兴全社会责任股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

兴全社会责任股票型证券投资基金

2011年半年度报告摘要

2011年6月30日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2011年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×（中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1） +20％× （中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2011年6月30日。

2、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2011年6月30日，公司旗下管理着十只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，除个别监督指标受市场影响被动超出监督比例外，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全全球视野股票和兴全社会责任股票的累计净值增长率分别为-3.43%和-12.12%，两基金的业绩表现差异超过5%，主要原因为：

基金的行业配置风格相差较大，以统计期末为例，兴全全球基金重仓食品饮料、化工、交通运输行业（按申万一级行业分类，下同）；兴全社会责任基金重仓医药生物、信息服务、金融服务行业，两基金重仓行业差异较大。统计区间内，医药生物、信息服务跌幅相对较大。

此外，两基金在投资风格和策略上也有差异：兴全全球基金运用“兴全全球视野行业配置模型”进行行业配置，该模型考察国内外产业生命周期与行业景气度两大指标体系，并动态跟踪两者之间的关联度，动态调整投资组合中的行业配置比例。兴全社会责任基金采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整，首先运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业；其次，运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业，定期动态优化行业配置资产。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，上证综指下跌1.64%，深成指下跌2.79%，沪深300指数下跌2.69%，中小板指下跌14.83%，创业板指下跌25.64%。市场普跌，中小板和创业板的个股由于业绩大部分低于预期，估值过高，股价出现双杀走势。在政策持续收紧，资金成本持续走高的阶段，股票市场走弱是必然的。

2011 年二季度，我国GDP同比增长9.5%，增速较一季度的9.7%和去年四季度的9.8%略有放缓。通胀压力仍是目前最大担忧，6 月，CPI增速再创新高。今年上半年，我国固定资产投资增长25.3%，固定资产投资增长持续加快反映出资本品价格大幅上涨及制造业和房地产业的投资增长强劲。

外围市场来看，美日欧中和其他主要经济体的公共部门债务危机开始集中爆发，相应的全球金融市场难免剧烈波动。美国糟糕的GDP 数据使得市场对近来疲软的就业情况并不抱太大希望，但疲软的就业情况将进一步增加市场对于美联储推出QE3 的期望。

因此，国内PPI难有明显下行，上游产业如石化、冶金、钢铁成本情况改善仍然艰难。汇丰制造业PMI初值在12个月之后首次低于50，指向制造业出现收缩，但是，稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务，中小企业的处境在短期内不会明显改善。

报告期内，社会责任基金适当降低了仓位，积极布局行业轮动，兼顾各行业估值调整的机会与风险。基金不断挖掘具有真正价值的企业，其中包括优秀的管理层、好的盈利模式、严格的执行力等，在合适的价位进行配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率 -12.12%，同期业绩比较基准收益率-2.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年经济在高通胀下并没有出现高增长，相反增速略有回落，紧缩政策的效果还是明显的。近期地方融资平台频频暴露偿还风险，民间融资成本飙升。在这样的情况下，政策的进一步调控仍需观察。

上半年经过连续6 次上调存款准备金率，法定存款准备金率已处历史高位，资金变得稀缺，因此，再次上调空间已有限。随着下半年经济下行压力加大，企业微观经营压力加剧，通胀压力缓解，下半年政策取向或将紧中有活，定向宽松。

在诸多不确定的情况下，短期市场仍将弱势盘整，后续能否走出趋势性上涨有赖于实体经济的实质性走好。在市场等待观察的过程中，基金短期将继续把握结构性机会，中长期选择盈利有持续增长保障的行业和公司进行持续配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本报告期内双汇发展因重大事件临时停牌，本基金管理人决定自2011年3月18日起按照70.15元的价格对该股票进行估值，并于其复牌日起采用收盘价估值。估值调整后较调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.25%。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.334元，基金份额总额4,168,920,033.90份。

6.2 利润表

会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金

本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴全社会责任股票型证券投资基金（原名兴业社会责任股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2008］356号文《关于核准兴业社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2008年4月30日正式生效，首次设立募集规模为1,388,696,479.84份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。兴业社会责任股票型证券投资基金于2011年1月1日更名为兴全社会责任股票型证券投资基金。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金为股票型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为65%-95%；债券投资比例为0%-30%；资产支持证券占0%-20%；权证投资比例0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。

业绩比较基准为：80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：本基金持有的非公开发行股票紫鑫药业，于2011年5月23日实施2010年度权益分配实施方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本基金新增2,000,000股。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfunds.com.cn的本年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

2、本报告期内本基金租用的交易单位未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2011年8月26日

基金简称兴全社会责任股票
基金主代码 340007
交易代码 340007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
基金管理人兴业全球基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,168,920,033.90份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称兴业全球基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名徐天舒尹东
联系电话 021-58368998 010- 67595003
电子邮箱 xuts@xyfunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4006780099，021-38824536 010 -67595096
传真 021-58368858 010-66275853

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 2,500,694.63
本期利润 -817,847,469.58
加权平均基金份额本期利润 -0.1779
本期基金份额净值增长率 -12.12%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0871
期末基金资产净值 5,560,474,531.93
期末基金份额净值 1.334

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.60% 1.14% 1.04% 0.96% 0.56% 0.18%
过去三个月 -5.32% 0.95% -4.42% 0.87% -0.90% 0.08%
过去六个月 -12.12% 1.07% -2.42% 0.98% -9.70% 0.09%
过去一年 9.88% 1.20% 15.03% 1.11% -5.15% 0.09%
过去三年 69.84% 1.44% 13.23% 1.59% 56.61% -0.15%
自基金合同生效起至今 52.01% 1.42% -10.45% 1.64% 62.46% -0.22%

姓名职务任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
傅鹏博基金管理部副总监、本基金和兴全绿色投资股票型证券投资基金基金经理 2009年1月16日 - 18年 1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。

资产附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 317,536,663.50 1,070,019,651.43
结算备付金 454,372.28 17,347,044.48
存出保证金 4,564,563.04 4,756,515.64
交易性金融资产 4,695,974,157.47 6,062,563,879.38
其中：股票投资 4,695,974,157.47 6,062,563,879.38
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 550,000,000.00 -
应收证券清算款 10,783,468.73 123,299,357.53
应收利息 125,440.69 156,954.92
应收股利 - -
应收申购款 6,861,518.83 8,613,902.32
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,586,300,184.54 7,286,757,305.70
负债和所有者权益附注号本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,341,348.00 -
应付赎回款 4,794,677.05 368,862,531.26
应付管理人报酬 6,865,218.41 9,309,912.39
应付托管费 1,144,203.07 1,551,652.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,475,505.66 9,935,918.99
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,204,700.42 1,550,984.21
负债合计 25,825,652.61 391,210,998.92
所有者权益：
实收基金 4,168,920,033.90 4,541,749,240.35
未分配利润 1,391,554,498.03 2,353,797,066.43
所有者权益合计 5,560,474,531.93 6,895,546,306.78
负债和所有者权益总计 5,586,300,184.54 7,286,757,305.70

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -746,787,094.40 -1,074,214,076.16
1.利息收入 3,395,967.20 4,209,385.41
其中：存款利息收入 2,664,570.49 3,689,406.82
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 731,396.71 519,978.59
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 68,692,964.77 -234,285,381.69
其中：股票投资收益 46,141,803.48 -263,162,826.57
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 22,551,161.29 28,877,444.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -820,348,164.21 -845,537,584.97
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,472,137.84 1,399,505.09
减：二、费用 71,060,375.18 88,817,039.72
1．管理人报酬 48,129,045.97 56,271,460.91
2．托管费 8,021,507.61 9,378,576.93
3．销售服务费 - -
4．交易费用 14,693,964.72 22,947,406.41
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 215,856.88 219,595.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -817,847,469.58 -1,163,031,115.88
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -817,847,469.58 -1,163,031,115.88

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,541,749,240.35 2,353,797,066.43 6,895,546,306.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -817,847,469.58 -817,847,469.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-372,829,206.45 -144,395,098.82 -517,224,305.27
其中：1.基金申购款 1,304,240,987.50 548,074,747.06 1,852,315,734.56
2.基金赎回款 -1,677,070,193.95 -692,469,845.88 -2,369,540,039.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,168,920,033.90 1,391,554,498.03 5,560,474,531.93
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,855,541,167.61 2,059,187,914.15 6,914,729,081.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,163,031,115.88 -1,163,031,115.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
874,255,284.67 329,340,378.56 1,203,595,663.23
其中：1.基金申购款 1,801,826,258.70 681,455,303.92 2,483,281,562.62
2.基金赎回款 -927,570,974.03 -352,114,925.36 -1,279,685,899.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,729,796,452.28 1,225,497,176.83 6,955,293,629.11

关联方名称与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）基金管理人的股东，基金销售机构

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
兴业证券 3,490,056,202.72 36.68% 7,889,005,247.07 51.90%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 2,909,738.27 37.13% 752,921.33 30.41%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
兴业证券 6,496,989.96 51.12% 2,721,778.60 39.15%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 48,129,045.97 56,271,460.91
其中：支付销售机构的客户维护费 7,509,314.08 7,906,038.82

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,021,507.61 9,378,576.93

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期初持有的基金份额 37,304,663.21 37,304,663.21
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 24,000,000.00 -
期末持有的基金份额 13,304,663.21 37,304,663.21
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.32% 0.65%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
建设银行 317,536,663.50 2,555,178.72 1,086,651,780.31 3,450,967.75

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600316 洪都航空 2010年7月14日 2011年7月12日非公开发行流通受限 26.58 31.78 12,608,578 209,459,995.38 400,700,608.84 -
600029 南方航空 2010年11月2日 2011年11月1日非公开发行流通受限 6.66 7.45 15,000,000 99,900,000.00 111,750,000.00 -
002055 得润电子 2011年3月10日 2012年3月11日非公开发行流通受限 21.00 20.09 3,000,000 63,000,000.00 60,270,000.00 -
002118 紫鑫药业 2010年12月31日 2012年1月4日非公开发行流通受限 20.05 13.99 4,000,000 40,100,000.00 55,960,000.00 -
000882 华联股份 2011年1月13日 2012年1月14日非公开发行流通受限 6.60 6.96 3,000,000 19,800,000.00 20,880,000.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600315 上海家化 2011年4月29日重大事项公告 36.88 - - 2,568,700 44,947,102.09 94,733,656.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,695,974,157.47 84.06
其中：股票 4,695,974,157.47 84.06
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 9.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 317,991,035.78 5.69
6 其他各项资产 22,334,991.29 0.40
7 合计 5,586,300,184.54 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 119,891,588.80 2.16
C 制造业 2,742,051,823.06 49.31
C0 食品、饮料 735,852,523.92 13.23
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 577,390,751.72 10.38
C5 电子 60,270,000.00 1.08
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 704,691,578.64 12.67
C8 医药、生物制品 663,846,968.78 11.94
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,420,000.00 0.55
E 建筑业 47,830,975.50 0.86
F 交通运输、仓储业 111,750,000.00 2.01
G 信息技术业 534,581,071.01 9.61
H 批发和零售贸易 315,668,905.02 5.68
I 金融、保险业 768,924,754.08 13.83
J 房地产业 19,973,660.00 0.36
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,881,380.00 0.09
合计 4,695,974,157.47 84.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600316 洪都航空 12,708,578 403,923,608.84 7.26
2 601318 中国平安 6,350,000 306,514,500.00 5.51
3 600570 恒生电子 19,900,000 295,316,000.00 5.31
4 600276 恒瑞医药 9,737,734 291,839,887.98 5.25
5 600036 招商银行 19,245,104 250,571,254.08 4.51
6 002073 软控股份 12,146,783 250,223,729.80 4.50
7 002250 联化科技 7,500,696 238,897,167.60 4.30
8 000895 双汇发展 3,600,998 237,917,937.86 4.28
9 600887 伊利股份 14,051,272 233,953,678.80 4.21
10 002001 新和成 6,500,000 191,425,000.00 3.44

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002073 软控股份 303,133,746.64 4.40
2 600104 上海汽车 269,172,803.45 3.90
3 600016 民生银行 180,042,121.41 2.61
4 601318 中国平安 160,864,191.81 2.33
5 600547 山东黄金 146,256,849.26 2.12
6 601166 兴业银行 139,785,956.33 2.03
7 600331 宏达股份 137,857,948.01 2.00
8 600000 浦发银行 136,517,610.21 1.98
9 000895 双汇发展 118,222,211.55 1.71
10 000623 吉林敖东 96,381,863.83 1.40
11 002422 科伦药业 91,110,458.83 1.32
12 600642 申能股份 86,860,976.33 1.26
13 000039 中集集团 85,001,188.54 1.23
14 000825 太钢不锈 84,211,365.46 1.22
15 600030 中信证券 76,135,244.69 1.10
16 000061 农产品 71,829,960.84 1.04
17 600570 恒生电子 71,136,629.21 1.03
18 000002 万科Ａ 70,451,854.80 1.02
19 002055 得润电子 66,573,191.60 0.97
20 601088 中国神华 65,820,879.96 0.95

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600104 上海汽车 316,888,644.05 4.60
2 601318 中国平安 220,614,549.66 3.20
3 600123 兰花科创 193,638,969.96 2.81
4 600970 中材国际 162,449,383.57 2.36
5 601607 上海医药 155,800,528.50 2.26
6 600331 宏达股份 145,544,735.41 2.11
7 600694 大商股份 140,745,829.20 2.04
8 601166 兴业银行 135,800,052.24 1.97
9 600332 广州药业 130,123,113.83 1.89
10 600276 恒瑞医药 105,711,768.69 1.53
11 000039 中集集团 93,590,992.93 1.36
12 600642 申能股份 87,843,871.65 1.27
13 000623 吉林敖东 85,380,381.16 1.24
14 600000 浦发银行 83,508,647.29 1.21
15 002384 东山精密 83,050,796.26 1.20
16 000825 太钢不锈 81,848,508.26 1.19
17 000002 万科Ａ 71,118,530.53 1.03
18 600030 中信证券 70,320,022.15 1.02
19 000651 格力电器 67,986,004.52 0.99
20 000063 中兴通讯 63,987,259.66 0.93

买入股票成本（成交）总额 4,522,052,002.65
卖出股票收入（成交）总额 5,114,435,363.83

序号名称金额
1 存出保证金 4,564,563.04
2 应收证券清算款 10,783,468.73
3 应收股利 -
4 应收利息 125,440.69
5 应收申购款 6,861,518.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,334,991.29

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600316 洪都航空 400,700,608.84 7.21 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
266,472 15,644.87 896,105,704.78 21.49% 3,272,814,329.12 78.51%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,558,107.25 0.0853%

基金合同生效日（ 2008年4月30日）基金份额总额 1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 4,541,749,240.35
本报告期基金总申购份额 1,304,240,987.50
减:本报告期基金总赎回份额 1,677,070,193.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,168,920,033.90

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所。

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 2 3,490,056,202.72 36.68% 2,909,738.27 37.13% -
东方证券 1 1,589,469,058.63 16.70% 1,291,451.18 16.48% -
长江证券 1 779,845,534.87 8.20% 662,869.78 8.46% -
西南证券 1 662,512,477.09 6.96% 563,136.93 7.19% -
广发证券 1 584,494,669.84 6.14% 496,817.89 6.34% -
安信证券 1 545,592,054.43 5.73% 334,176.90 4.26% -
申银万国 1 472,599,021.84 4.97% 401,707.97 5.13% -
湘财证券 1 451,521,024.46 4.75% 383,791.30 4.90% -
德邦证券 1 405,215,963.43 4.26% 344,431.12 4.39% -
国泰君安 1 221,693,444.24 2.33% 188,438.55 2.40% -
银河证券 1 188,255,503.62 1.98% 160,017.80 2.04% -
华宝证券 2 124,343,622.31 1.31% 101,029.54 1.29% -

券商名称债券回购交易
成交金额占当期债券回购成交总额的比例
国元证券 - -
华泰证券 - -
兴业证券 - -
东方证券 - -
长江证券 1,080,000,000.00 45.57%
西南证券 1,290,000,000.00 54.43%
广发证券 - -
安信证券 - -
申银万国 - -
湘财证券 - -
德邦证券 - -
国泰君安 - -
银河证券 - -
华宝证券 - -

无。

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