信诚经典优债债券型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

信诚经典优债债券型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2011年8月26日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚经典优债债券A

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注：业绩比较基准为90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)。

信诚经典优债债券B

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注：业绩比较基准为90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚经典优债债券A

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信诚经典优债债券B

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注:本基金建仓期自2009年3月11日至2009年9月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2011年6月30日,本基金管理人共管理12只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金和信诚货币市场证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,经济增长呈温和回落态势,投资、消费和出口增速回落,物价上行幅度较大。上半年央行继续执行稳健的货币政策,综合运用准备金率、利率和公开市场操作等多种货币政策工具,回收流动性,控制通胀,管理通胀预期。上半年6次提升准备金率,累计提升准备金率3个百分点,达到21.5%的历史高位,加息三次,一年期存贷款利率上升0.75%。货币供应明显回落,M2增长回落到15.9%,略低于16%的水平。国债利率呈高位震荡走势,信用债利率升幅较大,中信全债指数上升1.0%。

本基金在债券投资方面,随着加息逐渐临近尾声,逐步提高了组合的久期,增加了信用债的比重,在精选个券、控制风险的基础上,增强收益。部分去年四季度一级市场申购的新股在今年一季度尚未到期,对上半年业绩有较大拖累,到期后已悉数出清,以控制风险。

4.4.2 报告期内的基金的业绩表现

上半年本基金比较基准收益率为1.22%,本基金A、B份额净值分别增长-1.30%和-1.54%,分别落后基准2.52%、2.76%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,欧美等主要经济受主权债务拖累,复苏艰难,外需较弱。国内物价涨幅回落,但仍将维持在较高水平,预计央行仍将继续执行稳健的货币政策。固定资产投资将受到较高的利率水平抑制,将呈现回落态势。国内消费在通胀回落的背景下,将维持较为稳定的增长。预计下半年资金面将比上半年略为宽松,加息幅度有限,债券市场利率下行可能性较大,下半年债市投资收益趋于回升。

4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明

1、基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人通过建立估值决策委员会,对估值和定价过程进行了最严格的控制。估值决策委员会成员包括首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合基金运营部、监察稽核部、投资部、风险管理部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2、基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业资格。本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;

3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式;

6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金本报告期的收益分配情况如下:

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本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额为2,431,029.47元。其中A类1,552,110.05元,B类878,919.42元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年6月30日,基金份额总额132,798,839.19份。下属两级基金信诚经典优债债券A的基金份额净值1.001元,基金份额总额75,309,805.60份; 信诚经典优债债券B的基金份额净值1.005元,基金份额总额57,489,033.59份。

6.2利润表

会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚经典优债债券型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告2011年1月1日至2011年6月30日财务报表由下列负责人签署:

王俊锋桂思毅詹朋

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚经典优债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚经典优债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]39号文)和《关于信诚经典优债债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]143号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2009年3月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于2009年2月9日至2009年3月6日募集, 募集资金总额1,564,491,347.15元(其中A类312,385,772.12元,B类1,252,105,575.03元),募集期间认购手续费869,701.49元,利息转份额327,105.70元(其中A类61,138.15元,B类265,967.55元),募集规模为1,563,948,751.36份。上述募集资金已由立信会计师事务所有限公司验证,并出具了信会师报字(2009)第10478号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》和《信诚经典优债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。本基金不直接在二级市场买入股票,但可以参与一级市场的新股申购和新股增发,并可以将所持有的可转债转换成股票。本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过1 个月,因可转债转股所形成的股票持有期不超过3个月。本基金不主动参与二级市场权证的投资,但可以持有股票派发的权证和分离交易可转债所产生的权证,权证上市流通后持有期不超过10个交易日。本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5)自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。

(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。

B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:B类基金日销售服务费=B类基金份额前一日资产净值×0.4%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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注：除上表所示外,本基金在本报告期及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间未投资过本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的其它关联方在本报告期末及上年度末未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2011年6月30日的相关余额为人民币695,036.62元。(2010年6月30日余额为630,217.02元)

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于2011年6月30日,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2011年6月30日,本基金未持有暂时停牌股票等流通受限证券。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于2011年6月30日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,000,000元,于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金本报告期仅上述1只股票发生买入交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2、本基金本报告期仅上述10只股票发生卖出交易。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,聘任桂思毅先生担任公司副总经理。

本基金管理人已于2011年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

信诚基金管理有限公司

2011年8月26日

基金简称信诚经典优债债券
基金主代码 550006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年3月11日
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 132,798,839.19份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B
下属分级基金的交易代码 550006 550007
报告期末下属分级基金的份额总额 75,309,805.60份 57,489,033.59份

投资目标本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增强基金收益。
对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。
业绩比较基准 90%×中信标普全债指数收益率+10%×活期存款利率(税后)
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称信诚基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名唐世春尹东
联系电话 021-68649788 010-67595003
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B
本期已实现收益 1,167,252.25 1,577,962.12
本期利润 1,975.75 -1,451,802.71
加权平均基金份额本期利润 0.0000 -0.0200
本期基金份额净值增长率 -1.30% -1.54%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0011 0.0048
期末基金资产净值 75,392,767.84 57,764,041.87
期末基金份额净值 1.001 1.005

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.69% 0.14% -0.12% 0.05% -0.57% 0.09%
过去三个月 -0.30% 0.11% 0.49% 0.04% -0.79% 0.07%
过去六个月 -1.30% 0.25% 1.22% 0.04% -2.52% 0.21%
过去一年 6.39% 0.28% 0.40% 0.06% 5.99% 0.22%
自基金合同生效起至今 10.00% 0.24% 3.50% 0.05% 6.50% 0.19%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.69% 0.12% -0.12% 0.05% -0.57% 0.07%
过去三个月 -0.40% 0.11% 0.49% 0.04% -0.89% 0.07%
过去六个月 -1.54% 0.25% 1.22% 0.04% -2.76% 0.21%
过去一年 5.89% 0.28% 0.40% 0.06% 5.49% 0.22%
自基金合同生效起至今 8.64% 0.24% 3.50% 0.05% 5.14% 0.19%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王国强本基金基金经理，信诚三得益债券型证券投资基金基金经理 2009年3月11日 - 11 浙江大学管理学硕士,曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。
王旭巍本基金基金经理,信诚增强收益债券型证券投资基金基金经理，信诚基金管理有限公司固定收益总监 2010年5月25日 - 17 硕士,历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理。曾在2003年7月15日至2009年3月30日期间担任华宝兴业宝康债券型基金基金经理,2005年3月31日至2007年2月28日担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。

信诚经典优债债券A 单位：人民币元
序号收益分配基准日收益分配基准日份额净值收益分配基准日份额可分配收益是否执行收益分配机制单位分红额收益分配比例是否不低于可分配收益的25%
1 2011-1-7 1.043 1,422,256.72 是 0.027 是

信诚经典优债债券B 单位：人民币元
序号收益分配基准日收益分配基准日份额净值收益分配基准日份额可分配收益是否执行收益分配机制单位分红额收益分配比例是否不低于可分配收益的25%
1 2011-1-7 1.032 2,579,214.40 是 0.010 是

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 214,291.61 3,031,453.31
结算备付金 695,036.62 1,047,519.03
存出保证金 31,346.78 11,835.81
交易性金融资产 179,310,215.34 147,562,142.88
其中：股票投资 - 15,139,056.53
基金投资 - -
债券投资 179,310,215.34 132,423,086.35
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,600,956.16 1,909,320.90
应收股利 - -
应收申购款 300.00 111,614.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 182,852,146.51 153,673,886.84
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 48,000,000.00 20,000,000.00
应付证券清算款 10,266.67 2,998,860.05
应付赎回款 82,616.58 59,401.38
应付管理人报酬 80,904.52 77,391.50
应付托管费 23,115.57 22,111.86
应付销售服务费 21,063.53 31,872.74
应付交易费用 2,771.30 5,628.48
应交税费 1,168,092.24 832,733.52
应付利息 - 6,755.56
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 306,506.39 315,572.76
负债合计 49,695,336.80 24,350,327.85
所有者权益：
实收基金 132,798,839.19 125,054,671.71
未分配利润 357,970.52 4,268,887.28
所有者权益合计 133,156,809.71 129,323,558.99
负债和所有者权益总计 182,852,146.51 153,673,886.84

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -93,031.74 3,616,397.29
1.利息收入 2,768,633.99 3,260,768.09
其中：存款利息收入 39,100.91 209,902.48
债券利息收入 2,729,533.08 3,050,865.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,319,182.96 -346,889.45
其中：股票投资收益 2,262,405.27 -583,874.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 -943,222.31 231,354.23
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - 5,630.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,195,041.33 686,211.85
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 14,192.64 16,306.80
减：二、费用 1,356,795.22 2,435,633.11
1．管理人报酬 518,604.02 1,059,858.44
2．托管费 148,172.60 302,816.70
3．销售服务费 147,123.23 546,023.58
4．交易费用 42,208.42 47,423.79
5．利息支出 338,374.93 258,409.25
其中：卖出回购金融资产支出 338,374.93 258,409.25
6．其他费用 162,312.02 221,101.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,449,826.96 1,180,764.18

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 125,054,671.71 4,268,887.28 129,323,558.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,449,826.96 -1,449,826.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
7,744,167.48 -30,060.33 7,714,107.15
其中：1.基金申购款 95,794,490.21 656,074.28 96,450,564.49
2.基金赎回款 -88,050,322.73 -686,134.61 -88,736,457.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,431,029.47 -2,431,029.47
五、期末所有者权益（基金净值） 132,798,839.19 357,970.52 133,156,809.71
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 371,976,209.03 8,329,246.27 380,305,455.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,180,764.18 1,180,764.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-99,901,044.63 -1,109,215.40 -101,010,260.03
其中：1.基金申购款 167,542,648.27 3,470,198.11 171,012,846.38
2.基金赎回款 -267,443,692.90 -4,579,413.51 -272,023,106.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,570,183.90 -6,570,183.90
五、期末所有者权益（基金净值） 272,075,164.40 1,830,611.15 273,905,775.55

关联方名称与本基金的关系
信诚基金管理有限公司基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 518,604.02 1,059,858.44
其中：支付销售机构的客户维护费 41,666.47 65,407.97

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 148,172.60 302,816.70

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 合计
建设银行 - 48,515.43 48,515.43
信诚基金管理有限公司 - 87,204.48 87,204.48
合计 - 135,719.91 135,719.91

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B 合计
建设银行 - 107,728.26 107,728.26
信诚基金管理有限公司 - 421,103.93 421,103.93
合计 - 528,832.19 528,832.19

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
建设银行 - - - - - -

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
建设银行 - - - - 180,000,000.00 66,055.12

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 214,291.61 33,755.03 40,593,304.37 205,121.85

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 179,310,215.34 98.06
其中：债券 179,310,215.34 98.06
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 909,328.23 0.50
6 其他各项资产 2,632,602.94 1.44
7 合计 182,852,146.51 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000630 铜陵有色 7,038,733.22 5.44

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000630 铜陵有色 7,237,726.41 5.60
2 000960 锡业股份 2,697,897.80 2.09
3 002480 新筑股份 2,304,138.83 1.78
4 300133 华策影视 2,273,075.50 1.76
5 300137 先河环保 1,414,284.45 1.09
6 300122 智飞生物 1,205,583.10 0.93
7 002474 榕基软件 966,170.52 0.75
8 300127 银河磁体 932,361.00 0.72
9 601098 中南传媒 774,082.98 0.60
10 002477 雏鹰农牧 544,958.00 0.42

买入股票成本（成交）总额 7,038,733.22
卖出股票收入（成交）总额 20,350,278.59

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,975,000.00 7.49
2 央行票据 9,738,000.00 7.31
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 138,391,879.89 103.93
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 21,205,335.45 15.93
8 其他 - -
9 合计 179,310,215.34 134.66

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 122067 11南钢债 200,000 19,998,000.00 15.02
2 122877 10渝南岸 199,990 19,973,001.30 15.00
3 122857 10九华债 100,000 10,200,000.00 7.66
4 122974 09镇城投 100,000 10,120,000.00 7.60
5 122838 11吉利债 100,000 10,000,000.00 7.51

序号名称金额
1 存出保证金 31,346.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,600,956.16
5 应收申购款 300.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,632,602.94

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 4,738,800.00 3.56
2 113001 中行转债 3,167,400.00 2.38
3 110011 歌华转债 878,152.50 0.66
4 125731 美丰转债 485,619.75 0.36

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
信诚经典优债债券A 757 99,484.55 48,658,634.09 64.61% 26,651,171.51 35.39%
信诚经典优债债券B 698 82,362.51 32,408,885.53 56.37% 25,080,148.06 43.63%
合计 1,455 91,270.68 81,067,519.62 61.05% 51,731,319.57 38.95%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金信诚经典优债债券A - -
信诚经典优债债券B 62,162.18 0.11%
合计 62,162.18 0.05%

项目信诚经典优债债券A 信诚经典优债债券B
基金合同生效日(2009年3月11日)基金份额总额 311,577,208.78 1,252,371,542.58
本报告期期初基金份额总额 34,712,566.82 90,342,104.89
本报告期基金总申购份额 58,703,527.57 37,090,962.64
减:本报告期基金总赎回份额 18,106,288.79 69,944,033.94
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 75,309,805.60 57,489,033.59

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 19,576,195.61 96.20% 15,905.97 96.03% -
长江证券 1 774,082.98 3.80% 658.06 3.97% -
联合证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - 本报告期新增交易单元
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - 本报告期新增交易单元
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - 本报告期新增交易单元
东兴证券 1 - - - - 本报告期新增交易单元
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - 本报告期新增交易单元
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - 本报告期新增交易单元
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - 本报告期新增1个交易单元
中信建投 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -

劵商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券 7,452,128.58 9.52% - -
长江证券 12,061,055.82 15.41% 136,100,000.00 13.48%
联合证券 - - - -
齐鲁证券 - - - -
山西证券 - - - -
申银万国 - - - -
信达证券 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
广发证券 - - - -
国金证券 - - - -
国联证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
海通证券 - - - -
华宝证券 - - - -
华融证券 - - - -
银河证券 - - - -
英大证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金国际 - - - -
中投证券 58,770,133.93 75.07% 873,500,000 86.52%
中信建投 - - - -
中银国际 - - - -

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