信诚四季红混合型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

信诚四季红混合型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2011年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:本基金建仓期自2006年4月29日至2006年10月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2011年6月30日,本基金管理人共管理12只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金和信诚货币市场证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,市场呈现震荡格局,由于通胀处于高位、货币政策持续紧缩、估值水平较高的中小盘股票出现了较大的下跌,低估值的传统蓝筹板块获得了较好的相对收益。在一季度,由于组合在医药、TMT等行业做了较高配置,所以组合业绩不好。另外,在报告期内市场风格切换的过程中,择时出现了错误,所以组合的业绩表现很不好。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本报告期净值增长率为-14.23%,同期业绩比较基准收益率为-2.02%,基金表现落后基准-12.21%个百分点。落后的原因主要是重仓持有的板块和个股表现不好,另外,在择时和行业配置方面也出现了偏差。本管理人以后将进一步做好组合管理工作,为本基金持有人提供更好的投资回报。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度,通胀水平在6月份见顶后会出现回落,但依然会保持在一个较高的水平,货币政策大幅放松的可能性不大,因此市场估值水平大幅提升的空间不大。在经济逐渐放缓的情况下,下半年的保障房、水利建设等将会保证经济依然以一个较快的速度增长,加上目前的估值水平处于一个较低的位置,所以,在没有系统性风险或者黑天鹅事件发生的情况下,市场下跌的空间不大。市场应该还是一个震荡的格局,外围市场的震荡会对国内市场产生一定的扰动,市场的复杂波动可能导致投资机会难以把握。一些中报较好、行业景气度高、基本面良好的公司可能会存在投资机会。本基金将尽量去把握这些确定性的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人通过建立估值决策委员会,对估值和定价过程进行了最严格的控制。估值决策委员会成员包括首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、数量研究员、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合基金运营部、监察稽核部、投资部、风险管理部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2、基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金采用季度结算的收益分配机制:

1.分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;

2.分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益;

3.分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元;

4.分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息;

若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。

本基金本报告期内的收益分配情况如下:

■

本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制。

本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过4次,基金合同生效后的下一个季度开始分红结算;基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人—信诚基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.9317元,基金份额总额4,497,244,004.61份。

6.2利润表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚四季红混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:

王俊锋桂思毅詹朋

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]42号文)和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]96号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2006年4月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,006,323,520.62份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票资产30%-95%;债券资产0%-65%(不包括到期日在一年以内的政府债券);现金或者到期日在一年内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为:62.5%×新华富时全A指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明)

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。

6.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5)自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。

(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、除上表所示外,本基金其它关联方在本报告期末与上年末均未持有本基金。

2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2011年6月30日的相关余额为人民币7,472,528.74元。(2010年6月30日余额为4,076,294.74元)

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于2011年6月30日,本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于2011年6月30日,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于2011年6月30日,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于信诚基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过,聘任桂思毅先生担任公司副总经理。

本基金管理人已于2011年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：

2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

2.报告期内基金租用券商交易单元情况未发生变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

信诚基金管理有限公司

2011年8月26日

基金简称信诚四季红混合
基金主代码 550001
交易代码 550001 551001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月29日
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,497,244,004.61份
基金合同存续期不定期

投资目标在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的基础上,实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上,建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA)。战略性资产配置(SAA)即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重,按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置(TAA)是本基金资产配置的核心,是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测,并围绕基金资产的战略性资产配置基准,进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准 62.5%×新华富时全A指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票62.5%,债券32.5%)确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。

项目基金管理人基金托管人
名称信诚基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名唐世春李芳菲
联系电话 021-68649788 010-63201510
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益 -158,421,404.67
本期利润 -707,104,952.32
加权平均基金份额本期利润 -0.1533
本期基金份额净值增长率 -14.23%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0683
期末基金资产净值 4,190,269,047.02
期末基金份额净值 0.9317

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -0.57% 0.91% 1.28% 0.80% -1.85% 0.11%
过去三个月 -6.90% 0.88% -3.93% 0.73% -2.97% 0.15%
过去六个月 -14.23% 0.96% -2.02% 0.79% -12.21% 0.17%
过去一年 6.34% 1.21% 14.04% 0.88% -7.70% 0.33%
过去三年 25.42% 1.50% 21.93% 1.25% 3.49% 0.25%
自基金合同生效起至今 155.70% 1.59% 118.23% 1.35% 37.47% 0.24%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
闾志刚本基金基金经理、信诚中小盘股票的基金经理 2010年5月25日 - 9 清华大学MBA,历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。于2008年7月加盟信诚基金投资管理部,2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),2010年2月10日起至今担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。

分红结算日分红结算日份额净值分红结算日份额已实现收益依照利润分配机制是否需执行分红是否进行分红(单位分红额) 是否执行利润分配机制
2010-12-31 1.1373 0.0726 是是是
2011-3-31 1.0018 0.0018 是是是

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 1,139,263,206.55 638,080,159.16
结算备付金 7,472,528.74 13,017,782.89
存出保证金 2,806,919.74 2,837,856.87
交易性金融资产 3,142,841,122.53 4,726,177,166.95
其中：股票投资 3,141,849,607.53 4,726,177,166.95
基金投资 - -
债券投资 991,515.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 194,000,491.00 200,000,620.00
应收证券清算款 - -
应收利息 278,929.19 437,262.96
应收股利 - -
应收申购款 44,570.90 1,047,573.72
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,486,707,768.65 5,581,598,422.55
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 283,293,446.38 64,792,994.66
应付赎回款 498,807.36 1,091,456.46
应付管理人报酬 5,077,538.64 6,407,106.34
应付托管费 846,256.46 1,067,851.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,681,580.48 6,746,498.84
应交税费 207,196.00 207,196.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,833,896.31 1,871,254.19
负债合计 296,438,721.63 82,184,357.57
所有者权益：
实收基金 4,497,244,004.61 4,835,476,483.70
未分配利润 -306,974,957.59 663,937,581.28
所有者权益合计 4,190,269,047.02 5,499,414,064.98
负债和所有者权益总计 4,486,707,768.65 5,581,598,422.55

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -647,336,562.54 -380,637,836.01
1.利息收入 7,292,615.21 3,394,805.61
其中：存款利息收入 3,393,321.93 3,394,805.61
债券利息收入 513,320.99 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,385,972.29 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -106,256,268.20 274,830,623.71
其中：股票投资收益 -127,496,252.59 259,267,033.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 275,600.00 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 20,964,384.39 15,563,590.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -548,683,547.65 -659,798,944.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 310,638.10 935,679.32
减：二、费用 59,768,389.78 64,809,823.41
1．管理人报酬 34,658,193.17 40,189,094.85
2．托管费 5,776,365.59 6,698,182.46
3．销售服务费 - -
4．交易费用 19,096,293.81 17,694,337.12
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 237,537.21 228,208.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -707,104,952.32 -445,447,659.42

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -707,104,952.32 -707,104,952.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-338,232,479.09 -17,553,676.60 -355,786,155.69
其中：1.基金申购款 214,356,468.92 3,462,357.23 217,818,826.15
2.基金赎回款 -552,588,948.01 -21,016,033.83 -573,604,981.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -246,253,909.95 -246,253,909.95
五、期末所有者权益（基金净值） 4,497,244,004.61 -306,974,957.59 4,190,269,047.02
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,148,955,644.82 -38,486,820.78 6,110,468,824.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -445,447,659.42 -445,447,659.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-621,246,614.19 27,202,355.54 -594,044,258.65
其中：1.基金申购款 473,276,221.37 -2,812,725.00 470,463,496.37
2.基金赎回款 -1,094,522,835.56 30,015,080.54 -1,064,507,755.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,527,709,030.63 -456,732,124.66 5,070,976,905.97

关联方名称与本基金的关系
信诚基金管理有限公司基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
信诚人寿保险有限公司基金管理人主要股东控制的机构

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 34,658,193.17 40,189,094.85
其中：支付销售机构的客户维护费 5,352,169.24 6,638,659.57

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,776,365.59 6,698,182.46

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
基金合同生效日(2006年4月29日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 4,759,694.34 4,759,694.34
期间申购/买入总份额 220,282.01 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.11% 0.09%

关联方名称本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司 65,370,101.68 1.45% 62,478,550.39 1.29%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
农业银行 1,139,263,206.55 3,330,004.66 1,620,920,283.78 3,328,130.56

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601998 中信银行 2011-06-28 配股 4.75 2011-07-07 4.59 10,000,000 52,361,217.79 47,500,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,141,849,607.53 70.03
其中：股票 3,141,849,607.53 70.03
2 固定收益投资 991,515.00 0.02
其中：债券 991,515.00 0.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 194,000,491.00 4.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,146,735,735.29 25.56
6 其他各项资产 3,130,419.83 0.07
7 合计 4,486,707,768.65 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 30,940,000.00 0.74
B 采掘业 91,938,606.44 2.19
C 制造业 1,259,755,869.96 30.06
C0 食品、饮料 49,863,266.12 1.19
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 339,340,693.81 8.10
C5 电子 142,512,771.50 3.40
C6 金属、非金属 19,400,000.00 0.46
C7 机械、设备、仪表 329,622,960.72 7.87
C8 医药、生物制品 379,016,177.81 9.05
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,452.00 -
E 建筑业 332,524,916.33 7.94
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 184,342,715.81 4.40
H 批发和零售贸易 184,623,923.97 4.41
I 金融、保险业 653,449,311.92 15.59
J 房地产业 324,273,553.88 7.74
K 社会服务业 50,301,413.70 1.20
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 29,669,843.52 0.71
合计 3,141,849,607.53 74.98

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 20,019,201 196,988,937.84 4.70
2 600036 招商银行 14,999,971 195,299,622.42 4.66
3 600276 恒瑞医药 6,455,673 193,476,519.81 4.62
4 600089 特变电工 13,749,768 177,921,997.92 4.25
5 600970 中材国际 6,348,167 173,495,404.11 4.14
6 000792 盐湖股份 2,759,622 162,817,698.00 3.89
7 000002 万科Ａ 17,850,693 150,838,355.85 3.60
8 002106 莱宝高科 4,711,166 142,512,771.50 3.40
9 600068 葛洲坝 9,902,378 118,729,512.22 2.83
10 601009 南京银行 13,109,080 117,588,447.60 2.81

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600048 保利地产 229,511,651.25 4.17
2 600036 招商银行 216,269,633.70 3.93
3 600362 江西铜业 214,462,508.83 3.90
4 600425 青松建化 199,797,314.03 3.63
5 601006 大秦铁路 188,512,240.63 3.43
6 600089 特变电工 181,094,591.15 3.29
7 600050 中国联通 168,152,357.69 3.06
8 000877 天山股份 162,699,566.10 2.96
9 600068 葛洲坝 150,912,132.14 2.74
10 000002 万科Ａ 147,698,043.67 2.69
11 600416 湘电股份 146,919,469.72 2.67
12 601009 南京银行 145,563,053.44 2.65
13 000063 中兴通讯 144,122,565.74 2.62
14 600467 好当家 141,278,476.36 2.57
15 601169 北京银行 139,941,145.59 2.54
16 600582 天地科技 129,289,644.77 2.35
17 601088 中国神华 125,245,876.34 2.28
18 600519 贵州茅台 124,486,991.00 2.26
19 600276 恒瑞医药 123,820,737.08 2.25
20 601678 滨化股份 122,924,554.74 2.24
21 000402 金融街 114,331,899.90 2.08

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600585 海螺水泥 263,815,526.17 4.80
2 000423 东阿阿胶 236,537,596.44 4.30
3 600256 广汇股份 205,907,293.16 3.74
4 600362 江西铜业 205,521,502.47 3.74
5 601006 大秦铁路 191,279,605.37 3.48
6 600425 青松建化 180,526,079.77 3.28
7 601166 兴业银行 178,326,475.84 3.24
8 600887 伊利股份 174,013,433.82 3.16
9 600050 中国联通 160,544,747.38 2.92
10 600261 阳光照明 159,421,422.50 2.90
11 000009 中国宝安 158,281,670.64 2.88
12 600750 江中药业 157,862,954.21 2.87
13 600048 保利地产 153,855,669.88 2.80
14 000538 云南白药 152,057,404.14 2.76
15 000848 承德露露 143,954,876.29 2.62
16 000877 天山股份 133,368,857.84 2.43
17 600519 贵州茅台 123,138,854.87 2.24
18 600416 湘电股份 122,972,647.21 2.24
19 000021 长城开发 122,438,209.84 2.23
20 000960 锡业股份 121,390,346.24 2.21

买入股票成本（成交）总额 5,657,709,422.08
卖出股票收入（成交）总额 6,565,862,449.46

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 991,515.00 0.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 991,515.00 0.02

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 010112 21国债⑿ 9,940 991,515.00 0.02
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -

序号名称金额
1 存出保证金 2,806,919.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 278,929.19
5 应收申购款 44,570.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,130,419.83

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
157,430 28,566.63 1,474,343,413.29 32.78% 3,022,900,591.32 67.22%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 53,489.08 -

基金合同生效日(2006年4月29日)基金份额总额 3,006,323,520.62
本报告期期初基金份额总额 4,835,476,483.70
本报告期基金总申购份额 214,356,468.92
减:本报告期基金总赎回份额 552,588,948.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,497,244,004.61

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 2,179,393,330.01 17.83% 1,852,484.11 18.06% -
中信证券 3 2,086,282,955.88 17.07% 1,730,688.43 16.87% -
瑞银证券 1 1,643,672,012.62 13.45% 1,397,116.51 13.62% -
联合证券 1 1,462,942,153.90 11.97% 1,243,491.90 12.12% -
国信证券 1 1,200,343,891.83 9.82% 975,285.53 9.51% -
光大证券 1 1,097,533,717.53 8.98% 932,898.35 9.09% -
申银万国 2 872,652,844.29 7.14% 741,755.05 7.23% -
中金证券 1 696,033,802.57 5.69% 565,530.59 5.51% -
银河证券 2 549,883,942.86 4.50% 467,402.68 4.56% -
国泰君安 1 345,063,638.23 2.82% 280,367.99 2.73% -
中投证券 1 89,749,622.94 0.73% 72,922.25 0.71% -
中信建投 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -

劵商名称债券交易
成交金额占当期债券成交总额的比例
东方证券 - -
中信证券 - -
瑞银证券 - -
联合证券 - -
国信证券 - -
光大证券 996,783.20 100.00%
申银万国 - -
中金证券 - -
银河证券 - -
国泰君安 - -
中投证券 - -
中信建投 - -
招商证券 - -
高华证券 - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]