中欧增强回报债券型证券投资基金
2011年半年度报告摘要
2011年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十六日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金大类资产的投资比例为：国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于40%。在封闭期结束后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资持有的大类资产即债券资产的市场表现作为基金业绩的参照。在债券资产表现的代表指数选择上，我们选择市场上广泛采用的中国债券总指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧增强回报债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年12月2日至2011年6月30日）
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注：本基金合同生效日为2010 年12 月2 日，建仓期为2010 年12 月2 日至2011 年6 月1 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司，注册资本为1.2亿元人民币。截至2011年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）和中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、中欧增强回报债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）和中欧鼎力分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，金融市场先抑后扬。前期受政策超预期和资金面异常紧张的双重影响，权益类资产和固定收益类资产都有所下跌。但春节过后，资金面紧张情况缓解，资金逐步转为非常宽松的状态；在预期信贷规模得到有效控制和经济增长可能下滑的情况下，市场对于政策压力和通胀压力的预期都有好转，推动股票和债券在一季度后半期有较好的表现。一季度我们整体维持了谨慎的投资策略，在权益类资产投资上维持相对较低的仓位，而债券投资方面，维持低久期，以获取票息收入为主要目标。3月份以来，我们倾向认为市场的反弹不可持续，没有追涨，而是逐步减持了部分波动性高的品种。二季度，通胀继续上行并不断超出预期，资金经过了3、4月份的短债宽松局面之后再度趋紧。在通胀高企、资金紧张的糟糕组合下，权益市场和固定收益市场都有所下跌。二季度我们执行了偏保守的投资策略，固定收益类资产保持了较低的组合久期，以短融为主要投资标的，以获取票息为主要目标；权益类资产在4月份减持力度较大，仓位不高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准增长率为-0.43 %，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后期，通胀同比读数有望回落，但幅度有限，经济增长也将基本保持平稳。在欧美经济不确定性大的情况下，政策将暂时进入观察期，但若无大的外部冲击，难以期望货币政策放松。由于通胀和经济前景仍不明朗，预计股票和债券市场都将以震荡为主，难以出现趋势性行情。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
根据本基金基金合同的相关约定，本基金以2011年6月30日可供分配利润为基准，于2011年7月18日向本基金份额持有人进行了利润分配，总分配金额为23,742,892.74元。
托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年，本基金托管人在对中欧增强回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年，中欧增强回报债券型证券投资基金的管理人—中欧基金管理有限公司在中欧增强回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧增强回报债券型证券投资基金2011年度半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中欧增强回报债券型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.0111元，基金份额总额2,374,288,996.67份。
6.2利润表
会计主体：中欧增强回报债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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注：本期财务报表编制期间为2011年1月1日至2011年6月30日，基金成立于2010年12月2日，无上年度可比期间数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧增强回报债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
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注：本期财务报表编制期间为2011年1月1日至2011年6月30日，基金成立于2010年12月2日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧增强回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]第1361号《关于核准中欧增强回报债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，本基金合同生效后一年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满一年后，转为上市开放式基金（LOF）。本基金设立募集不包括认购资金利息共募集2,373,410,984.99元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第353号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》于2010年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,374,288,996.67份基金份额，其中认购资金利息折合878,011.68份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第50号文审核同意，本基金336,040,870份基金份额(截至2011年2月11日)于2011年2月18日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，（其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于40%）；投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%，（本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产，但可以参与新股申购、股票增发，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证）；在封闭期结束后，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2011年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日半年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年1月1日至2011年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
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6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内本基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2011年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,000,000.00元，于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期末共持有七只股票，均已在上表列示。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
开放式基金份额变动
单位：份
■
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2011年1月22日发布公告，马文胜先生自2011年1月19日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职务，由朱彦先生担任该职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人于2011年5月13日聘任寻卫国同志为广发银行资产托管部副总经理，该同志任职资格已经过中国证券监督管理委员会审核批准，见《关于核准广发银行股份有限公司寻卫国基金行业高级管理人员任职资格的批复》（证监许可[2011]690号）。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
中欧基金管理有限公司
二〇一一年八月二十六日
| 基金简称 | 中欧增强回报债券 |
| 基金主代码 | 166008 |
| 交易代码 | 166008 |
| 基金运作方式 | 契约型，本基金合同生效后一年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满一年后，转为上市开放式基金（LOF）。 |
| 基金合同生效日 | 2010年12月2日 |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,374,288,996.67份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2011年2月18日 |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 |
| 投资策略 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。通过对宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市场情绪等四个方面的评估以确定固定收益类资产投资比例，并综合使用利率策略、信用策略、流动性策略等多种方式进行固定收益类资产的投资。本基金也将结合使用新股申购策略和权证投资策略提高投资组合收益。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中欧基金管理有限公司 | 广发银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 黎忆海 | 寻卫国 |
| 联系电话 | 021-68609600 | 010-65169606 | |
| 电子邮箱 | liyihai@lcfunds.com | xunweiguo@gdb.com.cn | |
| 客户服务电话 | 021-68609700、400-700-9700 | 400-830-8003 | |
| 传真 | 021-33830351 | 010-65169555 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.lcfunds.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 32,341,418.96 |
| 本期利润 | 27,284,169.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115 |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2011年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值 | 2,400,710,394.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.27% | 0.04% | -0.78% | 0.11% | 0.51% | -0.07% |
| 过去三个月 | 0.55% | 0.04% | -0.52% | 0.07% | 1.07% | -0.03% |
| 过去六个月 | 1.15% | 0.05% | -0.43% | 0.08% | 1.58% | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.11% | 0.06% | -0.19% | 0.08% | 1.30% | -0.02% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 聂曙光 | 本基金基金经理，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理 | 2010-12-02 | - | 6年 | 企业管理硕士。历任南京银行债券分析师，兴业银行上海分行债券投资经理。2009年9月加入中欧基金管理有限公司，任债券研究员、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、基金经理，中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理，中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理。 |
| 赖海英 | 本基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理 | 2010-12-16 | - | 6年 | 应用数学专业硕士。历任平安资产管理公司债券交割清算、汇丰晋信基金管理有限公司交易员、金盛人寿保险有限公司投资经理。2010年9月加入中欧基金管理有限公司，任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理，中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 156,230,153.43 | 230,042,206.21 |
| 结算备付金 | 2,059,695.91 | - |
| 存出保证金 | 1,250,000.00 | - |
| 交易性金融资产 | 2,316,593,475.95 | 1,311,295,746.94 |
| 其中：股票投资 | 26,782,387.50 | 76,627,665.00 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 2,289,811,088.45 | 1,234,668,081.94 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,000,195.00 | 840,302,220.45 |
| 应收证券清算款 | - | 3,329,500.00 |
| 应收利息 | 28,690,619.91 | 8,020,568.25 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | 45,030.17 | - |
| 资产总计 | 2,554,869,170.37 | 2,392,990,241.85 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 30,000,000.00 | - |
| 应付证券清算款 | 121,906,992.51 | 17,534,720.96 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,382,811.80 | 1,320,847.55 |
| 应付托管费 | 395,089.09 | 377,385.01 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 21,183.07 | -7,434.55 |
| 应交税费 | 5,091.16 | 143.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 447,608.00 | 338,354.40 |
| 负债合计 | 154,158,775.63 | 19,564,016.37 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,374,288,996.67 | 2,374,288,996.67 |
| 未分配利润 | 26,421,398.07 | -862,771.19 |
| 所有者权益合计 | 2,400,710,394.74 | 2,373,426,225.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,554,869,170.37 | 2,392,990,241.85 |
| 项 目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 一、收入 | 39,102,231.09 |
| 1.利息收入 | 41,390,848.60 |
| 其中：存款利息收入 | 910,391.17 |
| 债券利息收入 | 38,567,535.60 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,912,921.83 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 2,768,601.60 |
| 其中：股票投资收益 | -2,586,255.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,543,377.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 811,479.00 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -5,057,249.70 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 30.59 |
| 减：二、费用 | 11,818,061.83 |
| 1．管理人报酬 | 8,293,116.59 |
| 2．托管费 | 2,369,461.83 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 139,775.42 |
| 5．利息支出 | 781,984.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 781,984.56 |
| 6．其他费用 | 233,723.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,284,169.26 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,284,169.26 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,374,288,996.67 | -862,771.19 | 2,373,426,225.48 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 27,284,169.26 | 27,284,169.26 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,374,288,996.67 | 26,421,398.07 | 2,400,710,394.74 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中欧基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 广发银行股份有限公司(“广发银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国都证券有限责任公司(“国都证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 国都证券 | 48,704,334.89 | 99.92% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 国都证券 | 532,353,199.50 | 88.64% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 国都证券 | 3,153,200,000.00 | 99.09% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国都证券 | 41,397.83 | 99.93% | 2,796.59 | 100.00% |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 8,293,116.59 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 1,980,353.62 |
| 项目 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,369,461.83 |
| 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 广发银行 | 60,015,538.78 | 10,111,813.70 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末 2011年6月30日 | 上年度末 2010年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 国都证券 | 150,013,499.00 | 6.32% | 150,013,499.00 | 6.32% |
| 关联方名称 | 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 广发银行 | 156,230,153.43 | 851,854.10 |
| 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 国都证券 | 112028 | 11冀能债 | 交易所 | 500,000 | 50,000,000.00 |
| 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 112029 | 11软控债 | 2011-06-09 | 2011-07-25 | 未上市 | 99.92 | 99.92 | 300,000 | 29,974,776.99 | 29,974,776.99 | - |
| 122080 | 11康美债 | 2011-06-23 | 2011-07-05 | 未上市 | 99.97 | 99.97 | 300,000 | 29,992,109.59 | 29,992,109.59 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 26,782,387.50 | 1.05 |
| 其中：股票 | 26,782,387.50 | 1.05 | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,289,811,088.45 | 89.63 |
| 其中：债券 | 2,289,811,088.45 | 89.63 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,195.00 | 1.96 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,289,849.34 | 6.20 |
| 6 | 其他各项资产 | 29,985,650.08 | 1.17 |
| 7 | 合计 | 2,554,869,170.37 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 14,377.50 | 0.00 |
| C | 制造业 | 128,010.00 | 0.01 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,960.00 | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 20,150.00 | 0.00 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 92,900.00 | 0.00 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 26,640,000.00 | 1.11 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 26,782,387.50 | 1.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 9,000,000 | 26,640,000.00 | 1.11 |
| 2 | 601799 | 星宇股份 | 2,000 | 37,380.00 | 0.00 |
| 3 | 601616 | 广电电气 | 2,000 | 30,920.00 | 0.00 |
| 4 | 601700 | 风范股份 | 1,000 | 24,600.00 | 0.00 |
| 5 | 002541 | 鸿路钢构 | 500 | 20,150.00 | 0.00 |
| 6 | 002539 | 新都化工 | 500 | 14,960.00 | 0.00 |
| 7 | 002554 | 惠博普 | 750 | 14,377.50 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601558 | 华锐风电 | 180,000.00 | 0.01 |
| 2 | 601799 | 星宇股份 | 42,480.00 | 0.00 |
| 3 | 601616 | 广电电气 | 38,000.00 | 0.00 |
| 4 | 601700 | 风范股份 | 35,000.00 | 0.00 |
| 5 | 002541 | 鸿路钢构 | 20,500.00 | 0.00 |
| 6 | 002539 | 新都化工 | 16,940.00 | 0.00 |
| 7 | 002538 | 司尔特 | 13,000.00 | 0.00 |
| 8 | 002554 | 惠博普 | 13,000.00 | 0.00 |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600795 | 国电电力 | 48,461,918.89 | 2.04 |
| 2 | 601558 | 华锐风电 | 148,600.00 | 0.01 |
| 3 | 601118 | 海南橡胶 | 52,850.00 | 0.00 |
| 4 | 601126 | 四方股份 | 22,280.00 | 0.00 |
| 5 | 601890 | 亚星锚链 | 18,686.00 | 0.00 |
| 6 | 002524 | 光正钢构 | 14,295.00 | 0.00 |
| 7 | 002535 | 林州重机 | 12,275.00 | 0.00 |
| 8 | 002538 | 司尔特 | 11,380.00 | 0.00 |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - |
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| 18 | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 358,920.00 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 48,742,284.89 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 993,573,640.72 | 41.39 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,167,990,000.00 | 48.65 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 128,247,447.73 | 5.34 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,289,811,088.45 | 95.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1180101 | 11宁交通债 | 600,000 | 59,916,000.00 | 2.50 |
| 2 | 1181197 | 11中天CP01 | 600,000 | 59,826,000.00 | 2.49 |
| 3 | 0980172 | 09亳州债 | 500,000 | 51,315,000.00 | 2.14 |
| 4 | 122044 | 10连云债 | 500,000 | 50,650,000.00 | 2.11 |
| 5 | 1181143 | 11粤温氏CP01 | 500,000 | 49,980,000.00 | 2.08 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 28,690,619.91 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 45,030.17 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 29,985,650.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 48,829,694.20 | 2.03 |
| 2 | 110011 | 歌华转债 | 33,993,000.00 | 1.42 |
| 3 | 126729 | 燕京转债 | 14,763,840.00 | 0.61 |
| 4 | 113002 | 工行转债 | 1,184,700.00 | 0.05 |
| 5 | 110003 | 新钢转债 | 1,157,000.00 | 0.05 |
| 6 | 110009 | 双良转债 | 826,840.30 | 0.03 |
| 7 | 125731 | 美丰转债 | 675,982.69 | 0.03 |
| 8 | 110007 | 博汇转债 | 572,475.00 | 0.02 |
| 9 | 125709 | 唐钢转债 | 67,379.99 | 0.00 |
| 10 | 110078 | 澄星转债 | 5,953.50 | 0.00 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 17,933 | 132,397.76 | 1,059,550,100.95 | 44.63% | 1,314,738,895.72 | 55.37% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 995.02 | 0.00% |
| 基金合同生效日（2010年12月2日）基金份额总额 | 2,374,288,996.67 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,374,288,996.67 |
| 本报告期基金总申购份额 | - |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | - |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 2,374,288,996.67 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 国都证券 | 1 | 48,704,334.89 | 99.92% | 41,397.83 | 99.93% | - |
| 中邮证券 | 1 | 37,950.00 | 0.08% | 30.83 | 0.07% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 国都证券 | 532,353,199.50 | 88.64% | 3,153,200,000.00 | 99.09% | - | - |
| 中邮证券 | 68,233,051.80 | 11.36% | 29,000,000.00 | 0.91% | - | - |