	１，１１８，０７６，７８６．７２
结算备付金	９，９６０，３４６．８７	２７，５４２，９１９．３３
存出保证金	６，６７０，２８６．４２	８，２６４，３５０．５９
交易性金融资产	９，０３５，１３７，４８５．６４	１１，２９６，４８２，１３５．４２
其中：股票投资	８，８３６，０５７，４８５．６４	１０，９９６，１８０，０２６．４２
基金投资	－	－
债券投资	１９９，０８０，０００．００	３００，３０２，１０９．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	４９８，３０１，４１３．６５	－
应收证券清算款	４７６，６９９，１８５．１０	２１７，９５１，９４７．３８
应收利息	２，０５７，２２５．５７	３，５８１，９３３．６９
应收股利	１２７，９０１．４４	－
应收申购款	１２，５２５，７１７．０６	２９，５１２，２６９．０４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１０，７７８，９３０，７４２．３９	１２，７０１，４１２，３４２．１７
负债和所有者权益	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	７，１４８，７２４．４６
应付赎回款	１２，９５５，０８４．８５	１４，５０２，３２６．１６
应付管理人报酬	１２，７９４，４９５．７７	１６，３０６，８５２．７９
应付托管费	２，１３２，４１５．９５	２，７１７，８０８．７９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９，０４２，５２５．１０	１３，０８５，９７８．７４
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，７８５，５６７．８１	２，７４６，１８７．４６
负债合计	３９，７１０，０８９．４８	５６，５０７，８７８．４０
所有者权益：
实收基金	４，９８３，４９２，１４７．９９	５，３４４，３６５，４７８．０８
未分配利润	５，７５５，７２８，５０４．９２	７，３００，５３８，９８５．６９
所有者权益合计	１０，７３９，２２０，６５２．９１	１２，６４４，９０４，４６３．７７
负债和所有者权益总计	１０，７７８，９３０，７４２．３９	１２，７０１，４１２，３４２．１７

项 目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入	－９５６，６５３，９０８．９７	－３２２，６５２，１４４．７６
１．利息收入	９，１９９，７９５．５４	５，３２２，０４４．６８
其中：存款利息收入	５，７５２，５６３．８０	２，７３９，７３５．６６
债券利息收入	１，２５１，７７２．３６	２，１１４，１９１．２３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２，１９５，４５９．３８	４６８，１１７．７９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－２８６，３７７，１０９．７４	－２５，７０７，８７３．０１
其中：股票投资收益	－３１２，４０７，２８７．５１	－３４，２５３，５０７．７９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２９５，９３４．１５	－９２０，３３１．６９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２５，７３４，２４３．６２	９，４６５，９６６．４７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－６８２，３４３，５４７．３７	－３０５，０６０，００４．９２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，８６６，９５２．６０	２，７９３，６８８．４９
减：二、费用	１３６，２９１，４１８．８７	７３，５３３，６４７．７６
１．管理人报酬	８５，４７３，１１７．６０	３３，３９２，７７８．２９
２．托管费	１４，２４５，５１９．５５	５，５６５，４６３．０２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３６，３５０，７７９．９４	３４，２２８，１０３．９９
５．利息支出	－	１１５，１４１．３４
其中：卖出回购金融资产支出	－	１１５，１４１．３４
６．其他费用	２２２，００１．７８	２３２，１６１．１２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１，０９２，９４５，３２７．８４	－３９６，１８５，７９２．５２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１，０９２，９４５，３２７．８４	－３９６，１８５，７９２．５２

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，３４４，３６５，４７８．０８	７，３００，５３８，９８５．６９	１２，６４４，９０４，４６３．７７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，０９２，９４５，３２７．８４	－１，０９２，９４５，３２７．８４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－３６０，８７３，３３０．０９	－４５１，８６５，１５２．９３	－８１２，７３８，４８３．０２
其中：１．基金申购款	８２７，４２９，４４４．５０	１，００６，７５５，０６４．１１	１，８３４，１８４，５０８．６１
２．基金赎回款	－１，１８８，３０２，７７４．５９	－１，４５８，６２０，２１７．０４	－２，６４６，９２２，９９１．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，９８３，４９２，１４７．９９	５，７５５，７２８，５０４．９２	１０，７３９，２２０，６５２．９１
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２４１，７７６，４２１．３９	８９０，８９９，０２１．１６	２，１３２，６７５，４４２．５５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３９６，１８５，７９２．５２	－３９６，１８５，７９２．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	３，０５９，７３７，８２８．８８	２，４７８，７５５，９５２．７０	５，５３８，４９３，７８１．５８
其中：１．基金申购款	４，３１３，６１３，０３５．７５	３，４６３，１６９，９６４．１６	７，７７６，７８２，９９９．９１
２．基金赎回款	－１，２５３，８７５，２０６．８７	－９８４，４１４，０１１．４６	－２，２３８，２８９，２１８．３３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，３０１，５１４，２５０．２７	２，９７３，４６９，１８１．３４	７，２７４，９８３，４３１．６１

关联方名称	与本基金的关系
华商基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华龙证券有限责任公司	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华龙证券有限责任公司	－	－	２，９９４，８４５，６５８．１０	１２．６３％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
华龙证券有限责任公司	－	－	１００，１２７，３５０．００	６２．６０％

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华龙证券有限责任公司	－	－	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华龙证券有限责任公司	２，４４９，２２３．２２	１２．３８％	７１７，０９８．５９	６．３０％

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８５，４７３，１１７．６０	３３，３９２，７７８．２９
其中：支付销售机构的客户维护费	１７，８７０，１０４．６０	５，８３３，４３７．３９

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１４，２４５，５１９．５５	５，５６５，４６３．０２

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
基金合同生效日（ ２００８年９月２３日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	５，２０１，１３２．８２	５，２０１，１３２．８２
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	５，２０１，１３２．８２	５，２０１，１３２．８２
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．１０％	０．１２％

关联方 名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	７３７，４５１，１８０．６４	５，５２２，１４０．１０	１，１３３，６７４，７４１．５０	２，３０４，８４４．３２

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００５２７	美的电器	２０１１年３月１０日	２０１２年３月１２日	非公开发行流通受限	１６．５１	１７．０２	１２，０００，０００	１９８，１２０，０００．００	２０４，２４０，０００．００	－
００２２４１	歌尔声学	２０１０年１０月２０日	２０１１年１０月２１日	非公开发行流通受限	１６．５１	２２．６８	５，０００，０００	８２，５２５，０００．００	１１３，４００，０００．００	－
６０１２５８	庞大集团	２０１１年４月２０日	２０１１年８月３日	新股流通受限	４５．００	２９．２７	２，８９８，５５０	１３０，４３４，７５０．００	８４，８４０，５５８．５０	－
６０１２３３	桐昆股份	２０１１年５月９日	２０１１年８月１８日	新股流通受限	２７．００	２７．２１	８００，０００	２１，６００，０００．００	２１，７６８，０００．００	－
３００２３１	银信科技	２０１１年６月９日	－	新股流通受限	１９．６２	２６．２０	５００，０００	９，８１０，０００．００	１３，１００，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８，８３６，０５７，４８５．６４	８１．９８
	其中：股票	８，８３６，０５７，４８５．６４	８１．９８
２	固定收益投资	１９９，０８０，０００．００	１．８５
	其中：债券	１９９，０８０，０００．００	１．８５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	４９８，３０１，４１３．６５	４．６２
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７４７，４１１，５２７．５１	６．９３
６	其他各项资产	４９８，０８０，３１５．５９	４．６２
７	合计	１０，７７８，９３０，７４２．３９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１７，２５２，２０４．５７	０．１６
Ｂ	采掘业	２５，０２８，５３９．６０	０．２３
Ｃ	制造业	５，０００，５９３，１５５．７６	４６．５６
Ｃ０	食品、饮料	３０８，２６３，７０４．００	２．８７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２１，７６８，０００．００	０．２０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	６６，４６３，５２０．６０	０．６２
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１，１１５，３１２，４９０．２６	１０．３９
Ｃ５	电子	２７１，０８７，７８７．４９	２．５２
Ｃ６	金属、非金属	３９８，８００，３１０．６８	３．７１
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，６７４，４０８，５４７．１５	１５．５９
Ｃ８	医药、生物制品	１，００１，２２４，７９５．５８	９．３２
Ｃ９９	其他制造业	１４３，２６４，０００．００	１．３３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２６７，３４０，１１４．５６	２．４９
Ｅ	建筑业	１９０，９７３，１２９．１５	１．７８
Ｆ	交通运输、仓储业	３９，３５８，４８９．０８	０．３７
Ｇ	信息技术业	１，６６５，９３７，９２４．１８	１５．５１
Ｈ	批发和零售贸易	２８１，６８３，０７２．８６	２．６２
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	９７７，７２９，５３４．２８	９．１０
Ｋ	社会服务业	３７０，１６１，３２１．６０	３．４５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	８，８３６，０５７，４８５．６４	８２．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４０６	国电南瑞	２９，０００，０００	１，０５２，７００，０００．００	９．８０
２	６００２５６	广汇股份	４０，８９３，９０６	９７２，４５７，０８４．６８	９．０６
３	６００２５２	中恒集团	４１，１６０，４６５	７６５，９９６，２５３．６５	７．１３
４	０００５８１	威孚高科	１０，０００，０００	３８５，５００，０００．００	３．５９
５	０００５２７	美的电器	２１，０９８，６１３	３７１，５６３，４９３．０７	３．４６
６	３０００５５	万邦达	７，９４３，３７６	３７０，１６１，３２１．６０	３．４５
７	６００２７１	航天信息	１４，２７２，０４０	３６８，７８９，５１３．６０	３．４３
８	００２１６８	深圳惠程	１６，０５５，９２２	２８８，８４６，０３６．７８	２．６９
９	６００５１９	贵州茅台	１，２７１，１８６	２７０，２９２，２７９．１８	２．５２
１０	６００１６０	巨化股份	７，６１６，０１５	２４７，２１５，８４６．９０	２．３０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５４６，２６７，０８１．０３	４．３２
２	０００５２７	美的电器	４４１，４３０，７２７．０９	３．４９
３	６００１２５	铁龙物流	４１８，５９３，１６５．４５	３．３１
４	６００１１１	包钢稀土	３７３，６９８，６０６．３１	２．９６
５	６００２７１	航天信息	３４１，７７１，９７５．１９	２．７０
６	６００５８５	海螺水泥	３１８，９３７，７６５．２８	２．５２
７	６０１１６６	兴业银行	３１０，３４０，３０８．８１	２．４５
８	６００１６０	巨化股份	２８１，２５３，５３６．３４	２．２２
９	６００３９５	盘江股份	２８０，４６０，７６２．８７	２．２２
１０	６００６３６	三爱富	２６６，７５７，６３３．６５	２．１１
１１	６０１６９９	潞安环能	２６２，９６１，６４６．６０	２．０８
１２	６００１０４	上海汽车	２４７，９５１，７１３．９４	１．９６
１３	６０００１６	民生银行	２１５，５０２，１０３．７７	１．７０
１４	０００６５１	格力电器	２０５，００９，５２４．３３	１．６２
１５	６０００３１	三一重工	１７４，１３９，０８９．７３	１．３８
１６	０００９８３	西山煤电	１６９，８１５，５３８．０８	１．３４
１７	６０１０８８	中国神华	１６９，２１６，２７８．８０	１．３４
１８	６０１１８６	中国铁建	１６６，１７３，１３３．１６	１．３１
１９	６００３９２	太工天成	１６３，９７９，５４７．１８	１．３０
２０	００２３０３	美盈森	１５１，６７０，３８５．０７	１．２０

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	５６８，２６３，３４６．１９	４．４９
２	６００３９５	盘江股份	４７４，０１７，３１６．２６	３．７５
３	６００３６２	江西铜业	４１７，８９７，４０５．２８	３．３０
４	００２０４１	登海种业	３９３，５６９，０２８．８８	３．１１
５	６００１１１	包钢稀土	３８５，２６８，５２７．３９	３．０５
６	６００５８５	海螺水泥	３８１，９３０，８１０．０１	３．０２
７	６０１６９９	潞安环能	３３７，２８９，８９４．６０	２．６７
８	０００９３７	冀中能源	３３４，８１３，８６９．９２	２．６５
９	６００１２５	铁龙物流	３１８，６７１，６７８．２２	２．５２
１０	６００２６７	海正药业	２８２，６２７，８０５．８１	２．２４
１１	６０１１６６	兴业银行	２７１，０３７，５１２．８８	２．１４
１２	０００４０１	冀东水泥	２２８，７７４，１５１．２７	１．８１
１３	６０００１６	民生银行	２１７，４７２，７１２．７０	１．７２
１４	０００５３６	华映科技	２０９，１３２，８０９．７２	１．６５
１５	６００１１８	中国卫星	２０３，２７４，９０６．５３	１．６１
１６	６０１３１８	中国平安	２０２，５６４，８１１．４４	１．６０
１７	６００１６０	巨化股份	１９４，２９１，７１６．１２	１．５４
１８	６０００３１	三一重工	１８６，０２６，０７２．３２	１．４７
１９	６００３４３	航天动力	１８１，２１８，９７３．２６	１．４３
２０	６０１０８８	中国神华	１６５，０５６，９８６．７８	１．３１

买入股票成本（成交）总额	１１，３１９，１９１，９１８．３５
卖出股票收入（成交）总额	１２，４８５，０１１，４３３．２５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９９，０８０，０００．００	１．８５
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１９９，０８０，０００．００	１．８５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００９	１１附息国债０９	２，０００，０００	１９９，０８０，０００．００	１．８５

序号	名称	金额
１	存出保证金	６，６７０，２８６．４２
２	应收证券清算款	４７６，６９９，１８５．１０
３	应收股利	１２７，９０１．４４
４	应收利息	２，０５７，２２５．５７
５	应收申购款	１２，５２５，７１７．０６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４９８，０８０，３１５．５９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００５８１	威孚高科	３８５，５００，０００．００	３．５９	临时停牌
２	０００５２７	美的电器	２０４，２４０，０００．００	１．９０	非公开发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５７０，３６０	８，７３７．４５	６３８，２６４，９９３．９１	１２．８１％	４，３４５，２２７，１５４．０８	８７．１９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２７２，６３２．３０	０．００５５％

基金合同生效日（ ２００８年９月２３日 ）基金份额总额	３８５，０４５，７３６．６２
本报告期期初基金份额总额	５，３４４，３６５，４７８．０８
本报告期基金总申购份额	８２７，４２９，４４４．５０
减：本报告期基金总赎回份额	１，１８８，３０２，７７４．５９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，９８３，４９２，１４７．９９

本报告期未举行基金份额持有人大会。

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

普华永道中天会计师事务所有限公司自２００８年１２月２９日起至今为本基金提供审计服务， 本报告期内未发生变动。

本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国盛证券	１	３，０６６，３１５，３９６．８７	１３．０９％	２，６０６，３５８．７１	１３．２８％	－
中信建投证券	１	２，０３９，２９９，４５０．２６	８．７０％	１，７３３，４０２．５３	８．８３％	－
华创证券	１	２，０１２，２４４，４８０．０３	８．５９％	１，６３４，９５８．４５	８．３３％	－
招商证券	１	１，７８７，４５３，４６５．１８	７．６３％	１，５１９，３３２．４０	７．７４％	－
民生证券	１	１，７５４，１３１，６４９．１３	７．４９％	１，４９１，０１０．１６	７．６０％	－
光大证券	１	１，６３８，６９７，８２４．２６	６．９９％	１，３３１，４５５．０８	６．７８％	－
广发证券	１	１，４９７，４５１，２７７．６７	６．３９％	１，２７２，８３３．３４	６．４８％	－
齐鲁证券	１	１，３９２，６６２，３４７．５７	５．９４％	１，１３１，５４８．３７	５．７６％	－
长江证券	１	１，０８７，１４３，９９５．９５	４．６４％	９２４，０６７．９９	４．７１％	－
新时代证券	１	１，０５６，７８５，８１９．６９	４．５１％	８９８，２６６．５１	４．５８％	－
东兴证券	１	１，０４６，６５４，２３４．３１	４．４７％	８８９，６４７．０４	４．５３％	－
中金公司	１	１，０１３，４５９，４０６．６３	４．３３％	８６１，４３５．８４	４．３９％	－
申银万国	１	７４５，９３２，５２８．０４	３．１８％	６３４，０４２．０４	３．２３％	－
东方证券	１	７１７，５５７，３６２．６３	３．０６％	６０９，９２５．９３	３．１１％	－
民族证券	１	５２２，７７６，３０８．０９	２．２３％	４２４，７５７．２１	２．１６％	－
中银国际	１	４９４，５７８，７４５．０６	２．１１％	４０１，８４７．０３	２．０５％	－
中信证券	２	４３５，６７７，２４１．５６	１．８６％	３５３，９９１．２７	１．８０％	－
东海证券	１	４２５，０１９，８２３．１８	１．８１％	３４５，３３０．５５	１．７６％	－
国金证券	１	３９３，４１５，２９７．４２	１．６８％	３１９，６５３．３６	１．６３％	－
高华证券	１	３０３，９８４，１４８．０７	１．３０％	２４６，９８８．７２	１．２６％	－
华龙证券	２	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
世纪证券	１	－	－	－	－	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
国都证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国盛证券	４，４７９，７９８．００	１００．００％	１，２００，０００，０００．００	４６．１５％	－	－
中信建投证券	－	－	－	－	－	－
华创证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	５００，０００，０００．００	１９．２３％	－	－
民生证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	３００，０００，０００．００	１１．５４％	－	－
新时代证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	３００，０００，０００．００	１１．５４％	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	３００，０００，０００．００	１１．５４％	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
民族证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－
华龙证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
世纪证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－

  2011年6月30日

  基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年8月25日