新华优选分红混合型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

新华优选分红混合型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：新华基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十六日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普全债指数,复合业绩比较基准为60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华优选分红混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年9月16日至2011年6月30日）

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2011年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着六只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金和新华中小市值优选股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：

1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

3、证券从业的含义遵从行业协会，《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年A股市场以震荡调整为主，1季度小幅上涨，2季度则下跌，我们认为市场的震荡调整主要基于物价上涨超预期以及由此导致的紧缩政策持续时间及力度超预期。由于对通胀超预期及其对市场的影响估计不足，本基金上半年的股票配置比例保持高水平，因此净值亦随市场指数出现了小幅度下跌。本基金今后将加强对宏观特别是通胀及其对市场影响的研究，争取今后的操作尽量避免类似的失误。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年6月30日，本基金份额净值为0.8278元，本报告期份额净值增长率为-3.33%，同期比较基准的增长率为-1.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2011年下半年，我们认为由于通胀将在7月以后逐步下行，由此政策最紧的时期正在过去，这使得导致前期市场下跌的主要因素将逐渐削弱，因此，我们对下半年特别是3季度的市场相对乐观，配置也将以股票资产为主。当然，由于今年经济的复杂性，我们也并不对通胀的大幅回落抱很大的期望，逐步下行的通胀如果仍处于较高水平，这仍将是制约市场持续上涨的主要因素，由此，具体投资中保持适当的结构性防御是有必要的。在通胀见顶到其逐步回落的过程中，我们比较看好金融、食品饮料、家电、汽车、地产、旅游、通信以及公用事业等行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：

一、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

二、基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

三、投资管理部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

四、中央交易室的职责分工

① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

五、监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未进行利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管新华优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新华优选分红混合型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华优选分红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2011年8月23日

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

报告截止日：2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日:2011年6月30日,基金份额净值0.8278元,基金份额总额1,687,368,261.98份。

6.2 利润表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华优选分红混合型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：孙枝来，会计机构负责人：徐端骞

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]115 号文件“关于同意新世纪优选分红混合型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2005年7月28日至9月9日向社会公开募集，首次募集资金总额618,416,866.55 元, 募集资金产生利息401,318.43 元，并经重庆天健会计师事务所重天健验[2005]26 号验资报告予以验证。2005 年9月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》及《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票投资比例为基金资产净值的20%--90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值10%--80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。

2009年9月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕944号文件批复，新世纪基金管理有限公司将名称变更为新华基金管理有限公司。公司注册地址变更为重庆市渝中区较场口88号A座7-2。

2010年7月12日，经中国证监会（证监许可［2010］940号）文件关于核准新华基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复，核准山东海化集团有限公司将其持有的公司30%股权转让给陕西蓝潼电子投资有限公司。核准上海隽基环境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。转让完成后，各股东持股比例不变。

2010年8月23日，经中国证监会批准（证监许可［2010］1135号）关于核准新华基金管理有限公司变更住所的批复，新华基金管理有限公司住所由“重庆市渝中区较场口88号A座7-2”变更为“重庆市江北区建新东路85号附1号1层1-1”。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2011年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年９月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3债券交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4债券回购交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金的托管人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人之外的其它关联方未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未参与关联方承销证券。

6.4.9 利润分配情况

本基金于报告期内未进行利润分配。

6.4.10 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：本基金持有的非公开发行股票洪城水业，于2011年6月2日实施了2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）的同时向股东以每10股转增5股。本基金新增850,000股。

6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期期末未持有暂时停牌流通受限股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

7.9.2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金管理人未有重大人事变动。

2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未有涉及基金管理人的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用17个交易席位，其中报告期内增加一个交易席位：东方证券上海交易席位。

(1)租用专用席位选择证券经营机构的标准

①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为；

②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定；

③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求

⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。

(2)席位租用期限及更换方式

①席位租用期限暂定为一年,一年之后我公司将根据各证券经营机构在一年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。

（3）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

新华基金管理有限公司

二〇一一年八月二十六日

基金简称新华优选分红混合
基金主代码 519087
交易代码 519087 519088
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年9月16日
基金管理人新华基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,687,368,261.98份

投资目标有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资策略采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。
业绩比较基准 60%×中信标普300指数+40%×中信标普全债指数
风险收益特征本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。

项目基金管理人基金托管人
名称新华基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名齐岩李芳菲
联系电话 010-88423386 010-66060069
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-63201816

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地

3.1.1 期间数据和指标报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
本期已实现收益 -8,841,174.16
本期利润 -45,571,011.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0258
本期基金份额净值增长率 -3.33%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.2061
期末基金资产净值 1,396,764,621.43
期末基金份额净值 0.8278

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.94% 1.00% 0.81% 0.89% 0.13% 0.11%
过去三个月 -4.62% 0.95% -3.13% 0.73% -1.49% 0.22%
过去六个月 -3.33% 1.10% -1.39% 0.77% -1.94% 0.33%
过去一年 20.55% 1.24% 11.34% 0.85% 9.21% 0.39%
过去三年 45.25% 1.56% 14.60% 1.20% 30.65% 0.36%
自基金成立起至今 248.31% 1.69% 132.08% 1.23% 116.23% 0.46%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
曹名长本基金基金经理；新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理；基金管理部副总监 2006-07-12 - 14年经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理，现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监，新华优选分红混合型证券投资基金基金经理，新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 65,590,613.01 74,322,291.78
结算备付金 2,436,666.62 3,586,453.40
存出保证金 1,415,645.62 1,381,438.97
交易性金融资产 1,324,636,035.53 1,477,582,673.21
其中：股票投资 1,248,193,044.73 1,399,218,754.61
基金投资 - -
债券投资 76,442,990.80 78,363,918.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,378,684.15 34,516,538.32
应收利息 113,952.31 157,473.33
应收股利 693,000.00 -
应收申购款 33,706.47 175,912.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,403,298,303.71 1,591,722,781.35
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,273,166.79
应付赎回款 866,640.85 489,785.83
应付管理人报酬 1,711,565.98 2,075,299.06
应付托管费 285,260.99 345,883.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 963,159.38 1,958,426.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,707,055.08 2,598,509.47
负债合计 6,533,682.28 8,741,071.19
所有者权益：
实收基金 1,048,972,091.71 1,149,255,984.39
未分配利润 347,792,529.72 433,725,725.77
所有者权益合计 1,396,764,621.43 1,582,981,710.16
负债和所有者权益总计 1,403,298,303.71 1,591,722,781.35

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -29,374,284.85 -417,076,422.74
1.利息收入 433,506.96 835,132.12
其中：存款利息收入 286,553.44 647,590.05
债券利息收入 146,953.52 187,542.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,780,836.15 76,047,637.56
其中：股票投资收益 -5,814,699.33 69,475,439.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 541,114.17
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,595,535.48 6,031,083.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -36,729,837.04 -494,328,133.92
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 141,209.08 368,941.50
减：二、费用 16,196,726.35 22,220,325.43
1．管理人报酬 11,122,913.09 13,939,898.27
2．托管费 1,853,818.85 2,323,316.35
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,021,607.12 5,759,183.52
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 198,387.29 197,927.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -45,571,011.20 -439,296,748.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -45,571,011.20 -439,296,748.17

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,149,255,984.39 433,725,725.77 1,582,981,710.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -45,571,011.20 -45,571,011.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -100,283,892.68 -40,362,184.85 -140,646,077.53
其中：1.基金申购款 65,069,314.79 23,765,807.09 88,835,121.88
2.基金赎回款 -165,353,207.47 -64,127,991.94 -229,481,199.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,048,972,091.71 347,792,529.72 1,396,764,621.43
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,420,669,468.12 579,801,502.32 2,000,470,970.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -439,296,748.17 -439,296,748.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 32,359,534.23 11,605,945.62 43,965,479.85
其中：1.基金申购款 283,233,750.77 91,446,425.83 374,680,176.60
2.基金赎回款 -250,874,216.54 -79,840,480.21 -330,714,696.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,453,029,002.35 152,110,699.77 1,605,139,702.12

关联方名称与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司基金托管人
新华基金管理有限公司基金管理人、基金发起人

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 11,122,913.09 13,939,898.27
其中：支付销售机构的客户维护费 1,843,438.86 2,249,503.41

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,853,818.85 2,323,316.35

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 65,590,613.01 267,547.61 85,325,103.29 620,901.75

6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600461 洪城水业 2011-01-07 2012-01-05 非公开发行 14.50 10.06 1,700,000 24,650,000.00 17,102,000.00 -
600461 洪城水业 2011-06-02 2012-01-05 非公开发行 - 10.06 850,000 0.00 8,551,000.00 -
600187 国中水务 2011-02-16 2012-02-14 非公开发行 7.50 9.66 6,000,000 45,000,000.00 57,960,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,248,193,044.73 88.95
其中：股票 1,248,193,044.73 88.95
2 固定收益投资 76,442,990.80 5.45
其中：债券 76,442,990.80 5.45
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 68,027,279.63 4.85
6 其他各项资产 10,634,988.55 0.76
7 合计 1,403,298,303.71 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 38,744,970.00 2.77
C 制造业 470,276,553.23 33.67
C0 食品、饮料 151,924,327.03 10.88
C1 纺织、服装、皮毛 42,833,860.97 3.07
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 28,077,564.00 2.01
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 231,912,561.23 16.60
C8 医药、生物制品 15,528,240.00 1.11
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 134,691,355.11 9.64
E 建筑业 9,373,780.00 0.67
F 交通运输、仓储业 25,416,000.00 1.82
G 信息技术业 85,440,645.52 6.12
H 批发和零售贸易 62,774,037.52 4.49
I 金融、保险业 341,748,308.95 24.47
J 房地产业 - -
K 社会服务业 79,727,394.40 5.71
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,248,193,044.73 89.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 2,689,926 129,842,728.02 9.30
2 601601 中国太保 4,035,613 90,357,375.07 6.47
3 600007 中国国贸 8,684,680 78,856,894.40 5.65
4 600036 招商银行 5,896,190 76,768,393.80 5.50
5 002242 九阳股份 5,893,192 73,664,900.00 5.27
6 000550 江铃汽车 2,635,018 69,221,922.86 4.96
7 600519 贵州茅台 325,055 69,116,444.65 4.95
8 600600 青岛啤酒 1,756,847 59,978,756.58 4.29
9 600187 国中水务 6,100,000 59,275,000.00 4.24
10 600050 中国联通 11,117,176 58,365,174.00 4.18
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金网站(www.ncfund.com.cn)的半年度报告正文。

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600900 长江电力 55,305,928.77 3.49
2 600007 中国国贸 55,282,092.57 3.49
3 600187 国中水务 45,000,000.00 2.84
4 601088 中国神华 37,744,775.77 2.38
5 002242 九阳股份 35,297,173.91 2.23
6 600875 东方电气 30,423,682.94 1.92
7 000550 江铃汽车 27,960,689.40 1.77
8 600104 上海汽车 26,878,347.35 1.70
9 002045 广州国光 26,591,240.91 1.68
10 600271 航天信息 25,651,213.80 1.62
11 600529 山东药玻 25,318,792.03 1.60
12 600461 洪城水业 24,650,000.00 1.56
13 002048 宁波华翔 23,055,549.89 1.46
14 600050 中国联通 22,864,136.08 1.44
15 002202 金风科技 21,869,642.00 1.38
16 000602 *ST金马 21,129,507.20 1.33
17 601601 中国太保 20,830,832.27 1.32
18 601566 九牧王 19,862,121.36 1.25
19 600660 福耀玻璃 19,715,326.00 1.25
20 601006 大秦铁路 19,570,900.32 1.24

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002202 金风科技 126,330,231.21 7.98
2 600036 招商银行 57,198,811.68 3.61
3 000069 华侨城Ａ 39,756,457.64 2.51
4 600066 宇通客车 28,766,339.12 1.82
5 600309 烟台万华 28,562,601.80 1.80
6 000729 燕京啤酒 28,463,194.75 1.80
7 601628 中国人寿 27,446,914.81 1.73
8 000655 金岭矿业 26,769,736.33 1.69
9 600271 航天信息 26,082,851.29 1.65
10 000983 西山煤电 25,535,103.46 1.61
11 600529 山东药玻 24,175,998.24 1.53
12 000937 冀中能源 24,166,561.92 1.53
13 601818 光大银行 23,155,000.00 1.46
14 000063 中兴通讯 22,419,779.07 1.42
15 600123 兰花科创 21,065,375.26 1.33
16 000422 湖北宜化 19,299,441.97 1.22
17 600660 福耀玻璃 18,613,195.21 1.18
18 002024 苏宁电器 18,104,279.61 1.14
19 601101 昊华能源 17,970,817.01 1.14
20 000807 云铝股份 17,763,474.84 1.12

买入股票的成本（成交）总额 942,268,842.03
卖出股票的收入（成交）总额 1,052,670,943.34

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 76,442,990.80 5.47
8 其他 - -
9 合计 76,442,990.80 5.47

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 466,510 49,254,125.80 3.53
2 113002 工行转债 229,500 27,188,865.00 1.95

序号名称金额
1 存出保证金 1,415,645.62
2 应收证券清算款 8,378,684.15
3 应收股利 693,000.00
4 应收利息 113,952.31
5 应收申购款 33,706.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,634,988.55

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 49,254,125.80 3.53
2 113002 工行转债 27,188,865.00 1.95

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600187 国中水务 57,960,000.00 4.15 非公开发行锁定期

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
61,301 27,525.95 79,057,517.66 4.69% 1,608,310,744.32 95.31%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,405,383.59 0.08%

基金合同生效日（2005年9月16日）基金份额总额 618,818,129.03
本报告期期初基金份额总额 1,848,683,671.52
本报告期基金总申购份额 104,670,811.83
减：本报告期基金总赎回份额 265,986,221.37
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,687,368,261.98

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
光大证券 1 384,303,774.53 19.96% 312,249.34 19.42% -
东兴证券 1 218,607,512.07 11.35% 185,817.23 11.56% -
恒泰证券 1 216,215,973.58 11.23% 183,783.81 11.43% -
中信证券 2 202,755,965.98 10.53% 171,543.42 10.67% -
平安证券 1 156,226,747.99 8.11% 126,934.49 7.90% -
兴业证券 1 146,535,306.52 7.61% 119,060.67 7.41% -
东方证券 1 119,374,885.66 6.20% 101,467.65 6.31% -
新时代证券 2 108,499,100.11 5.64% 92,223.62 5.74% -
国泰君安 1 91,392,749.66 4.75% 77,684.11 4.83% -
民生证券 1 90,507,382.54 4.70% 76,930.74 4.79% -
齐鲁证券 1 90,295,437.78 4.69% 76,750.76 4.77% -
招商证券 1 64,982,333.58 3.38% 52,798.35 3.28% -
中金公司 1 35,592,615.37 1.85% 30,254.14 1.88% -
国金证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -

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