上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年八月二十六日

１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（ＭＳＣＩＡＣＡｓｉａＰａｃｉｆｉｃＩｎｄｅｘｅｘＪａｐａｎ）。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年１０月２２日至２０１１年６月３０日）

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注：１、本基金合同生效日为２００７年１０月２２日，图示时间段为２００７年１０月２２日至２０１１年６月３０日。

２、本基金建仓期自２００７年１０月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１１年６月底，公司管理的基金共有十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金和上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日；

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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４．３管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

４．４管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

４．４．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于２００９年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自２００９年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司已组织相关业务部门及外部专业机构共同审阅了前述公司投资组合投资风格分类办法，并认为现阶段该方法仍旧适当，无需进一步修订。公司沿用前述分类办法，组织相关业务部门及外部专业机构共同开展了２０１１年度投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

４．４．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易行为。

４．５管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年上半年是十分不平静的半年，陆续发生了日本大地震、欧洲债务危机的恶化与美国经济复苏出现疲态和举债上限协商迟迟无法达到共识等问题。４月份时在日本地震对全球经济与产业影响不如原先预期严重的情况下，市场一度大涨，但５月份后随着美国陆续公布的经济数据不如预期，加上欧债危机日渐严重，使市场出现开始调整，并在６月份出现较大的下跌。但就整个上半年而言，亚洲股市的表现尚称平稳，其中印度尼西亚市场受国内政经情势逐步改善，持续吸引国际资金流入，表现居亚股之冠。印度市场在通胀压力笼罩下，是亚股中跌幅最大的市场，此外新加坡，台湾与香港本地股等与欧美经济连动度大的市场在上半年也呈现下跌走势。在亚太优势基金操作策略部份，我们在上半年降低对香港（含中国Ｈ股）与印度市场的投资比重，资金加码台湾股市的内需股。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为－３．３２％，同期业绩比较基准收益率为－１．７９％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年下半年的亚洲股市，我们认为是风险与机会并存的投资环境，市场关心的重点将在：欧美债务状况与亚洲区域通胀等两大变量上。整体而言，我们对市场持审慎乐观态度，并致力在亚洲区域中找寻成长前景看好的投资标的。

１．欧美债务状况：在南欧债务问题部分，虽然陆续有信评机构下调南欧国家的债信评级，但因德法等主要债权国银行已经同意延展希腊债务还款时间，且欧盟就希腊新一轮救援资金达成一致，同时允许欧洲金融稳定基金（ＥＦＳＦ）从二级市场上收购主权债券。虽然这些努力，并不能真正解决欧债危机，但有机会降低投资市场的恐慌情绪。

２．区域内各国通胀状况：美国以及产油国刻意打压油价，使得价格走高动能的减弱，对抑制通胀进一步走高有正面帮助；另一方面，自去年起许多国家陆续调高利率紧缩货币，而这些打压通胀的政策也有机会在下半年陆续见到成效。

在市场部份，我们看好印度尼西亚，泰国，韩国与台湾股市在２０１１年下半年的投资机会。

印度尼西亚股市：在亚洲区域内几个通胀较高的市场中，印度尼西亚通胀率先见顶，另外由于近年来国内政经情势好转，印度尼西亚债信评级或有机会被上调，也使得印度尼西亚股市与债市自２０１０年以来持续受到外资青睐。

泰国股市：虽然上半年泰国政局仍有动荡，但对股汇市并没有造成负面影响，主要原因在于：泰国商业信心已出现强势反弹，并逐步攀升至１９９７年后高位。这表明资本支出正继续上升，对于今年至明年的经济成长均形成正面支持。

韩国股市：在电子与汽车等行业后，韩国的造船、营建等产业在国际市场的竞争力与份额不断攀升。

台湾股市：虽然台股指数表现反复，但台湾内需类股受惠中国内地观光客赴台旅游人数增加，与其消费力的带动，使得内需股今年以来的营运成长良好，并带动股价走高。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１１年上半年，本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１１年上半年，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．６６９元，基金份额总额２２，０９２，７８６，８３６．１７份。

６．２利润表

会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：罗嘉

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］第２７４号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２９，５６８，９５８，７７４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第１３６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于２００７年１０月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２９，５７２，１６０，４４０份基金份额，其中认购资金利息折合３，２０１，６６６份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行（后合并重组为纽约梅隆银行），境外投资顾问为ＪＦ资产管理有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的６０％－１００％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的０％－４０％。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１１年８月２４日批准报出。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１１年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３差错更正的说明

无。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值１．８％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值Ｘ１．８％／当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值０．３５％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值Ｘ０．３５％／当年天数。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。

６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

无。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：截至２０１１年６月３０日，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金资产净值为１４，７９０，３９１，１８２．１４元，基金份额净值为０．６６９元，累计基金份额净值为０．６６９元。

７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

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注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ＡＤＲ、ＧＤＲ按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：行业分类标准：ＭＳＣＩ

７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：１．所用证券代码采用Ｔｉｃｋｅｒ代码。

２．所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。

３．投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．５报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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７．１１投资组合报告附注

７．１１．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调

查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１１．２报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１１．３其他资产构成

单位：人民币元

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７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１１．６投资组合报告附注的其他需要说明的事项

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

９开放式基金份额变动

单位：份

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１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１１年１月２９日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》，经本公司董事会审议通过，决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。

基金托管人：

无。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２．交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３．交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４．２０１１年上半年度新增ＣｈｉｎａＭｅｒｃｈａｎｔｓＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（ＨＫ）ＣｏＬｔｄ、ＨａｉｔｏｎｇＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｍｐａｎｙＬｔｄ、ＭａｓｔｅｒｌｉｎｋＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ共计３个席位，无注销席位。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一一年八月二十六日

基金简称上投摩根亚太优势股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码３７７０１６
交易代码３７７０１６
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００７年１０月２２日
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２２，０９２，７８６，８３６．１７份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
投资策略本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则，并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（ＭＳＣＩＡＣＡｓｉａＰａｃｉｆｉｃＩｎｄｅｘｅｘＪａｐａｎ）。
风险收益特征本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称上投摩根基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名洪霞赵会军
联系电话０２１－３８７９４９９９０１０－６６１０５７９９
电子邮箱ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话４００－８８９－４８８８９５５８８
传真０２１－６８８８１１７００１０－６６１０５７９８

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文ＪＦＡｓｓｅｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔＬｉｍｉｔｅｄＴｈｅＢａｎｋｏｆＮｅｗＹｏｒｋＭｅｌｌｏｎＣｏｍｐａｎｙ
中文ＪＦ资产管理有限公司纽约梅隆银行
注册地址香港中环干诺道中８号遮打大厦２１楼美国纽约洲，纽约市华尔街１号
办公地址香港中环干诺道中８号遮打大厦２１楼美国纽约洲，纽约市华尔街１号

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３．１．１期间数据和指标报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
本期利润－４９９，９０９，６１６．５４
加权平均基金份额本期利润－０．０２１９
本期加权平均净值利润率－３．２３％
本期基金份额净值增长率－３．３２％
３．１．２期末数据和指标报告期末（２０１１年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润－０．３７１３
期末基金资产净值１４，７９０，３９１，１８２．１４
期末基金份额净值０．６６９

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月－３．８８％１．０２％－２．５４％１．０４％－１．３４％－０．０２％
过去三个月－３．０４％０．９７％－２．２６％１．０４％－０．７８％－０．０７％
过去六个月－３．３２％０．９９％－１．７９％１．００％－１．５３％－０．０１％
过去一年２０．５４％０．９９％２０．０６％０．９７％０．４８％０．０２％
过去三年６．５３％１．８０％５．６０％１．９２％０．９３％－０．１２％
自基金合同生效起至今－３３．１０％１．８７％－２５．６２％１．９５％－７．４８％－０．０８％

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨逸枫本基金基金经理，投资副总监２００７－１０－２２－１７年台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学ＥＭＢＡ财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资；１９９３年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任ＪＦ亚洲基金、ＪＦ台湾增长、ＪＦ台湾基金的基金经理；２００７年７月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资副总监。
张军本基金基金经理２００８－３－８－６年（金融领域从业经验１７年）毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。２００４年６月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，２００７年１０月起任投资经理。２００８年３月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
郑惪升ＪＦ基金区域投资经理１７年男，美国印第安纳大学学士学位，主修财务
王浩ＪＦ基金区域投资经理兼大中华投资总监１６年男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修经济

资产附注号本期末
２０１１年６月３０日
上年度末
２０１０年１２月３１日
资产：
银行存款６．４．７．１１，０６０，９５５，０２２．５１６４６，９７６，９４６．１４
结算备付金－－
存出保证金－－
交易性金融资产６．４．７．２１３，７８４，９８６，３９６．９４１５，７３２，５０８，７６６．８８
其中：股票投资１２，８５５，０２７，６１１．２６１５，１５７，３４５，８１５．３８
基金投资９２９，９５８，７８５．６８５７５，１６２，９５１．５０
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产６．４．７．３－－
买入返售金融资产６．４．７．４－－
应收证券清算款２５，７３３，２８７．３２１０，０３８，０３６．６６
应收利息６．４．７．５８２，２１６．０３１０５，０４４．４５
应收股利４８，５１３，８３６．９６３，７５０，７００．７５
应收申购款８５６，４３１．３３８８９，２７７．４６
递延所得税资产－－
其他资产６．４．７．６２８，３７２，０１３．８１１５，９４６，３８５．７４
资产总计１４，９４９，４９９，２０４．９０１６，４１０，２１５，１５８．０８
负债和所有者权益附注号本期末
２０１１年６月３０日
上年度末
２０１０年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债６．４．７．３－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款９７，３４０，９８２．２５５，７７５，５８８．８０
应付赎回款２６，３７３，４９３．２２４５，７５２，５４２．１７
应付管理人报酬２１，６９８，０１８．１６２４，７４９，４０５．８５
应付托管费４，２１９，０５９．０９４，８１２，３８４．１７
应付销售服务费－－
应付交易费用６．４．７．７－－
应交税费－３，５３４，８０２．９９－１９，２５３．７４
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－１９，３８５，８６４．２０
其他负债６．４．７．８１３，０１１，２７３．０３４９８，３６１．７２
负债合计１５９，１０８，０２２．７６１００，９５４，８９３．１７
所有者权益：
实收基金６．４．７．９２２，０９２，７８６，８３６．１７２３，５８３，４７９，２２６．０７
未分配利润６．４．７．１０－７，３０２，３９５，６５４．０３－７，２７４，２１８，９６１．１６
所有者权益合计１４，７９０，３９１，１８２．１４１６，３０９，２６０，２６４．９１
负债和所有者权益总计１４，９４９，４９９，２０４．９０１６，４１０，２１５，１５８．０８

项目附注号本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入－３０２，４９０，６００．２２－１，１２４，９８１，９７３．９５
１．利息收入２，０６７，７２８．５１２，１８２，１８１．０２
其中：存款利息收入６．４．７．１１２，０６７，７２８．５１２，１８２，１８１．０２
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－－
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）１，３３７，２２１，２７０．０８７６９，１８２，０５２．８９
其中：股票投资收益６．４．７．１２１，１７１，９４０，９２７．３８５８６，０２２，０１６．６０
基金投资收益６．４．７．１３７，８７５，０４９．０８９，５６０，０６８．４０
债券投资收益６．４．７．１４－－
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益６．４．７．１５６，２３４，５７３．８５－
股利收益６．４．７．１６１５１，１７０，７１９．７７１７３，５９９，９６７．８９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）６．４．７．１７－１，６１９，３５８，１６３．４６－１，８９２，９９８，５９９．６０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－２２，５７０，７８５．５０－３，６０５，４８６．７２
５．其他收入（损失以“－”号填列）６．４．７．１８１４９，３５０．１５２５７，８７８．４６
减：二、费用２１８，２７２，１０３．９９２３８，０４８，６８７．２０
１．管理人报酬１３８，４８７，６８５．４０１３６，８７６，５３９．２４
２．托管费２６，９２８，１６１．０２２６，６１４，８８２．６４
３．销售服务费－－
４．交易费用６．４．７．１９５２，５３１，７４８．４９７４，１５５，１４６．３１
５．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
６．其他费用６．４．７．２０３２４，５０９．０８４０２，１１９．０１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－５２０，７６２，７０４．２１－１，３６３，０３０，６６１．１５
减：所得税费用－２０，８５３，０８７．６７－３１，７１６，８６８．０７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）－４９９，９０９，６１６．５４－１，３３１，３１３，７９３．０８

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２３，５８３，４７９，２２６．０７－７，２７４，２１８，９６１．１６１６，３０９，２６０，２６４．９１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－４９９，９０９，６１６．５４－４９９，９０９，６１６．５４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１，４９０，６９２，３８９．９０４７１，７３２，９２３．６７－１，０１８，９５９，４６６．２３
其中：１．基金申购款１５９，９９０，８８１．９９－５１，６２４，０７０．４１１０８，３６６，８１１．５８
２．基金赎回款－１，６５０，６８３，２７１．８９５２３，３５６，９９４．０８－１，１２７，３２６，２７７．８１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２２，０９２，７８６，８３６．１７－７，３０２，３９５，６５４．０３１４，７９０，３９１，１８２．１４
项目上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２６，６２９，１６６，５９３．８３－１０，４５７，４８２，５９３．８３１６，１７１，６８４，０００．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－１，３３１，３１３，７９３．０８－１，３３１，３１３，７９３．０８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１，０３５，６９３，４０８．８５４０５，７１５，１９５．５２－６２９，９７８，２１３．３３
其中：１．基金申购款３５９，８９３，５７２．１６－１４８，５７０，６２１．３４２１１，３２２，９５０．８２
２．基金赎回款－１，３９５，５８６，９８１．０１５５４，２８５，８１６．８６－８４１，３０１，１６４．１５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２５，５９３，４７３，１８４．９８－１１，３８３，０８１，１９１．３９１４，２１０，３９１，９９３．５９

关联方名称与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司（＂上投摩根＂）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（＂中国工商银行＂）基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司（ＴｈｅＢａｎｋｏｆＮｅｗＹｏｒｋＭｅｌｌｏｎＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，＂纽约梅隆银行＂）境外资产托管人

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费１３８，４８７，６８５．４０１３６，８７６，５３９．２４
其中：支付销售机构的客户维护费１８，２４３，７４０．０２１７，９１３，０５９．０９

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费２６，９２８，１６１．０２２６，６１４，８８２．６４

项目本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
期初持有的基金份额－１０，３９９，０３２．７８
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额－１０，３９９，０３２．７８
期末持有的基金份额－０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例－０．００％

关联方名称本期
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
上年度可比期间
２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行４１２，５３３，１５６．４６１，７０２，７９８．３５４９４，９４３，６４１．３５１，８２５，１４７．５３
纽约梅隆银行６４８，４２１，８６６．０５３６４，６０９．６８４６４，８８９，２０２．６５３５６，０３１．８８

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资１２，８５５，０２７，６１１．２６８５．９９
其中：普通股１２，２９２，９３５，６８０．４４８２．２３
存托凭证５６２，０９１，９３０．８２３．７６
２基金投资９２９，９５８，７８５．６８６．２２
３固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
４金融衍生品投资－－
其中：远期－－
期货－－
期权－－
权证－－
５买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
６货币市场工具－－
７银行存款和结算备付金合计１，０６０，９５５，０２２．５１７．１０
８其他各项资产１０３，５５７，７８５．４５０．６９
９合计１４，９４９，４９９，２０４．９０１００．００

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国香港４，０１５，０３４，０２２．６１２７．１５
韩国２，４６４，６６０，７１０．７３１６．６６
澳大利亚２，２５０，６５２，３０３．５８１５．２２
印度１，１５８，６６３，９５７．６９７．８３
中国台湾７７４，６６５，７１７．１２５．２４
英国５５５，５４１，０４５．４６３．７６
新加坡４５６，５６９，７１３．３５３．０９
印度尼西亚４３５，４１１，００５．７０２．９４
泰国３８９，１５６，６９６．５６２．６３
马来西亚３５４，６７２，４３８．４６２．４０
合计１２，８５５，０２７，６１１．２６８６．９１

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
商业银行业２，２５４，４８０，８２４．７４１５．２４
金属及采矿业１，１０５，５４７，５１２．２５７．４７
化工业１，０２３，３８４，４９９．３４６．９２
石油，天然气及消耗燃料业９５９，５９４，７０７．８８６．４９
半导体及半导体设备业７１２，２７０，８５１．０３４．８２
机械业７００，１４３，３９３．４２４．７３
房地产管理及开发业６９２，３０１，３５８．４３４．６８
建筑材料业６５７，８１６，４７３．２４４．４５
产业融合业６２８，００５，５９３．５８４．２５
建筑及工程业４３０，６８７，２６２．３１２．９１
烟草业４０８，５２０，４３１．８２２．７６
商业服务及供应业３８０，４０９，１１４．９０２．５７
多线零售业３１９，５８２，３７６．６０２．１６
保险业３１４，５７４，６９９．４１２．１３
食品零售业３００，６３９，８８３．７２２．０３
运输业２７２，０８１，９９７．１８１．８４
汽车业２５５，７９４，９５９．５５１．７３
储蓄及抵押贷款２４５，４０３，２４５．７８１．６６
网络软件及服务业１９５，１８６，６６９．４３１．３２
新闻传播业１７２，９３５，２３４．２６１．１７
多元化金融服务业１７０，９４４，９１９．９０１．１６
航空业１６５，７２９，５９９．５０１．１２
电子设备及元件业１５１，３１０，６４２．５９１．０２
酒店业１１６，２１２，５７４．６９０．７９
医疗保健设备与用品业１０４，３１１，０１１．３８０．７１
能源设备及服务业７８，２６４，２７９．１００．５３
海洋业３８，８９３，４９５．２３０．２６
合计１２，８５５，０２７，６１１．２６８６．９１

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１ＳａｍｓｕｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏＬｔｄ三星电子有限公司００５９３０ＫＳ韩国证券交易所韩国１１８，８０６５９４，８４１，３９５．０９４．０２
２ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＣＯＲＰ中国建设银行股份有限公司９３９ＨＫ香港证券交易所中国香港８４，５４１，１５０４５３，４７４，４１７．０１３．０７
３ＨｙｕｎｄａｉＨｅａｖｙＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＣｏＬｔｄ现代重工集团００９５４０ＫＳ韩国证券交易所韩国１５６，８５７４２１，６７７，３６６．３６２．８５
４ＫＢＦｉｎａｎｃｉａｌＧｒｏｕｐＩｎｃＫＢ金融集团１０５５６０ＫＳ韩国证券交易所韩国１，１９６，３３７３６６，２０７，８７１．３２２．４８
５ＰｅｔｒｏｎａｓＣｈｅｍｉｃａｌｓＧｒｏｕｐＢｈｄ－ＰＣＨＥＭＭＫ马来西亚证券交易所马来西亚２３，３４０，２００３５４，６７２，４３８．４６２．４０
６ＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＢａｎｋｏｆＣｈｉｎａＬｔｄ中国农业银行股份有限公司１２８８ＨＫ香港证券交易所中国香港１０３，０８０，０００３５０，６０８，６６３．４７２．３７
７ＫｅｐｐｅｌＣｏｒｐＬｔｄ吉宝企业有限公司ＫＥＰＳＰ新加坡证券交易所新加坡５，７３１，３００３３４，７７０，８９１．５２２．２６
８ＲｉｏＴｉｎｔｏｐｌｃ力拓有限公司ＲＩＯＬＮ伦敦证券交易所英国６００，０００２８０，１６９，４７９．７５１．８９
９ＰＴＵｎｉｔｅｄＴｒａｃｔｏｒｓＴｂｋ－ＵＮＴＲＩＪ印度尼西亚证券交易所印度尼西亚１４，８１９，０６０２７８，４６６，０２７．０６１．８８
１０ＢＨＰＢｉｌｌｉｔｏｎｐｌｃ必和必拓有限公司ＢＬＴＬＮ伦敦证券交易所英国１，０８０，０００２７５，３７１，５６５．７１１．８６

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＣｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈＢａｎｋｏｆＡｕｓｔｒａｌｉａＣＢＡＡＵ４３９，６１８，０７４．９２２．７０
２ＢＨＰＢｉｌｌｉｔｏｎｐｌｃＢＬＴＬＮ３３５，８２２，４０４．４７２．０６
３ＨａｎａＦｉｎａｎｃｉａｌＧｒｏｕｐＩｎｃ０８６７９０ＫＳ３３４，３０１，０３８．０７２．０５
４ＲｉｏＴｉｎｔｏｐｌｃＲＩＯＬＮ３２５，０７１，７３４．５４１．９９
５ＧｅｎｔｉｎｇＳｉｎｇａｐｏｒｅｐｌｃＧＥＮＳＳＰ３１９，０３１，３９３．４７１．９６
６ＣｈｉｎａＮａｔｉｏｎａｌＢｕｉｌｄｉｎｇＭａｔｅｒｉａｌＣｏＬｔｄ３３２３ＨＫ２６３，５０９，１４４．２３１．６２
７ＯＣＩＣｏＬｔｄ０１００６０ＫＳ２６３，１５６，６１７．４７１．６１
８ＫＢＦｉｎａｎｃｉａｌＧｒｏｕｐＩｎｃ１０５５６０ＫＳ２５６，１８６，８９０．８７１．５７
９ＳａｍｓｕｎｇＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏＬｔｄ００５９３０ＫＳ２２１，８９５，２５９．６１１．３６
１０ＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＢａｎｋｏｆＣｈｉｎａＬｔｄ１２８８ＨＫ２１８，９５９，７５７．１７１．３４
１１ＮａｔｉｏｎａｌＡｕｓｔｒａｌｉａＢａｎｋＬｔｄＮＡＢＡＵ２０３，４３４，９５０．７６１．２５
１２ＣｈｉｎａＰｅｔｒｏｌｅｕｍ＆ＣｈｅｍｉｃａｌＣｏｒｐ３８６ＨＫ１９０，４９９，９７１．０１１．１７
１３ＬｅｉｇｈｔｏｎＨｏｌｄｉｎｇｓＬｔｄＬＥＩＡＵ１９０，３７６，０６３．５８１．１７
１４ＳａｍｓｕｎｇＣ＆ＴＣｏｒｐ０００８３０ＫＳ１８０，５６６，２５２．６４１．１１
１５ＢｒａｍｂｌｅｓＬｔｄＢＸＢＡＵ１７４，２５７，８０３．０２１．０７
１６ＰＴＴＣｈｅｍｉｃａｌＰｕｂｌｉｃＣｏＬｔｄＰＴＴＣＨ－ＲＴＢ１６９，５１８，６９８．９４１．０４
１７ＨｙｕｎｄａｉＨｅａｖｙＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓＣｏＬｔｄ００９５４０ＫＳ１６８，２２２，７６６．４６１．０３
１８ＡｌｕｍｉｎｕｍＣｏｒｐｏｆＣｈｉｎａＬｔｄ２６００ＨＫ１５８，８１１，３８８．２７０．９７
１９ＡｄｖａｎｃｅｄＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＩｎｃ２３１１ＴＴ１５２，５５２，１８３．３２０．９４
２０ＨａｎｇＬｕｎｇＰｒｏｐｅｒｔｉｅｓＬｔｄ１０１ＨＫ１５０，６８９，２８０．８２０．９２

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＢＨＰＢｉｌｌｉｔｏｎＬｔｄＢＨＰＡＵ４７２，２１０，２３０．８９２．９０
２ＰｉｎｇＡｎＩｎｓｕｒａｎｃｅ（Ｇｒｏｕｐ）ＣｏｍｐａｎｙｏｆＣｈｉｎａＬｔｄ２３１８ＨＫ３９９，０７１，９４６．２０２．４５
３ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＣｏｒｐ９３９ＨＫ３８１，８４５，０８６．７０２．３４
４ＣｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈＢａｎｋｏｆＡｕｓｔｒａｌｉａＣＢＡＡＵ３３３，８２１，９３７．４２２．０５
５ＹａｎｚｈｏｕＣｏａｌＭｉｎｉｎｇＣｏＬｔｄ１１７１ＨＫ２９９，８４６，３３３．００１．８４
６ＲｉｏＴｉｎｔｏＬｔｄＲＩＯＡＵ２９０，５８６，９７９．２３１．７８
７ＫＢＦｉｎａｎｃｉａｌＧｒｏｕｐＩｎｃ１０５５６０ＫＳ２８９，４５８，２２７．４３１．７７
８ＧｅｎｔｉｎｇＳｉｎｇａｐｏｒｅｐｌｃＧＥＮＳＳＰ２８３，４６３，８１６．７０１．７４
９ＳｉａｍＣｅｍｅｎｔＰｕｂｌｉｃＣｏＬｔｄＳＣＣ－ＲＴＢ２７２，７１９，３２６．７５１．６７
１０ＤａｅｌｉｍＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＣｏＬｔｄ０００２１０ＫＳ２３８，７２５，１０７．８３１．４６
１１ＣＮＯＯＣＬｔｄ８８３ＨＫ２２０，５０８，６７８．５９１．３５
１２Ａｕｓｔｒａｌｉａ＆ＮｅｗＺｅａｌａｎｄＢａｎｋｉｎｇＧｒｏｕｐＬｔｄＡＮＺＡＵ２１３，８７２，５９９．６０１．３１
１３ＢａｎｐｕＰｕｂｌｉｃＣｏＬｔｄＢＡＮＰＵ－ＲＴＢ２０２，８８６，７４８．５２１．２４
１４ＳａｍｓｕｎｇＴｅｃｈｗｉｎＣｏＬｔｄ０１２４５０ＫＳ１９８，２５６，５８５．９１１．２２
１５ＷｅｓｔｐａｃＢａｎｋｉｎｇＣｏｒｐＷＢＣＡＵ１９６，９０９，９６０．２８１．２１
１６ＳａｍｓｕｎｇＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＣｏＬｔｄ０２８０５０ＫＳ１９６，８３４，３３１．７８１．２１
１７ＯｌａｍＩｎｔｌＬｔｄＯＬＡＭＳＰ１８７，８８７，２７０．１３１．１５
１８ＡｇｉｌｅＰｒｏｐｅｒｔｙＨｏｌｄｉｎｇｓＬｔｄ３３８３ＨＫ１７５，９１１，９６２．１３１．０８
１９ＷｏｒｌｅｙＰａｒｓｏｎｓＬｔｄＷＯＲＡＵ１７５，６０９，１５０．４２１．０８
２０ＦｏｒｍｏｓａＣｈｅｍｉｃａｌｓ＆ＦｉｂｒｅＣｏｒｐ１３２６ＴＴ１６８，３０２，７１４．５１１．０３

买入成本（成交）总额９，５１７，７１３，５５２．０６
卖出收入（成交）总额１１，４３９，５２１，７１１．５５

序号基金名称基金
类型
运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（％）
１ｉＳｈａｒｅｓＭＳＣＩＴａｉｗａｎＷｅｂｓＩｎｄｅｘＵｎｉｔｓＥＴＦＥＴＦＩｓｈａｒｅｓＩｎｃ．９２９，９５８，７８５．６８６．２９

序号名称金额
１存出保证金－
２应收证券清算款２５，７３３，２８７．３２
３应收股利４８，５１３，８３６．９６
４应收利息８２，２１６．０３
５应收申购款８５６，４３１．３３
６其他应收款１５，５８６，９１８．７８
７待摊费用－
８应收未起息外汇交易１２，７８５，０９５．０３
９其他－
１０合计１０３，５５７，７８５．４５

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额
比例
１，５１９，２９９１４，５４１．４３２２４，４４２，０５０．８３１．０２％２１，８６８，３４４，７８５．３４９８．９８％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金４１４，００５．３４０．００１９％

基金合同生效日（２００７年１０月２２日）基金份额总额２９，５７２，１６０，４３９．５３
本报告期期初基金份额总额２３，５８３，４７９，２２６．０７
本报告期基金总申购份额１５９，９９０，８８１．９９
减：本报告期基金总赎回份额１，６５０，６８３，２７１．８９
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额２２，０９２，７８６，８３６．１７

券商名称交易单元数量股票交易基金交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
ＧｏｌｄｍａｎＳａｃｈｓＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ１１，４３４，３７１，３５１．２９６．８４％－－１，６４１，３６２．４５５．０４％－
ＪＰＭｏｒｇａｎＳｅｃｓＬｔｄ１７９８，５０８，３６８．５７３．８１％－－１，４３４，１９２．９３４．４０％－
ＣＩＭＢＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ１１５０，０７３，４７９．９８０．７２％－－２６８，１９８．４５０．８２％－
ＭａｃｑｕａｒｉｅＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ１４７５，３６１，５８８．２７２．２７％－－８５９，０４１．４６２．６４％－
ＣｉｔｉｇｒｏｕｐＧｌｏｂａｌＭｋｔｓＬｔｄ１１，８５４，３７６，８７７．４０８．８５％－－２，５２８，９３８．９０７．７６％－
ＭｅｒｒｉｌｌＬｙｎｃｈ１２，８９９，４２８，５１１．２８１３．８３％１０６，８７０，２７８．０２１７．６６％４，９４０，８７８．２６１５．１７％－
ＣＬＳＡＬｔｄ１１，１６７，３５６，１１３．８５５．５７％－－２，０８２，７２０．２２６．３９％－
ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙＬｔｄ１２，５６５，８７６，６４７．８８１２．２４％１３０，１１９，２７４．６３２１．５０％３，５４１，４０８．３３１０．８７％－
ＣｒｅｄｉｔＳｕｉｓｓｅＬｔｄ１２，３５６，２３３，３１６．７６１１．２４％１２２，７７１，３４８．５５２０．２９％３，９５３，４０３．９８１２．１４％－
ＳａｍｓｕｎｇＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏＬｔｄ１３９１，０９６，０９２．２３１．８７％－－６８４，４１７．７２２．１０％－
ＵＢＳＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ１３，０２７，２７１，５０３．８８１４．４４％１０４，５５４，９３９．６９１７．２８％３，９２３，１７６．４０１２．０４％－
ＨＳＢＣＨｏｎｇｋｏｎｇ１１２０，５６４，６１６．５６０．５８％－－２１０，９８８．０００．６５％－
ＤｅｕｔｓｃｈｅＢａｎｋＡＧＬｏｎｄｏｎ１２１９，１６９，０８６．３８１．０５％１４０，７８５，５６６．２８２３．２７％３４８，８８１．８８１．０７％－
ＣｈｉｎａＩｎｔｌＣａｐｉｔａｌＣｏｒｐＳｅｃｓＬｔｄ１３３２，０５０，７４３．５０１．５８％－－５８１，０８８．８０１．７８％－
ＳｉｎｏｐａｃＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏＬｔｄ１７２３，２５３，４１３．００３．４５％－－１，２６５，６８８．５９３．８９％－
ＹｕａｎｔａＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏＬｔｄ１４９２，４００，９４０．０６２．３５％－－８６１，７０１．８８２．６５％－
ＣＣＢＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ１４２９，２３９，３００．４６２．０５％－－７５１，１６８．８１２．３１％－
ＮｏｍｕｒａｉｎｔｌＬｔｄ１１，４５８，５９４，９９８．１２６．９６％－－２，５８８，２９０．５６７．９５％－
ＢＮＰＰａｒｉｂａｓ１４３，４５６，７１２．８８０．２１％－－７６，０４９．２５０．２３％－
ＭａｓｔｅｒｌｉｎｋＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｒｐ１１８，５５１，６０１．２６０．０９％－－３２，４６５．２４０．１０％－
ＥｎａｍＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ１－－－－－－－
ＣｈｉｎａＭｅｒｃｈａｎｔｓＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（ＨＫ）ＣｏＬｔｄ１－－－－－－－
ＨａｉｔｏｎｇＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｍｐａｎｙＬｔｄ１－－－－－－－

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